Dax: Charts mit Änderung des Blickwinkels
nein, ich habe nichts getrunken :-) .. wirklich nicht ... oder?
Aber ich möchte Euch DIE Sensation präsentieren.
Der Chart läuft nun nicht einfach mehr hoch oder runter, sondern von links nach rechts.
Er aktualisiert sich nicht nach rechts, sonden nach unten.
Da sieht man eindeutig viel besser !
Erst jetzt erschließt sich der objektive Blick auf den Chart.
Ohne von hoch oder runter gequengelt zu werden, mit all diesen negativen Emotionen aus der Vergangenheit, die damit verbunden sind.
Es entschwindet nun völlig die Angst, die Kurse könnten zu sehr fallen.
All die Ängste, mit denen wir uns über die Jahre rumschlugen sind sind nun, dank dieser Innovation wie ausgelöscht.
Ich denke, das ist die Lösung aller Probleme ...
und überhaupt !
(im Anhang der aktuelle GBPUSD Chart)
...hmm...
Aber hast Du all die Phobien derjeniger bedacht, denen irgendetwas "zu links" oder "zu rechts" ist???
:-)
ciao,
zentrader
Der Chart ist aber flasch herum. Die Zeitachse muss nach oben nicht nach unten eigen. Schliesslich sagt man ja auch, die Kurse wachsen in den Himmel.
@ sbendel [#3]
oh, das hab ich gar nicht bedacht ..
so hat man natürlich ständig steigende Kurse .. ..das ist guuut...
mensch, warum bin ich darauf nicht selber gekommen .. *gg*
@ xtrade [#1]
Was werden bei Euch eigentlich für Drogen gereicht? -))
@ benedikt54 [#5]
diese Infos gibts nur unter der Hand ;-)
@ xtrade [#1]
vielleicht kommen dafür die alten Ängste aus der Poloitik mit links und rechts hervor :-)))
SPOMI
@ zentrader [#2]
@ SPOMI [#7]
ja, politisch nicht gefestigte Personen müssen leider beim konventionellen Trading bleiben :-)
@ xtrade [#1]
Ich finde Deine Idee interessant.
Allerdings, wenn man sich dran gewöhnt hat - dann ist links schlecht und rechts gut. Und schon kochen wieder die alten Emotionen hoch. Los, nach rechts, los, wirds bald ! NICHT nach links, du ...
@ zorrie [#9]
ja, es war auch ein ernsthafter Gedanke dabei ...
Man sagt oft, dass ein Trader, der in einem Bullenmarkt groß geworden ist und sein erstes Geld damit verdient hat am liebsten long tradet, und einer, der in einem Bärenmarkt die ersten Gewinne gemacht hat, dann lieber short.
(aktuell zu merken bei dem neuen Star von termintrader.com, der anscheinend Short als Lieblingsrichtung in seinem Gehirn eingebrannt, und das egal ob Index, oder Forex (wo die Richtung eigentlich egal ist, und nur von der mathematischen Definition des Währungspaares abhängt)
Die Idee wäre also einfach, dass man das reziproke der Charts bildet, falls ein langfristiger Abwärtstrend erkannt wird, und das nun der Chart im Reziproke als steigender Chart erscheint.
Somit müsste man dann dann nur noch die Orders spiegeln.
Und der Trader könnte wieder gewohnt seine Long oder Short Orders durchführen...
Blöd sind nur die Preise an der Seite, das könnte vielen nicht gefallen ...
Was ich zu Zeiten gedruckter Charts oft gemacht habe, ist diese auf den Kopf zu stellen, also auf Folie von hinten anzusehen, aber mit normaler Zeitachse von links nach rechts.
Kann das jemand darstellen - am besten über einen mehrjährigen Zeitpunkt ?
Schöne Grüsse, Richard Ebert
@ Richard Ebert [#11]
ja,also für den einfachsten Fall kannst Du Dir einen Indikator erstellen und von allen Kursen das Reziproke bilden.
also Indi = 1 / Preis
für jeden Tag berechnen.
