Dax Future Endloskontrakt (Minutendaten) ab 01.07.1999
@all,
ich suche einen Dax Future Endloskontrakt auf Minutenbasis ab 01.07.1999.
Hintergrund:
Ich habe ein EOD Dax Index Handelssystem (das Zen Trading System) entwickelt, dass ich im Zeitfenster (09:00 bis 17.35 Uhr) auch gegen die Dax Future Daten testen möchte, da ich davon ausgehe, dass es eben in diesem Zeitfenster auch mit dem Future funktioniert.
Die "künstlichen" Dax Future EOD-Daten kann ich mir mit einem eigenen Tool (siehe hier: http://www.zentrader.de/html/support.html ) selbst aus den Intraday-Daten generieren. Ist leidr notwendig, da ich auf anderem Wege keine Dax Future OHLC-Daten für dieses Zeitfenster der Haupthandelszeit des Kas Index bekomme.
Also, falls jemand über so etwas verfügt bitte hier oder direkt über info@zentrader.de melden am besten gleich mit ein paar Datensätzen als Formatprobe und entsprechenden Vergütungswünschen für die Datenüberlassung.
ciao,
zentrader
kurzer Nachtrag:
Alternativ wären auch gröbere Daten 15min, 30min, 1h-Daten denkbar. Wäre dann methodisch zwar nicht mehr ganz exakt (z.B. Zeitfenster 09.00 bis 18.00 Uhr mit 1h-Daten), aber immer noch brauchbar für eine Abschätzung des HS-Setups auf den Future und besser als die Qualität der sonstwie erhältlichen Dax Future EOD-Daten...
ciao,
zentrader
@ zentrader [#2]
Leider habe ich "nur" die Tickdaten ab 1.1.2000... die wären im einfachsten Fall roh, also nicht adjustiert und nicht "bereinigt", eben so wie die Eurex liefert.
Mit sowas könntest du auch alles für deine Zeitspanne aufbereiten und herausziehen.
Problem ist hier der "Weiterverkauf" und den vollen Marktpreis willst du sicher nicht zahlen...
EUREX contract time and sales sheet
S511
Grp. T Exp.D. Ex.Pr V Date from Date to Time
**** * **** ** ***** * 2000/01/01 - 2000/01/31 **:**-**:**
pro- t ex ex v date match
duct y mt yr strke s year mt dy hr mn sc cs price size curr.
---- - -- -- ----- - ---- -- -- -- -- -- -- -------- ------- -----
FDAX 03 00 0 0 2000 01 03 09 13 49 20 7188.00 1098 EUR
FDAX 03 00 0 0 2000 01 03 09 13 51 68 7188.00 2 EUR
FDAX 03 00 0 0 2000 01 03 09 13 51 97 7188.00 1 EUR
FDAX 03 00 0 0 2000 01 03 09 13 52 03 7188.00 1 EUR
FDAX 03 00 0 0 2000 01 03 09 13 52 07 7188.00 2 EUR
FDAX 03 00 0 0 2000 01 03 09 13 52 15 7188.00 1 EUR
FDAX 03 00 0 0 2000 01 03 09 13 52 21 7188.00 19 EUR
FDAX 03 00 0 0 2000 01 03 09 13 52 27 7188.00 1 EUR
FDAX 03 00 0 0 2000 01 03 09 13 52 30 7188.00 1 EUR
FDAX 03 00 0 0 2000 01 03 09 13 52 34 7188.00 6 EUR
FDAX 03 00 0 0 2000 01 03 09 13 52 34 7189.00 9 EUR
FDAX 03 00 0 0 2000 01 03 09 13 52 45 7189.00 1 EUR
FDAX 03 00 0 0 2000 01 03 09 13 52 45 7190.00 1 EUR
FDAX 03 00 0 0 2000 01 03 09 13 52 51 7190.00 10 EUR
FDAX 03 00 0 0 2000 01 03 09 13 55 57 7185.00 5 EUR
FDAX 03 00 0 0 2000 01 03 09 13 56 59 7185.00 2 EUR
FDAX 03 00 0 0 2000 01 03 09 13 56 98 7183.00 10 EUR
FDAX 03 00 0 0 2000 01 03 09 14 00 57 7187.50 2 EUR
FDAX 03 00 0 0 2000 01 03 09 14 00 65 7183.00 3 EUR
FDAX 03 00 0 0 2000 01 03 09 14 00 65 7184.00 1 EUR
FDAX 03 00 0 0 2000 01 03 09 14 01 60 7183.00 1 EUR
FDAX 03 00 0 0 2000 01 03 09 14 05 07 7187.00 3 EUR
FDAX 03 00 0 0 2000 01 03 09 14 05 28 7185.00 1 EUR
FDAX 03 00 0 0 2000 01 03 09 14 08 39 7185.00 1 EUR
FDAX 03 00 0 0 2000 01 03 09 14 08 60 7185.00 10 EUR
@ zentrader [#1]
Hallo Zentrader,
ich hab Dir mal eine Email geschickt.
