Metastock: Logarithmische statt lineare Fibonacci Retracements ?

Hallo andi2,

schau mal den Link an:

http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/tmw-forum.pl?ST=4482&CP=0

Ich hatte (habe?) da auch so meine Probleme mit. Wo liegt denn der Grund Deiner Frage ?

Viele Grüsse Catano

Hallo Catano!

Ich verwende ausschließlich logarithmisch skalierte Charts. Aus diesem Grunde möchte ich auch die Fibonacci-Retracements in einer logarithmischen Skalierung haben. Vor allem bei der langfristigen Analyse ergeben sich gravierende Unterschiede zu den linearen Retracements!

Bisher habe ich mir die Retracements in Metastock manuell berechnet und eingezeichnet.

Formel: EXP(LN(High)-((LN(High)-LN(Low))*Fibozahl)), wobei Low der Startpunkt, High der Endpunkt und Fibozahl z.B. 0,382 ist. Das lässt sich schön in Excel realisieren.

Gruß
Andi

@ andi2

Deine Formel EXP(LN(High)-((LN(High)-LN(Low))*Fibozahl)) gibt mir Rätsel auf, was soll damit dargestellt werden ?

LN(High) - (LN(High)-LN(Low)) = LN(High)-LN(High/Low) = LN(High/(High/Low)) = LN(Low/High**2) ist das gemeint? Oder ist LN(High/(High-Low)) gemeint?
Das wäre dann LN(High)-LN(High-Low). LN(A-B) ist nicht identisch mit LN(A) - LN(B).

Mit freundlichen Grüßen

Bernd Kürbs

Hallo,

zu Themen der Chartdarstellung und -verzerrung gibt es einige Seiten kritscher Anmerkungen bei Erich Florek "Neue Trading Dimensionen"(c/2000 Finanzbuch- verlag). Ein Punkt ist wohl, daß Charts durch Zoomen geometrisch verzerrt werden, so daß die Fibo-Prozente nicht mehr "treffen". Er schreibt auch "viele Anwender zweidimensionaler Techniken (z.B. Arcs, Fanlines, Golden Square etc) machen sich überhaupt keine Vorstellung davon, was sie diesen Methoden antun, wenn sie einen Chart nach Ihren Erfordernissen zurecht"zoomen". Siehe ab Seite 83 "Die unbekannten Mängel herkömmlicher Chart-Programme".

Um diesem Forum gerecht zu werden, sei auf den Abschnitt "Eindimensionalität versus Dreidimensionalität" (Seite 84) hingewiesen, der wie folgt beginnt:
Fast alle Chartprogramme (z.B. Metastock, TradeStation, Winchart usw.) haben ein Auflösungsproblem, da sie nur eindimensionale Zusammenhänge aufzeigen können. Sie gaukeln dem Anwender zwar eine Zweidimensionalität vor, sind es aber in Wirklichkeit nicht. Was heißt das? Der Erfolg vieler populärer Anwendungen (z.B. Fibonacci-Techniken, Gann-Analysen usw.) basiert auf einer zweidimensionalen Verknüpfung zwischen der Zeit- und der Preisebene. Die meisten Programme betrachten diese beiden Aspekte jedoch völlig separat, was im nachfolgenden Absatz ("Unbekanntes Zeit-/Preis-Ratio") noch genauer behandelt wird. Eine Zweidimensionalität wäre nämlich erst dann vorhanden, wenn die Chart-Darstellung der Preise (horizontale Ebene) in einer bestimmten Relation (z.B. 0,3815er-Ratio) zu der Zeitachse erfolgen könnte. Da eine solche individuelle Ratio-Einstellung unmöglich ist, kommt es zu verzerrten Darstellungen und damit auch Ergebnissen dieser Techniken".

@ Metatrader: Trifft diese Kritik an Metastock heute noch die neuen Versionen zu ?

Gruß

U. Norden

@ andi2

Korrektur:

Da habe ich mich jetzt bei einer so einfachen Formel verheddert: LN(High/(High/Low)) = LN(Low)

Entschuldigung

Bernd Kürbs