Damit auch wie beim logarithmierten Chart Verdoppelungen jeweils den gleichen absoluten Höhenunterschied haben, rechnet man beim ReziprokeChart
Indi = 1 / ln(Preis)
dabei kommt für den Dax folgender Chart heraus.
...das zweifache spiegeln oder die "reflection method" ist ja genau das Grundkonzept der alten "Adam Theory of Markets" (im Prinzip wird die Kurve wie von H.Ebert geschildert zuerst auf den Kopf gestellt und dann in einem zweiten Schritt nach rechts geklappt).
Somit von Vergangenheit auf Zukunft...
...hier mal für 10 Jahre Dax Index mit reflection point/Adam Point AP (Close am 30.12.2009) und eben 10-jähriger Prognose.
Interessant, dass der Vergleich Prognose/reale Entwicklung seit diesem Datum zumindest ziemlich stimmig ist (schwarz=Echtdaten, rot=Prognose) und es, wenn die Prognosequalität so gut bleibt, demnächst gewaltig in den Keller gehen könnte... :-)
ciao,
zentrader
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@ zentrader [#13]
Du weißt ja nicht, wie oft Herr Ebert den Chart gedrecht und auf dem Kopf gestellt hat ;-)
das Spiegelungsverfahren scheitert bei mir schon in der Theorie :-)
warum setzt Du die spiegelung nicht schon im Tief 2009 an, dann hätte es gar nicht soweit hochgehen dürfen.
hmmm .. naja .. aber die Menschen kommen ja auf verrückte Ideen ;)
Bei diesen logarithmischen Charts sieht man aber recht gut, dass sie gespiegelt sind. Die typischen Abstürze, wo mit zunehmendem Rückgang die Geschwindigkeit steigt, so dass die Vola am Tiefpunkt am grössten ist und beim folgenden Anstieg wieder langsam abnimmt sind ja ganz typisch. Das gibt es so bei den Anstiegen normalerweise nichts (ok, bei ein paar Einzelaktienhypes vielleicht, aber nicht im Gesamtmarkt). Abstürze sind im Schnitt immer deutlich schneller als Anstiege. Zumindest die beiden Spitzen seit 2000 sind typisch.
@ xtrade [#14]
exakt - je nach dem, wann man den Spiegelpunkt ansetzt, kommen ganz unterschiedliche Prognosen heraus. Ich denke, trotzdem das die Qualität dieses banalen Ansatzes sich nicht vor denen der sog. Experten verstecken müsste (ähnlich wie beim bekannten Affe/Dartpfeil-Experiment im Vergleich zu prof. Analysten-Portfolios).
Das Buch von Welles Wilder aus dem Jahre 1987 hat schon aus rein
antiquarischen Gesichtspunkten einen hohen Stellenwert bei mir im Bücherschrank, u.a. mit Charts auf Milimeterpapierblättern und integrierten Paus-Blättern - einfach grossartig!
Ok, die von mir in der Freeware implementierte Reflection ist nur ein Bestandteil der o.g. Theorie. Schaumer mal, wie sich der Ansatz zukünftig so schlägt.
"Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat die beste Prognose im Land?" :-)
ciao,
zentrader
@ zentrader [#16]
naaaaja .. die Spiegelung kommt ja einzig und allein zu der simplen Prognose, dass sich der bisherige Chartverlauf wieder korrigiert. wobei Du da keinen Schritt weiter bist, weil das die Grundsatzfrage an der Börse ist, dreht er, dreht er morgen, oder steigts weiter?
> das die Qualität dieses banalen Ansatzes sich nicht vor denen der sog. Experten verstecken
> müsste (ähnlich wie beim bekannten Affe/Dartpfeil-Experiment im Vergleich zu prof. Analysten-Portfolios).
die meisten, die solche Experimente durchführen haben von Mathematik wenig Ahnung, der methodische Fehler dieses Experimentes lag in der simplen Tatsache, dass die Affen mit ihren Dartpfeilen niemals SHORT Trades ausgewählt haben.
Man hat rückwirkend in einem Aufwärtstrend ein paar Affen befragt. Das ist jetzt nicht so der Hit, im Abwärtstrend oder im Forexmarkt hätten sie kläglich versagt ..
