Der w:o Spekulations Indikator

@ Richard Ebert [#1]

Dann sollte man aber auch schauen, inwieweit währenddessen/danach ein signifikanter Kursanstieg geschieht, dann die Wahrscheinlichkeit erfassen, mit der ein solcher zu erwarten ist, und dann etliche Werte nehmen, um möglichst weit zu streuen. Sofern all dies machbar ist, und man eine Wahrscheinlichkeit von über 50% für realistisch hält, könnte man dann ja in viele verschiedene Werte investieren in der Hoffnung, ein paar Volltreffer zu haben, die die Verluste derer, die abstürzen, auffangen.
Ich habe aber keine Ahnung, wie man sowas berechnen kann usw.
Pennystocks halte ich auch für höchst risikoreich.
Ich kriege über den DJ Newsfeed mehrmals täglich sog. "Empfehlungen" jetzt diese oder jene Pennyaktie zu kaufen, ein steiler Anstieg steht unmittelbar bevor usw. Vielleicht wird durch solche Empfehlungen ja auch der Spekulationsindikator auf w.o mit hochgetrieben, dann wäre er ja beeinflußbar und nicht sehr aussagekräftig.
Vielleicht gibt es softwaremäßig eine Möglichkeit, die letzten 500 oder 1000 meist erwähnten Aktien im Hinblick auf eine Kurssteigerung vor, während und nach der Nennung in diesem Indikator zu überprüfen. SOllte da was verwertbares bei rauskommen, kann man das SPiel ja mit kleinem Geld erstmal testen.

Gruß

Scorpion

@ Richard Ebert [#1]

Sehr interessante Idee und mir auch nahe, weil ich mit solchen Dingern 2000 begonnen habe. Zu der Zeit war es noch sehr einfach, weil man einfach sich auf die Aktien fokussieren musste, die "neu" in den boards auftauchten, als die kommende Rakete. Naürlich waren hier auch schon die frontrunner drin, aber die träge Masse folgte sicher. Das schönste war eine Rubrik auf w:o, "Was morgen im "Aktonär" steht". Mittwochs kaufen, Donnerstag verkaufen, Ende !
Auch ich bekomme oft Pennystock Spam ud schaue mir manchmal die Aktien an und finde verheissungsvolle Kandidaten. TA finde ich aber bei Pennystocks kaum anwendbar und habe mich deshalb dort nicht engagiert.
Diese Zockeraktien laufen m.E. nur durch boards, so dass man evtl. verschiedene boards, besonders die amerikanischen Vorbilder, beobachten müsste um dort das Sentiment zu greifen.
Der Traum wäre, Aktien zu finden, die erst danach in Börsenbriefen vorgestellt werden, was möglich wäre, da dieser Zockerbriefe sicher auch nach Momentum suchen.
Beste Grüße,
redsnapper

Auch ich frage mich schon eine zeitlang, ob diese ganze Pennystock-Euphorie als Kontraindikator für die Aktienmärkte zu verwenden ist.
Im Jahre 99/00 hatten wir genau die gleiche Situation. Danach kam der bittere Absturz.
Die Frage ist, wie lange kann eine solche Phase anhalten?

Untersuchung: Aktien-Spams beeinflussen Kursverläufe

Immer mehr Spam-Mails, in denen zum Kauf von Aktien animiert wird, überschwemmen die Inboxen auch von deutschen Nutzern. Angebliche Insider-Tipps in diesen "Stock-Spams" sollen Privatanleger dazu verleiten, schnell zuzuschlagen. Mal kündigt ein vorgeblicher "Geheim-Newsletter" eine große PR-Kampagne an, die den Kurs "in den nächsten Tagen zum explodieren" bringen wird, dann wieder soll eine technische Erfindung das zur Aktie gehörige Unternehmen ganz groß rausbringen.

Das Ziel der Auftraggeber derartiger Spam-Wellen ist klar: Sie kaufen Papiere zum günstigen Kurs, wollen den Preis der Aktie in die Höhe treiben und dann schnell ihren Gewinn mitnehmen. Deshalb suchen sie sich offensichtlich Unternehmen mit niedriger Kapitalisierung aus, bei denen schon recht geringe Steigerungen des Handelsvolumens Effekte auf den aktuellen Aktienpreis haben können. Doch kann ein solches Vorhaben wirklich funktionieren?