Viele Grüße
Prowler
@ TimeTrade,
danke für Deinen Beitrag, aber ich brauche eben auch noch die 99er-Daten.
@ Prowler,
da scheint genau das dabei zu sein, was ich benötige. Ich schicke Dir umgehend eine Mail.
ciao,
zentrader
Ich habe nun mit freundlicher und professioneller Unterstützung von User "Prowler" die für den Test meines "Zen Trading System" wichtigen EOD-Daten des Dax Future (FDAX in der Handelszeit des Dax Index, also Open um 09.00 Uhr, Close gegen 17.35 Uhr) erstellt und getestet:
http://www.zentrader.de/html/handelssysteme.html
Wenn jemand solche EOD-Daten für Systemtests von Dax Index und FDAX benötigt (OHLC wie o.g., Zeitraum Juli 1999 bis Dezember 2007), kann er diese frei auf meiner Website per Download beziehen:
http://www.zentrader.de/html/support.html
ciao,
zentrader
@ zentrader [#6]
DAX OHLC Daten gibts auch bei YAHOO.de von 1990 bis heute unter ->http://ichart.yahoo.com/table.csv?s=%5EGDAXI&d=1&e=4&f=2008&g=d&a=10&b=26&c=1990&ignore=.csv
...schon klar, dass es die Dax Index-Daten auch bei Yahoo oder sonstigen Anbietern gibt. Du musst nur höllisch auf die Qualität achten! Yahoo hatte z.B. beim Dax Index teilweise in den Jahren 2000, 2001 Probleme.
Ich hatte mir eine Dax Index Datei z.B. über Jahre aus allerdings diversen Quellen aufgebaut, diese dann kürzlich für den Zeitraum 1999-2007 maschinell mit den Yahoo-Daten verglichen und im Abweichungsfall (und da gab es einige) dann Einzeltagabfragen über Onvista zur Korrektur herangezogen...
ciao,
zentrader
@ zentrader [#8]
Nunja - einem "geschenktem Gaul" schaut man nicht ins Maul - oder? ;O)
@ pullPUSH [#7]
Mit DAX als Index mit "O"HLC sollte man nicht arbeiten, egal aus welcher Quelle, denn der "Open" des DAX ist so nicht handelbar.
ZenTrader schafft mit seinem FDAX "OHLC" über die Zeitspanne des DAX-Index eine real gesicherte Grundlage, mit der man (in gewissen Grenzen) so hätte Handeln können.
Sagen wir mal ab 50 FDAX Kontrakten um 17:35 bekommen wir "sicher" eine messbare Tickslippage. Egal wie gut/schlecht das CLOSE-"ZenDAX"-System war,ist,sein wird... bei zuviel "gleichgesinntem" Kapital zur selben Zeit wird mir Unwohl...
