Es ist zum Verzweifeln !!!

Hi daytrading

Werde jetzt nicht auf das gesamte Posting antworten, dafür gibt es ausreichend Material zu studieren (Literatur, WWW etc.). Mir scheint, Du hast bisher keinen Plan, welchen Zeitrahmen du eigentlich handeln willst/kannst. Verstehe nicht, warum du dein HS auf 30-min Charts testest, wenn Du nur 2-3 Signale in der Woche brauchst.
Wenn du mit OS handelst, würde ich eher mal die Vola mit einbeziehen und dafür das ganze Indikatorengedöns beiseite lassen. Denn bis die reagieren, hat sich die Volatilität vermutlich bereits zu deinem Nachteil verändert.

Servus
Snow

Nachtrag zu dem vorherigen Beitrag:

Hier habe ich mal die Equity Kurve abgebildet, des zur Zeit aktuellen Systems. Leider habe ich damit angefangen zu tragen ab Anfang April, so daß ich dreimal ausgestoppt bin und nicht die schönen langen Tradingrages mitnehmen konnte. Im Grunde genommen sieht es ganz gut aus (es sind jeweils 1 Punkt für Einstieg und Ausstieg abgezogen). Aber irgendwie nicht das gelbe vom Ei.

@snowboarder

Ich handele nur mit Waves

ah ja!
bin wohl schneeblind.
Snow.

@daytradingkoeln.de

Grundsätzlich solltest Du nicht mit OS oder Waves etc. handeln. Deine Gewinnchancen sind damit deutlich geringer als mit Futures. Es gab hier Board schon einige Theads zu dem Thema. Lies sie dir durch!

Wie kommst du eigentlich darauf, dass ein Testzeitraum vom 2.2. - 8.4.04 umfangreich ist? Als Faustregel solltest du für jede Regel die dein System hat 30 Trades generieren. Generell bildet der Zeitraum den du nennst letztlich auch eine spezielle Marktphase ab. Ob du bei vielversprechenden Tests wirklich ein gutes System gefunden hast kannst du meiner Meinung nach garnicht sagen.

"...Daher habe ich immer mit den Werten verschiedene Zeiträume getestet um das eine Einstellung zu nehmen, welches im Durchschnitt immer relativ gut war, wie z.B. jetzt beim Aroon im 30 Min Dax die Periode 71 und einen Max Loss von 10 Pkt. (Innerhalb von 3 Tagen dreimal ausgestoppt :-( )"

Generell dürfte es nahezu unmöglich sein ein System zu finden das nicht 3 Fehltrades hintereinander hat. Bei deinem Testzeitraum würde ich von Überoptimierung deiner Einstellungen ausgehen. Könnte natürlich auch sein, dass die gut sind ist aber eher unwahrscheinlich.

Ich halte es für sehr empfehlenswert nach einem strikt nach einem System zu handeln. Wenn du es mal schaffst wirklich alle Signale zu handeln sind deine Emotionen ja im Griff.

Es gibt nicht das System mit dem jeder Gewinne machen kann wenn man es ihm in die Hand drückt. Du hast ja selber geschrieben, dasss 3 Verlusttrades dich aus der Fassung bringen. Wenn dein System gut ist dann vertraust du ihm nicht. Dem ganzen kannst du meiner Meinung nach nur entgegenwirken indem du mehr testest und Vertrauen in dein System entwickelst. Generell würde ich sagen kann man mit sehr einfachen Ideen an der Börse Geld verdienen. Fraglich ist bloß ob man die Konsequenz aufbringt seine Ideen auch durchzuhandeln. Nebenbei solltest du deine Renditeerwartungen auch nicht zu hoch ansetzen. 100% p.a. sind extrem viel und werden von fast niemandem kontinuierlich erreicht. Falls Du sowas im Kopf hast würde ich mal drüber nachdenken davon Abstand zu nehmen.

Grundsätzlich könnte es auch noch sein, dass du nicht in der Lage bist Geld an den Märkten zu verdienen. Das bezieht sich jetzt nicht auf deine intellektuellen Fähigkeiten. Wenn Du z.B. sehr impulsiv bist solltest du versuchen dies für den Bereich Börse abzustellen. Letztlich kannst du diese Frage aber nur selber beantworten oder der Markt sagt es dir irgendwann anhande deine Kontostandes.

