allmuth
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Umrechnung des V-Dax in Punkten
Hallo !
Wer kennt eine Methode zur Umrechnung der Vola im Dax, dieser wird in Prozentpunkten errechnet, und ihrer Umrechnung in Punkten?
MfG
allmuth
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Bei Option geht man im allgemeinen davon aus das die Vola mit der Zeit wie folgt steigt:
Vola(tDelta2)=Vola(tDelta1)*SQRT(tDelta2/tDelta1)
Also die 4 Wochen Vola ist doppelt so gross wie die 1 Wochen Vola.
Als Beispiel für den DAX: Bei einem VDAX Wert von 30% geht man davon aus das sicher der DAX in den nächsten 45 Tagen (das ist der Zeitraum für den der VDAX berechnet wird) sich um 420 Punkt verändert wird.
420=(3300*30%)/SQRT(250/45)
Die Formel ergibt sich aus der Umstellung der Formel oben.