Dax: Zeitachsenanalyse schlägt 23.05.07 als Top vor

@ TSX [#1]

Die Analyse beruht auf der Tatsache, dass... Wenn dabei kein Fehler unterläuft, dann erhält man erstaunlich zuverlässige Daten

Wenn die Grundidee eine Tatsache darstellt, und man diesen Ansatz fehlerfrei umsetzt, wieso sollte die Zuverlässigkeit der Ergebnisse dann "erstaunlich" sein?

@ TSX [#1]

Darf ich Sie (oder jemanden anderen) bitten, eine Definition von 'Zeitachsenanalyse' zu schreiben oder zu verlinken ?

Google hat nur einen Link zu einem Seminaranbieter gebracht, der auf seiner Startseite schreibt:

Forensische Untersuchungen von Computermedien haben das Ziel, gerichtstaugliche Beweismittel zu finden. Daher ist der Einsatz von geeigneten forensischen Software- und Hardwaretools unverzichtbar.

@ Richard Ebert [#3]

Carolyn Boroden nutzt einen Dynamic Time Projections Indikator in der Dynamic Trader Software. ("In one three year period, trend changes were made 89% of the time within one bar of the
dynamic time targets included in Robert Miner's advisory reports. This time analysis
approach has been proven over and over again in real-time analysis and trading".)

Sie sieht ebenfalls ein nahendes Hoch im Dow und S&P.

http://www.projectstreamer.com/users/cb1618/may222007/may222007.html

@ TSX [#1]

schreib doch bitte mal die Software bzw. die Ursprung deiner Analyse und stell doch mal eine Screencopy ein, dann "erkennt" man ev. mehr...

Die Zeitachsenanalyse "meiner" Software kommt z.B. rein Intraday "nur" max. bis zu 5 Minuten voraus !? Ich kann dir also pauschal keinen Tip geben.

@hektor,

im S&P-Chart von Caroly Boroden werden sowohl mögliche Zeit- (senkrechte graue Linien) als auch Kursziele in einem kurzfristigen Zeitfenster dargestellt. Es ist jedoch bei beiden nicht ersichtlich, von welchen Startpunkten ausgegangen wird.
Die genannte DT-Software (http://www.dynamictraders.com) von Robert Miner bietet die Möglichkeit, dynamische Zeitprojektionen unter Verwendeung von Fibonacci-Zahlen zu erstellen. Dabei dienen vorgehende Wendepunkte (einer, zwei oder drei) als Basis.

Sixer

@ Sixer [#6]

ah wie http://www.fibotrader.com, die versuchen auch sowas...

Vielleicht könnte [#1] damit seine Prognose verifizieren

Zur Definition meiner Zeitachsenanalyse:

Eine von mehreren Grundlagen der Analyse sind sog. "Hurst-Prozesse". H.E. Hurst war ein Wasserbauingenieur, der beim Bau von Staudämmen und Rückhaltebecken am Nil festgestellt hat, dass Überschwemmungen in der Vergangenheit direkt verknüpft sind mit Überschwemmungen in der Zukunft. Er konnte dadurch Art und Ausmass zukünftiger Überschwemmungen prognostizieren. Und das gleiche gilt in den Finanzmärkten, natürlich nur innerhalb bestimmter Grenzen. Die Idee die dahinter steckt ist folgende:

Die Märkte verhalten sich im kleinen Massstab scheinbar zufällig und im grossen Massstab determninistisch, d.h. ein bestimmtes Ereignis heute verursacht oder beeinflusst maßgeblich und nachvollziehbar ein bestimmtes Ereignis in der Zukunft. Das gilt im Prinzip auch für den kleinen Maßstab, nur dort können wir das nicht mehr auflösen, da wir in eine nicht mehr beherrschbare nicht-lineare Mathematik hineinlaufen, es wird dann chaotisch. Die Märkte verhalten sich nicht zufällig, die sog. "random-walk" Hypothese ist totaler Quatsch, die Märkte sind komplex, aber nicht zufällig.
Da sich in den Märkten verschiedene Ereignisse überlagern, besteht die Schwierigkeit darin, die richtigen Ereignisse einander zuzuordnen. Durch zwangsläufige rechnerische Ungenauigkeiten kann es passieren, dass man Ereignisse (wichtige Wendepunkte) miteinander verknüpft, die nichts miteinander zu tun haben und erhält dadurch falsche Ergebnisse in der Zukunft. Hier ensteht ein gewisser Interpretationsspielraum, es hängt alles von den richtigen Startdaten ab. Wenn man nun so ein Datum in der Zukunft hat, dann muss man noch interpretieren, was das werden soll, ein Hoch, ein Tief oder ein Ausbruch aus einer Seitwärtsrange. Die sehr deutlichen Daten (wie der 23.5.) sind allerdings fast immer ein Wendepunkt und kein Ausbruch, ausserdem haben wir keine Seitwärtsrange.

Ich arbeite schon sehr lange an diesem Konzept, mit vielen Rückschlägen aber auch vielen Erkenntnissen. Das ist jetzt der zweite Live-Test. Der erste war im Februar, wo ein wichjtiger Wendepunkt zwischen dem 21. und 25. vorgeschlagen wurde. Nun hoffe ich, dass sich in dieser Woche ein Top ausbildet und damit die Berechnungen ein zweites Mal Realtime bestätigt werden. Falls nicht, wäre es recht enttäuschend.
Ich bitte um Verständnis, dass ich hier nicht weiter ins Detail gehen kann, das würde auch den Rahmen sprengen.

@ TSX [#8]

Könntest Du erläutern welches Ereignis der Vergangenheit für den anstehenden Kurseinbruch bzw. Trendwende verantwortlich sein soll. Oder verwendest Du eine simple 3-Monats-Projektion vom letzten Kurseinbruch?

Die Märkte verhalten sich im kleinen Massstab scheinbar zufällig und im grossen Massstab determninistisch
Dies sehe ich genau andersherum. Ist es nicht mittlerweile erwiesen, dass gerade bei der High-Frequency Datenanalyse z.B. Autokorrelationen nachgewiesen wurden.

MfG

@ TSX [#8]

;) das riecht fast nach einer Herausforderung und Diskussion mit Vertretern der verschiedenen Wellentheorien...