Und nicht entmutigen lassen. Von ganz wenigen "Talenten" abgesehen brauchen die meisten Jahre um kontinuierlich Geld an der Börse zu verdienen.

"Denn ich kann mir nicht vorstellen, daß die ganzen Investmentbanker und alle, die im größeren Stil oder professionell (sprich Hauptberuflich) handeln, ohne System traden."

Ich glaube nicht daran, dass institutionelle Anleger unbedingt immer mit einem technischen System handeln. Viele übertreiben es und unterstellen Institutionellen Fähigkeiten die einfach überzogen sind! Banker und Händler kochen auch nur mit Wasser, und wenn sie wirklich so genial wären, dann würden sie ihr eigenes Geld vermehren!

Beispiel, bei Deutschlands größtem Fondsmanager wird eigentlich kaum Wert auf technische Analyse gelegt, fast alles wird fundamental analysiert bis zum geht nicht mehr, und wie man weiß bringt es auf keinen Fall Traumrenditen die einen reich machen, sondern langfristig eine Rendite von, wenns hoch kommt, 10%. Klar ist Fondsmanagement kein Handel, aber es ist irgendwo eine langfristige Geldanlage die systematisch erfolgen sollte. Also schon irgendwo ein System-Ansatz.

In den professionellen Handel hatte ich auch einen kurzen Einblick, aber der hat auch gereicht um zu sehen, dass fast alle Händler täglich über die Analysen des "Technikers" gelacht haben. Ein Händler der Autowerte handelt beobachtet zwar nebenbei den Chart seiner Autos, aber das wars auch, mehr passiert da nicht. Er handelt definitiv nicht nach Kauf- oder Verkaufsignalen.

Ich glaube, dass der professionelle oder ernsthafte Ansatz im Bereich "Technische Analyse" eher im privaten als im institutionellen Bereich zu sehen ist. Private Anleger "glauben" eher der technischen Analyse.

Klarstellen möchte ich, dass ich weder Händler noch Fondsmanager bin, außerdem möchte ich technische Systeme weder negativ noch positiv werten.

Gruß,
can

Hi,

Ich kann von mir behaupten, daß ich noch absoluter Anfänger bin und "immer no koa Muggaseggele weiterkomma be" und deswegen dir nicht viel sagen kann. Sorry, Weiß leider bis jetzt noch nichts oder wenig über den Aroon. Deswegen muß ich seine Interpretation außen vor lassen.
Aber mir fiel folgendes auf:

1) Du handelst mit OS und so.
Dann müstest Du jede Menge Erfahrung mit Aktien haben.
Snowboarder hat übrigens ganz recht mit der Aussage über die Vola. Der Mann hat Ahnung. (Ich handle keine OS)
2) Dein Test ist meiner Meinung nach (lasse mich gerne berichtigen) ein Test eines ungefähr 3-4 Tage Aroon.

Ähm ...wie macht ihr das Leute ? Hat die Börse bezüglich Stunde auf daily den Umrechnungsfaktor Faktor 8 oder 10 ????? Oder kann ich das Halten wie der Mann auf dem Dach, wie es mir gefällt ?

Aber zurück zum Thema. Dein Aroon ist sehr kurzfristig (auf Daily) und das heißt viele Signale. Sind die Gebühren 0 oder hast du welche angerechnet ?

Und dein Test ist schlicht und ergreifend nichts.

Ich habe Systeme getestet ohne Gebühren in vielen Märkten (Chande abgeschaut und es Härtetest genannt, wenn es überhaupt einer ist, ich habe mich jedenfalls damit beruhigt, daß es einer sein soll) und dann mit Gebühren und bin dann regelrecht weggepustet worden.

3) Immerhin hast Du dem Mut gehabt dich zu outen. Ich könnte das vielleicht nicht. Das ist immerhin schon ein Fortschritt.

Mr_Aegon

Hallo daytradingkoeln,

kennst Du das Buch "Clever traden mit System" von K.van Tharp?
Ich glaube, das könnte Dir helfen.

Wenn Dich drei Fehltrades nacheinander ernsthaft aus der Ruhe bringen, solltest Du evtl. über die Größe der eingegangenen Positionen nachdenken.

Gruß
Eugen

daytradingkoeln.de,

so wie Sie die Lage schildern hilft Ihnen nix was hier gepostet werden könnte, weil Sie nicht wissen was Sie richtig und was Sie falsch machen. Ich kenne das, weil ich die ersten 2 Jahre auch arg gebeutelt wurde.

Sie müssen herausfinden, was Sie falsch machen. Ich nehme sogar an, dass Sie dies gar nicht formulieren können. Ein "mirror" würde helfen. Bevor weitere Verluste auftreten, sollte Ihr Geld in Ihre AUsbildung investiert werden.

Es gibt einige private professionelle Händler (suchen Sie die einschlägigen Seiten heraus), die ein Coaching anbieten. Mit denen Sie mal 2 Tage handeln können. Dieser Coach sollte vorher gebrieft werden welch Know How bereits vorhanden ist und (!) warum man einen Coach sucht. Seien Sie ehrlich zu Ihm.

Suchen Sie sich aber einen Coach dessen Nase sie mögen, es macht keinen Sinn mit einer Antiperson zu arbeiten.

Wenn Sie am Schluss herausgefunden haben, was Sie falsch machen, werden Sie dadurch auch erfahren, was richtig ist und sich Ihre Ergebnisse somit verbessern.

Viel Glück

Vor allem:

1. Einen Coach finden, der selbst unter Beweis stellen kann (durch Kontoauszüge), dass er erfolgreich traden kann. Das ist schon mal verdammt schwer (erfolglose Schwätzer gibt's genug).

2. Wenn man dann einen gefunden hätte, der es wirklich kann, wage ich zu bezweifeln, ob der zu coachen bereit ist. Warum sollte er ?

Viel Spaß beim Suchen....

logo ??!!

Vielen Dank für die Beiträge (Auch wenn ich aus einigen wenigen nichts produktives entnehmen kann).

Aber nochmal zur Klarstellung. Ich handele mit WAVE Optionsscheinen. Die sind nicht Vola abhängig. Der Preis entwickelt sich (meistens) 1:1 mit dem Basiswert natürlich im entsprechenden Verhältnis (1 Pkt im Dax entspricht 1 cent im OS).
Praktisch wie ein Future, nur etwas teuerer in der Abwicklung.

Dann wurde gesagt, warum ich nicht Futures handeln würde. Ich möchte erst einmal mit einem normalen Wagen sicher fahren können, bevor ich mich in ein Sportwagen bzw. Formel1 Wagen setze. (Wobei das Risiko bei OS auch nicht unbedingt weniger ist).

@Mr_Aegon:
Ich habe die Kosten bereits eingerechnet. Was meinst du mit "dein system ist schlicht und ergreifend nichts". Kannst du das bitte genauer definieren ?
Du hast auch noch das mit dem outen angesprochen. Ich weiß nicht, ob es besser ist, probleme beim Traden zu haben und dann so zu tun, als alles in Ordnung wäre, wie manche hier im Board es tun scheinen, oder vielleicht doch besser ist, offen über die Probleme mit Leuten darüber zu sprechen (bzw. zu schreiben :-) ). Immerhin ist es so, daß es sehr viele Leute gibt, die nicht den Mut haben darüber zu sprechen und vielleicht von diesem Beitrag profitieren können. Ich jedenfalls, breche mir keinen Zacken von der Krone ab, offen darüber zu reden.

@Roland:
Ich glaube nicht, das das Coaching mir viel hilft, denn mit 2 Tagen ist das sicher nicht getan (Wenn das ausreichen würde, könnte ja praktisch jeder Trader werden). Wenn man Pech hat, erwischt man auch noch 2 Tage, an dem sich nichts tut auf den Märkten. Da Traden sehr viel mit Phychologie zu tun hat, muß der Mensch sich dahingehend entwickeln. Das lässt sich mit 2 Tagen nicht aufzwingen. Sicherlich könnte diese Person, vorausgesetzt er ist wirklich erfolgreich und nicht ein "Schwätzer" wie logo es geschrieben hat, während der Zeit das eine oder andere sagen, was ich falsch oder richtig mache. Meistens weiß ich das eigentlich auch, auch schon vorher, nur den inneren Schweinehund dazu zu überreden, es doch nicht zu tun, ist verdammt schwer.

Daher mein Bestreben nach einem System, welches ich nachtrade, ohne während der Session groß gedanken machen sollte oder muß, ob das auch alles so richtig ist.

