Forex: Morgendliche Bewegung

@ AAA [#1]

Nachrichten?
Spekulation?
Notenbanker haben verschlafen?

@ gautama2 [#2]
"Nachrichten?"

Also ich wollte eigentlich keinen Witzthread draus machen, aber fragen muß ich doch... Du meinst aber nicht diese Art von Nachrichten?
• 08:00 - DE Meister-BAföG 2006
• 09:15 - CH Straßenverkehrsunfälle 2006

Aber vielleicht bei CHF Paaren?
07:45 - CH Verbraucherpreise Juni

@ AAA [#3]

Un a bißsche Humor aaach nischt! ;)

Also Nachrichten war schon ernst gemeint.
Wann aber was auf welche Nachrichten reagiert, das weiß wahrscheinlich niemand. Viele Bewegungen kündigen sich schon vorher an, manche geschehen erst wenn die Meldung erscheint. Manchmal wird der Markt langsam vor sich her getrieben und Stops abgearbeitet, um dann mit voller Wucht in die Gegenrichtung zu laufen.
Wer weiß das schon vorher? Deine Quelle da, wo ich auch immer drauf schaue und was sonst noch, ist für uns Zwerge im siebten Glied, die eh erst was erfahren, wenn es längst vorbei ist. Ich glaube nciht, dass wir so Große sind, um Nachrichten wirklich traden zu können. Daher auch das bißsche Humor oben.

@ AAA [#1]

"dass um MESZ 7:00 bis 10:00 in einigen Paaren Bewegung auftaucht, nach dem in der Nacht der Kurs eher ruhig war."

Kann zwar, muß aber nicht von Nachricht(en) zu einer Einzelwährung abhängen! Reicht völlig aus, dass nach Kontraktion auch wieder Extension kommt/kommen muß!

Kannst in der Früh die asiatischen (Nacht)Aktivitäten (AUD,NZD,JPY,)anschauen:

a) was haben die untereinander gemacht?

b) hatte das Auswirkungen auf die Währungen der zwei ruhenden Märkte?

c) was haben die Wärungen des aktiven Marktes gegen die währungen der ruhenden Märkte gemacht?

c') haben die Währungen der ruhenden Märkte untereinander etwas/nichts gemacht?

Dann hattest z.B. heute morgen im chart die verarbeiteten News von 03:30
AUD-relevant.

und ansonsten einfach "ausbruch" der durch die Nacht hindurchruhenden aus ihrer engen Range "ohne" weiteren Grund, einfach nur, weil in europa angefangen wurde zu arbeiten!

...beide nen Stern!

@ gautama2 [#4]
"...uns Zwerge im siebten Glied, die eh erst was erfahren, wenn es längst vorbei ist. Ich glaube nciht, dass wir so Große sind, um Nachrichten wirklich traden zu können."

Ach Steernscheedrääscher! Net so klailaut... (so rischtisch klappt dat Hessisch nicht bei mir)
Ich will ja auch nur so ungefähr wissen, wann die Pärchen aus dem Schlaf erwachen.

@ dhp05 [#5]
Würdest du dir zutrauen ca 7:00h- 8:00h, eine Prognose zu geben, wann die Bewegung in so einem ruhenden Paar anfängt?
Also ob sie ca 8h, 9h, oder eher 10h anfängt?

Da fällt mir grad ein, der Tip von TimeTrade, ginge das auch für FX?
"Mein Vorschlag:
Man zähle einfach "blind" alle Marktvorgänge (egal ob BID/ASK/LAST) der sagen wir letzen 60sec und divdiere durch 6. Jetzt vergleiche man das ganze mit dem, was davon jeweils in den letzten 10sec passiert ist..."
http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/nforum.pl?ST=15660&CP=0&F=47#M1536

Sollte das unbedingt mal probieren!

