zorrie
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Pre-FOMC-Ankündigungs “Drift”
Pre-FOMC-Ankündigungs “Drift”
In den Jahren 1994 bis 2011 entstanden über 80% des "Equity Premiums" in den jeweiligen 24 Studen vor den FOMC (Federal Open Market Committee)-Ankündigungen. Diese finden nicht kurzfristig statt, sondern werden länger vorher terminiert. Es gibt acht Termine im Jahr.
Das "Equity Premium" ist die Differenz zwischen den Aktien-Renditen und denen für kurzlaufende Staatsanleihen.
Eine ähnliche Entwicklung findet man auch bei anderen Aktienindices, wie z.B. dem DAX.
Die Studie findet man hier:
The Puzzling Pre-FOMC Announcement “Drift”
http://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2012/07/the-puzzling-pre-fomc-announcement-drift.html
Na wenn das die S&P500 Langfristinvestoren mal vorher gewusst hätten. Gebühren mal außen vor gelassen.
Ich habe mir interessehalber
Ich habe mir interessehalber die 2015 FED meetings angesehen. bis auf Jan 2015 waren die Tagesergebnisse positiv oder 0. so könnte sich der Effekt noch fortsetzen, meint SPOMI.
Vielen Dank, also eine
Vielen Dank, also eine Bestätigung des ersten Eindrucks aus der Grafik.
Der Effekt existiert
Der Effekt existiert anscheinend immer noch.
An Fed-Days geht es hoch. Ein Grund könnte sein, dass Unsicherheiten beseitigt werden.
Has The Fed's Policy Decisions Propped Up Equities?
http://fat-pitch.blogspot.de/2016/09/has-feds-policy-decisions-propped-…
The stock market rises on days when the FOMC releases its policy statement, probably as a result of some uncertainty being removed for market participants. This pattern has existed for more than 30 years. The Fed's ability to "jawbone" the market higher is no more exceptional now than it was during any prior bull market.
Gestern wars nix mit der pre
Gestern wars nix mit der pre FOMC drift. SPOMI
Die erste Transaktion des
Die erste Transaktion des Jahres 2017 war positiv. es besteht also weiterhin die Chance. SPOMI
War ja auch gleichzeitg
War ja auch gleichzeitg Monatsanfang.
Und der Markt kam kurzfristig aus überverkauftem Zustand.
Da kam viel zusammen gestern. Trotzdem war die Reaktion mau. Aber gut, das Einzelevent ist nicht entscheidend.
wieder funktionierte der pre
wieder funktionierte der pre FOMC trade. alt aber trotzdem intakt , sagt SPOMI.
https://www.macrovoices.com
https://www.macrovoices.com/246-jonathan-tepper-the-sea-of-excess-liqui…
Zerohedge hat die Strategie
Zerohedge hat die Strategie nun auch entdeckt, sollte also nicht mehr allzu lange funktionieren
http://www.zerohedge.com/news/2017-03-27/how-beat-warren-buffett-workin…
mir fallen 2 Varianten dazu
mir fallen 2 Varianten dazu ein, die noch nicht publiziert wurden und im backtest mindest ebenso gut abschneiden.
Alternativen werden von mir bald umgesetzt. SPOMI