@thohans:
Ich habe meinen Rechner, wo die Tickdaten gespeichert werden neu aufgesetzt und dabei die daten verloren. Habe leider erst seit dem 2.2. die Tickdaten. Kann also vorherige Zeiträume mit Intraday Charts nicht testen.
Es mag richtig sein, daß es kein System gibt, welches keine 3 Trades hintereinander Fehlsignale produziert. Es mag auch richtig sein, daß dieses System nicht schlecht ist und ich nur unglücklich darüber bin, gerade zu einem Zeitpunkt damit angefangen zu haben, wo es halt diese Fehlsignale produziert. Wenn man sich die Grafik anschaut, wird man eigentlich sehen, daß es ganz anders ausgesehen hätte, wenn man vor 2 Monaten mit dem System begonnen hätte.
Vielleicht denke ich in 2 Monaten ganz anders darüber, wenn das System gut 400 Punkte erwirtschaftet hat. Das weiß ich allerdings heute nicht. Es ist sehr schwierig einfach danach zu traden.

@can:
Ich bin auch nicht von den Fond Managern ausgegangen, das die Fundamental Recherchieren ist mir klar. Die wollen auch für länger als ein Jahr anlegen. Ich meinte eher die Leute, die mit Futures handeln oder mit Aktien (kurzfristig). Die werden sich ja auch vorher gedanken darüber gemacht haben, wie die am besten vorgehen, das wird auch nicht ein einzelner gewesen sein. Ich könnte mir vorstellen, daß es eine Gruppe von Menschen gibt, die zusammen ein System entwickeln und diese dann später für einen bestimmten Zeitraum einsetzen. Anschließend gehen die hin und analysieren es und versuchen, dieses zu verfeinern bzw. zu optimieren. Wenn man das ganze zu mehreren Leuten macht, wird immer einer dabei sein, der einen von manchen Fehlern abhält, aber wenn man alleine Tradet, ist es leider nicht so, da muß man dafür bezahlen (für die Fehler meine ich)

@Eugen:
Diese Buch kenne ich noch nicht, aber ich bekomme es glaube ich von Herrn Ebert. Literatur habe ich on Mass, in allem steht mehr oder weniger das gleiche drin. Alles nur Theorie. Manchmal denke ich, daß es keine Trader sind, die die Bücher schreiben, sondern nur Theoretiker. Welcher von denen wirklich mal getradet hat und auch noch erfolgreich war, weiß ich nicht, denke aber, das dann gerade dieser sicher kein Buch schreiben würde (Würde sich nicht lohnen, wenn er erfolgreich an der Börse spekuliert)

@all:
Für weitere Bemerkungen und Anregungen bin ich dankbar. Danke.

@daytradingkoeln.de
Auf jeden Fall einen Blick wert ist http://www.mbfcc.com
Dort gibt es Videos und du kannst einen Ausschnitt aus Mark Fishers "Logical Trader" lesen.
Interessant fand ich, was Fisher über Optionen sagt, dass er nämlich im Prinzip kaum welche handelt, weil er mit Futures besser klar kommt.
Du könntest z.B. Opening Range Breakouts handeln, also ein Trade/Tag, wenn du nicht ständig am PC sitzen willst. Über Erfolg oder Misserfolg entscheiden dann Risiko- und Moneymanagement :-)
hakl

@daytrading

Es war viel zu wenig "Testing" gemeint, nicht der Aroon selber

Mr_Aegon

@daytrading

Hab noch was vergessen.

Wie hoch waren denn deine Kosten ?
In % der Investition. Ich kann mir nicht vorstellen, daß in diesem kurzen Bereich die Kosten dich nicht runterhauen. Wirklich nicht.