@ TimeTrade [#10]

"das riecht fast nach einer Herausforderung und Diskussion mit Vertretern der verschiedenen Wellentheorien..."

Bitte nicht. Ich war erst im Urlaub, ich kann nicht nochmal flüchten.;-).

@ TSX [#1]

Mit der Fibonacci-TimeGoals Analyse ist der Bereich zwichen 22.5. und 24.5. sehr interessant. Eine Trendumkehr oder eine Trendbeschleunigung ist sehr gut möglich. Ich habe aber nur Daten der lezten 6 Monate analysiert. Als, wie wichtig dieser Punkt sein kann, entzieht sich meiner Analyse.

Gruss
Jürgen

@ TSX [#1]

Welche Aktienmärkte?

ja natürlich sind da Autokorrelationen, deshalb schrieb ich "scheinbar zufällig" aber wie diese in den Griff bekommen? Das Wissen, dass sie vorhanden sind ist da leider nicht ausreichend. Im großen Massstab ist es da etwas einfacher, aber schwierig genug. Die Startdaten können sehr weit zurückreichen im vorliegenden Fall liegt das älteste Startdatum im Jahr 1987. Wenn man vom Massstab her zu klein wird, dann kann man fast jedes "Wunschdatum" zusammenbasteln und ist am Ende so schlau als wie zuvor. Im Moment sieht es ja leider nicht so aus, als könnte ich recht behalten aber es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Spätestens bis Freitag sollte es halt ersichtlich sein, sonst ist es schlichtweg falsch.

Wie krieg ich denn die Nr. des Teilnehmers rein, dem ich antworten möchte? Kann mir da jemand einen Tip geben?

@ TSX [#14]

einfach auf @ klicken

@ TSX [#1]

Ich schlage vor, daß Du Dir die Prognose auf eine Trendwende vom Markt bestätigen läßt, damit Du Fehlprognosen, die ja immer mal vorkommen können, finanziell überlebst. Also Signal und tatsächlichen Markteintritt voneinander trennen.

ja, klar muss man sowas vom Markt bestätigen lassen. Von der Zeitachse kommt der Hinweis, wann man genauer hinsehen sollte und die Bestätigung muss auf der Preisachse erfolgen. Ich versuche ja damit das Problem zu lösen, dass man nie weiss welches Potential ein Signal auf der Preisachse in sich trägt, was dazu führt, dass man oft zu früh glattstellt. Und das heutige Datum wird in meiner Analyse als wichtig eingestuft, also werde ich versuchen eine Position aufzubauen grosszügig abzusichern und möglichst lange zu halten. Aber eben erst wenn ich was auf der Preisachse sehe, was als Bestätigung dienen könnte.

@ TSX [#17]

Selbe Frage wie select, welcher Aktienmarkt? Dax, Dow?
Lt. Deiner Analyse sollte es also bis morgen Handelsschluß zu einer Trendwende kommen.
Nun, das ist auch so gut möglich, ohne Analyse. Die letzten Woche waren sehr stark, und die Dynamik schwächt sich schon merklich ab, die HV-Saison , zumindest im Dax, ist eigentlich vorüber.
Mit anderen Worten, es ist mal wieder Rücksetzerzeit. kann passieren, muß aber nicht. Hängt mE viel vom Sentiment ab, was heut wieder kommt. Vielleicht sind ja einige Bären aufgrund Aussichtslosigkeit übergelaufen, dann ist es gut möglich daß in 1 oder 2 Tagen eine kleine Korrektur startet.

@ scorpion260 [#18]

Ja nun, der Dax ist dem Dow ja gefolgt, wie der Hund dem Herrchen, auch wenn er zwischendurch immer mal wieder ungläubig stehen geblieben ist. Also werden die beiden Märkte auch gemeinsam zurückkommen. Die Auswertungen beziehen sich auf den Dax und den Dow, die (eigentlich logisch) zum gleichen Ergebnis führen, wobei der Dow ein etwas breiteres Zeitfenster aufweist.
Natürlich passiert sowas jederzeit auch ohne Analyse, das ist es ja, hinterher weiss man dann, dass es passiert ist. Es vorher "ahnen" zu können ist ein unermesslicher Vorteil. Es ist aber nur dann ein Vorteil, wenn ein als wichtig ausgewiesenes Datum dann auch stimmt. Im Moment spricht allerdings nicht viel dafür. Sollte das bis Freitag eintreten, dann wäre das noch immer sehr präzise aber ich würde es natürlich lieber sehen, wenn es heute so weit ist.

@ TSX [#19]

"Ja nun, der Dax ist dem Dow ja gefolgt, wie der Hund dem Herrchen, auch wenn er zwischendurch immer mal wieder ungläubig stehen geblieben ist."

Leg mal beide Indices übereinander, dann wirst Du sehen, daß dies nicht stimmt.
Der Dax hat den Dow in den letzten Jahren ganz klar outperformt.

Bei dem Schreiber handelt es sich wohl um Dr. Schwarz bekannt aus Traders.

Warum schreibst du nicht einfach deine komplette Analyse von der Homepage rein, dann wären doch viele Fragen gleich ausgeschlossen? Wie soll man ausserdem hier was bestätigen, was nicht offengelegt wird? Offen gesagt klingt mir das Geschreibe ein wenig zu wissenschaftlich esoterisch und phrasenhaft.
Wenn die Phantasie um den VoicestreamVerkauf der Telekom weiter anhält dürfte schon allein das den Dax oben halten. So einfach ist das, da braucht man keine Glaskugel.
Das bestimmte Zeiteinflüsse Bedeutung haben ist schon länger als Seasonal Trading bekannt. Bestimmte Tagesereignisse aus vergangenen voraussagen zu wollen halte ich für absoluten Unsinn. Das sagt mir mein Verstand.

Zitat der Mai- Analyse:
***********************************************************************
Zitat:

DAX-Future: Im Mai 2007 wird eine Korrektur im Dax eingeleitet, die bis Ende des Jahres andauern sollte.
Korrektur im Dax Future bis Ende 2007

Das aktuelle Hoch vom 7.5.2007 sollte nicht mehr überschritten werden. Falls dies doch geschieht, dann nur geringfügig.

Möglicherweise wird ein Doppeltop ausgebildet, wobei das zweite Hoch zwischen dem 20. und 23. Mai liegen sollte.

