DAX Handelssystem ohne Geheimnisse

machst Du Werbung für die um Signale zu verkaufen ???
oder wie kann man das verstehen

wenn Du ein profitables System besitzt warum handelst Du es nicht selber

@ jazzman [#1]

Ich hoffe mal, dass Du nicht auf Kundenfang bist und es ehrlich meinst.

Hier beschreibe ich, wie mein Cobra System für den DAX genau funktioniert.

Leider konnte ich nichts über die Parameter finden. Könntest Du diese preisgeben, damit man es nachvollziehen kann und eine sinnvolle Diskussion starten kann? (Parameter für Keltner Channel, ATR, diverse Stopp-Strategien....)

@Doringo:

machst Du Werbung für die um Signale zu verkaufen ???

Nein, das Monatsabo, das auf meiner Webseite nach einen 12-wöchigem (!!) Gratistest angeboten wird, dient nur als Aufwandserstattung für die Aufbereitung der täglichen Order (Stop Buy, Stopp Loss, Profit Target) sowie für die Auswahl geeigneter Zertifikate zur Umsetzung der Signale. Wer sich diese Arbeit jeden Tag selbst antun möchte, der erhält von mir alle erforderlichen Details.

wenn Du ein profitables System besitzt warum handelst Du es nicht selber

Das mache ich seit Jahren. Auf dieser Webseite geht´s mir um den Austausch mit Leuten, die ebenfalls mit Handelssystemen unterwegs sind. Die Monatsgebühr ist - wie gesagt - lediglich Aufwandserstattung. Man kann auch darauf verzichten und das System handeln.

@kanada:

Die Parameter für den Keltner Channel sowie für die Stops sind adaptiv, d.h. sie ändern sich mit der Periodenlänge des vorherrschenden Trends. In einer Seitwärtsbewegung ist dieser Parameter klein, also in der Regel zwischen 5 und 10 Tagen, in einem Trend kann er bis zu 30 Bars betragen. Wenn Dich die Formel zur Berechnung dieser adaptiven Periodenlänge interessiert: hier ist sie in Easy Language:

Inputs: Price(NumericSeries);

Variables: Smooth(0), Detrender(0), I1(0), Q1(0), jI(0),jQ(0),I2(0), Q2(0),
Re(0), Im(0), Period(0), SmoothPeriod(0), IntPeriod(0), CalcLength(0);

If CurrentBar <= 5 then AdaptiveLength = 5;

If CurrentBar > 5 then begin
Smooth = (4*Price + 3*Price[1] + 2*Price[2] + Price[3]) / 10;
Detrender = (.0962*Smooth + .5769*Smooth[2] - .5769*Smooth[4] - .0962*Smooth[6])*(.075*Period[1] + .54);

Q1 = (.0962*Detrender + .5769*Detrender[2] - .5769*Detrender[4] - .0962*Detrender[6])*(.075*Period[1] + .54);
I1 = Detrender[3];

jI = (.0962*I1 + .5769*I1[2] - .5769*I1[4] - .0962*I1[6])*(.075*Period[1] + .54);
jQ = (.0962*Q1 + .5769*Q1[2] - .5769*Q1[4] - .0962*Q1[6])*(.075*Period[1] + .54);

I2 = I1 - jQ;
Q2 = Q1 + jI;

I2 = .2*I2 + .8*I2[1];
Q2 = .2*Q2 + .8*Q2[1];

Re = I2*I2[1] + Q2*Q2[1];
Im = I2*Q2[1] - Q2*I2[1];
Re = .2*Re + .8*Re[1];
Im = .2*Im + .8*Im[1];
If Im <> 0 and Re <> 0 then Period = 360/ArcTangent(Im/Re);
If Period > 1.5*Period[1] then Period = 1.5*Period[1];
If Period < .67*Period[1] then Period = .67*Period[1];
If Period < 6 then Period = 6;
If Period > 50 then Period = 50;
Period = .2*Period + .8*Period[1];
SmoothPeriod = .33*Period + .67*SmoothPeriod[1];
CalcLength = IntPortion((SmoothPeriod + .5)/2);
If CalcLength > 5 then AdaptiveLength = CalcLength
else AdaptiveLength = 5;
End;

Das ist übrigens keine Hexenküche, sondern kann auch ganz normal in den sehr guten Büchern des von mir sehr geschätzten John Ehlers nachgelesen werden.

