Bull Call / Bear Put Spread
Beschäftige mich gerade mit obigem. Villeicht kann mir jemand bestätigen ob ich bei meiner Rechnung richtig liege.
Bear Put Spread auf FDX. Aufbau am 03.06.10.
Kauf 85 Put zu 312,50
Verkauf 80 Put zu 125,00
Maximaler Verlust: Prämie, also 187,50 zzgl. Kosten
Maximaler Gewinn: ((85-80) x 100- 187,50) = 312,50
Jetzt hab ich in meiner Software allerding einen Gewinn am 07.06.10 von 521,50 stehen. Kommt das daher weil der 80 Put mehr Zeitwertverlust hat?
Danke schon mal.
Geschrieben von Juli
am
Der 80 put ist doch der Billigere. Der hat dann weniger - nicht mehr- Zeitwertverlust.
Stimmt. Ich habe meinen Fehler auch gerade bemerkt. Ich hatte noch einen anderen Spread in der Berechnung und hatte es nicht gemerkt.
@ Juli [#1]
Welche Laufzeit? Sicherlich Juni...
Schlusskurse am 7.6.2010:
Juni
Put 85: 8.80 zu 9.05
Put 80: 4.80 zu 4.95
Der Spread kann/darf nicht größer als 5 werden!