Korrekturpotential:

Es wird erwartet, dass die Korrektur im Dax Future mindestens 800 bis 900 Punkte beträgt (10 - 12 %)und damit bis in den Bereich von 6700 führt.

Unter ungünstigen Umständen ist auch eine Korrektur bis unter 6000 möglich, maximal bis in den Bereich 5500.

Dauer der Korrektur:

Die Dauer der Korrektur sollte mindestens bis Ende des Jahres dauern und sollte spätestens im Frühjahr 2008 beendet sein.

Form der Korrektur:

Es wird eine komplexe Zick-Zack Korrektur erwartet.

@TSX #8,

interessant, zwei Fragen dazu:

1. auf Hurst basierende Kennziffern (wie z.B. fractal dimension index FDI) benötigen i.d.R. ja sehr viele Daten. Wieviele EOD-Daten fliessen bei Dir in die Berechnung ein?

2. hast Du schon mal was von dem daraus abgeleiteteten variation index VI gehört? Dieser benötigt offenbar viel weniger Daten als ein Hurst-basierter FDI, um "sogar bessere" Trendaussagen zu erstellen. Habe mal versucht, die Autoren (Dubovikov, Starchenko) der u.s.Studie zu kontaktieren, was aber bislang nicht von Erfolg gekrönt war...
http://pubs.giss.nasa.gov/docs/2004/2004_Dubovikov_etal.pdf

ciao,
zentrader

@ Elfman [#21]

ich bin doch nicht anonym im Forum angemeldet, kann doch jeder sehen, er muss doch nur die Infos zu meinem Kürzel abrufen. Da ist auch der Link zu meiner Seite.

Das bestimmte Zeiteinflüsse Bedeutung haben ist schon länger als Seasonal Trading bekannt.

Das hat überhaupt nix mit seasonal Trading zu tun und schon gar nicht mit Esoterik. Das hat mit ein paar grundlegenden und etwas weitergehenden Überlegungen zu tun:

Was steht uns denn als Informationen zur Verfügung? Das sind drei Dinge:
Preis - Zeit - Analystengeschwätz

Mit letzterem ist gar nix anzufangen, da die Dinge immer erst hinterher verknüpft werden und zwar so wie sie eben scheinbar zusammenpassen, im Vorfeld wimmelt es von allen möglichen Konditionalsätzen, so dass sich jeder nachher bestens herauslavieren kann und die die recht hatten so tun als hätten sie irgendwas gewusst. Das ist ein alter Hut. Bleibt also Preis und Zeit. Einer Preis-Zeit-Reihe ist mit linearen Indikatorenmodellen (egal wie sie gestaltet sind)nicht vernünftig beizukommen, das erscheint mir wie der Versuch sich selbst an den Haaren aus dem Sumpf zu ziehen.

Bleibt m.E. daher nur der Versuch Preis und Zeit sinnvoll zu verknüpfen. Ein Preischart ist ein zwei-dimensionales Gebilde. Dieses Zweidimensionale Gebilde wird von lebendigen Organismen beeinflusst und erzeugt, die in einem dreidimensionalen Raum leben. Der dreidimensionale Raum ist die Ursache der Zeit, wie wir sie wahrnehmen und mit der wir leben. Überall in der Natur besteht ein direkter Zusammenhang zwischen Raum und Zeit, das ist bekannt und dafür gibt es eine Unzahl von Belegen. Bis hierher also weder irgendwas esoterisches noch was besonders wissenschaftliches (max. Physik 12. Klasse).
Aus welchem Grund sollte dieser allgegenwärtige Zusammenhang in den Finanzmärkten nicht existieren. Alle liquiden Märkte folgen einer inneren Struktur und Ordnung, die den gleichen Gesetzen unterliegt wie alles andere auch. Und deshalb ist es einfach logisch, dass Ereignisse in Märkten miteinander verknüpft sind, in die Vergangenheit ebenso wie in die Zukunft. Diese Zusammenhänge sind nur nicht so leicht herauszuarbeiten und zu erkennen, aber deswegen sind sie trotzdem da. Und wenn man sich entsprechend in diese Materie einarbeitet, dann kann man da Gesetzmäßigkeiten finden, mit denen viel leichter zu arbeiten ist als mit Analystengefasel oder mit linearen technischen Indikatoren.

Ich weiss, ich lehne mich hier etwas aus dem Fenster, aber ich beziehe zumindest eine klare Position, mit der Konsequenz, dass ich völlig daneben liegen könnte, was für mich persönlich eine sehr herbe Enttäuschung wäre, aber o.k.

Wie die von mir erwartete Korrektur aussehen könnte ist eine relativ persönliche Interpretation so wie das alle machen, das Zeitfenster bzw. das genannte Datum aber ist ein rechnerischer Fakt. Wenn es nicht stimmt, dann muss ich eben versuchen herauszufinden warum nicht.

Und dass ich die gesamten Ergebnisse einer Arbeit von inzwischen mehr als einem Jahr (noch) nicht so einfach und vollständig offenlege, ich glaube dafür kann man Verständnis haben. Meine Frage war ja dahin gerichtet, ob jemand auf anderem Weg zu ähnlichen Ergebnissen kommt, z.b. über die Fibonacci-Reihe. Ich arbeite nämlich nicht mit der Fibonacci Reihe, sondern im Prinzip mit der Ursache der Fibonacci-Reihe. Und daher könnte beides zu ähnlichen Ergebnissen führen. Die Fibo-Reihe hat in den Märkten einfach den Nachteil, dass sie nur periodisch stimmt, dafür gibt es Gründe. Aber möglicherweise ist das bei meinem Konzept ebenso, aber dafür hab ich bisher keine Hinweise.

@ zentrader [#22]

ich arbeite nicht mit dem Hurst Exponenten, das bringt m.E. in den Finanzmärkten auch nicht viel, eben weil man dazu viel mehr zuverlässige Daten braucht als wir haben. Ich arbeite hier mit der Grundidee, nämlich dass alles was heute passiert die Zukunft für immer verändert. Was für mich wesentlich ist ist die genaue Kenntnis der Lage von "herausragenden" Ereignissen, so genau wie nur möglich. Und da habe ich kontinuierliche Daten bis max. 1974 und noch ein paar (ungenaue) Einzeldaten davor. Diese Ereignisse werden dann nach einem bestimmten Regelwerk verknüpft. Je weiter man in die Vergangenheit geht, desto aussagekräftiger wird es, aber gleichzeitig wächst der Fehler bzw. die Toleranz, da man halt irgendwann hinter dem Komma runden muss. Durch diesen wachsenden Fehler passiert es auch, dass man Ereignisse verknüpft, die nichts miteinander zu tun haben, das ist ein bisschen tricky, denn das ist die größte Fehlerquelle.