Dies fragten sich zwei deutsche Wissenschaftler und untersuchten für den Zeitraum von November 2004 bis Februar 2006 die Effekte von Stock-Spam auf Finanzmärkte: Rainer Böhme vom Institut für Systemarchitektur der TU Dresden und Thorsten Holz vom Lehrstuhl Praktische Informatik I an der Uni Mannheim gingen der Frage mit Mathematik zu Leibe. Sie beobachteten Aktienkurse und erstellten auf Basis von finanzmathematischen Modellen Prognosen für den voraussichtlichen ungefähren Kursverlauf. Daran gemessen beobachteten sie sodann alle Abweichungen, die sie registrieren konnten und prüften, ob zu den entsprechenden Zeitpunkten Stock-Spam-Wellen in Umlauf waren.

Erste Ergebnisse der Studie haben die Beiden am 6. April auf der CanSecWest- Konferenz im kanadischen Vancouver vorgestellt: In den ersten zwei bis drei Tagen einer Stock-Spam-Welle steigen demnach die beworbenen Aktien um bis zu zwei Prozent. Danach konsolidiert sich der Kurs, um in der Folge kräftig zu sinken. Augenscheinlich ist dies in aller Regel häufig dann der Fall, wenn die die Spam-Auftraggeber ihren Gewinn einstreichen. Dieses Verhalten sei in jedem Fall statistisch signifikant, erklärte Rainer Böhme. Außerdem beobachteten die Wissenschaftler, dass sich kurz nach dem Spam-Lauf das Handelsvolumen der Papiere im Durchschnitt mehr als verdoppelte.

Die Analyse und Modellierung von 93 Unternehmensaktien flossen in die Analyse ein. Für diese Papiere wurde mit insgesamt 153 Spam-Läufen geworben. Als Spam-Rohdatenbasis nutzten die Forscher mehr als 20.000 Spam-Nachrichten aus dem Spam Stock Effectiveness Monitor von Leonhard Richardson, der sich wiederum eigener Spam-Fallen bedient.

Die beiden Forscher legen Wert auf die Aussage, dass sie nachweisen konnten, wie mittels einer umfassenden Analyse von Stock-Spam-Läufen die Wirkung und der Response auf Spam-Mails im Allgemeinen nachgewiesen werden könne. "Über alles gesehen scheint das Versenden von Stock Spam ein profitables Business-Modell zu sein", resümieren sie in einem noch unervöffentlichten Arbeitspapier zum Workshop on the Economics of Information Security. (hob/c't)

http://www.heise.de/newsticker/meldung/71973

"Erste Ergebnisse der Studie haben die Beiden am 6. April auf der CanSecWest- Konferenz im kanadischen Vancouver vorgestellt: In den ersten zwei bis drei Tagen einer Stock-Spam-Welle steigen demnach die beworbenen Aktien um bis zu zwei Prozent. Danach konsolidiert sich der Kurs, um in der Folge kräftig zu sinken. Augenscheinlich ist dies in aller Regel häufig dann der Fall, wenn die die Spam-Auftraggeber ihren Gewinn einstreichen. Dieses Verhalten sei in jedem Fall statistisch signifikant, erklärte Rainer Böhme. Außerdem beobachteten die Wissenschaftler, dass sich kurz nach dem Spam-Lauf das Handelsvolumen der Papiere im Durchschnitt mehr als verdoppelte."

Der Kurs steigt 2%? Dass ich nicht lache. Allein der Spread beträgt bei vielen Penny Stocks deutlich mehr. Anscheinend hat man vergessen zu untersuchen wie weit der Kurs bereits im Vorfeld der Empfehlung durch die eigenen Käufe gestiegen ist. Ist ja auch schwerer nachzuweisen. Wenn der Umsatz eines Penny Stocks sich verdoppelt und der Kurs sich nur 2% bewegt, dann kann man davon ausgehen, dass massiv abgegeben wird.

