Datenbank für US-Commodities - wie kann ich die aufbauen ?
Hallo User,
ich bin auf der Suche nach langfristigen Daten (end of day / intraday) von den verschiedene amerikanischen Commodity Futures. Es geht mir dabei nicht um ein bestimmtest Gut, sondern um eine möglichst grosse Masse an Daten aus dem Bereich. Da diese Produkte aber nun einmal ganz bestimmt nicht zu den weit verbreiteten gehören finde ich im Internet keine Möglichkeit um an Daten zu kommen.
Da ich aber weiß, dass das auf der Internetseite etwas anders bei diesem Thema aussieht hoffe ich sehr, dass ihr mir weiter helfen könntet.
Hintergrund:
Ich baue gerade an verschiedenen Programmierungen und will Backtest Simulationen auf nicht zueinander korrelierenden Märkten durch führen um weiter in die Tiefe zu gehen. Aber dafür bräuchte ich möglichst Daten im ASCII-Format um in diesen Genuss zu kommen.
Ich wäre für jede Hilfe in dem Zusammenhang sehr dankbar.
Gruß Nasdaqspieler
mail: Nasdaqspieler@web.de
Vielleicht ist da was für dich dabei, ich kenne die Daten persönlich nicht.
http://turtletrader.com/hpd.html
gruss
call
Hallo Nasdaqspieler,
wenn die Daten gekauft sein können würde ich dir entweder:
http://www.csidata.com/
oder
http://pinnacledata.com/
empfehlen.
Einen Teil dieser Daten gibt es auch kostenlos im Netz, kann nur den Link derzeit nicht finden. Bei den oben genannten Anbietern bekommst du jedoch die Aktualisierung und Adjustierung für einen guten Preis mit dazu.
Grüsse Thomas
Bitte lesen Sie den Beitrag 'Import von CSI Kursen'.
Einfach Suchwort 'CSI' eingeben.
Hallo call,
von dem Link habe ich mir letzte Woche Daten gezogen. Der Vorteil ist, dass die Historien sehr weit reichen. Der Nachteil besteht aber darin, dass das die puren Rohdaten sind. Also sie in eine Software einfügen ist nicht das Problem, aber man bekommt den jeweiligen historischen Kontrakt und so müsste man von den Daten des jeweiligen Kontrakts den Zeitraum des entscheidenen Volumens heraus nehmen und dann diese Segmente des jeweiligen Kontrakts zusammenfügen. Dabei muss dann aber auch noch der Spread durch den unterschiedlichen Zeitwert des einzelnen Kontrakts zum Nächsten bereinigt werden.
Ich denke, dass das nur über Exel zu lösen ist und dann eine sehr grosse Arbeit wäre.
Wenn jemand eine andere Variante kennt bei der man diese Probleme eleganter und einfacher beheben kann würde ich mich über ein Feedback sehr freuen.
Gruß Nasdaqspieler
Sorry, dass ich mich jetzt erst melde, aber ich habe meine eigene Diskussion nicht mehr gefunden, da nachträglich das Thema verändert wurde.
Hallo tom66,
danke für die beiden Links. Die werden mir fürs erste sehr weiter helfen und ich werde mich dort mal hinein lesen. Ich bin wegen dem Kostenpunkt sehr gespannt.
Wenn du noch etwas bei dir graben könntest und Links für den kostenlosen Teil der Daten im Netz finden könntest würde es mir sehr helfen, denn augenblicklich muss ich noch etwas bei der Datenversorgung sparen, was das ganze nicht besonders einfach macht, aber sonst erschlagen mich noch die Grundkosten im Monat.
Gruß Nasdaqspieler
Hallo Herr Ebert,
danke für den Beitrag mit dem Verweis. Das hat die Sache wegen den beiden Datenanbieten sehr vereinfacht.
Gruß Nasdaqspieler
@ Nasdaqspieler @ alle
Zitat: 'Sorry, dass ich mich jetzt erst melde, aber ich habe meine eigene Diskussion nicht mehr gefunden, da nachträglich das Thema verändert wurde.'
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Was manche auch nicht wissen: Im 'Forum Spezial' werden die Forumbeiträge mit meistens 1 bis 2 Tagen Verzögerung in die vorhandenen Untergruppen unterteilt. Sie finden z.B. dieses Thema unter Kursdaten und Datenanbietern. Es kann auch in mehreren der Untergruppen zu finden sein.
Wenn Ihnen ein Beitrag, in welchem Sie nach Kursdaten gefragt haben, wieder verlorengeht, sehen Sie einfach bei 'Kursdaten und Datenanbietern' nach.
Gruss Richard Ebert