Jazzman

@jazzman

der Quellcode ist zu finden S.68 in Rocket Science for Traders von Ehlers.

Die Zeile oben

"If CurrentBar <= 5 then AdaptiveLength = 5;"

ist unnötig und stammt nicht von Ehlers.

Gruß

YingYang

@YingYang:

Sag´ ich doch: alles war schon mal da, um Handelssysteme muß man wirklich keine großen Geheimnisse machen. Es geht im Wesentlichen darum, sich bewährte Funktionen zusammenzubasteln. Das Teil von John Ehlers ist sehr wertvoll, um Adaptivität in ein System einzupflanzen.

Jazzman

Hallo jazzman,
sehr mutig, das Handelssystem zu offenbaren. Dadurch setzt man sich der Kritik der Schlaumeier aus. Ich gehe mal davon aus, dass deine Motivation, eine Verbesserung des Systems ist. Vielleicht auch eine Anregung für einen erweiterten Handelsansatz.
Gibt es zu dem System auch Kennzahlen? Die Kapitalkurve ist ja ganz nett, aber besser wäre Trefferquote, Payoff-Ratio, Profitfaktor, Erwartungswert, Risk-Reward-Ratio.
So könnte man kleine Änderungen am System direkt vergleichen.

Wie alle Ausbruchsysteme funktionieren diese hervorragnd in Trendmärkten. In Seitwärtsmärkten zerren sie aber an den Nerven. Ich würde bei deinen System einen gewissen Marktfilter dazuschalten, der dir Infos gibt über den Trendstatus des Marktes. Entsprechend dazu, kann man das Risiko ein wenig steuern, z.B. über die Höhe des eingesetzten Kapitals.

Gruss

@ jazzman [#4]

auf der einen Seite schreibst du, das BlackBox Systeme Mist sind. OK die Grundlagen deiner Regelmodule beschreibst du auch. Aber da kommt sehr of etwas Angepasstes" oder "im Bereich" vor...

Also Signal/Tradeliste hin oder her. Zum Test von sinnvollen Kombinationen deiner "Signale" mit anderen/eigenen Ansätzen ist es leider nötig deine Signale selbst erzeugen zu können.
Robert17 hat das indirekt so gut gelöst, das man mit eigenen Mitteln seine Idee nachvollziehen und mit eigenen Sachen testen kann.

Ich beurteile andere (EOD) Systeme nicht über ihre Kapitalkurve, sondern wie dessen Trades sich auf ein profitables kurzfristiges Grundsystem ohne eigenes POsitionsmanagement auswirken, wenn man die Positionsgröße also per Richtungsübereinstimmung vom Testsystem anpasst.

Ich könnte so einfacher abschätzen, wie Abhängig dein System von deinem Positionsgrößenmanagement ist. Im Idealfall (wie bei Robert17) schafft man sofort eine Verbesserung auf der kurzfristigen Ebene. Wortscase verschlechtert sich der Intradayertrag nur und ich würde umgedreht verversuchen deine "Ausstiegsmodule" noch etwas mit den aus meiner Sicht brauchbarer Anpassung qusasi wie deine "volatilitätsbasierten" Sachen zu kombinieren. Um sowas manuell zu machen bin ich zu faul, das geht mit meiner Software wenn die "die Regeln kennt" besser.

