Beste Options Backtesting Software ?
Habe in der Suche nur Threads von vor mehreren Jahren gefunden. Interessiert sich hier aktuell niemand mehr für Optionssoftware?
Die Rede war hauptsächlich von Options-Tracker und Hoadley.
Werden die Systeme noch als sehr gut eingeschätzt bzw. gibt es Alternativen?
Ich bin hauptsächlich auf der Suche nach einem System, mit dem man Strategien mit vielen Legs und unterschiedlichen Laufzeiten managen/backtesten kann.
Dabei interessiert mich nicht nur das Ergebnis einer statischen Strategie in der Vergangenheit sondern optimalerweise stelle ich mir ein System vor, mit dem man regelbasiert die Position anpassen kann und dann schaut, was in der Historie rausgekommen wäre.
Komplexe Regeln könnten z.B. sein:
Kaufe den ESX 1 Monats Put, der an dem Tag gerade €30 kostet (also bei niedriger Vola weit entfernter Strike, bei hoher Vola nah liegender Strike) und verkaufe den 2 M Call, der eine implied Vol von 80% der Vol des gekauften Puts hat und halte ihn so lange, bis das Gamma einer Gesamtposition aus vielen Legs einen Wendepunkt erreicht, dann verkaufe ein Leg und ersetze es durch eine Option, die das Theta minimiert und kaufe zusätzlich eine Option, bei der das Verhältnis aus Gamma zu Vega am hächsten ist.
Kennt jemand ein System, das sowas von haus aus kann oder gibt es TIpps, wie man das realisieren könnte?
Kann natürlich gerne was ksoten.
Danke!
@abdibile,
frag doch hier mal nach:
http://www.vandermart.com
Der User schreibt ab und an auch hier im Forum (habe nur gerade den Nickname nicht parat) und ist sicherlich ein Spezialist für Optionen etc.
ciao,
zentrader
@ zentrader [#2]
Das was ich von Vandermart gesehen habe (VTAD Award 2009) wurde mit Investox gemacht.
Ich arbeite auch mit Investox und kann daher schonmal sage, dass Sie für obiges Ansinnen wohl völlig ungeeignet ist.
1. Muss man sich den kompletten Optionsteil selber programmieren, weil es keine Funktionen dafür gibt
2. läßt sich die oben beschriebene Strategie imho damit selbst dann nicht programmieren.
Hoadley habe ich selber seit vielen Jahren. Ist eine Funktionsbibliothek für Excel und ein paar Sheets zur Demo der selbigen. Wenn man nicht den kompletten Optionsteil für Excel selber programmieren möchte ist das eine sinnvolle Investition.
Aber einen wie oben beschriebenen Backtest wird man damit auch nur schwerlich hinbekommen.
Ich meine von Tradestation gibt´s auch ne Optionstation oder so ähnlich. Vielleicht geht damit sowas ?
@ abdibile [#1]
Kaufe den ESX 1 Monats Put, der an dem Tag gerade €30 kostet (also bei niedriger Vola weit entfernter Strike, bei hoher Vola nah liegender Strike) und verkaufe den 2 M Call, der eine implied Vol von 80% der Vol des gekauften Puts hat und halte ihn so lange, bis das Gamma einer Gesamtposition aus vielen Legs einen Wendepunkt erreicht, dann verkaufe ein Leg und ersetze es durch eine Option, die das Theta minimiert und kaufe zusätzlich eine Option, bei der das Verhältnis aus Gamma zu Vega am hächsten ist.
Bislang ist mir noch keine Optionssoftware begegnet, die automatisch solche Handelsregeln umsetzen kann und dann einen Backtest über mehrere Zeiteinheiten startet. Sicherlich liegt das daran, dass es kaum Nachfrage nach so einer Software gibt :-(
Allerdings gibt es mehrere Programme, bei denen man manuell die zu überprüfenden Optionen und Kombinationen auswählt (Strike, Laufzeit, etc), um deren G&V-Entwicklung zu überprüfen.
Nun ja ich denke mit matlab oder R wird das schon gehen.
Allerdings nicht mit dreissig Zeilen Code und schon gar nicht out of the Box.
1. wo bekommt man die Daten her ?
2. Mit welchen optionsformeln möchte man die Greeks berechnen?
Schwarz und Dingens zwar üblich aber basieren in der Grundannahme auf Normalverteilten Renditen was Dank fattails eben nur näherungsweise stimmt.
Danke für die Tipps!
Tagesdaten für alle Serien und alle Strikes wären vorhanden, sind für einen Index und 4 Jahre ca. 600.000 Zeilen Datensätze. Da stößt Excel an seine Grenzen, erst recht mit vlookup :-)
Kennst Du was besseres als Black Scholes Merton, um Griechen zu berechnen? So ohne viele weitere vollkommen unsichere Inputfaktoren?
Matlab kann ich gerade mal als Taschenrechner nutzen, mehr leider nicht.
Hat jemand einen Tipp, wie man sich einarbeiten kann, wie man sowas mit Matlab oder R programmiert?
@ abdibile [#6]
bzgl. BSM gibt's einen interessanten Artikel von Haug/Taleb:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1012075
ciao,
zentrader
P.S.
Bzgl. Deinem Software-Problem: hast Du Dir den "Platzhirsch" Option Vue mal angeschaut? Kostet zwar bisserl was, aber beim aktuellen Dollarkurs allemal günstiger als sich in Matlab, R oder gar eine richtig professionelle Programmierumgebung (ala C/C++, PowerBasic, Delphi etc.) einzuarbeiten, sofern Du Deine Anforderungen mit diesem Optionen-Tool bewältigen kannst:
http://www.optionvue.com/software.html
(ich kann da leider nicht mehr zu sagen, da ich die Software nur vom "hören/sagen" kenne und mich aktuell auch nicht mit Optionen beschäftige)
@ abdibile [#6]
wende ich mal doch mal an http://www.vandermart.com.
Es ist ein offenes Geheimnis, das optrade@tmw = Fendt ist und der VanderMartTracker (VT) eine Weiterentwicklung des OptionTrackers(OT) ist.
Optionen sind nicht mein Geschäft, deshalb weiß ich jetzt nicht ob die erwähnte Datensammlung gut/viel ist und eventuell besser wie die per EurexDownload im VT/OT aufgebaute Datenbasis.
Ein automatisches zielorientiertes was wäre wenn Modul, das könnte zumindest in den OT/VT mit am einfachsten rein, weil der die Berechnung und eventuelle "Schätzung" aller benötigten Werte schon statisch drin hat. Auch gibt es da neben B&S noch ein paar Alternativen zur IV (was auch immer das ist;) Bestimmung.
@ adibile
Die Software mit der ich arbeite und in kürze auf den Markt kommt kann autom. Backtest, Strategien auf ander underlyings und jeden gewünschten zeitabschnitt transformieren, Einbeziehung des smiles(mit vriabler modellierung) usw. Nur Manual ansehen (ist aber noch nicht alles drin).
http://www.vandermart-solutions.com/VDM/HELP/start1.htm
Gruß OPTRADE