Von dem erwähnten VI habe ich nie was gehört, aber klingt interessant, werd ich mir anschauen.

@ TSX [#23]

auch wenn du nicht sagen willst wie du es "technisch" angehst, du bist zumindest nicht der einzige/erste der sich da Gedanken macht...

http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/nforum.pl?SU=783122
http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/nforum.pl?ST=12463
http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/nforum.pl?ST=9373#newmsg

Ich weiss, das für kürzere "Zeitfenster" sowas sogar funktioniert :)

@ TSX [#23]

Sehr gutes Posting, danke. Auch wenn ich mich mit solchen Zeitpunkten nicht identifizieren kann.
Von Kollegen höre ich, dass einige Portfolio Manager bei diesem Markt gerne "aus dem Fenster springen würden".
Das sagt vielen über diesen Markt aus! Ein Top sehe ich die Tage nicht kommen, außer diese Portfolio- Manager drehen sich massiv in Richtung long.
Heute ist das bisher zumindest nicht der Fall.

Grüße,
dansmo

@ TimeTrade [#25]

danke für die links und für die Ermutigung.
Natürlich hab ich da nix in dem Sinne Neues "erfunden" und ich weiss auch, dass das Thema Zeitachse uralt ist, da ich dazu Literatur ohne Ende gesichtet habe. Und dann hab ich das gemacht, was ich immer mache: ich mache etwas ganz eigenes daraus und suche Verbindungen wo vielleicht vorher keine waren. Und wenn man da lange genug sucht, dann findet man welche.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die meisten Bücher, die es zu diesem Thema gibt m.E. gespickt sind mit "Denkfehlern" vor allem was das Thema Fibonacci angeht. Ich glaube das kommt daher, dass sich der eine beim anderen bedient und dadurch solche Denkfehler verschleppt werden.

Warum ich das nicht ganz offenlegen will hat verschiedene Gründe. Einer ist sicherlich auch, dass es noch nicht vollständig ausgegoren ist. Und ob es überhaupt was wert ist, wird sich ja zeigen. Denn wenn dieses als wichtig ausgewiesene Datum nicht "trifft" dann hab ich ein Problem. Dass unwichtigere Daten nicht stimmen oder nur eine kleine Korrektur erzeugen, das kommt vor, aber dieses Datum sollte stimmen sonst muss ich irgendwie von vorne anfangen oder alles in die Tonne treten.

Ich hab das auch ins Forum gestellt um mir selbst Mut zu machen und meinen Auswertungen realtime ausreichend zu vertrauen. Denn ich möchte ja letztlich darauf "wetten" Ich hatte halt auch gehofft, dass andere zu ähnlichen Ergebnissen kommen.

@ TSX [#23]

Hallo,

Einer Preis-Zeit-Reihe ist mit linearen Indikatorenmodellen (egal wie sie gestaltet sind)nicht vernünftig beizukommen, das erscheint mir wie der Versuch sich selbst an den Haaren aus dem Sumpf zu ziehen.

Was sind denn lineare Indikatormodelle bzw. gibt es dann auch nicht-lineare Indikatormodelle?

Auch kann ich keinen Unterschied/Vorteil zwischen indikatorbasierten Analysen und der Zeitachsenanalyse sehen. Beide basieren auf Preis und Zeit und beide verwenden historische Preisdaten zur Kursprognose.

MfG

@ TSX [#27]

Wenn Du "Mut" und "Hoffnung" brauchst, scheinst Du Deinem Ansatz emotional viel zu sehr verbunden zu sein, um ihn noch objektiv beurteilen zu können.

Meines Erachtens solltest Du lieber froh sein, wenn es nicht funktioniert. Dann hast Du wenigstens einen Beweis für die Unrichtigkeit Deiner Annahmen, gewinnst also zumindest darüber Sicherheit und kannst evtl. mit kühlem Kopf wieder von vorn beginnen.

Wenn es dagegen funktioniert, weißt Du immer noch nicht, ob es nur ein Zufallstreffer war oder nicht. Denn so unsicher, wie Du Dich in diesem Thread über die Zuverlässigkeit Deines Ansatzes äußerst, scheinst Du bislang auf keine ausreichenden kausalen und/oder statistischen Beweise zurückblicken zu können, aus denen Sicherheit erwachsen könnte.

Mit anderen Worten: Für Deine Unsicherheit wird es vermutlich einen Grund geben, und der hat wahrscheinlich nichts damit zu tun, ob Deine Prognose für den heutigen Tag getroffen oder widerlegt wird.

@ kanada [#28]

ein linearer Indikator beruht einfach auf einer linearen Mathematik, nämlich die Mathematik, die wir aus unserem Alltag gewöhnt sind. Wenn ich wie bei gleitenden Durchschnitten die letzten 50 Bars nehme und den Durchschnitt daraus rechne, dann ist das ein linearer Bezug. Es ist eine 100%ige Proportionalität, aber was nützt die mir? Ich erfahre doch dadurch absolut nix darüber, was eigentlich vor sich geht. Es ist zweimal genau die gleiche Information, nur anders dargestellt. Wenn ich etwas über eine Sache erfahren will, dann gehe ich doch auch nicht her und multipliziere sie mit zwei. Alles was ich dann weiss, ist dass sie jetzt doppelt so schwer ist. Und da der gleitende Durchschnitt die Mutter aller Indikatoren ist, kann ich mir das alles sparen, denn in einem Trend funtionieren sie zwar aber da brauch ich sie nicht dringend und in einer seitwärtsphase zeigen sie nur schrott an.

Bei der Zeitachsenanalyse (ob meine oder Fibo oder ähnliches) kommen zwangsläufig dynamische Proportionalitäten ins Spiel, also nicht Linearität und das wird der Sache viel besser gerecht, da jeder Markt grundsätzlich ein nichtlineares-dynamisches Phänomen ist.

