Metastock 9.0: Backtest Fehler ?
Hallo,
habe eine Fehlermeldung beim Backtesting eines bestimmten Indikators erhalten.
Metastock gibt nach dem Durchlauf im Status "Had error" an, obwohl die Ergebnisse relativ sinnvoll erscheinen!
Woran kann das liegen? Die Formel ist richtig und in den Daten an sich dürften auch keine Fehler sein.
Gruß
Submitted by Anonymous (not verified)
on
@ MRM [#1]
Einmal die Formel bitte einstellen, die Fehlermeldung ist relativ nichts sagend.
Es ging nur um eine simple RSI Optimierung.
Meine ursprüngliche Formel war u.a RSI(OPT1)>OPT2. Hier kam immer eine Fehlermeldung, wenn ich allerdings CROSS(RSI(OPT1),OPT2) eingebe, gehts auf einmal, obwohls doch eigentlich das gleiche ist.
Hi,
ich habe zwar schon seit circa 300 Jahren nicht mehr mit MetaStock gearbeitet, aber die beiden Formeln sind meiner Meinung nach nicht das Gleiche.
Mit RSI(Opt1) > Opt2 schaust Du, was passiert wenn ein optimierter* RSI-Periodenwert über einem optimierten* threshold liegt.
Mit Cross(RSI(Opt1),Opt2) schaust Du, was passiert wenn ein optimierter* RSI-Periodenwert einen optimierten* Grenzbereich kreuzt(also vorher kleiner war - das ist in Fall 1 nicht zwingend notwendig ;o) ). Ein kleiner aber feiner Unterschied - Metatrader kann Dir sich noch weiterhelfen.
Ciao, M.R.
by the way : *ein bisschen viel Optimierung für meinen Geschmack ;-)
@ MRM [#3]
Zwischen den beiden Formeln liegen Welten:
RSI(OPT1)>OPT2 ist ein Zustandbeschreibung, du suchst den optimalen RSI, der über einem bestimmten (optimalen) Wert liegt. Das ist eine Aussage wie: Wenn es regnet, dann habe ich einen Schirm geöffnet. Das kann über einen sehr langen Zeitraum gültig sein.
Cross(RSI(Opt1),Opt2) beschreibt einen bestimmten Zeitpunkt. Das ist eine Aussage wie: Wenn es anfängt zu regnen, dann öffne ich einen Schirm. Das kann nur immer zu einem bestimmten Zeitpunkt gültig sein.
Zwei kann man evtl. sinnvoll testen, eins hingegen eher weniger.