Ob dich solche Tests interessieren und du die deine paar Parameter (sowie deren Veränderungen über die Zeit, wenn es sowas bei dir gibt) noch sagst.
Anstatt des "EasyLanguageCodes" reicht wenn es nicht um von dir gemachte Anpassungen geht das Nennen der Methode. Auf deiner Seite schreibst du ja pro Mudul etwas, wenn da nichts untergegangen ist kann ja jeder der sich ernsthaft dafür interessiert sich das in seine Software implementieren und müßte beim Test auf deine Ergebnisse kommen können (denn die Daten des EOD-FDAX sind ja bekannt).

Deine Tests und auch der C2 Track sind ja soweit ok, nur bitte gibt die Tradegrundlage noch etwas genauer an. FDAX zum Test ist sicher gut, aber nach welcher Methode hast du denn die lange Historie zusammen gestellt? (verkettet, rückwärts/vorwärts adjustiert, absolut Offset oder relativ Faktor adjustiert, auf fairen Wert ohne Finanzierungskosten rückgerechnet/adjustiert...)
Sorry für die speziellen Fragen, aber nur so weiß ich wenn ich es nachvollziehe, was da gemacht wurde.

Wie siéht Handelsinstrument genau aus auf den DAX ?
Zertifikat, Future CFD ?

Durchschnittliche Tradedauer ?
EOD-system oder Real-Time-System ?
Sthene nirgends

Curve-gefittet ?
DD ist sehr sehr wenig. Die Erde ist eine Scheibe u. ich glaub daran

Profitfaktoren von 1,77. Ja den Holy Grail gibt es nicht.

Mir genügt es nicht was da so steht in dieser HP, u. ich mach mit meinem eigenen Zeug weiter.

Frage ob man Feedback auch in anderen Foren versuchen sollte ?
Dieses Forum ist nicht gerade prädisziniert für Handelssysteme eagl ob system oder diskreditioär!

Für jedes meiner EOD-Systeme ermittle ich Erwartungswert por Trade u. pro $.

Und die Höhe der Kosten sind auch nicht angegeben. Weder simultan noch tatsächlich.

Davon sieht man hier nichts

Werbung ?

@ Mr_Aegon [#9]

Das mit EOD bis 5Tage steht auf der Seite.

Bei den Kapitalkurven gibt es leider eine kleine Unstimmigkeit:
Auf der Homepage gibt es eine Tradeliste sowie einen Systemreport für den Zeitraum 1998..2009. Eine recht schöne Kapitalkurve gibt es auch, nur geht die wenn man genau hinsieht nur von 1998..2005 ?!

Wenn man da die bei Collective2 veröffentlichte Kapitalkurve des letzten Jahres (2008..2009) hinten anhängt, bzw. sich nur das letzte Jahr ansieht, passt das aus meiner Sicht nicht mehr wirklich zu der "Linealkurve" in der Backtestjahre...

Auf der HomePage steht leider nichts was diese Differenzen erklären könnte !?
http://www.collective2.com/cgi-perl/systems.mpl?session=452336804430854659518197288647298&want=publicdetails&systemid=31169378&fromoutside=1&donealready=1

Aus Neugier habe ich mir die ?vollständige? Tradeliste von der HomePage kopiert und werde die mal in meine Analysesoftware importieren. Mal sehn was ja für eine "Gesamtkapitalkurve" heraus kommt und was so ja beste/schlechteste Periodenergebnis ist, wenn mal mal davon ausgeht, das man dem System stets hätte 12mon Zeitgegeben.
Wenn ich die "mentale" Handelbarkeit von Systemen bewerte, dann ist dieses beste/schlechteste 12mon.Periodenergebnis aus meiner Sicht viel realer vorstellbar als mir das indirekt aus irgendwelchen Gesamtsystemkennzahlen wieder herzuleiten.

@ Mr_Aegon [#10]

jazzman
Mitglied seit: 31.12.2003

da hätte er fast 6 Jahre gewartet, bis er hier endlich Werbung macht.