@ AAA [#6]

Du könntest auch die Verhältnisse der Kerzenlängen mit den Längen der Kerzen zuvor zu den jeweiligen Uhrzeiten vergleichen.
Dann hast Du etwa einen Überblick, wann die meisten Weckzeiten sind.

@ gautama2 [#7]
Ich tu mich da immer so schwer, in eine Formel zu bringen. Hättest du die grad parat? Ich lerne zur Zeit Visual Chart zu bedienen... und das am frühen Morgen. :-0

@ AAA [#6]

das geht auch für FX, nur gibt es da (meist) kein Volumen und nur Bid/Ask ohne Last.

Es läuft also im Prinzip auf eine große Abhängigkeit zum Broker hinaus, denn man kann hier dann ja letztendlich nur dessen (hektische) Preisstellungen "zählen".
Frecherweise verhalten sich in "bewegten" Phasen hier viele FX-Broker so, dass sie dann nicht mehr sondern weniger Quotes stellen...
Ein kombinierter Trigger als Produkt aus "Quotes" mal "Spread" könnte helfen, wenn hier auch noch die Erwartungswerte aus einem "Kalender" incl. "Uhrzeittabelle" beachtet werden.

Aber warum so kompliziert, z.B. für EUR/USD kann man problemlos den EuroFX-Future der Globex beobachten. Der ist bei guten FX-Brokern in seiner Dynamik 1:1 korreliert, und eignet sich daher sehr gut als "externer" Trigger für den direkten EUR/USD FX-Handel.

@ AAA [#8]
VC kann ich nicht.
Für MS im Stundenchart so vielleicht:

laengeaktuell := H-L;
laengevorher := Ref(laengeaktuell,-1);

aufwachen := laengeaktuell >= 2* laengevorher; {den Faktor vielleicht noch ändern}

siebenuhr := Cum(hour() = 7 AND aufwachen);
achtuhr := Cum(hour() = 8 AND aufwachen);
neunuhr := Cum(hour() = 9 AND aufwachen);
zehnuhr := Cum(hour() = 10 AND aufwachen);

@ AAA [#6]

"Würdest du dir zutrauen ca 7:00h- 8:00h, eine Prognose zu geben, wann die Bewegung in so einem ruhenden Paar anfängt?
Also ob sie ca 8h, 9h, oder eher 10h anfängt?"

Vielleicht, aber: Ich lege keinen sonderlichen Wert darauf, auf Grund der möglichen Information zu traden!

Ich nehme mal an, du betrachtest den Verlauf von Währungspärchen aus Sicht eines Day-Traders mit festen Arbeitszeiten, der den einzelnen Tag nach "best of Möglichkeiten" abklappern möchte, um danach seine Arbeitszeit festzulegen. Und dann auch noch bezogen auf ein Währungspärchen.

Nimm mal den gestrigen morgen. Du wärst fokusiert auf eurusd. Und der hat die ganze Nacht hindurch in einer engen range geschlafen.

Um 7:45 beginnt der chf ein Einzelspiel. Veröffentlichung von Zahlen zum Nachteil chf. Aus deinem beobachteten eurusd wird dann "nur" der spread aus eurusd und usdchf. D.h. der eurusd fiel aus seiner Nachtrange nur nach unten heraus, weil usd gegen chf schneller läuft als eur gegen chf.

Als day-trader, fixiert auf den eurusd und feste Uhrzeiten, könntest sagen, "mir egal, warum er aus seiner 20pips-nachtrange herausfiel, HAUPTSache er fiel um 08:00 heraus.

Als "warum ist egal Range-ausbruchstrader" und mit dem "Glück" auf der richtigen Seite zu sein, wie dann weiter verfahren mit der offenen Position?

Lehrbuchmäßig mit dem stop-nachzieh-blabla? Einen trade verwalten, der überhaupt sich nur entwickelt hat, weil die Musik gerade woanders in unterschiedlicher Lautstärke spielt?

