zorrie
Mitglied seit
12 Jahre 9 Monate
Chartgame - Training mit Chartkurven
Hier ein kleiner Trainingsplatz für Börsianer. Gezeigt werden Aktien-Charts aus der Vergangenheit. Man trifft Kauf- oder Verkaufsentscheidungen und schaut wie sich das Investment entwickelt.
Geschrieben von zorrie
am
Ich hab das Ding mal getestet, recht unterhaltsam.
Hier das Ergebnis.
Antwort auf Ich hab das Ding mal getestet von scorpion260
Schon ganz gut.
Ich hatte gestern in einem ersten Quicky das Konto geschrottet.
Sollte Dir das zu Denken geben?!
Ideal zur statistischen Überprüfung der individuellen Fähigkeiten.
50x testen. Durchschnitt der Verteilungen, Standardabweichung, t-Test bestimmen und feststellen, dass sich eine Verteilung mit Erwartungswert 0 ergibt, also unter Berücksichtigung der Gebühren ein Verlustgeschäft ;-)
Stell einfach Deinen Screenshot nach 50x testen hier rein;-).
Das trading nach den Spielregeln ist ohne Gebühren und slippage noch immer unfair. Die Ausführung erfolgt immer erst am nächsten Handelstag. Intraday könnte ich gemäss meinem Handelstil besser rein/raus. Über MaxDD wird ja nix berichtet :-))) Daher kommt man mit gutem risk managment und stops gut weiter. Die gefordete Auswertung von peterg gibts in einer übersichtlichen Tabelle zum Anklicken bei der homepage. Nettes, lehrreiches Spiel meint SPOMI
@peterg
@SPOMI
Trotz aller Unfairness, hier mal das Ergebnis nach 52 Trades, was sagt peterg mit seinen geforderten 50 Trades dazu?!
Bin ich jetzt gut, schlecht, oder einfach nur waghalsig?!
Hier noch ein Versuch.
Über die Auswertungen kann ich nichts berichten.
Vielleicht könnte das jemand für mich übernehmen.
So einfach dürfte es eigentlich nicht funktionieren.
Ich habe keinerlei Hilfsmittel benutzt, halte die Charts aber auch nicht für manipuliert.
Warum ergibt sich dennoch diese Outperformance?!
Ich starte gern auch noch einen dritten Versuch über 50 Trades.
Antwort auf Hier noch ein Versuch. von scorpion260
Du hast bei jeder Aktie outperformed. Spricht für Dich.
Ein Vorteil gegenüber der Wirklichkeit könnten die starkten Trendmärkte der letzten 20 Jahre sein. Ein Blick auf den 4-Jahres-Chart lässt einen versuchen, den abgebildeten Chart zeitlich einzuordnen. Stimmt aber eher selten, zumindest bei mir.
Antwort auf @peterg von scorpion260
Wenn man an zwei Casinoabenden gewonnen hat, sagt das dann aus, dass man dort systematisch Gewinn machen wird? Und natürlich mit welcher Wahrscheinlichkeit?
Was ich meinte ist, um seine individuellen Ergebnisse spaßeshalber im Spiel (ohne die psychischen Aspekte mit echtem Geld zu handeln und ohne Gebühren!!!) auf einer statistisch vernünftigen Art und Weise zu testen, sollte man eine größere Reihe von Tests ("sukzessive, aufeinanderfolgende Casinobesuche") durchführen. Die Zahl 50 ist jetzt willkürlich von mir gewählt. Der Mittelwert dieser 50 Zufallsverteilungen könnte dann aussagekräftiger gegen eine Nullhypothese (Erwartungswert=0) überprüft werden. Natürlich müsste dieser Mittelwert dann deutlich über 0+Gebühren+Rendite einer sicheren Anlage liegen.
ad scorpi
die Anzahl der Transaktionen ist zwar nicht besonders hoch, aber ein gutes Ergebnis.
Sie die MaxDD (realisierte und offene Positionen!!) und die Verteilung der Gewinne an, dann ergibt sich ein besseres Bild als rein Rendite bezogen. Die Ergebnisse beschreiben nur das Endergebnis , aber nicht den Pfad zum Gewinn. Grüsse SPOMI
@SPOMI
Das weiß ich doch alles.
Ich wollte ausdrücken, daß sich dieses "Spiel" viel zu einfach anfühlt, obwohl es auf realen Charts beruht.
Man kann es beliebig mit 50+ Trades wiederholen (spätestens da führt man peterg's "Wenn man an zwei Casinoabenden gewonnen hat, sagt das dann aus, dass man dort systematisch Gewinn machen wird?" ad absurdum), das Ergebnis ist immer, daß man Buy and Hold deutlich outperformed.
Das ist ja auch keine Kritik, sondern ein reiner Denkanstoß. Warum klappt das so gut.
So super funktioniert das in der Realität nicht, zumindest nicht bei mir, in der Realität ist es eher umgekehrt, da funktioniert Buy and Hold so super, wie dort dieses Spiel mit aktivem Handel.
Warum ist das so? Das war doch meine Frage.