@ TSX [#27]

Dann sind Sie also der durch verschiedene Publikationen bekannte Dr. Schwarz?!
Respekt dafür, dass Sie sich hier mit Ihren Fragen ein Stück weit outen, auch wenn das wohl nicht so beabsichtigt war. ;o)

Was ich mich frage ist, können Sie Ihr Prognosemodell nicht anhand der Vergangenheit testen, mittels outofsample-Methodik? Dann würde doch erkennbar sein, ob wichtige Wendepunkte der letzten Jahre getroffen wurden.
Aber evtl. denke ich mal wieder nur zu simpel.

@ Livetour [#29]

das sehe ich nicht so. es sind genügend kausale, logische und schlüssige Zusammenhänge vorhanden, sodass ich Vertrauen haben kann. Immer wenn es in der Vergangenheit so aussah, dann hat es auch gestimmt, allerdings nicht immer mit der Präzision, die ich vielleicht jetzt ungerechtfertigter Weise erwarte. Das letzte mal, als es so aussah, das war Ende Februar und das war das erste mal, dass ich einen Trade auf das Konzept gesetzt habe. Da hat auch der Markt sehr schön gezeigt, was er vorhat, was die Sache einfacher macht. Und da ich wusste, dass das ein wichtiges Datum ist, habe ich den Trade ausreichend lange gehalten. Jetzt ist allerdings weit und breit nix im Chart zu sehen, was darauf hindeutet und das verunsichert halt etwas. Den möchte ich sehen, der einen Trade aufmacht und keinerlei Unsicherheit über den Ausgang des Trades zeigt oder über die Performance seines Systems am Jahresende.
Ein anderes Problem, das entseht ist natürlich, dass ich seit etwa einer Woche "blockiert" bin long zu gehen, obwohl ich natürlich Signale dafür hatte. Aber ich denke da bin ich nicht der einzige, dem das so geht.

@ Sammy [#31]

das hab ich natürlich gemacht, umfangreich getestet und die Ergebnisse sind sehr gut. Die wichtigen Wende- oder Ausbruchspunkte werden alle recht präzise getroffen (max. +-2Tage) Deswegen wäre es ja so verheerend, wenn dieses Datum total danebenhauen würde, weil das alle anderen Ergebnisse in Frage stellen würde. Ich kann noch maximal zwei Tage zugeben, also bis Freitag und dann liege ich endgültig falsch. Na ja, man muss sich auch mal blamieren können, wir werden sehen.

Wie immer es ausgeht, bei einem bleibe ich: die Informationen, die in der Zeitachse enthalten sind sind allemal wertvoller und nützlicher als alle Indikatoren zusammen.

@ TSX [#33]

Könnte nicht die Möglichkeit gegeben sein, dass nicht alles zu 100% eintreffen muss? Für meine Begriffe nicht im Bereich von einigen Tagen.
Irgendein plötzliches geopolitisches Ereignis könnte da doch schnell einen Strich durch die Rechnung machen.
Ist denn eine gewisse statistische Relevanz für das Backtesting gegeben? Sprich: Werden genügend Tradepunkte generiert, um überhaupt aussagekräftig zu sein? Für mich ist das immer wieder ein Nachteil bei der Entwicklung von EOD-Systemen.

@ Sammy [#34]

wenn es so klar und deutlich ist, dann hat es in der mir bekannten Vergangenheit immer innerhalb einer Woche (inkl. Wochenende) zugetroffen. Das sind die "starken" Signale von denen es maximal zwei bis vier pro Jahr gibt, in manchen Jahren gar keines. Die "schwächeren" Signale, die liegen manchmal etwas weiter daneben oder stimmen zuweilen auch gar nicht. Die gibt es jeden Monat. Nehmen wir das Beispiel Februar, das war so ein starkes Signal. Das Zeitfenster hiess 21. - 25. Februar. Da ist noch ein Wochenende mit drin, es waren also eigentlich nur 3 Handelstage. Der Dow hat sein Hoch am 20. Februar und der Dax am 26. also jeweils einen Tag ausserhalb des Zeitfensters. Der 23.5. ist halt jetzt die Mitte eines ähnlichen Zeitfensters, weshalb da noch zwei Tage Luft sind.

Geopolitische Ereignisse: die sind da sozusagen mit drin. Ein Beispiel:
11. Sept. 2001 Wenn ich mir das Jahr 2001 vorneheme, dann treffe ich natürlich nicht den 11.9., aber exakt den 21.9., was das Tief nach dem Anschlag war. Warum? Die Anschläge sind mitten in einer bereits laufenden Abwärtsbewegung passiert und dieses Modell kann nur Trendwechsel oder Entscheidungspunkte prognostizieren. Das heisst, das Jahrestief wäre auch ohne die Anschläge wahrscheinlich am 21.9. gewesen, nur dass die ganze Bewegung nicht so heftig gewesen wäre. Es wäre davon abgesehen ziemlich merkwürdig, wenn man solche Ereignisse auf diese Weise prognostizieren könnte.

Was mich übrigens noch interessieren würde:

was sagen denn die Elliot-Jungs zu der aktuellen Situation. Ich meine, dass das irgendwie eine 5er Welle ist, in der wir uns befinden scheint mir recht offensichtlich. Und bis jetzt war eine solche Welle immer noch irgendwann zu ende. Hat jemand eine Idee, wie die Sache aus dem Blickwinkel etwa aussieht?
Gibt es da Hinweise?

@ TSX [#36]

"was sagen denn die Elliot-Jungs zu der aktuellen Situation."

Spätestens an dieser Stelle verliert die Diskussion ihre Glaubwürdigkeit.
Ich ziehe mich aus dem Thread zurück.

Ich weiß nicht, wie es anderen geht. Aber wenn ich (Anfang Mai) lese:

" Ende Mai wirds nen Einbruch geben mit

"komplexer zick-zack- Korektur". "

Sorry, da klingelts bei mir im Gebälk.

Allgemein:

Wir stimmen schon bei den Vorraussetzungen nicht überein.

Wenn ich keinerlei Ahnung von dem Markt habe (der Grund warum viele mit TA anfangen), den ich handle, bleibt mir nichts weiter anderes übrig als auf Preis und Zeit zu schielen, ohne zu wissen was dahinter steckt. (meine jetzt nicht dich persönlich)

Zu den Analysten: Analyst ist der Drecksjob im Investmentbanking, da kommen die frischen Uniabsolventen ohne Erfahrung rein, die in der Hierarchie ganz unten stehen. Warum die Meinung von Analysten als dritte und einzige weitere Vorraussetzung gilt, um Märkte beurteilen zu können, erschließt sich mir nicht.

Der Irrsin geht allgemein noch weiter:
Wenn ich nur Preis und Zeit geliefert bekomme von meinem Datenlieferanten, komm ich zwangsläufig auf die Idee nur damit Analysen erstellen zu müssen.

Mich erschauderts gerade beim Gedanken daran, wieviel Zeit man verschwendet hat beim Lesen von nutzlosen Kommentaren in der Traders und sonstigen Finanzpublikationen.

@ Elfman [#38]

ich fasse es aber durchaus als persönlich auf. ist das der Ton der grundsätzlich in dem Forum herrscht? Ich weiss ja nicht, bin ja noch nicht so lange dabei, aber möglicherweise zum letzten mal. Ich muss das nicht haben, dazu bin ich zu lange in diesem Geschäft.

Bin ich irgendjemand auf den Schlips getreten? Falls ja, war das nicht meine Absicht. Vielleicht mit der Bezeichnung "Elliot-Jungs" war absolut nicht despektierlich gemeint. Und was die Analysten angeht, da meinen wir absolut die gleichen.

Also, was ist denn noch da ausser Preis und Zeit und umgewandelte Preis-Zeit Reihen. Ich bitte um einen Vorschlag. Was bekommst du denn noch von deinem Datenlieferanten geliefert? Vielleicht die Information, dass die Telekom irgendwas verkaufen will und das den Dax oben hält?

Was ist bitte an meiner Argumentation unglaubwürdig? Es ist völlig o.k. kontrovers zu diskutieren, das ist ja der Sinn der Sache, aber wenn man andere diskreditiert muss man auch eine glaubwürdige Alternative bieten können. Herumstenkern kann jeder. "Glaskugel, Unsinn, Verstand" etc. Wenn jeder alles, was vordergründig als Unsinn erscheinen mag als solchen nimmt, dann würden wir heute noch auf den Bäumen sitzen.

Ich bin zwar recht neu in dem Forum und hab es offenbar mit "four-Star" teilnehmern zu tun, dennoch brauch ich solche Dialoge nicht.

In diesem Sinne verabschiede ich mich aus dem Forum.

@ Elfman [#38]

Klasse Leistung!

Bis jetzt habe ich von Dir noch KEINEN eigentständigen Beitrag gelesen - oder habe ich die alle übersehen ?

gruss hans

Hallo Hans!

Hast du seinen Abschnitt mit den 3-Dimensionen verstanden? Was ist eigentlich eine Zeit"achsen"analyse? Was ist eine komplexe zick- zack -Korrektur? Ist etwas "proportional" wenn es nichtlinear ist? Er verrät doch nichts und andere klatschen Beifall dafür. Für mich ist das nur pseudowissenschaftliche Selbstdarstellung.

Offensichtlich ist es nicht gewollt, dass jemand das ganze Geschreibse der Finanzjournalie mal hinterfragt. Muss ich dafür unbedingt einen eigenen Beitrag eröffnen- vielleicht sollte man das sogar mal!

Meine Freundin hat mir gerade geschrieben: "Ich habe mal einen Vortrag über
Wettervorhersagen gehört. Darin wurde die Temperatur an einem Ort anhand
der Temperatur an einem anderen Ort vor 2 Tagen vorhergesagt. Dabei war
die Vorhersage genauer, wenn man nicht die Temperatur von gestern
sondern von vorgestern verwendet."

Der Dow ist ja nun auch nett eingebrochen... damit ist die Theorie bestätigt.

@ Elfman [#41]

"Der Dow ist ja nun auch nett eingebrochen... "

Ja, rund 80 Punkte...böse böse böse, ich liquidiere alle Positionen*gg.

@ he96 [#40]

Ich kann @ Elfman [#21] und @ Elfman [#38] nur stillschweigend zustimmen.
Eigene Beiträge oder nicht, wo er Recht hat hat er Recht.

@ TSX [#39]

"es offenbar mit "four-Star" teilnehmern zu tun"

Ich fühle mich mal angesprochen.
Also verabschieden muß sich hier niemand. Unabhängig von Deinen ausgearbeiteten Theorien und Analysen, mir selbst fehlt das Wissen üder solche Felder um das zu beurteilen, Umkehrpunkte taggenau vorhersagen zu wollen, aufgrund von irgendwelchen Zeit(achsen)analysen, oder was auch immer, halte ich für Quatsch. Erst Recht, wenn man dann auch noch, weil man sich selbst unsicher ist, nach EW fragt.
Ich will mal ganz offen reden. Es ist mir klar, daß Du diesen Thread gestartet hast, um auf Dich und Deine Website aufmerksam zu machen.
Ich persönlich finde das völlig ok. Ich selber habe absolut nichts gegen Werbung jeglicher Art, weil sie unentbehrlich und ein Teil unserers Lebens ist.
Du brauchst Dich aber nicht zu wundern, wenn Du für derartige "Versuche" (Umkehrpunkte,Zeitanalsen,EW) Kritik erntest.
Warum willst Du Dich deswegen verabschieden? Deine Art, Postings zu beantworten, finde ich sehr respektvoll, daran gibt es nichts zu rütteln. Es hat Dich doch auch niemand beleidigt. Wenn Du offene Kritik nicht verträgst, dann ist jedoch nicht nur dieses Forum, sondern auch jeder Markt der falsche Platz. Schau mal was Livetour Dir geschrieben hat. (der mich zwar völlig ignoriert, dessen Beiträge ich aber sehr schätze).
Ich kann nur für mich sprechen, von mir aus bist Du herzlich willkommen.

@ he96 [#40]

"oder habe ich die alle übersehen ?"

Brille? Fielmann*g.

Gruß

Scorpion

@ Elfman [#41]

""Hast du seinen Abschnitt mit den 3-Dimensionen verstanden? Was ist eigentlich eine Zeit"achsen"analyse? Was ist eine komplexe zick- zack -Korrektur? Ist etwas "proportional" wenn es nichtlinear ist?""

