Volumen im Futuretrading
Ich würde gern wissen, wer hier bei seinem Handeln (FDAX, Bund, FESX-Futures) das Volumen in seine Entscheidungen mit einbezieht.
Wenn ja worauf achtet ihr? Gebt ihr Volumenspitzen beachtung, wenn ja auf welcher Zeitebene (Daytrading)? Wie hoch muss es mindestens sein um Einstiegstrigger zu sein etc.
Mir geht es um Erfahrungswerte.
Submitted by Turbobull
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Mir ist beim Bund-Future aufgefallen, dass es sehr oft im Bereich gegen 16 h (MEZ) erhöhtes Volumen mit oftmals stark abfallenden Preisen gibt.
Liegt das nur an der Eröffnung von New York ? Weshalb dann aber gerade 16 h und nicht schon früher ? Oder gibt es ganz andere Gründe ? Vielen Dank.
@ Paljusevic, Franjo [#2]
Sehr oft kommen um 16 Uhr irgendwelche Zahlen raus.
Das könnte ein Grund sein.
Ja, das ist naheliegend. Aber oftmals meine ich dies auch ohne News erkennen zu können. Achte einmal in den nächsten Tagen darauf.
Da könnten sich einige auf Feierabend vorbereiten. Zum Beispiel Tradingüberhänge im GBL auf Stattsanleihen rollen.
@ Turbobull [#1]
Verwendung im BuFu und FESX. Als Einstiegssignal benutze ich das Volumen jedoch nicht.
1) Gewinnmitnahme nach Trend
Alle Zeitrahmen.
Geht das Volumen deutlich zurück, ist die Trendbewegung zwar noch nicht sofort beendet. Man muss sich aber auf den baldigen Abbruch des Trends einstellen.
2) Volumen-Spike
Zeitrahmen: <= 3 min
Langer Kursbalken nach ausgeprägter Kursbewegung; Volumen mind. 3 x so groß wie der Durchschnitt der 10 letzten Volumina.
Wird nur genutzt, wenn sich danach eine eng begrenzte kleine Range bildet mit max. 5 P Höhe. Diese gibt Stoppniveau und Ausbruchspunkt in Gegenrichtung vor.
3) Ausbruch aus Konsolidierung
Zeitrahmen: <= 3 min
Rücksetzer in der Kursbewegung, eine halbwegs horizontal verlaufende Konsolidierung entsteht. Dabei werden die Kursbalken allmählich kleiner, die Range immer enger und das Volumen trocknet regelrecht aus. Leider kann der Vorgang nur etliche Minuten, aber auch Stunden dauern.
Vernünftige Ausbruchslinien so festlegen, dass der Ausbruch ein signifikantes Signal darstellt. Nicht zu eng! Auf die Bestätigung durch ansteigendes Volumen warte ich i. A. nicht.
Oft entsteht anschließend eine größere Kursbewegung. Das Setup erlaubt den Einstieg mit sehr engem Stopp und geringem Risiko.
@ Turbobull [#1]
zur Beachtung:
http://www.thestreet.com/story/10556761/1/volume-the-great-deceiver.html
http://www.terminmarktwelt.de/cgi-bin/nforum.pl?ST=146578&CP=0&F=47
Hallo Turbobull,
da die Volumen-Analyse eine gewisse Spezialität von mir ist, erlaube ich mir ein paar Bemerkungen.
- das Handelsvolumen als Histogramm unter einem Chartverlauf sollte nur als Bestätigung einer Kursbewegung verwendet werden. Nicht als eigentliches Einstiegssignal.
- Das Volumen bedarf immer der Kontrolle (Interpretation). Z.B. sind Volumenspitzen beim Kontraktwechsel für die TA völlig wertlos.
- Es empfiehlt sich das Vol. in 4 Bereiche einzuteilen (exzessiv, stark, mittel, schwach).
In Abhängigkeit von der Candleformation ist somit eine gewisse Aussage möglich. Nehmen wir an, du hast eine große grüne Candle, dann würde beim exzessiven Vol. eine Umkehr wahrscheinlich sein. Beim starken Volumen eine Fortsetzung einer Bewegung, bei mittleren Vol gibt es eine 50/50 Situation, und bei sehr schwachen Vol ist auch eine Umkehr wahrscheinlich.
Das sind nur Faustregeln, keine Gesetze.
- Wer das Volumen als primäres Einstiegsignal nutzen möchte, der sollte sich auf Volumenindikatoren verlassen, z.B. Chaikin-Money-Flow, Force-Index.
Ich habe hier einfach einmal ein paar Anregungen dargestellt. Auf meiner Internetseite findest du noch mehr Infos. Da hier Werbung verboten ist, müstest du ein wenig googlen. Z.B. Begriffe wie Volumen und Analyse, dann solltest du fündig werden.
Gruss
@ Tapereader100 [#8]
Klar ist Werbung verboten, aber es ist nicht verboten hinter seinem Forumnamen verdeckt die eigene Internetseite zu hinterlegen. Alle Mitglieder können darauf klicken und diese einsehen.
Tja Hr. Ebert, da haben Sie wohl recht. Warum es einfach machen, wenn es auch schwer geht? :)
@ Tapereader100 [#10]
Was stört Dich an dieser Regel? Ich find's OK so.
Hallo Asamat,
das ist OK so. Du hast mich falsch verstanden, es stört mich gar nichts. Mein Spruch war auf mich bezogen, und nicht auf Herrn Ebert. Ich habe einfach nicht abgerafft, dass man den Namen öffnen kann, und damit die Homepage sieht.
@Tapereader100
Eine für mich sehr interessante Seite, mein Kompliment.
Genau so etwas macht dieses Forum so gut!
Volumen ist für mich beim Handel sehr wichtig. Ich nutze es nur zur Bestätigung einer Bewegung / Trend und nicht als einzigen Einstiegstrigger.
Kannst Du weitere Internetseiten / Quellen empfehlen?
Gruss