Man hätte die Affen ja mal im Nikkei werfen lassen können, hat man aber nicht getan, und da ist der Fehler ..
Das Ergebnis wurde durch die "Auswahl" selbst beeinflusst.
Es handelte sich also NICHT um eine randomisierte Studie.
in der Summe über alle Indizes sind die Affen nicht besser als der Zufall.
Eben weil sie ja zufällige Trades erzeugt haben. (Eigentlich logisch)
Deswegen ist auch jeder Trendfolger in einem Bullenmarkt(zufällig) erfolgreich, egal welcher Ansatz da gewählt wird...
@sbendel [#15]
ja .. das sieht man sehr deutlich.
ist für mich auch einfach zu erklären, ein Aktienmarkt ist ein Dauerinvestmentmarkt.
Unterhalb des aktuellen Kurses liegen um Größenordnungen mehr Stops als über dem Kurs, so dass solche Bewegungen zwangsläufig zustande kommen müssen.
in Tradingmärkten wie Forex sieht das schon anders aus ...
die Formel Indi = 1 / ln(Preis) ist nicht ganz hunderprozentig korrekt.
Also verdoppelungen sind nur näherunsweise gleich groß.
Wenns es jemandem wichtig ist, denk ich nochmal drüber nach..
@ all
ich habe nochmal drüber nachgedacht, die Formel war leicht falsch.
richtig ist diese Formel:
ln(Price) * (-1)
hab mal die Rechtecke eingezeichnet.
Eine Verdoppelung von 1000 auf 2000 ist genauso groß wie die Verdoppelung von 4000 auf 8000.
Erst dann ist der Chart logarithmisch korrekt gespiegelt.
Das war bei dem anderen Chart nicht gegeben.
@ Richard Ebert [#11]
Zur Abrundung hier noch die Umsetzung des ursprünglichen Kundenwunsches, also einfach den Chart auf den Kopf gestellt und wie durch eine durchsichtige Folie von hinten betrachtet:
Also, bei mir erzeugt das auf den Kopf gestellte Bild tatsächlich eine andere Stimmung. Der Bereich um 2000 sieht mir nach einer starken Unterstützungszone aus. Ich würde davon ausgehen, daß dieser Bereich nicht so leicht durchbrochen werden kann.
Die gleiche Stelle im realen Chart hingegen würde ich genau andersherum deuten: Da erwarte ich eher, daß die 8000 diesmal kraftvoll und nachhaltig überwunden werden.
Gottseidank trade ich nie danach, was ich auf einem Chart zu erkennen glaube. ;-)
@ Livetour [#19]
> Zur Abrundung hier noch die Umsetzung des ursprünglichen Kundenwunsches, also einfach den Chart auf den Kopf
> gestellt und wie durch eine durchsichtige Folie von hinten betrachtet:
ich sehe jetzt keinen Unterschied zu meinen Charts :-)
@ xtrade [#20]
Der Name von dem Kabarettisten fällt mir leider nicht mehr ein,
aber der gute Mann hat schon Recht
früher hat das arbeitsscheue Gesindel versucht die Zukunft mit
dem Vogelflug zu erkunden
oder dem Wurf von Hühnerknochen
später dann mit der Glaskugel
und heutzutage mit Laptop ,Computer, Charts und umgehkehrten Charts und
was der Teufel noch alles.
Manchmal ist es wirklich witzig.
@ benedikt54 [#21]
na das ist der geliebte Volker Pispers ;-)
@ xtrade [#20]
ich sehe jetzt keinen Unterschied zu meinen Charts :-)
Doooooch, Du hast eine Log-Skalierung, ich aber nicht. :-)
@ benedikt54 [#21]
Ich hoffe, Du wolltest damit jetzt niemanden hier als arbeitsscheues Gesindel bezeichnen, nur weil ein auf dem Kopf stehender Chart gewünscht und geliefert wurde.
@ Livetour [#23]
Nein, er meinte die Anal-ysten, die in die An(n)alen eingehen wollen.