Auswertung verschiedener Handelssysteme

Schau dir das mal an, könnte deinen Anforderungen entsprechen, Tradestation und Metastock Backtestergebnisse können einfach übernommen werden, andere Ergebnisse muss man eintippen.

http://www.trader-soft.com/software/money-management-explorer.html

Zur Not kann man in der TradeStation auch die Trades manuell eingeben:

If Date = ... and Time = ... then Buy;

Sorry, da habe ich anscheinend etwas falsch verstanden, ich dachte du willst getätigte Trades in Bezug aufs Moneymanagemeht auswerten.

@goso

Das was ich mir vorstelle gibt es vielleicht nicht in dieser Form in TradeStation oder anderswo. (Nur mit Depot oder Portfoliomodule kommt man nicht weiter).

Um intraday Systeme untereinander vergleichen zu können, muß man schon Statistiken machen, die z.B. intraday und dann EOD Ergebnisse liefern.
Dann muß man schnell ein paar Equitykurven zeichnen können, Tortengrafiken usw.

Wenn man dann wie der Money-Manager noch Positionen berechnet, ist auch gut.

Naja, Equitykurven zeichnet das Teil schon, auch die typischenAuswertungen Averge Win, Average Loss etc. sind machbar, man muss nur die nackten Tradeergebnisse eingeben, dann eine MM Methode wählen und schon gibt es das Gewünschte.

Schau es dir mal an, es gibt eine funktionstüchtige Trialversion.

@ goso [#6]

So ein Gedanke von mir: die Auswertung der intraday Trades als OHLC Barchart zeichnen. Dann hat man den Anfangs-, Endkapital usw. tagsüber. Oder, pro Woche oder im Monat. Eine schöne Sache!

Wäre 'ne interessante Sache, ich werde mal meinen VBA Guru darauf ansetzen, dann müsste das mit Excel machbar sein, allerdings ist der Junge schwer überlastet, also nicht unbedingt darauf warten.

@ SwingMan [#7]

""Auswertung der intraday Trades als OHLC Barchart zeichnen""

Die EQU-curve kannst Du doch auch realtime-intraday in TS zeichnen lassen...

gruss hans

@ he96 [#9]

Das schon. Man soll aber schnell und bequem zum Tages- oder Wochenende mehrere Systeme untereinander vergleichen können.

@goso
Vielleicht habe ich mich unvollständig ausgedrückt: was ich suche sollte ein Programmchen ausserhalb der Excel-Welt auf dem Markt geben, sonst muß ich es schreiben.

@ SwingMan [#10]

""ausserhalb der Excel-Welt auf dem Markt geben""

Aber warum ? Gerade in EXCEL wirst Du "Millionen" halbwegs vernünftige Vorlagen bekommen, die schon mal ein Mensch gebastelt hat. Teilweise für umsonst oder kleines Geld lungern diese im Web rum. Dann kannst Du EINFACH drauf aufbauen und diese know-how nutzen. Und gerade bei EXCEL kannst Du Dir einer Riesenherschar von freiwilligen Helfern sicher sein.

gruss hans

@ he96 [#11]

genau, wenn ich mich nicht irre gibt es sogar irgendwo ein gutes Backtest-Sheet, Money-Management und so Sachen sowieso.

Beste Grüße

Roti

@ he96 [#11]

Gerade in EXCEL wirst Du "Millionen" halbwegs vernünftige Vorlagen bekommen

Eben. Swingman will ja von den halbwegs vernünftigen Sachen weg und hin zu den richtig vernünftigen.

@ SwingMan [#5]

Du kannst Deine Systeme, Signale und Trades auch mir persönlich mailen, und ich schicke Dir dann eine Auswertung zurück. Täglich, wenn die Performance vielversprechend scheint. Nur einmal, wenn sie nicht so gut ist. :-)

@ Livetour [#13]

Danke, danke!
Die grobe Auswertung der ersten drei Systeme habe ich schon abgebildet. Alles andere ist schon zu Dir unterwegs. Beim Ausdruck der Ergebnisse mußt nur aufpassen und eine DIN A3 Seite im Hochformat berücksichtigen.
.

@ SwingMan [#14]

""Beim Ausdruck der Ergebnisse mußt nur aufpassen und eine DIN A3 Seite im Hochformat berücksichtigen.""