Mit meinem Beitrag bin ich teilweise missverstanden worden. Meine Überlegungen:

Die Beobachtung früherer Jahre hat gezeigt, das die Gefahr eines Einbruchs der Aktienmärkte besonders gross ist, wenn zunehmen mit Pennystocks spekuliert wird bzw. diese auf Foren von Kleinspeukulanten heiss diskutiert werden, typischerweise auf Wallstreet Online. Das soll jetzt keine Herabwürdigung von Wallstreet Online oder Kleinspekulanten sein.

Die Idee ist, täglich einmal, ungefährt um die gleiche Zeit, die 30 oder 50 meist-diskutierten Aktien durchzuzählen:

- Aktien unter 10 Cent zählen mit 1 Punkt
- Aktien unter 1 zählen mit 2 Punkten und
- Aktien unter 0,1 Cent zählen mit 3 Punkten.

Die Punkte werden addiert und zu einer Grafik zusammengefügt. Die Eingabe hier auf TerminmarktWelt, sowohl im Chartbuch als auch im Forum, kann ich gerne übernehmen, nicht jedoch die tägliche Kursbeobachtung.

Nach meiner Überzeugung entsteht dann ein SEHR aussagekräftiger Indikator, der bei hohen Werten eine hohe Gefahr steigender Risiken signalisiert. Dabei ist es ohne Bedeutung, ob es sich um deutsche oder US Pennystocks handelt.

Wenn sich jemand mit der Lieferung des täglichen Indikators beteiligen möchte, ist er gerne willkommen.

Zu allen hier im Thema geschriebenen Beiträgen habe ich keine Meinung, auch mangels Erfahrung. Wie die meisten wissen, bin ich den kurzfristigen Spekulationen nicht zugeneigt. Dass der w:o Spekulations Indikator treffende Signale geben wird, ist nach meiner Meinung sicher.

@ Richard Ebert [#7]

Ihre Idee hat wirklich was:

gefunden bei cc:
"börse ist toll - 21/04/2006 - 9:41 Nr. 1589292

habe gerade meinen ersten gewinn gemacht. mit meinem ersten kauf/verkauf.

18 euros
puhh habe 2 mal die tan falsch eingegeben. weil ich so nervös war

wie gehts jetzt weiter beim dax? "

All

Das was H. Ebert sagt macht absolut Sinn. In der Vergangenheit war es stets ein Indiz dafür vorsichtig zu werden, wenn die Aktien der 3. Kategorie zum laufen anfangen.

In der Regel oder überwiegend von Börsenjungvolk gekauft und von Profis Emmitiert. Meist sind das Aktien, welche nichteinmal irgendeine Produktion aufgebaut haben, sondern deren Geschäft aus Phrasen und viel heisser Luft besteht.

Aber die Aussicht auf ein gewaltiges Vorkommen im Busch von Timbuktu sind doch zu verlockend.

Der Indikator würde Sinn machen, aber mir geht es so wie Ebert. Habe keine Zeit für solche Dinge. Funktionieren würde dieser, da teile ich die Ansicht von H. Ebert.

gruss

Die Werbebeilage eines Nebenwertebriefs "Wecken Sie mich bitte, wenn ich reich bin!" hat mir auch sehr gut gefallen!

Erfolgreiche Börsengänge von Blankoscheck-Unternehmen (kein Geschäftsmodell, keine Mitarbeiter, keine Produkte) an der Wall Street passen ins Bild.

@ Richard Ebert [#7]

Hallo Herr Ebert,

klingt sehr interessant. Wäre ja eine Formalisierung der Beobachtungen des Herrn Kostolany letztendlich.

"Nach meiner Überzeugung entsteht dann ein SEHR aussagekräftiger Indikator"

Haben Sie bereits für einen kleinen Zeitraum die Pennystocks als Indikator mal beobachtet?
Als Vergleich könnte man zuerst die 2000er heranziehen. Werd' mal nachsehen, ob ich vergleichbare Studien finden kann.

@Walter [#9]

guter Punkt, wie hoch wäre eigentlich der Zeitaufwand wenn wir hier in der TMW diesen Indikator täglich mit neuen Kursen füttern?

Gruß,

bd