XIV

Funktioniert diesen Monat super!

ABER: Wenn man beide Varianten (bis 16:30 bzw. 17:00) bis 2011 zurück testet sieht es eher durchwachsen aus. Bis Mitte 2016 geht die Equity eher seitwärts. Mit Gebühren/Slippage sieht es dann noch deutlich schlechter aus...

Hier mal die Equity seit 05/2011

Annahmen: Long von 16:00 bis 17:00, Stückzahl XIV entspricht immer 100.000$, Gebühren nur 2$ Roundturn, OHNE Slippage, ohne Stop/Target

Danke für Idee und Auswertung an SPOMI und Prowler, sehr interessant!

aus der Handelserfahrung: die neg. Performance ( in Teilbereichen ) der von prowler getesteten Algos korreliert mit dem Einfluss der US Wirtschaftsdaten auf die bond / Index Kurse im kurzfristigen Bereich ( 1-30 min) . Ich hab mir die Equity curve im Hinblick auf verschiedene Abhängigkeiten angesehen - nix mit hoher oder niederer Grund - Vola / Index Niveau /  Zinsen etc.

das lässt mich schliessen:  solange die bonds und Index Futures nur marginal auf die täglichen US Wirtschaftdaten reagieren, wird die vorgestellte Strategie weiter erfolgreich performen. als notstop würde ich die durchschnittliche 3 Tagesrendite ansetzen um nicht in der Halteperiode von max 60 min. grosse drawdowns zu riskieren.

ad prowler, dem ich für die prompte Auswertung danke:

als Filter für den Einstieg würde ich eine grüne 15 min Kerze von 15.45 bis 16.00 vorschlagen. vielleicht kann man da was verbessern. man nützt dann das pos. Vola momentum. Der Zeitpunkt 16.00 MEZ leitet sich ab, aus Publikationen betreffend die Preisstellung der impl. Vola der marketmaker. Diese stellen tendenziell die IV am Tagesstart höher. ist insofern nur an Schätzer für den Drehpunkt der IV. 

für den Ausstieg habe ich den 30 - 60 min Zeitfilter gewählt als ersten Versuch, sicherlich kein Optimum. da kann man garantiert was verbessern. zB limit sell order am  Tageshoch des Vortages. damit vermeidet man zu lange Halteperioden, weil die Vola schon so tief steht und keinen Handlingspielraum nach unten zulässt.

wenn ich die also nochmals um eine wenig Testen für das kleine TMW Forum bitten dürfte! Vielleicht bringen wir hier die erste publizierte TMW Strategie ans Licht ! :-))

SPOMI

Super!

Erinnert mich an den wo-Indikator, vorgeschlagen damals von Hr. Ebert. Kinder wie die Zeit vergeht :)

spomi

Wir jammern immer warum es keine oder kaum Neuankömmlinge im Forum gibt.

Das mag vielleicht auch daran liegen das wir es gewohnt sind im Jagon der Profis zu schreiben. 

Was soll ein Neuankömmling mit dem Kommentar    " ong XIV (inv. VOL ETF) um 16.00 MEZ market, täglich n , "  anfangen? Der geht doch Rückwärts zurück.

Ich meine, man sollte in klaren ,deutlichen Worten und mit klaren Beispielen die Strategie erklären und umsetzen.

Ich weis schon, das ist eher nervig, aber wenn man neue Mitglieder ziehen möchte wäre dies doch mal auch ein Ansatz

ad benedict:

hier kommen leider keine neuen Helden vorbei :-( 

ansonsten hast ja recht.

allerdings erwarte ich in einem Fachforum , dass jemand die lingo terms kennt und nachfrägt; soviel feedback muss sein von seiten der NUR Leser.

Grüsse und danke für das Hochhalten der Forumflamme SPOMI

Da Ergebnis deutlich schlechter. Entry Filter gedreht: