The Flipper - Flipsscripte im Einsatz
Es kursieren ja eine menge Mythen im Netz - von "flipping" ist die Rede. Scheinbar kontrollieren "unsichtbare" Kräfte den Handel.
Was ist flipping? Eine Antwort darauf kann folgendes Chart geben:
mini Nasdaq 100 vom 08.12.2006 18:55
rote Zone Kauf:
Im dünnen Markt können mit "wenig" Kontrakten die Preise "geschoben" werden. Finden sich wenig Verkäufer hebt eine grössere Kauforder den Preis an. In 2 X 20 oder auch 4 X 20 geteilte buyorders zieht der Preis hoch und weitere Käufer steigen durch das gestiegene Momentum auf. Der Markt findet seine Sättigung bei ca. 1797,00.
blaue Zone Verkauf:
Nach dem die eigene Position soweit gedeckt ist und keine weitere Kurssteigerung durch das Volumen zu Erwarten ist wird eine "grössere" Position verkauft. Der long wird gedeckt und (1/3) mehr Kontrakte zum Verkauf angeboten. Die long Trendfolger sehen sich mit fallenden Kursen konfrontiert. Enge stops werden ausgelösst. Es folgt ein schneller Kursverfall.
Sobald ein positives Profittarget für die Gesamtposition erreicht wurde wird die short Position gedeckt. Dies erfolgt wieder in mehreren kleinen steps. Bei 1793,75 ist der "Flipper" bedient und aus dem Markt neutral gefillt.
@ pullPUSH [#1]
Alles schön und gut. Solche Geschichten ("Strategien") gibts schon seit 20+ Jahren in allen Märkten.
Was ist aber wenn ich ALLES KAUFE bis zum Ende des roten Balken und niemand auf den Zug gesprungen ist ? Oder ich in Massenweise Verkaufsorders laufe, die drüber liegen = Dann werde ich KEIN Stück los und die Achterbahn geht nach unten los mit mir und meinen longs an board. So einfach ist es also nicht.
Genau so gibts Leute die versuchen den Markt zu grossen Stop orders teiben wollen um dann "abzuladen" - nur manchmal fährt man vorher gegen die Wand oder die Stoporder werden kurz vorher "gepulled" und ätschi bätschi....
Marktmacht hilft sicherlich - aber...
gruss hans
@ he96 [#2]
Zitat:
"Was ist aber wenn ich ALLES KAUFE bis zum Ende des roten Balken und niemand auf den Zug gesprungen ist ? Oder ich in Massenweise Verkaufsorders laufe, die drüber liegen = Dann werde ich KEIN Stück los"
Du stellst eine Order mit ca. 1/3 der Kontrakte größer deiner long´s ala 75 long - zu 100 short = 25 netto short.
"Genau so gibts Leute die versuchen den Markt zu grossen Stop orders teiben wollen um dann "abzuladen"
Oder auch das.
@ pullPUSH [#3]
""Du stellst eine Order mit ca. 1/3 der Kontrakte größer deiner long´s ala 75 long - zu 100 short = 25 netto short.""
JA und ?
Wenns keine KÄUFER gibt - da nützt mir die schönste Order nix? Das habe ich doch da oben "beschrieben"
gruss hans
@ he96 [#4]
"Im dünnen Markt können mit "wenig" Kontrakten die Preise "geschoben" werden"
Ja, wenn´s keine Käufer gibt dann überwiegen die Verkäufer vielleicht - dann ist die short Position "vielleicht" ein Treffer. Wenn unter dem Verkaufslimit mehr Käufer warten isses gegessen - keine frage.
@ pullPUSH [#5]
""- dann ist die short Position "vielleicht" ein Treffer. ""
NÄH - du wirst NIE SHORT in meinem Beispiel oben, weil du das zeug nicht los wirst...
gruss hans
@ he96 [#6]
Wenn größere Kauforders über den DEINEN Verkaufslimiten liegen dann ja. Das gilt ja auch für den dünnen Markt wenn DAS nicht zu erwarten ist. Steigt der Markt bevor du deine Verkauflimits gesetzt hast ist ja gut.
@ pullPUSH [#7]
""Steigt der Markt bevor du deine Verkauflimits gesetzt hast ist ja gut.""
Klar - und ich habe gerade das GEGENTEIL behauptet - wenn es NICHT passiert, dass das Zeug von alleine Schwung aufnimmt, dann bist du der glückliche "Inhaber" bei der Rückwärtsfahrt.
Ich habe aber jetzt keine Lust mehr aneinander vorbei zu reden...
tschö
"Flipper" spielt man nicht mehr alleine/in einem Markt... also entweder zu zweit/dritt..., oder Crossmarket mit planbarer Korelation. Das Risiko ist also meist kontrollierbar / planbar. Das neue Spiel geht über mehrere Preisebenen mit (im nach hinein) erkennbaren Trade/Volumen-Mustern und aber meist doch auch schon live "erkennbaren" Mustern im L2.
Man kann da nicht mit"wirken", aber könnte die Zonen mit guter Wahrscheinlichkeit erkennen und es sicher schaffen mit unbedeutender Kontraktanzahl ein paar Ticks aus in erkannten Zone mitzunehmen, wenn man da schnell genug ist...
Alternativ bietet es sich an, wie bei NEWS seine eigenen Aktivitäten kurz einzustellen, wenn man glaubt das hier gerade ein Spiel läuft, und man nicht erkennen was da gespielt wird.
@ pullPUSH
An der GLOBEX(siehe NQ) ist es schwieriger sowas zu spielen (Stopmodell und irgendeine ?"Down-Tick"? Regel sollen dagegen sprechen)
An der EUREX ist es einfacher und da passiert sowas wohl "manchmal", aber die aktuellen Methoden sind auch heute schwer erkennbar.
Der alte "Flipper" war/ist wohl mal ein Synonym das Prinzip eines Herrn Rotter, der es manuell geschafft hat, den Markt mit gezielten Trades mit variablen (auch großem) Volumen im Tickbereich profitabel zu traden.
Die neuen "Flipper" sollen/können wohl auch (koordinierte) Softwareautomaten sein, aber nix genaues weis man nicht ;)
Es ist im Prinzip ein Katz&Maus Spiel. Fakt ist, das man Leute und Systeme damit beschäftigt, zu versuchen besondere Aktivitäten möglichst schnell zu erkennen und den wahrscheinlichen "Spieltyp" zu idendifizieren. Es gibt mindestens 2 verschiedene Echtzeitsysteme die auch solche Analysen nutzen können.
Genau wie zum "Flipper" kann man auch zur Analyse wenig (aktuelles) erfahren, denn wenn hier etwas funktioniert, steht möglicherweise auch viel Geld dahinter...
"an der GLOBEX(siehe NQ) ist es schwieriger sowas zu spielen (Stopmodell und irgendeine ?"Down-Tick"? Regel sollen dagegen sprechen)"
Eine uptick oder uptick zero rule kenne ich, allerdings nur bei US Aktien. Von einer downtick Regelung an der Globex habe ich noch nie gehört.
Weiß jemand genaueres?
Gruss
@ Juli [#10]
es gibt an der GLOBEX kein explizite "DownTick" Regel, aber in Kombination mit den in Bezug auf Stop's zur Verfügung stehenden nativen Orderarten der GLOBEX kommt das wohl in der Wirkung einer solchen Regel beim Triggern von nur simulierbaren Orderarten sehr nahe
@ pullPUSH [#1]
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