T Note / T Bond Options Spread

Hallo,

was haltet Ihr von folgendem Trade?

Short den T Note ATM Straddle für aktuell etwa 870$ und long den T Bond einen-Tick-vom-aktuellen-Preis-weg-Strangle für ca. 766$.

Die Idee ist, dass wenn der Kurs stehen bleibt es Geld vom Straddle und wenn er sich bewegt sollte der Strangle deutlich mehr bringen da T Bonds mit 31,25$ ticken und Notes nur mit 15,625$.

Natürlich gibt es auch paar Risiken:

Wenn sich beide Märkte nicht gleich verhalte, aber ich denke in der Mehrzahl werden die beiden in die selbe Richtung laufen. Und sicherlich auch dazwischen am Verfallstag wenn der Straddle die Kosten des Puts nicht decken kann. Vielleicht sollte man auch längere Laufzeiten nehmen wegen dem Theta.

Was haltet Ihr trotzdem von der Idee? Kritik, Vorschläge?

Gruss Sebastian