Du scheinst Doc. FG als Fondsmanager aufgesessen...

gruss hans

@SwingMan

Du sprichst mir aus dem Herzen. Da ich ein Excel-Idiot und MS eh nicht gut gesonne bin, suche ich ein kleines Programmchen ausserhalb der MS Welt. Ich handel 6 Intraday-Systematiken im BundF und möchte diese Trades aber dokumentieren. Die Dokumentation sollte einfach gestallten sein. D.h. man sollte eine Eingabemaske haben, in der man die gehandelte Systematik anklickt, Buy/Sell anklickt, Kurs uns Stückzahl eingibt. Dazu wird Datum und Uhrzeit selbst erstellt. Wenn man auf "Confirm" klickt dann erscheint ein Fenster mit aktuellen offenen Positionen (wenn möglich akt. P/L). Schliesst man eine Position so klickt man auf die offene und gibt einfach nur Exits ein. Wird die Position nicht komplett gefillt, so bleibt die offene Position stehen. usw usw.

Der Hammer wären natürlich dann die Auswertungen. Man sollte dann Auswertungen unter allen einzelnen Systematiken machen können. Entweder nur rein mit den Zahlen o. Grafiken. Einfach die Systematiken die untereinander kombiniert werden sollen anklicken und man erhält die bisherigen Performance Kennzahlen usw. . Super wäre dann natürlich noch, wenn man nach Jahren/Monaten/Tagen selektieren könnte. Wenn man aufgrund des Kursverlaufs sogar die laufenden P/L`s "mitschneiden" könnte etc.

Och man könnte doch soviel machen.

Jedenfalls habe ich folgenden Eindruck : Es gibt nicht was ich will aber jemand der es umsetzen kann. Wenn er denn Lust hat. ;-)

Gruss Mike

@ appzon [#16]

"Es gibt nicht was ich will..."
Den Eindruck habe ich auch. Lohnt es sich aber nur für uns zwei ein Super-Giga-Auswertungsprogramm zu entwickeln?
So wie es aussieht, kommen die meisten mit Excel zurecht, und am Ende zählt nur das was auf dem Tradingkonto bleibt, ohne wissentschaftlich analysieren zu müssen wieso und warum...

@Swingman

Yepp yepp. Wo Du recht hast hast Du recht. Also doch wieder MS. Trotzdem bin und bleibe ich ein Freund der Doku. Wer weiss wozu es immer gut ist. Und umso besser dokumentiert, umso mehr bringt einem der kleine Mehraufwand. Und wenn es nur ein paar EURO am Tag mehr sind.

Gruss Mike

@ appzon [#18]

Es ist zwar schon 2 oder 3 Jahre her, aber damals auf der FutureExpo in Aschaffenburg wurde im Rahmen eines Beitrags ein Programm erwähnt und beschrieben, welches nach Erfassung aller Trades die üblichen Auswertungen samt schönen Bildchen machen kann.

Soweit nix besonderes, aber das Ding hatte eine paar recht interessante Auswertungen mit Filtern und Vergleichen. Z.B.
- Tradeergebnis nach Wochentagen -> an welchen Tag sollte man zukünftig eigentlich das Traden "lassen"
- Tradeergebnis nach Uhrzeiten -> lohnt das frühe Aufstehen, oder sollte man Mittags wirklich Siesta machen...
- Tradeergebnis um feste Ereignisse (ich glaube Feiertage) -> wann könnte man das handeln auch sein lassen, oder wann sollte man am Ball sein

Leider weiss ich nicht mehr in welchem Beitrag genau das Programm angesprochen(vertrieben) wurde. Ich glaube es war B.Schäfermeier am Ende.

Man sollte bei Interesse mal an B.Stenger (TerminTrader) eine Anfrage schicken, ob der in seinen Unterlagen das nicht auf die schnelle finden kann. Das Ding war in manchen Ideen aus meiner Sicht vom Konzept gut.

@ TimeTrade [#19]

http://www.ckeppler.de/index_d.htm

aber den kennt Swingi schon.

Gruß

@ gautama2 [#20]

Stimmt, ich glaube das war das Ding. Das das ein EXCEL-Makro ist muss ich wohl verschlafen haben, denn mich hatten vom Konzept nur die Sachen mit den Wochen/Kalendertagbasierten Auswertungen interessiert.

@ TimeTrade [#21]

ein bisschen Wühlen bei den IB-Freelance Tools ergab noch dieses hier.
Das reizt mich auch mehr als Keppler Software.
Gibt ne 30 Tage Trialversion und scheint die eierlegende Wollmilchsau zu sein.

http://www.numasoft.com/

Gruß

@ gautama2 [#22]

Vielen Dank!
So etwas, ausserhalb der Excel-Welt gibt es doch!

@ SwingMan [#23]

gerne. Ich habe auf der Webseite nur noch nicht entdeckt, von wo sich das Programm die Tradedaten holt.

@ gautama2 [#24]

Steht alles hier, unter Data Vendors:
http://www.numasoft.com/Stops/Technical_Info.htm

@ SwingMan [#25]

Ja, die Daten kommen wohl aus einem Textfile, den ich sowieso von der TWS habe.