Natürlich nicht verstanden - sogar noch nicht mal gelesen. Aber ich habe wenigstens Respekt wenn sich jemand SOOOOOOO WEIT aus dem Fenster lehnt mit einer SEHR KONKRETEN Aussage. Meist gibts hier nur "er geht runter oder sonst rauf" - der Wert ist für mich NOCH geringer.

Ich hätte einfach 2 Tage gewartet und dann hätte sich alles von selber erledigt

""Er verrät doch nichts""

Würde ich auch nicht erwarten...

WER verrät hier überhaupt was ?

Ich würde sogar behaupten 90% haben GAR NIX zu verraten !

""Für mich ist das nur pseudowissenschaftliche Selbstdarstellung.""

Für mich ............ behalts lieber für mich.

gruss hans

@ TSX [#39]

Ja mit eigenen Wegen hat man es nicht leicht...

Warum schreibt wohl Swingman hier nichts mehr zu seiner Markettheorie, die er vom Konzept natürlichen Energielevels ableitet ?
Warum schreibt Osten nix mehr zu seine Wege der Datennormierung auf theoretischer Grundlage von Spectralanalyse ?
Warum malen denn alle noch ihre Wellen/Zyklen als "ZigZag", wo doch schon Löungen mit besonder "Zeitachse" existieren, und einfach nichts verbreitet wird ?
Warum ist es um neuronale Netze wieder still geworden, warum wird nichts veröffentlicht was früher nur mit sündhaft teurer Spezialtechnik recht mühsam möglich war und heute mit 1 oder 2 Quad-Prozessoren zu schaffen ist ?
Warum kommen kaum noch "neue" Sachen in die Bücher um "alte" Sachen zu aktualisieren (z.B: DirectAccess Trading Nasdaq/L2 oder Änderungen der Datenfeedbesonderheiten ala "Neue Trading Dimensionen") ?

Vielleicht prallen hier Individualisten mit recht tiefen Background auf Leute des Könnens aus purer langer Erfahrung. Hier prallen nicht nur unterschiedliche Wahrnehmung von Begriffen und Sachverhalten aufeinander...
Vielleich kann man damit öffentlich kein Geld verdienen, also wird es selbst genutzt oder die Rechte verkauft...

ps:
Obwohl mir egal, haben es wohl manche lieber, wenn sie ihr Gegenüber einschätzen können. Wer sonst Schlechtes denken will, der meint Sie holen sich etwas Info's ohne selbst Grundlegendes mitzuteilen und werden dann bei Erfolg Seminare dazu anbieten. Aber in Seminaren geht es ja neben den Fakten um das didaktisch gute Vermitteln der selben.
Bevor hier jemand also meckert, sollte er nachdenken ob bei guten Seminaren nicht allein die proffesionelle Wissenvermittlung sogar unabhängig vom Inhalt das Geld wert ist, man also nicht Ihre "Forschung"/"Informationssammlung" zahlt, sondern ihre methodische Kompetenz.

@ scorpion260 [#42]

Also gut. bei genauerer Betrachtung habe ich mich völlig ohne Not in eine Falle begeben, aus der es derzeit kein Entrinnen gibt. Das war so nicht beabsichtigt. Hab ich recht, dann ist es ein Zufallstreffer, hab ich nicht recht, dann wussten natürlich alle dass es Quatsch ist. Wenn es stimmt, dann kann ich Geld verdienen mit meinen Seminaren, stimmt es nicht, dann wächst Gras darüber. So nach dem Motto, man kanns ja mal probieren. o.k. soweit einverstanden. Warte ich zwei Tage mit der Prognose, wie es jemand vorgeschlagen hat, dann heisst es: "das kann ja jeder sagen, jetzt wo es vorbei ist und jeder es shen kann". Nur hier gibt es einen ganz kleinen Unterschied. Ich weiss ganz genau was ich da tue und habe nicht umsonst mehr als ein Jahr Arbeit in diese Geschichte investiert. Und wenn das stimmt, worauf ich da einfach durch Nachdenken gestossen bin, dann ist das anyway eine Stange Geld wert, ob in meinem eigenen Trading oder weil es Leute gibt, die für solche Informationen bereit sind zu bezahlen. Das eine schliesst das andere ja nicht aus und ist absolut legitim und moralisch keineswegs verwerflich. Und ausserdem ist es mir wurscht, ob sich jemand dafür interessiert, wichtig ist mir, dass es stimmt. Daraus erklärt sich auch meine Zurückhaltung was Details angeht. Das würde jeder andere genauso machen. Diese Situation stellt die zweite Falle dar, leg ich es offen, ist es raus, halt ich es zurück, bin ich mit allerlei Unterstellungen konfrontiert.
Es gibt jetzt also nur eine Möglichkeit zu beweisen, dass ich hier keinen Budenzauber veranstalte.

1. Das Datum 23.5. hat Bestand

2. ich poste alle zukünftigen Daten und zwar so lange, bis statistisch klar ist, dass das keine Zufallstreffer sind.

3. ich habe bereits Ende Januar mails mit Daten an versschiedene Leute gesendet, darunter auch Leute, die m.E. in der Szene Gewicht und Glaubwürdigkeit haben. Aus diesen mails geht hervor, dass ich die Wendepunkte am 26.2, am 5.3. und am 17.4 korrekt prognostiziert habe. Allerdings habe ich mich damit vertan, ob das jeweils ein Hoch oder Tief werden sollte. Aber das hat der Markt ja dann nahegelegt, was das werden soll, das war sehr einfach.

Mir ist natürlich bewusst, dass hier Falle Nr. 3 lauert, denn nachher heisst es, das sei ein abgekartetes Spiel.

Es ist mir wurscht, ob sich die entsprechenden Leute dazu äussern oder nicht. Mir geht es im Moment einzig und allein darum, dass das Konzept stimmt, ob ich damit Geld verdiene oder nicht.

Wenn wir das Hoch von heute in dieser Woche nochmals nachhaltig rausnehmen, dann lieg ich falsch, wenn nicht, dann ist für mich dieses Konzept endgültig bestätigt. Ob mir geglaubt wird oder nicht ist mir dabei inzwischen egal.

