Chartanalyse mit Umsatz und Kontraktbestand
Hallo Forumsteilnehmer,
kann mir jemand sagen, wo man ein Charttool im Internet findet, bei dem man sich das totale OI über alle Monate anzeigen lassen kann gleichzeitig aber die einzelnen Kontraktmonate anschauen kann. Also die Preischarts der einzelnen Monate dem gesamten OI gegenüberstellen; nicht das OI des jeweiligen Monats.
Danke
Geschrieben von Wellington
am
Das würde mich auch brennend interessieren. Am besten auch noch das Gesamtvolumen.
Ja, sowas gibt es. Zum Beispiel auf der Seite
http://www.terminmarktwelt.de.
Kann man allerdings nur als registrierter User nutzen. Oben links, auf "Chartbuch 2003" klicken. ;-)
@ Wellington
@ alle
Wir programmieren gerade das Chartbuch 2004, welches innerhalb des Terminmarkt Clubs (siehe oben) in Kürze (*) genutzt werden kann.
Dort könnten wir auch die gesonderte Darstellung des Gesamt-Kontraktbestandes und des einzelnen Terminmonats anzeigen. Bevor wir jedoch darangehen, dieses zu programmieren, möchte ich gerne wissen, für was die gesonderte Darstellung gut sein soll. Was können Sie daraus erkennen und wie kann die Erkenntnis in konkrete Handelsergebnisse umgesetzt werden ?
Die gesonderte Darstellung von Tagesumsätzen einzelner Monate und aller Monate ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Ich lasse mich aber gerne überzeugen.
(*) Ich denke im Juli, aber mit monatlichen Erweiterungen!
Hallo Herr Ebert,
hinter meinem Anliegen steht etwas ganz Banales: nämlich meine Faulheit. Um die Zusammenhänge zu verdeutlichen, muss ich erst einmal kurz meine Handelsmethode erläutern:
Ich handele jetzt seit zehn Jahren; mit Aktien hat alles begonnen und bin nun bei Commodity-Futures angekommen, weil sie mir am meisten zusagen und auch am meisten Spass machen. Ich habe 6 Jahre gebraucht, um zu verstehen, was Old Turkey mit seinen Worten: "Sie wissen schon, wir befinden uns in einem Bullmarkt" in Wirklichkeit sagen wollte. Dass man nicht mit den einzelnen Kursschwankungen, sondern mit der Größenbestimmung des Gesamtmarktes und der Erfassung seine Trends, großes Geld verdienen kann. Von dieser Erkenntnis bewege ich mich keinen einzigen Millimeter mehr weg. Ich habe nämlich auch schon verdammt viel Lehrgeld bezahlt. Es geht mir also ausschließlich um große Bewegungen in den Märkten.
Hätte ich die Möglichkeit 5.000,- $ zu verdienen indem ich 10 Kontrakte Weizen kaufen würde, um dann einen 10 cent Daytrade mitzunehmen oder aber eine Dollarbewegung mit einem Kontrakt, die sich über zwei Monate hinstreckt, dann würde ich augenblicklich den einen Kontrakt und die Dollarbewegung wählen. Nur dieses Vorgehen wird langfristig substanzielle Gewinne einfahren. Natürlich würde unterwegs gepyramidet und der Stopp leicht unterhalb des 30 Tages ExpMA plaziert werden.
Das OI-Verhalten sowie das Handelsvolumen ist mit dem Preis selbst das mit Abstand Aussagekräftigste, was ich kenne. Wir alle kennen den COT Report, der uns hilft herauszufinden, wo die großen Trader stehen. Hier gibt es signifikante Levels. Die große Nettoshortposition und der inverse Markt, haben im August letzten Jahres beispielsweise die Sojahausse eingeläutet. Ich möchte einfach nur den Verlauf des gesamten OI eines Marktes sehen, weil ich hierdurch das Sentiment aller Marktteilnehmer interpretieren kann. Dazu darf die Skalierung aber nicht zu eng sein. Die OI Regeln funktionieren am besten, wenn man sie auf das totale OI anwendet.
Die einzelnen Monate möchte ich nur noch haben, um mir einen auszusuchen. Das muss nicht unbedingt der aktive sein. Hier kommen meine Spezialregeln zum Einsatz. Jetzt kann ich immer noch in die Daten einzelner Monate schauen. Wenn ich das totale OI noch mit dem totalen Handelsvolumen gegenüberstelle, dann funktioniert die Geschichte sogar noch besser. Das Handelsvolumen wird kurz vor Beginn und kurz vor Ende einer großen Bewegung (Trendwende des HAUPTTRENDS)dramatisch hoch sein. Jeder Markt hat hier seine Eigenheiten. Bei Zucker (SBN in NY) sind das beispielsweise ca. 80.000 Kontrakte.
Ich kann nicht für andere sprechen, und ich behaupte auch nicht, dass ich das Ei des Kolumbus in den Händen halte, aber ich komme damit zurecht. Es hilft mir unheimlich den Blick für den GESAMTMARKT nicht zu verlieren. Das Problem ist nun, dass ich nicht ein einziges anwenderfreundliches Charttool kenne, dass diese elementare Funktion bietet (mit entsprechender Skalierung). Ich bin halt ziemlich faul und hasse es, OI-Bestände zusammenzuzählen und sie anschließend in einem Chart darzustellen. Wie gesagt, ich bin hinter großen Bewegungen her, egal in welche Richtung sie stattfinden. Hausse oder Baisse, ist mir egal, denn:
"A trader should not allow his enthusiasm to get the better of his judgement, thinking there will never be another panic. Panics will come an bullmarkets will follow, just as long as the world stands and they are just as sure as the ebb and flow of the tides because it is the nature of man to overdo everything!"
(William Delbert Gann)
Mehr gibt es nicht mehr zu sagen. Und das geht am besten mit dem gesamten OI und Volumen.
Gruß,
Wellington
Noch was: Wie sah Mitte 96 und 97 der COT report für Corn an der CBOT aus? Das ist in diesem Markt ein Schlüsselelement denke ich. Danke für Eure Antworten.
@ Wellington
Charts nahezu aller Rohstoffe und Finanzfutures finden Sie oben im Chartbuch 2003, alle mit Umsatz und Kontraktbestand (früher: Open Interest) aller Terminmonate, und das auch teilweise mehr als 50 Jahre rückwirkend. Sie können sich diese in einem persönlichen Chartbuch zusammenstellen, die Aktualisierung erfolgt automatisch börsentäglich.
Hier das von Ihnen genannte Beispiel Zucker New York:
Was wir später noch programmieren könnten, ist ein Durchschnittswert des Kontraktbestands der letzten 5 oder 10 Jahre, um saisonale Abweichungen aufzuzeigen.
Das könnte auf Wunsch im neuen Chartbuch 2004 erfolgen. Die Beta-Version wird es vermutlich in einigen Tagen geben.