Änderungen am CBOE Market Volatility Index VIX treten in Kraft

Hallo,

morgen ist es soweit! Die angekündigten Änderungen bezüglich der Berechnung der CBOE Volatilitätsindizes treten am 22. September in Kraft. Damit wird zur Berechnung der Indizes ein breiteres Spektrum an Optionsserien und eine überarbeitete Berechnungsmethode angewandt. Diese Änderungen betreffen sowohl den VIX als auch den VXN. Die offensichtlich bedeutendste Änderung betrifft jedoch das Underlying des VIX: der VIX wird ab sofort nicht mehr auf die Optionen des S&P 100 Index, sondern auf die Optionen des S&P 500 Index berechnet. Der "alte" VIX wird aber dennoch weiterberechnet und ist zukünftig unter dem Kürzel VXO zu finden.

Alle Einzelheiten gibt es unter:

http://www.cboe.com/micro/vix/vixwhite.pdf

Historische Daten für den VIX nach den neuen Berechnungsmethoden gibt es unter:

http://www.cboe.com/micro/vix/vixcurrent.xls
http://www.cboe.com/micro/vix/vixarchive.xls

Meine persönliche Meinung: Ich bin mir nicht sicher ob die Änderungen wirklich notwendig waren, aber auf jeden Fall wurden sie konsequent und konsistent umgesetzt. Eine Qualität die man zuletzt bei den Entscheidungen manch anderer Börsen vergebens gesucht hat!

Gruß!