Woran wir immer scheitern ist unsere Vorstellungskraft, ein kleines Beisiel:

Die Herren Frost und Prechter haben 1978 ein phantastisches Buch geschrieben, in dem eigentlich alles weitere drinstand. Nur keiner konnte es sich vorstellen. Dort haben sie den Crash 1987 "orakelt" (kann jeder in der Originalausgabe nachlesen) Weiterhin haben sie orakelt, dass sich danach die Welt in Rauch auflösen müsse und der Dow bei 41 Punkten notiert, dabei lag es so klar vor Augen:

Man nehme die Zeit zwischen dem Tief 1932 und dem Crash 1987 und teile sie durch phi^3 und nehme die Range, die der Markt in dieser Zeit zurückgelegt hat und multipliziere sie mit phi^3 und zähle sie zu dem crash tief 1987 dazu. Das führt zu folgender "groben" Prognose: der Dow wird im Jahr 2000 bei rund 12.000 Zählern notiern. Nur das war nicht vorstellbar und dennoch ist es passiert. Die einfachste Lösung war mal wieder die richtige.
Diesr Zyklus ist zurück verfolgbar bis zum Beginn der Neuzeit und verläuft phi-phi^2 - phi^3. Und jetzt phi^4? Schon wieder nicht vorstellbar...?
Die Märkte sind zufällig und nicht prognostizierbar, haben keine innere Struktur, alles Quatsch? Was zu bezweifeln wäre.
Woran ich gearbeitet habe und nach wie vor arbeite ist einfach die Frage: was sind die Grundlagen dieser Strukturen? Ich werde da nicht aufgeben unabhängig von den aktuellen Ergebnissen.

Gute Nacht

@ TSX [#45]

Meines Erachtens sollte phi^4 ersetzt werden durch phi^5, denn es funktioniert natürlich nur mit Primzahlen. Dadurch verschiebt sich auch der Fokus vom 23.05.2007 auf den 05.07.2023, etwa gegen Nachmittag. Das ist zwar ein Sonntag, aber bis dahin wird die Börse durchgehend geöffnet haben, weil es nur noch eine einzige weltweite Börse geben wird, direkt über die Google-Website erreichbar. Kann sich heute nur noch keiner vorstellen.

@ TSX [#45]

Auf Ihrer Webseite schmücken sie sich mit einem akademischen Titel. Würde mich mittlerweile interessieren woher der stammt. Ich vermute es wirft kein gutes Licht auf die Qualität ihrer Seminare, wenn Sie hier mit "phi" um sich werfen, ohne dem Pöbel eine Definition zu liefern. Ihre Geheimnisse in allen Ehren, nur was soll jemand mit ihren Mirakeln hier anfangen.

@ Elfman [#38]

Damit latschst du natürlich einem Großteil von TMW gegen`s Schienbein, dass es dafür kein Leckerli gibt, war mir fast klar. Aber den rationaldenkenden Teil sollte es wohl nicht weiter stören, er bekommt sein Leckerli am Markt, na und von wem ..... genau! *sfg*

@ Emil Domnowski [#47]

ich muss mich also langsam wirklich wundern, welche Formen das annimmt, mich in Misskredit zu bringen, weil ich etwas andere Sichtweisen und Konzepte zur Diskussion stelle. Das scheint in dem Forum unerwünscht zu sein.

Also: mein Doktorhut stammt von der Universität Heidelberg und nicht von den Fidschi-Inseln. Das Thema waren Tiefseebohrungen im Marianen-Graben vor Japan. Die Dissertationsschrift sollte noch im Buchhandel oder antiquarisch erhältlich sein (falls es Sie wirklich interessiert)
ISBN 3-89257-056-6

Zur Zahl Phi: also wer sich ernsthaft mit der Börse beschäftigt hat, und auch nur in ein Grundlagenbuch geschaut hat, dem ist die Zahl Phi bekannt. Sie ist aber auch aus anderen Bereichen bekannt, aus Naturwissenschaft, Musik und Kunst. Sie wird als "goldener Schnitt" bezeichnet, beträgt 1,61803... und ist die einzige Zahl, deren Quadrat die Basis + 1 ergibt. Übrigens: es ist eine irrationale Zahl. Na also, laut Elfman passt das ja zu mir. Weitere Informationen finden Sie in jedem Mathe Schulbuch. Vielleicht haben sie noch eines auf dem Speicher.

Wenn Sie sich selbst als Pöbel bezeichnen, dann ist das Ihr Problem, ich tue das jedenfalls nicht.

Alle Diskutanten möchte ich auf die Forumregeln hinweisen:

http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/nforum.pl?REGELN=1

Unsachliche und Pöbelbeiträge aller Art werden in Kürze von mir gelöscht. Auf TerminmarktWelt geht es um eine freundliche und hilfsbereite Diskussion von Sachthemen und nicht um Beleidigungen neuen Gästen gegenüber.

Wer dies nicht möchte darf gerne auf anderen Foren im Internet diskutieren, davon gibt es mehr als genug.

Wer zum Thema Umgang miteinander, Forumregeln und ähnliches diskutieren möchte, kann ein neues Thema eröffnen. Unter diesem Thema bitte nicht schreiben.

@ Emil Domnowski [#47]

"Phi" zu kennen, bereichert das Leben und verleiht dem Blick eine göttliche Dimension. Als Einstieg in dieses wirklich faszinierende Thema schlage ich diese Seite vor: http://goldennumber.net . Vorsicht, hohes Suchtpotential!
Viel Spaß,
redsnapper

@ TSX [#45]

Mal sachlich zum Thema:

"und nehme die Range, die der Markt in dieser Zeit zurückgelegt hat und multipliziere sie mit phi^3"

12. August 1932 63,11
19. Oktober 1987 1.738,74

1738 - 63 = 1675
1675 * (1,61803^3) = 7095

"und zähle sie zu dem crash tief 1987 dazu."

1675 + 7095 = 8770

"Das führt zu folgender "groben" Prognose: der Dow wird im Jahr 2000 bei rund 12.000 Zählern notiern."

Wie das? Ich sehe hier eine gewisse Differenz zwischen 12000 und 8770.

"Diesr Zyklus ist zurück verfolgbar bis zum Beginn der Neuzeit und verläuft phi-phi^2 - phi^3."

Wieso geht nicht (phi-phi^2-phi^3) in Ihre Berechnung ein, sondern nur phi^3?