Ausserdem:

http://www.numasoft.com/NewsEvents/News_Events.htm

8/16/2005 Press Release

NumaSoft, Inc. Releases STOPS Upgrade, v4.0

Warren, MI. - August 16, 2005 - NumaSoft, Inc. today announced the release of STOPS version 4.0. - Money Management Software for active stocks and futures traders.

This upgrade adds an innovative security import tool, allowing position history to be easily imported from any online broker report or text file.

A free edition, STOPS Lite, limited to twenty securities but with all of the features of the standard edition is also available.

:)
Da ich nur drei Märkte trade, sollte die Free-Edition voll reichen.

@ gautama2 [#26]

Gibt es keine direkte Eingabe, oder einen Dateneditor?

Dann muß man z.B. in Excel die Trades eingeben, speichern und im Programm laden!

@ SwingMan [#27]

ich verzweifel gerade am Datenformat.
Besonders intuitiv ist das nicht. Jedenfalls für mich.
Also hilft nur Helpfile Lesen. Igitt :)
Außerdem kommt immer eine Meldung, dass eine Datei nicht in C:/Program Files ....
gefunden werden kann. Klar, ich hab ja alles in C:/Programme installiert. Das sollte der dann aber raffen.

Die Trades solltest Du anscheinend in einem ASCII File haben.
Die TWS erzeugt Dir sowas jeden Tag neu (wenn Du es eingestellt hast), Du musst halt am Abend den Text in eine Sammeldatei rüber kopieren, oder vielleicht frisst das Programm auch den aktuellen File und kopiert sich das dann intern zu den anderen Trades. Das wär die bessere Lösung.
Im Moment meckert er aber, dass er das Zeitformat nicht fressen will. Grrrr.
Etwas eleganter könnte der Importer schon sein. Aber is halt ummesunscht, da muss man eben erst mal arbeiten.
Hoffentich bedeutet "limited to 20 securities" nicht, dass man nur 20 Trades eingeben kann.

@ gautama2 [#28]

Ich arbeite mit Bracket Trader, kombiniert mit TradeLogger, daß man hier findet:
http://tinyurl.com/zna9j
Kann mir vorstellen, daß man hier eine gute Vorlage für weitere Analysen hat.
Beste Grüße,
redsnapper

@ redsnapper [#29]

sieht ganz gut aus.
Ich benutze Bracket Trader nicht, da ich meine Orders direkt über Amibroker in die TWs sende. Hast Du ein Beispiel für das Format der Bracket Trader Dateien?
Ich würde am liebsten die Datei nutzen, die die TWS automatisch erstellt und nicht noch extra konvertieren müssen.

Oder lässt sich die Excel Tabelle so einstellen, dass sie das TWSW Format frisst?

Gruß

@ gautama2 [#28]

und die 32stel Notation der ZN Preise frisst das STOPS Ding auch nicht, weil es das Hochkomma immer als Trennzeichen interpretiert.
Nein, das Ding taugt nicht für mich.
Ich werde meine Logs nicht erst so ummodeln, dass das Programm sie versteht, zumal man die Trades über das Clipboard einarbeiten muss.
3rd party Software zur TWS stelle ich mir anders vor.

@ gautama2 [#30]
Hm,hm, unten ist mal ein Header aus der Tabelle. Natürlich ist hier mehr Info enthalten, z.B. MAE und MFE. Ob man das auf TWS Format anwenden kann, weiss ich nicht. Vielleicht einfach mal laden und gucken was passiert?

Entry Time,"Exit Time","Symbol","Side","Quantity","Entry Price","Exit Price","P/L","Gross Profit","Net Profit","Time in Trade","MAE","MFE","Strategy","Live/Simulation","Trade #"

#2006-08-29 16:08:00#,#2006-08-29 16:08:48#,"ER2","Long",1,709.7,709.8,.1,10,5.2,"00:47",0,.5,"Default Strategy","Live",2
Beste Grüße,
redsnapper

@ redsnapper [#32]

Danke. Hab mal geladen und funzt so nicht.

Schade. Da bastel ich mir was für Amibroker. Der kann Textfiles importieren und so kann ich mir dann evtl. über eine Exploration die passenden Statistiken selbst darstellen. Gerade für MAE, MFE muss ich damit nicht noch eine zweite Kursdatei abfragen. Damit hab ich dann auch alles in einer Plattform.

Gruß

@ SwingMan [#1]

Mit dem richtigen Script geht das in Amibroker:
http://www.amibroker.com/kb/2006/05/06/discretionary-equity/

@ steppel [#34]

Danke! Schön wenn Du Dich mit AmiBroker beschäftigst, es gibt ziemlich wenige Anwender.

Den Script habe ich auch kurz getestet.