Brigitte Ammon
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12 Jahre 3 Monate
Auswertung von Tickdaten
E-Mail an die Redaktion:
Mich würden Methoden interessieren, wie Intraday tick by tick Daten charttechnisch ausgewertet werden (können). Die Xetra Daten haben z.B. einen Zeitstempel von 1/100 sek.
Geschrieben von Brigitte Ammon
am
Ein Herr E. Florek hat mal ein Buch geschrieben: "Neue Trading Dimensionen"
Da steht einiges drin, aber nunmehr schon auf sehr veralteter Basis.
1/100sec Daten kann niemand direkt im "1:1 Chart" auswerten, so schnell kann wenns drauf ankommt niemand sehen.
Es gibt sehr wenig meist auch sehr teure Programme und Datenanbieter die solche Datenmengen in guter konstanter Qualität liefern und verarbeiten können.
Verarbeiten heisst hier nach intelligenten Regeln Filtern und die resultierenden gültigen Daten geschickt zusammenfassen und auswerten...
Eine durchaus sinnvolle Anwendung genannter XETRA Ticks ist beispielsweise der "TICK-DAX", also die eigene Berechnung des DAX-Index TickByTick, wenn einem die offiziellen 1sec zu langsam sind.
Auch die eigene Berechnung von TICK&TRIN auf die 30 Werte des DAX mach auf Tickbasis durchaus Sinn.
Letztendlich kann man sicher auch Aktien TickByTick handeln wenn man es denn will und kann.
Fazit:
Mit dem richtigen Werkzeug kann man sich sowas antun, also Versuche mit MS-EXECL sollte man sich bei diesen Datenmengen sparen.
@ TimeTrade [#2]
Erinnere mich noch an eine alte Diskussion, wo ein Datenfeed nur ticks schicke wenn der Kurs sich ändert, z.B.:
Also NICHT
100,50
100,50
100,50
100,50
100,50
100,50
100,60
100,60
100,60
100,60
sondern da hätte es nur:
100,50
100,60
gegeben.
Jetzt gibts FÜR & WIDER für beide Methoden - was meinst DU ?
Und: Würde eine "Filterung" durch Darstellung als Point & Figure Chart, der ja auch nur auf Veränderung reagiert nicht auch sinnvoll sein, bzw. zumindest Massen an sinnlosen (????) Datenwiederholungen sparen ?
gruss hans
@ he96 [#3]
Hans, du vergisst das es ausser dem Kurswert ja noch mehr Informationen in den Ticks gibt. Volumen ist zumindest noch sehr gebräuchlich, das müsste dann summiert gespeichert/geliefert werden. So weit alles noch möglich, aber:
Es gibt so verrückte Leute, die werten noch eine sehr wichtige und interesante Information der Tickdaten aus: die ZEIT, also z.B. den Abstand zwischen (auch kursgleichen) Ticks und in Folge dann das Verhältnis der Anzahl von Ticks zum Verhältnis der Volumenänderung in diesen Ticks jeweils über einen bestimmten Zeitraum oder eine bestimmte Anzahl von Ticks...
Für solche Verfahren ist ein Datenformat mit zusammengefassten kursgleichen Ticks schlicht unbrauchbar. OK, sowas machen und nutzen nur ganz wenige, aber man sollte niemals nie sagen um für die Zukunft gerüstet zu sein.
(Ich kämpfe z.B. damit das mein Programm keine Millisekunden verarbeiten kann weil bei 0.01sec intern derzeit schon Schluss ist;)
@ TimeTrade [#2]
Welche Erfahrung hast du mit dem Tick-Dax?
Ich berechne den auch.
@ dansmo [#5]
TickDax war und ist Abfallprodukt von TICK/TRIN auf die 30DAX Werte, stammt noch aus Zeiten wo es nur den 15sec DAX gab. In "Newszeiten" habe ich ein paar Regeln was die zeitliche Korrelation zum Futurekurs betrifft, um beim Future nach News möglichst die Richtige Richtung der Spikes zu erwischen.
(meine Software unterstützt den nicht direkt, das war so mit das erste was ich selbst mal extern programmiert hatte, aber eben im Prinzip mehr aus Spass an der Freude)
@ TimeTrade [#6]
Wie lange ist denn dein Zeithorizont bei den Trades?
@ TimeTrade [#4]
""Hans, du vergisst das es ausser dem Kurswert ja noch mehr Informationen in den Ticks gibt. Volumen ist ""
Näh, ich vergess nix - ich habe nur 2 unterschiedliche "Verfahren" dargestellt.
danke
gruss hans