Ich habe noch nix gefunden, was ich "frei" ohne von mir selbst "überwachte" Volumenbegrenzung als Signal verkaufen kann.
Wenn ZenTrader sowas hat, und es für die paar Euro die er will weitergibt, dann ist das ein sehr gutes Angebot und selbst der Einmalpreis alleine als pure Aufwandsentschädigung für die Test's wäre im "WorstCase" auch noch akzeptabel.
@ zentrader [#8]
sorry, warum soviel Aufwand?!
Ein kurze Anfragemail an die "DeutscheBörse", dann kommt eine nette Antwort mit einem bei "EOD" geringem Betrag und man hat die "amtlichen" DAX-EOD-Kurse über sehr sehr lange Zeit...
@ TimeTrade [#10]
Mit DAX als Index mit "O"HLC sollte man nicht arbeiten.
Sinn machen auch "nur" die Close Kusrse aus solchen Quellen. Über den langen Zeitraum würde ich die Daten mit einer gewissen "Unschärfe" betrachten. Wie auch immer ich selbst habe mit solchen Daten nie getestet. Das beste und flexibelste System bleibt ein Mensch mit etwas Schmalz im Kopf.
Grüße
...zur Performanceberechnung darf man natürlich nur den Dax Index Close-Kurs heranziehen.
Für den HS-Setup selbst benutze ich jedoch auch teilweise H und L, daher verwende ich generell OHLC-Kurse als Datenquelle.
Die frei auf der Website verfügbaren "künstlichen" EOD-Kurse auf Basis von Dax Future Endlos-Kontrakten erlauben dagegen durchaus eine Einschätzung von Handelssystemen, die auch den Open miteinbeziehen, da hier ja zumindest die Relation der OHLC-Kurse zueinander bzgl. der Handelbarkeit gewährleistet wäre. Ein System, das die Overnight-Position vermeidet hat ja auch durchaus seinen Charme...:-)
Für mein System ist dies aktuell nicht relevant, da ich generell die Signale zum Close-Preis generiere und die Performanceberechnung auch zu diesem Bezugspunkt erfolgt. Overnight-Positionen sind Teil des Konzepts. Da muss man eben eine vernünftige MM- und RM-Strategie haben.
ciao,
zentrader
@ zentrader [#12]
etwas gemeine Frage da es keine optimale Lösung gibt, welche Adjustagemethode wäre für eine FDax-EoD-Zeitreihe sagen wir von Anfang an (Nov 1991) bis heute am besten geeignet um eine Strategie zu testen?? Oder sollte das Backtestverfahren wenn die adjustierte Zeitreihe ein Signal gibt auf den jeweiligen Einzelkontrakt der ja real gehandelt wurde zugreifen?
Die frei auf der Website verfügbaren "künstlichen" EOD-Kurse auf Basis von Dax Future Endlos-Kontrakten erlauben dagegen durchaus eine Einschätzung von Handelssystemen, die auch den Open miteinbeziehen, da hier ja zumindest die Relation der OHLC-Kurse zueinander bzgl. der Handelbarkeit gewährleistet wäre. Ein System, das die Overnight-Position vermeidet hat ja auch durchaus seinen Charme..
by the way, gibt es eigentlich einen guten Datenanbieter wo 1min Daten, EoD Daten vom Nov 1991 bis heute vom FDax einmalig als Datenreihe gekauft werden kann, evtl. bereinigt, gibt es sowas, wenn ja wo??
Beste Grüße
Roti
@ Roti [#13]
"by the way, gibt es eigentlich einen guten Datenanbieter wo 1min Daten, EoD Daten vom Nov 1991 bis heute vom FDax einmalig als Datenreihe gekauft werden kann, evtl. bereinigt, gibt es sowas, wenn ja wo??"
Was nun, 1 min oder EOD?
Für 1 min Daten von Nov. 1991 an kenne ich keine Quelle, EOD natürlich schon.