Daytrader schauen sich immer charts an mit dem Wunsch, fette lange Balken mit bestimmten Uhrzeiten in Verbindung zu bringen. Ihre Motivlage ist, weil sie zum Beginn ihrer Dienstzeit unverpflichtet starten, zwanghaft Ausschau halten nach Zeiten mit fetten Balken.

Mal hintangestellt, dass große fette Balken im Nachhinein immer schön ausschauen, wenn man auf der richtigen Seite gewesen wäre,was sie dabei wirklich tun, ist der Versuch, den Markt nach ihren Interesen zu beugen.

Da sich der Markt nicht beugen läßt, scheitern diese Versuche auch über kurz oder lang.

@ dhp05 [#11]

Als "warum ist egal Range-ausbruchstrader" und mit dem "Glück" auf der richtigen Seite zu sein, wie dann weiter verfahren mit der offenen Position?

Also wenn es einem von vornherein nur um den fetten Balken ging, dann muss man nach dem fetten Balken auch wieder raus.
Ansonsten hätte man vorher noch untersuchen müssen, wie die Chancen auf einen Trend nach dem Ausbruch sind.
Wenn man sich allerdings erst hinterher obige Frage stellt, dann hat man Trading sowieso nicht verstanden :)

@ dhp05 [#11]
Du interpretierst da zuviel rein.
Mit der Frage ob du dirs zutraust, wollte ich nur abschätzen ob...
Und wenn du gesgat hättest, kein soo großes Problem, hätt' ich dir paar "Signale" abgekauft! ;)

@ gautama2 [#12]
"...dann hat man Trading sowieso nicht verstanden :)"
Eben, hab ich schon lange aufgegeben!

Ich hab mich auf meine Dilletanten "Optionen" fesgelegt und somit geht mir das normale Trading sonst-wo vorbei... :))

Frage anders:
Ich will nur prognostizieren, dass der Kurs zu einem Zeitpunkt morgens nicht mit meinem abendlichen bspw. "23:25" Kurs übereinstimmt.
Muß ich mich dazu nun mit Börsenastrologie beschäftigen, oder gehts auch anders?

Ob die das wirklich gesagt haben weiß ich nicht!
"Millionairs do not use Astrology, Billionairs do" (J.P.Morgan)
"Natürlich glaube ich nicht an Astrologie, sie funktioniert aber trotzdem" (Albert Einstein)

@ AAA [#13]
Der erste Chart war EUR/SEK
Und diese News

Uhrzeit: 09:30 (MEZ)
Ort: Stockholm
Land: Schweden
Beschreibung:
Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der Schwedischen Reichsbank (Sveriges Riksbank) zum Meeting am 19. Juni 2007

@ AAA [#13]

war ja nicht auf Dich gemünzt, sondern ein Hinweis dass diese Frage "Was macht man hinterher mit der Position" eigentlich nicht auftreten sollte.

Welches Programm nutzt Du aktuell? Kann Deinen Screenshot nicht einordnen.

@ gautama2 [#15]
Meine TWS schlummert zur Zeit... meistens.
Screenshots:

@ AAA [#13]

"Du interpretierst da zuviel rein."

;-) muß ich auch, weil du nicht sagst was genau du willst

"Mit der Frage ob du dirs zutraust, wollte ich nur abschätzen ob...
Und wenn du gesgat hättest, kein soo großes Problem, hätt' ich dir paar "Signale" abgekauft! ;)"

Geh in Deckung, mir ist alles zuzutrauen ;-)

"Frage anders:
Ich will nur prognostizieren, dass der Kurs zu einem Zeitpunkt morgens nicht mit meinem abendlichen bspw. "23:25" Kurs übereinstimmt"

??