Wenn ich mir allerdings @ TimeTrade [#11] durchlese (danke für die Mühe), dann könnte man, wenn man a bissel misstrauisch ist, eher denken, dass da einer ein System an die große Glocke hängt, weil es aufgehört hat zu funktionieren.
Aber warten wir erst mal TimeTrades Ergebnis ab. Jedenfalls mutig, hier zu erscheinen, wenn der misstrauische Gedanke stimmen würde. Und da jazzman hier wohl schon eine Weile unterwegs ist, eher unwahrscheinlich, dass er sowas probiert. Ich hoffe jedenfalls auf einen konstruktiven Austausch. Das wär echt gut.

@ Mr_Aegon [#10]

es muss heißen: Für jedes meiner EOD-Systeme ermittle ich Erwartungswert pro Jahr u. pro $.

Klar bei EOD-Systemen würde pro Tag u. pro $ viel zu klein sein

@Tapereader100 (#7)

Eine Performancestatistik gibt´s auf der Seite http://smarttrader.de/performance.html, und zwar unter der Lasche "Performance Zusammenfassung". Diese bezieht sich auf den Simulationszeitraum von 1998 bis 2009.

Echt gehandelt wird das System seit 2006. Unter den Menupunkten http://smarttrader.de/musterdepot-2006.html,
http://smarttrader.de/musterdepot-2007.html,
http://smarttrader.de/musterdepot-2008.html
findest Du dann ebenfalls die Performancestatistiken dieser Jahre. Allerdings - wie gesagt - keine Simulation, sondern echte Trades.

@ jazzman [#14]

ok, das mit den Einzeljahren kommt ja schonmal hin, ändere doch bitte auf deiner seite die Grfik der Gesamtkapitalkurve, das die den Daten aus den Systemreports entspricht, so sieht die etwas seltsam aus

@ gautama2 [#12]

Diesen Kommentar hätte ich nun nicht erwartet: dass ich sechs Jahre warte, um ein System zu bewerben, nur weil es aufgehört hat zu funktionieren. Wo liegt da der Sinn? Ist es nicht eher so, dass man eher länger wartet, bis man an die Öffentlichkeit tritt? Schon, um sich nicht zu blamieren.

Das Cobra System funktioniert. Und das schon seit mehr als 3 Jahren ohne daß an den Parametern irgendwas hätte verändert werden müssen.

Deshalb gehe ich jetzt in dieses Forum, und nicht schon vor sechs Jahren. Und deshalb wäre es Unsinn zu glauben, das System habe aufgehört zu funktionieren.

Wie gesagt: keine Geheimnisse. Und ein System, das funktioniert.

Nur eine Bitte habe ich: fragt mich nicht nur aus, sondern helft mir auch, das System weiter zu entwickeln. Ansätze sind gestern auch schon angeklungen: Einsatz von Filtern beispielsweise, um Trendphasen von Seitwärtsphasen trennen zu können. Money Management, also Positionsgrößenbestimmung abhängig vom Risiko. Ihr seht schon: kein System ist perfekt. Allerdings war meine Motivation die, erst mit einem richtig gut funktionierendem System an die breite Öffentlichkeit zu gehen um Feedback zu bekommen. Das macht doch Sinn, oder?

Jazzman

@ TimeTrade [#11]

Da hab´ ich wohl zu viel von meinen Besuchern erwartet: was Du auf der Seite http://smarttrader.de/performance.html unter der Lasche "Kapitalkurve" siehst ist ein zoombarer Chart. Oben siehst Du die Kapitalkurve, unten den DAX. Nun kannst Du in der unteren Kurve das Anzeigefenster durch Ziehen der beiden Begrenzungen (schwarze Punkte) verändern. Und schwub: kannst Du Dir auch die Performance bis zum heutigen Tag ansehen und nicht nur bis 2005.

Hab´ mich wohl von den tollen Features dieser Chartapplikation zu sehr begeistern lassen und dabei die Benutzerfreundlichkeit vergessen.

Danke für das Feedback!

Jazzman

Hallo Jazzman,

da Du Ehlers erwähnt hast, benutzt Du zur Unterscheidung zwischen "Cycle Mode" und "Trend Mode" den Sinewave-Indikator für Seitwärtsmärkte?

Benutzt Du für Trends die "Instanteanous Trendline", "MAMA/FAMA" oder wie unterscheidest Du zwischen Trend und Cycle-Mode ?

Ich habe mich eine Zeit lang mit Ehlers Büchern beschäftigt und habe da ein - zwei Systeme entwickelt, falls es jemand interessiert kann ich hier darüber was schreiben.

Gruß
Bartek

@ Mr_Aegon [#9]

In den letzten 3 Jahren wurden als Handelsinstrument ausschliesslich Hebelzertifikate auf den DAX verwendet. Aber das hat mit dem System selbst nichts zu tun. Natürlich gehen CFDs genauso. Lediglich mit dem Future selber geht das nicht so einfach: da mein System eine variable Positionsgröße (je nach Risiko eines neuen Trades) bestimmt, müßte man beim Future dann natürlich ebenso flexibel sein. Aber dazu müßte man schon ein gewaltiges Kapital zum Traden zur Verfügung haben (hab´ ich nicht).

Deshalb also: Hebelzertifikate oder CFDs.

Die durchschnittlich Tradedauer liegt bei 5 Tagen, es handelt sich somit NICHT um ein Intraday-System. Zur Signalgenerierung werden außerdem nur EOD-Daten herangezogen.

Curve-Fitting: natürlich ist das System optimiert. Ich kenne kein System (außer vielleicht Aberation), das nicht optimiert wurde. Allerdings lege ich Wert darauf, dass meine Optimierung kein Curvefitting darstellt. Grund: Einsatz eines genetischen Evolutionsansatzes. Aber das ist einen neuen Thread wert, das sollten wir hier nicht weiter ausbreiten. Obwohl natürlich auch dafür gilt: keine Geheimnisse.

Profitfaktor: 1.77: zeigt deutlich, daß dieses System kein reiner Trendfolger ist, sondern auch in Seitwärtsmärkten Profite machen kann. Denn sonst wäre der Profitfaktor deutlich höher.

"Mir genügt es nicht, was da so steht in dieser HP": das ist schon klar, ich kann ja auch nicht jedes Detail in jeder Tiefe prophilaktisch ausbreiten. Die meisten Besucher meiner Homepage sind ja keine Handelssystem-Gurus, die möchte ich ja nicht gleich verschrecken. Aber genau dafür habe ich das Forum eingerichtet. Hier kann jeder tiefergehende Fragen stellen, die ich garantiert beantworten werde: keine Geheimnisse.

Jazzman

@ Bartek [#18]

Hallo Bartek,

ich bin ein großer Bewunderer von John Ehlers und kenne ihn sogar persönlich. Trotzdem habe ich weder den Sinewave noch seine Instantaneous Trendline in mein Handelssystem integriert.

Aber nicht, weil diese Dinge nicht funktionieren: im Gegenteil. Ich glaube, daß John hier bahnbrechende Arbeiten geleistet hat. Leider lassen sich diese Konzepte ohne Zuhilfenahme weiterer Systemkomponenten jedoch nicht in profitable Handelssystem verwandeln. Am besten sieht man das auf seiner eigenen Homepage: http://www.eminiz.com

Mein Fazit: Raketenwissenschaften allein reichen nicht. Der Schlüssel liegt in der Kombination bewährter Konzepte. Aus diesem Grund habe ich von John Ehlers auch nur die adaptive Bestimmung der aktuellen Periodendauer übernommen. Die ist wirklich gut!

Jazzman

Noch ein kurzer Kommentar zu C2 (collective2.com):

Ich lasse mein System dort seit über einem Jahr unabhängig überprüfen. Da ist kein Fake möglich. Allerdings ist die Performance auch schlechter als auf meiner Homepage. Der Grund liegt darin, daß auf C2 nur jeweils ein DAX Future Kontrakt gehandelt wird (also konstante Positionsgröße), während das gleiche System auf meiner Homepage eine variable Positionsgröße mittels Hebelzertifikaten verwendet. Dadurch verbessert sich die Performance des Systems natürlich.

Fazit: C2 dient dazu, den Zweiflern zu demonstieren, daß das System tatsächlich funktioniert (30% in 2008). Aber zum Handel würde ich eher die variable Positionsgrößenempfehlungen auf meiner Webseite heranziehen.

Jazzman

Hallo,

ich hab den Ehlers kurz mal am Telefon gehabt als ich seine Indikatoren bestellt habe :) Näher kenne ich ihn nicht :)

Ich habe ein System gebastelt aus dem MESA-Zyklusgehalt, den Corona-Indikatoren von eminiz.com und noch weiteren Oszillatoren von Ehlers.

Das System ist profitabel intraday (5-min.-Intervall), allerdings glänzt es wenn der Markt heiss ist und die Vola hoch. Ich habe es nicht gehandelt bis jetzt, habe es aber intensiv manuell (ein Klick - ein Balken vorwärts - Methode) getestet.
Natürlich gehört Risikobegrenzung und Gewinnsicherung dazu, sonst taugt das System dann nicht mehr viel.
Ein Filter wäre, zu gucken auf die "Average True Range" auf Tagescharts oder den VIX, ob das Tradingvehikel volatil genug ist.

Gruß
Bartek

"Die durchschnittlich Tradedauer liegt bei 5 Tagen, es handelt sich somit NICHT um ein Intraday-System. Zur Signalgenerierung werden außerdem nur EOD-Daten herangezogen."

Danke das überrascht mich u. erfreut mich

Nur das dürfte doch Tradesation-Code sein ?

Besteht auch ein Metastock-Code dazu ?
So eine Umsetzung traue ich mir gar nicht zu

@ jazzman [#16]

"Diesen Kommentar hätte ich nun nicht erwartet: dass ich sechs Jahre warte, um ein System zu bewerben"

Das war ein Missverständnis. Ich meinte, dass es keinen Sinn macht dass Du 6 Jahre wartest, um dann zu werben, sondern dass es einen anderen Grund als diesen banalen gibt. Sorry, wenn ich mich da unklar ausgedrückt habe.

@ jazzman [#1]

Die Verwendung der Standardabweichung scheint mir wenig geeignet. Denn bekanntlich führt die Stabw() sowohl bei Fast-Kursstillstand als auch bei sehr gleichförmigen Trends zu niedrigen Werten. Diese beiden unterschiedlichen Fälle willst Du aber gar nicht gleich behandeln. Darum korrigierst Du diesen Schwachpunkt durch eine Vergrößerung der Periodenlänge (Ehlers). Aber meines Erachtens ist die Kombination beider Funktionen ein ziemlicher Overkill.

Auch der Ehlers-Source selbst leuchtet mir nicht ganz ein. Ich habe das zwar nur überflogen, aber anscheinend wird aus den letzten fünf Bars ermittelt, ob eine Periodenlänge von bis zu 30 zurückliegenden Bars angeordnet werden soll. Ist das nicht eine sehr gewagte Prognose, blind die Analyse von 30 Bars zu empfehlen, ohne 25 Stück von ihnen auch nur einmal angesehen zu haben?

Ich könnte mir vorstellen, daß Dein Handelssystem auch mit geringerem Aufwand ähnliche Ergebnisse liefert, beispielsweise auf Basis einer simplen ATR-Anwendung, eventuell mit einer geringen Höhergewichtung aktueller Bars. Hast Du in Backtests mal geprüft, ob die Anwendung von StdAbw() und dynamischer Periodenlänge das System tatsächlich verbessert?

Des weiteren schreibst Du, daß Du nach Erreichen des Kursziels auf einen Trade in Gegenrichtung prüfst, daß dieses Ereignis aber nicht häufig vorkommt. Daraus könnte man schlußfolgern, daß Dein Kursziel in vielen Fällen zu niedrig gewählt wurde. Denn sonst müßte nach Erreichen des Ziels ja öfters mit einer Gegenbewegung zu rechnen sein. Hast Du mal im Backtest geprüft, wie sich die Performance verändern würde, wenn Du Deine Trades nicht durch Erreichen eines Kursziels, sondern alleine durch einen Trailing-Stop beendest?

Im übrigen gefällt mir Deine Aktion und Website recht gut, auch wenn es einen kommerziellen Hintergrund geben sollte, und auch wenn nicht jedes Detail offengelegt ist. (Beispielsweise fehlt die Herleitung des Skalierungs- und InitialRisk-Faktors.) Es ist trotzdem eine Chance, ein mechanisches System mit adaptiven Parametern und Positionsmanagement kennenzulernen, drei Monate lang gratis, danach für ein monatliches Taschengeld, ohne Mindestlaufzeit oder andere Knebelklauseln. Man darf das System sogar nachprogrammieren und seine Signale mit Deinen vergleichen.

Selbst wenn das Handelssystem keine Performance bringen sollte, was ich nicht unterstelle, halte ich das ganze für eine preisgünstige Lehrveranstaltung, insbesondere für diejenigen, denen die Beschreibung eines Systems nicht genügt, sondern die konkrete Signale sehen wollen.

Deine geduldigen Postings in diesem Thread fallen ebenfalls recht angenehm auf. :-)

@ jazzman [#17]

ok wenn ich im Browser für Flashmodule MouseOver und OnClick freischalte, dann passiert da wirklich was... :)

Für den Fall das andere wie ich sowas gesperrt haben (um nicht ständig nervende Flash/Layerwerbung zu aktivieren), könntest du sicher beim Laden der Seite als Default denn vollen Datenbereich darstellen.

@ jazzman [#21]
@ Livetour [#25]

..."Beispielsweise fehlt die Herleitung des Skalierungs- und InitialRisk-Faktors"...

auf Grund meiner Erfahrungen bin ich genau bei diesem Punkt sehr aufmerksam. Wenn bei "C2" also die Sache mit einem Kontrakt schlechter aussieht, ist die Skalierung und Risk demnach ein empfindlicher Punkt. Genau da würde ich mit meinen "Versuchen" auch gerne anfangen, wenn es noch ein paar Info's zur derzeit verwendeten Herleitung des Skalierungs- und InitialRisk-Faktors gibt.

Damit wir dann über vergleichbare Zahlen reden, sag doch bitte noch welche Variante der FDAX-Historie du verwendest.

(Zum Test würde ich dann auch den FDAX nehmen und einfach mal davon ausgehen, es wären 1..20 Kontrakte mit dem Accout möglich, also die vereinfacht die "CFD"-Size der Homepage einfach durch 100 dividiert)

@ TimeTrade [#27]

Hallo TimeTrade,

hier die Infos, wie ich die Positionsgröße dimensioniere: die Anzahl der Kontrakte (oder CFDs oder Hebelzertifikate) ergibt sich nach der Formel:

NumberofItems = PositionScaler / (InitialRisk * StdDev(AdaptiveLength);

PositionScaler ist einfach eine Konstante, die sozusagen das durch das Anlageinstrument bestimmt wird: für CFDs ist diese kleiner als beispielsweise für Zertifikate.

InitialRisk ist eine feste Größe, in meinem Fall 1.7. Ja, und StdDev ist die Standardabweichung der Kurse über eine adaptiv berechnete Periodendauer.

Ehrlich gesagt glaube ich, dass hier wenig zu verbessern ist. Das System "atmet" durch diese Dimensionierung, d.h. bei hoher Volatilität werden kleinere Positionen getradet als bei niedriger. Das war´s dann auch schon, mehr wollte ich hier gar nicht tun. Aber das eine solche Adaptivität besser ist als das Vergleichssystem, das ich bei Collective2 aktualisiere ist ziemlich klar.

