Datenqualität Eurex und die der Eurex Anbieter
"Die Deutsche Börse hat am 29.10.2004 einen neuen Datenstrom für die Eurex aufgelegt. Dieser Datenstrom beinhaltet nun die gesamten gehandelten Kontrakte an der Eurex.
Das Datenvolumen für die Futures ( DAX, BUND, Eurostoxx usw.) nimmt dadurch drastisch zu. Nach ersten Berechnungen stieg die Anzahl der Datensätze um das 3-4 fache ( z.B. Dax-Future Montag 1.Nov. über 50000 Datensätze). Dies bringt erhebliche Probleme bei vielen Indikatoren mit sich, besonders im Tickbereich. Auch das Handelssystem Wavestop ist hiervon betroffen. Es sollte aus Sicherheitsgründen bis Ende November beobachtet werden. Auch Volumenindikatoren sind hiervon betroffen."
Quelle: http://www.axina.de
Ein Teil hiervon mag im Forum Werbung sein. Aber für manchen, der eine 1 zu 1-Quelle hat, ist diese Information wertvoll - bevor man sich am Bildschirm wundert.
Wäre interessant, mal einen Chart der aus den IB-Daten generiert wurde mit einem anderen zu vergleichen, der auf dem originären Vendorenfeed basiert.
Bruno Stenger
Tja, alle Welt hat über den schlechten Datenfeed der Eurex geschimpft. Und nun wird er beschleunigt und nun ist es auch wieder nicht gut.
Am Montag hatte ich so 38000 Ticks im Bund, gestern 22000.
Sonderlich beeindruckend fand ich es bisher nicht, weil der Datenstrom nicht etwa kontinuierlich ist, sondern einfach nur mehr Ticks im Bündel übertragen werden.
Die Konsequenzen sind nicht unerheblich: es wird voraussichtlich meinen DSL- Volumentarif sprengen, kurz über lang freut sich der freundliche Computerhändler um die Ecke, weil ich meinen (alten) Rechner ersetzen muss.
Erste Massnahme: die Redraw Frequenz der Charts von "update every Tick" auf ein Zeitintervall umstellen. Bei den Globexwerten habe ich das schon lange, weil hier wesentlich mehr Daten übertragen wurden und werden.
Mit freundlichen Grüßen
Bernd Kürbs
@ Bernd Kürbs
Hallo,
darf man mal fragen wer Ihr Datenprovider ist?
Via Tenfore/Quotespeed (Satellit) habe ich im Globalserver beim Bund gestern 24278 Ticks, am Dienstag 39363 und am Montag 31290.
@ all
Ich hatte vor ein paar Wochen mal einen Vergleich IB Datenfeed vs. Tenfore vs. B.I.S bei Globex Werten gemacht. In hektischen Phasen gab es deutliche Unterschiede. Außerdem gab es Unterschiede zwischen der IB Anbindung via Hypertools und CTS Tool. Siehe Grafik!
Viele Grüße
Prowler
@Prowler:
Mein Datenprovider ist eSignal.
Wenn es denn so genau sein soll: am Dienstag waren es 23606 Ticks und am Montag 39408.
Schönen Abend
Bernd Kürbs
BKuerbs,
kann es sein, dass Du Montag mit Dienstag vertauscht hast?
Bruno Stenger
Korrektur: Am Dienstag 39408 und am Mittwoch 23606 Ticks.
Schönen Tag
Bernd Kürbs
@ Bernd Kürbs
Guten Morgen,
ich habe gleich noch eine Frage: Gibt es bei Esignal eigentlich einen Unterschied zwischen den Realtime gesammelten Tickdaten und via Backfill heruntergeladen?
Viele Grüße
Prowler
Hallo Prowler,
ich versuche mal eine allgemeine Antwort zu geben, es kann durchaus sein wenn man einen Tag später die Daten backfillt das diese vom jeweiligen Anbieter nochmals korrigiert wurden. Meist wird doch beim jeweiligen Datenanbieter 'über Nacht' eine Datensicherung gefahren oder die betroffene Börse liefert neue Daten nach wenn zum Beispiel Lücken 'gefillt' werden. Alles schon erlebt aber nicht bei esignal, sonderen bei deutschen Anbietern.
Beste Grüße
Roti
Hallo Roti,
esignal korrigiert nicht, wenn die Börse Daten nachliefert ??
Bruno
@Prowler
Ich weiss es nicht, ich achte nicht darauf.
Mit freundlichen Grüßen
Bernd Kürbs
Hallo Bruno,
es ist im Prinzip logisch das dann auch esignal korrigieren wird/muss, man will ja als Kunde schließlich die richtigen Daten+Charts, mir fielen nur bei Tai-Pan Realtime deutlichere Korrekturen auf da der Feed nicht direkt von der Eurex an Tai-Pan geht sondern Tai-Pan von vwd beliefert wird, habe aber kein Tai-Pan Realtime mehr im Einsatz. Es kann natürlich auch sein das vwd Probleme hatte aber Tai-Pan hatte zu meiner Zeit öfter Probleme (Aussetzen und im Anschluss ein großer Schub von Daten, erinnert mich an stotterden Motor!).
Wie es jetzt ist weiss ich nicht, vwd liefert aber immer noch. BIS hatte aber auch schon mal solche Probleme, wie es bei denen jetzt läuft weiss ich nicht.
Grüße
Roti
Hi,
zu Tai-Pan sage ich nichts. Die werfen sofort mit Abmahnungen und Klageandrohungen um sich. ;)
Bruno Stenger