In der CQG Data Factory reichen die 1 min Daten bis 13.10.1998 zurück, bei Tenfore müsste man anfragen, aber bezüglich 1 min Daten bis 1991 bin ich skeptisch
@ zentrader [#12]
Können Sie das Kriterium nennen, wann Sie bei Ihrem Pyramiding die Positionsgröße um 40 bzw. 60 % erhöhen?
@Roti,
ich habe mein Dax Index Index System sowohl mit den nicht-adjustierten als auch mit reverse-adjustierten FDAX-Daten getestet.
Es gibt da prinzipiell drei mögliche Vorgehensweisen:
1. Signalerzeugung durch FDAX-Endlos-Daten, Performanceberechnung durch FDAX-Endlos-Daten
2. Signalerzeugung durch Dax Index-Daten, Performanceberechnung durch FDAX-Endlos-Daten
3. Signalerzeugung durch Dax Index-Daten, Performanceberechnung durch FDAX-Einzelkontrakt-Daten
Für meine "prinzipiellen" Untersuchungen bzgl. der Tauglichkeit des Systems für den FDAX habe ich aus Aufwandsgründen den einfachsten Weg 1 gewählt. Bei 2 und 3 hätte ich meinen Systemtester umbauen müssen...
Zu der Datenfrage: mal den User "Prowler" hier im Board anmailen.
@Envelo,
ich habe im Systemtester des Zen Trading System v1.51 nur ein einziges (optionales) Pyramidisierungmodell aus Beispielgründen implementiert:
bei Signalwechsel 100% initiale Position
bei Signalbeibehaltung am Tag 2 Erhöhung auf insg. 160%
bei Signalbeibehaltung am Tag 3 Erhöhung auf insg. 200% (=Maximum)
Sollte eine Variante mit Stopp eingesetzt werden und der Trade ausgestoppt werden, wird trotz eventuell gleichen Signals zum Close wieder mit der initialen Position, also 100% begonnen.
Das ist, wie gesagt nur ein einfaches Beispiel.
ciao,
zentrader
@ zentrader [#16]
danke, würde hier auch die erste Methode wählen, obwohl der Charme wenn die adjustierte Zeitreihe ein Signal gibt auf den jeweiligen Einzelkontrakt der ja real gehandelt wurde zugreifen nicht zu leugnen ist ;)
Vielleicht meldet sich prowler ja, neben Reuters QuoteCenter, esignal, CQG, http://www.tickdaten.com/ kenne ich halt CSIdata, Pinnacle und den deutschen Lenz&Partner sowie Teletrader, vielleicht gibt es noch andere Quellen?
@goso
das mit EoD und 1min Daten sollte sich auf zwei mögliche Datenquellen und lediglich als Beispiel gelten, den Intradaydaten sind meist begrenzt verfügbar, der Rene Rose wenn ich mich richtig erinnere hatte mal was von 1min Daten seit Auflegung des FDax gesucht, es gibt scheinbar tradesignal Kunden die das wollen, finde ich auch ganz okay, warum nicht alle Marktphasen zur Hand zu haben? Daher meine Frage bei welchen Anbietern solche Intraday und EoD FDax Daten gekauft werden können. CQG ist zu teuer, ca. 600 EUR im Monat sind etwas für HeavyTrader, soweit ich weiss gibt es kein CQG Light oder CQG Data only Tarif!
Beste Grüße
Roti
@ Roti: Soweit ich informiert bin kannst du bei CQG auch nur die Daten kaufen, du musst dazu dort nicht Kunde sein.
Mehr Infos: Germany: +49 (0) 69-920-79270 und http://www.cqg.com/Market-Data/Extended-Historical-Data.aspx
@ Roti [#17]
Zitat:"Vielleicht meldet sich prowler ja..."
Hier! Meine Email findest Du im Profil...
Viele Grüße
Prowler