Continuous Contract Bund Future - liege ich richtig?
Ich habe die Tradestation schon ´ne Weile und habe die letzten male den neuen Kontrakt einfach drübergezogen.
Da ich jetzt Positionstrading betreibe, will ich es nun besser hinkriegen. Vielleicht hat ja jemand Erfahrung und kann bei Problemen hefen. Von der Tradernet-Seite habe ich mir was ausgedruckt. Klingt aber kompliziert das ganze.
Ist es nicht möglich, dass ich heute Abend (07.03.02) meinen bereits angelegten Juni-Kontrakt lösche, im März-Kontrakt einen Splitfaktor eintrage und den März in den Juni-Kontrakt umschreibe ? Es muss nicht 100%ig o.k. sein. Aber so sollte es doch funktionieren. Oder ?
Bin für Hinweise sehr dankbar.
Geschrieben von Thor
am
Hi,
Endlos-Kontrakte sind irgendwie Geschmacksfrage. Da die Anpasserei ständige Mühe macht, insbesondere wenn man die Zeitreihe kontinuierlich noch mit andren Dingen weiterverarbeitet, mach ich es mir leicht und laß den Bund-F-Endloskontrakt einfach laufen, trotz "Gaps". Geht gut, auch mit der Charttechnik, sogar langfristig. Wer das "Roll-Over-Geschäft" etwas ausblenden möchte, wechselt bereits zum 1. des auslaufenden Monats auf den nächsten. Nach meiner (durchaus beschränkten!) Erfahrung machen es viele so.
Gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, sogar Leute, die bei Commodities jeweils die "saisonalen Monate" aneinanderreihen, also Mai an Mai, September an September, usw.
Jedenfalls hab ich nicht festgestellt, daß derlei Experimente nicht sinnvoll sind, bzw. es eine "einzig wahre" Methode gibt. So keep it simple.
Gruß, Thomas
Nochmal hallo,
vielleicht sollte ich den zweiten Teil der Frage auch noch beantworten. Die m.E. richtige Methode für den "korrigierten" Endloskontrakt wäre, am letzten Tag den "endgültigen Forward-Spread" zwischen dem auslaufenden (März-) Kontrakt und dem weiterlaufenden (Juni-) Kontrakt festzustellen (z.B. 56 Ticks), und ihn dann im Nachhinein von der gesamten bisherigen "Endlos-Reihe" abzuziehen, also bis "Anno Tuck" anzupassen. Deshalb auch umständlich, aber so geht wohl das Verfahren im Original.
Gruß, Thomas
So hab ich´s auch gemancht bei der letzten Umstellung. Trotzdem Danke.