ansonsten:
[07:44 EUR/SEK: Riksbank Unanimous, Hawkish Minutes Keep SEK Bid] London, July
4. EUR/SEK continues the fall from 9.2750 (July 2 high), breaking below 9.1950
(200-day moving average) as dealers react favourably to the unanimous June 19
Riksbank hike. Parak and Oberg have made very hawkish statements that seem to
signal an increase in the Swedish interest rate path.
We expect further losses to continue down towards 9.1315 (May 4 low), after
9.1710 (May 23 low) is taken out. Good amount of offers remain in the 9.25+
region. Above 9.2570 (Tuesday"s high) needed to shift the bias higher.
Martin.Miller@thomson.com /PS

[IFR Forex Watch]
[SQUAWK BOX]

@ AAA [#16]

Für welche Plattform brachst Du die Formel, außer VC? :)

@ dhp05 [#17]
"...weil du nicht sagst was genau du willst"

Ich will grob Bewegung einschätzen...
Könntest du einen deiner Spezialisten Charts posten EUR/SEK von heute 00:20 bis 01:30h? Bitte nicht größer als 1Min. Balken...

@ gautama2 [#18]
Ich schau mir grad mal wieder MultiCharts (EasyLanguage) an: http://tssupport.com/products/multicharts/
... aber grad Probleme einen neuen Quotmanager zu öffnen... mit EasyLanguage wäre man dann nicht so ein Exote wie mit VC und VBA. Wobei du MS.

@ AAA [#19]

Multicharts schaue ich mir auch grad an :)
Ich bekomme aber einfach keine Verbindung zu IB und auch meine Metastockdateien wollen irgendwie nicht in den Chart. Dabei bekomme ich mit dem Quotemanager alles angezeigt, aber gechartet wird einfach nix.
Naja. Ich find das schon noch raus.

MS Formel steht ja schon da.
VBA tue ich mir nicht an. Das is mir zu umständlich.

@ gautama2 [#20]
IB Feed steht, ansonsten alles so wie bei TS. Feine Sache.
Metastockdateien weigern sich noch, aber das wird schon.
Suche schon länger etwas, womit sich auf einfache Weise Entries und Exits kombinieren und testen lassen, ohne erst jedes Mal neue Programmzeilen zu stricken. Da hatte mir TS gut gefallen, aber ich wollte etwas, wo ich nur einmal kaufen muss und es dann habe, also keine Abolösung. Scheint mit Multichart zu gehen. Empfehlenswert.

Multichart

@ gautama2 [#21]
Multichart scheint vielversprechend zu sein.

Aber wie läuft da die Auswahl der Wertpapiere? Kann man da einen Baum mit Symbolen (Symbol-Tree) selber definieren und Papiere nach Sektoren einordnen? Ist mir extrem wichtig.

Laut den Screenshots scheint mir Multichart auch zu sehr ein Clone der Tradestation zu sein. Ich selber hasse z.B. die übliche und fürchterliche Chartdarstellung mit Up-Candles in einer Farbe und Down-Candles in einer anderen. Ich möchte Trends durch Einfärbung visualisieren können, gleichzeitig aber die Information beibehalten können, ob eine Bar eine Up- oder Downcandle ist. Sowohl in Metastock als auch Amibroker geht das (bei Amibroker auf meine Anregung 2003 hin), siehe unten eine meiner Trendvisualisierungen.

Kann ich in einer Chart-Pane ein Wertpapier mit linear skalierter Y-Achse darstellen und dann in einer Chart-Pane tiefer nochmal mit logarithmisch skalierter Y-Achse (so dass ich beide gleichzeitig als Einheit dargestellt werden, bei Amibroker möglich)

Und dann Datenmanagement: Die Verwendung von Metastock-Dateien ist inwischen eigentlich völlig veraltet, die Kursdaten in Metastock-Dateien sind schwer zu warten. Unterstützt Multichart ebenfalls den (konfigurierbaren) SQL-Zugriff auf eine Datenbank (wie MySQL)?