Backtesting hat ausserdem eindeutig gezeigt, daß über eine variable Positionsgröße eine erhebliche Glättung der Equitykurve erreichbar ist.

Jazzman

@ Livetour [#25]

Beiträge wie der von Livetour sind genau das, was ich mir von der Veröffentlichung meines Systems versprochen hatte: Anregungen, die mir unmittelbar weiter helfen.

Dein Einwand zur Verwendung der Standardabweichung in Verbindung mit einer adaptiven Periodenlänge ist genial. Ich hatte bisher nicht daran gedacht, daß die Standardabweichung bei starken Trends genauso aussehen könnte wie in einem völlig trendlosen Markt. Ein "Eye Opener"! Ich werde diesen Sachverhalt sofort testen und auch Deinen Vorschlag eines einfachen ATRs, vielleicht mit Höhergewichtung aktueller Bars ausprobieren.

Das mit dem Trade in Gegenrichtung muß ich vielleicht in der Beschreibung auf der Homepage korrigieren, den tatsächlich bringen diese Trades in aller Regel viel Gewinn ein. Zum Zeitpunkt der Niederschrift (ist ca. 1 Jahr alt) waren das noch nicht so viele. Auf jeden Fall habe ich mit Absicht auf ein klassisches Trailing Stop verzichtet. Dies hat sich auch im Backtest so bestätigt.

Zu den Anmerkungen zu den eher kommerziellen Seiten meiner Homepage kann ich nur sagen, dass Du damit genau das umschreibst, worum es mir ging: zeigen, wie man mit recht einfachen Mitteln ein gutes Handelssystem basteln kann, keine Geheimnisse darum machen, aber auf der anderen Seite eine kleine Aufwandentschädigung dafür zu bekommen, daß man die Signale dieses Systems und insbesondere die Umsetzung mit Hebelinstrumenten täglich aufbereitet und beschreibt.

Jazzman

@ Mr_Aegon [#23]

Das System ist in Tradestation Code (Easy Language) programmiert. Die verwendeten Module sind aber recht einfach gehalten, so daß eine Portierung auf Metastock sicher kein großes Problem ist.

Jazzman

@ jazzman [#28]

du wirst mich nicht los, ich bin hartnäckig, deshalb hier mal die bisher noch ganz offene Frage zuerst:
Welche Art FDAX-Historie verwendest du ? (verkettete Einzelkontrakte oder wie adjustiert)

Sicher hast du für dein System ein Positionsmanagement gefunden und brauchst ev. keine "Verbesserungen", aber sieh es mal aus Sicht deiner möglichen Kunden/Anwender...

Du bist nicht der einzige Systemanbieter und jeder vernünftige Kunde wird nicht nur ein System traden. Einer meiner Job's ist es, für Kunden optimale Systemkombinationen zu finden und diese dynamisch/adaptiv zu Gewichten, also werden wir konkret für ein (F)DAX-EOD-Systemportfolio von Anbietern hier aus dem Forum:

System(1): CobraDAX@Jazzman (http://www.smarttrader.de)
System(2): ZEN-DAXv17@Zentrader (http://www.zentrader.de) ... (hier nur als gutes Beispiel, hat mit mir nichts zu tun:)

Beide Systeme sind profitabel, aber wie ist die optimale Kombination... das ist die Frage um die es mir zum Vorteil aller geht. Anhand der Systemkennzahlen und ein paar anderer statistischer Werte aus den Tradelisten kann man ein sinnvolles Positionsmanagement für beide Systeme bestimmen.

Ich bin mir sicher, deine Anwender hätten nichts dagegen, wenn du ihnen seriös und fundiert Empfehlungen geben könntest, wie man dein System optimal in einem Systemportfolio einsetzt.
Jedes System hat Stärken und Schwächen, offen damit umzugehen und so (wenn möglich auch meinen) Kunden/Anwendern einen "Mehrwert" zu ermöglichen, darum mache ich mir die Mühe.