@ gautama2 [#21]
Also ich hab meine EUR/SEK Daten von VC reinbekommen, 30MB txt Datei.
Die Kurse sehen aber bißerl komisch aus, villeicht kann da dhp05 mal ein Bildchen posten?
Haha! Der Multicharts Chart ist vom 03.07.07, der in Posting [#19] vom 04.07.07

@ Global_2 [#22]
Ich glaube ein extra Multicharts Thread würde sich lohnen! Dein Beitrag hat ja nu gar nichts mit dem UrsprungsThema zu zun. ;)

@ AAA [#23]

"Morgendliche" Bewegung

04.07.07, EUR/SEK
oanda

04.07.07, EUR/SEK
Visualchart (RealTimeForex BROKER, andre Info hab ich dazu nicht)

@ AAA [#23]

"verworrene Diskussion"

Hab zwar einen chart, der wird mit aber geliefert über einen Signallieferanten, Handelssystemverkäufer.

Ich selbst speichere nicht, was eursek minütlich gemacht hat.Warum auch? denke ich!

Hab aber immer noch nicht heraus, in welche Richtung du denkst.

@ Global_2 [#22]

Multichart ist ein totaler TS Clone. Das ist für Backtesten einzelner Werte ganz gut, eben das leichte Kombinieren verschiedener Entries und Exits, aber Portfoliotesting oder bequemes Charting wie in AB ist Fehlanzeige glaub ich.
Hab es ja erst ein paar Stunden am Laufen, aber das hab ich einfach ncith gefunden. Mir ist aber auch nur das Backtesting mit den bequemen Kombinationsmöglichkeiten wichtig. Für alles andere hab ich AB.

@ Global_2 [#22]
@ gautama2 [#26]
MultiCharts bitte hier lang:
Thema: MultiCharts ein TS Clone inkl. EasyLanguage
http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/nforum.pl?ST=36549

@ dhp05 [#25]
Ich hatte noch eine Idee für die Ruhepause in der Nacht. Bringt aber nichts.
Aber die andere Idee steht noch, zu schauen, wie sich der Kurs morgens nach der Ruhepause in der Nacht verhält.
Gelbe Vertikale ist 00:00h, die grüne Vertikale 07:30.
Die gelbe Horizontale geht von 00:00 bis 12:00. Gesucht wird ein Zeitpunkt am Morgen bzw. Vormittag, der sich im Preis zu (bsw.) 00:00h unterscheidet (Schwankung ca. 0.0060). Egal ob drunter oder drüber... Trefferquote sollte 65% sein. ;) Findest das realistisch?
Kam noch nicht dazu es genauer weiter in die Vergangenheit zu verfolgen...
Der "springende" Punkt ist wohl der, dass der Kurs nach seiner ersten morgendlichen Bewegung schon wieder früh zurück zum nächtlichen Ausgangspunkt kommen kann. Wie die Kurse halt so sind, kommt immer anders als man denkt! ;)

@ gautama2 [#21]

Von mir an dieser Stelle nur der Hinweis, dass mit der neuen TradeStation 8.3 jetzt auch Forex-Automatisierung möglich ist. Es bleibt damit zwar immer noch eine "Abolösung", welche allerdings bei entsprechendem Tradingvolumen (mehr als 10 Lots RT / Monat) umsonst ist.

Nachteilig ist, dass TradeStation (ähnlich wie IB) auch Commission für Forex Trades nimmt wobei sie behaupten, dafür wäre der Spread entsprechend geringer (ob das wirlich stimmt ist schwer zu beurteilen). Mit der Einführung der TS 8.3 wurden gleichzeitig die Nachkommastellen der meisten Forex-Paare von 4 auf auf 5 erhöht.

Gruss
-Klaus

Ist es generell, dass um 8h unserer Zeit der nächtliche Spread sich wieder verkleinert? Oder nur bei manchen Brokern, oder Pärchen?
Bei oanda zB. erst um 9h in EUR/SEK. Geht das teils nach Arbeitsbeginn des jeweiligen Brokerlandes?