Mr_Aegon

Nach einem System (Einstieg, Austieg, Stop-Loss und Money-Management) zu handeln ist schon ein sehr guter Ansatz. Nur würde ich mich nicht unbedingt auf Indikatoren verlassen. Ich höre jetzt schon den Aufschrei der Massen, welche den Indikatoren fröhnen (machte ich auch in meiner erfolglosen Zeit), aber preisbasierte Indikatoren sind nichts anderes als eine Ableitung des Preises selbst. Ich konzentriere mich auf den Preis, das Volumen und vor allem auch auf die Volatilität. Mit Volatilität meine ich die Tagesrange von High zu Low der letzten 10 bars. Ist die Vola stark abnehmend bzw. unterschreitet sie einen bestimmten Wert, bleibe ich dem Markt fern. Durch dieses „Fernbleiben“ erspare ich mir eine Menge an Verlusten (bei mir waren es 653 Verlust-Punkte in einem Jahr, die ich mir so ersparte). Analog verhält es sich mit dem Volumen. Auch hier gehe ich nicht in den Markt, wenn das Volumen stark abnimmt, obwohl mein Setup vielleicht einen Trade generieren würde. Die Vola benutze ich auch zur Kurszielbestimmung, d.h. je höher die Vola desto höher mein Kursziel. Ich handle ausschließlich den EuroStoxx50-Future, generiere maximal einen Trade (Long und Short) pro Tag (kein Overnight) und bin ca. 50 % aller Handelstage im Markt. Ein- und Ausstiege basieren auf statistischen Annahmen der Verhältnisse High zu Open, Low zu Open und Close zu Open. Und mitunter das wichtigste ist wohl oder übel auch das Money-Management. Ich riskiere max. 3% des Tradingkapitals für einen Trade. Noch dazu sollte ich erwähnen, dass ich erst ab ca. dem 400. Trade angefangen habe, Erfolg zu haben.

Der Wille auch in solchen Phasen den Kopf nicht hängen zu lassen sondern sofort wieder aufzustehen, ist für den Erfolg ebenso wichtig wie ein Konzept, mit dem man sich wohlfühlt.

@daytrading

Vielleicht sollten Sie sich im einem anderen - größerem Zeitfenster bewegen. Alternativ wäre Charts auf daily oder weekly zuhandeln! Ziel sollte es sein eine positive Leistungsbilanz zubekommen.

Außerdem könnten Sie versuchen nur Aktien zuhandeln. Meistens geringere Vola. Und wenn Sie das Underlying profitabel handeln, könnte man auf OS oder Zertifikate übergehen.

Schnell reich werden funktioniert nicht . Und wer es in kurzer Zeit geschafft hat,akzeptierte auch ein überdurschnittlich hohes Risiko.

Gruß select

Ich habe sicherlich nicht vor schnell reich zu werden (wäre natürlich schön, wenn es gehen würde).

Gehe realistisch an die Sache ran (erstmals mit Aktien mit 15 Jahren gehandelt) und versuche mein Wissen und meine Erfahrung zu vertiefen und zu systematisieren.

Ohne System läuft man im Börsendschungel nur ziellos herum.

Mir ist natürlich klar, das Indikatoren auf die Zahlen der Vergangenheit beruhen. Nur wenn jeder nach den Indikatoren tradet und z.B. bei schneiden des MACD dessen Trigger ein Kaufsignal generiert wird und "alle" dann kaufen, pushen die doch dadurch den Kurs auch hoch. Also denken alle, das der Indikator funktioniert. Genau So ist ist bei einer Ampel wenn die auf Grün schaltet, fahren alle los.
Habe speziell bei den Daxwerten im Daily Chart beobachtet, daß wenn der MACD mit den Standartwerten Kaufsignale generiert, dort auch Gewinne Möglich waren.
MACD ist ein weit verbreiteter Indikator.

Wenn man nach einem System handelt, und es dann nicht funktioniert, weiß man wenigstens wann man wie gehandelt hat (die Signale eben die aus dem System generiert werden). Dann kann man das System nochmal unter die Lupe nehmen.

Wenn man so aus dem "Bauch" raus handelt, dann weiß man, daß man was falsch gemacht hat, weil es zu Verlusten kam, aber nicht mehr warum man so gehandelt hat bzw. aus welchen Emotionen oder Umständen heraus.

Da es leider keine Indikatoren gibt mit zukünftigen Zahlen, muß man mit den vorhandenen Mitteln versuchen ein System zu bauen.

Freue mich über jeden Beitrag (sofern er sachlich ist) ;-)

Ich bin auch nicht von den Fond Managern ausgegangen, das die Fundamental Recherchieren ist mir klar. Die wollen auch für länger als ein Jahr anlegen. Ich meinte eher die Leute, die mit Futures handeln oder mit Aktien (kurzfristig). Die werden sich ja auch vorher gedanken darüber gemacht haben, wie die am besten vorgehen, das wird auch nicht ein einzelner gewesen sein. Ich könnte mir vorstellen, daß es eine Gruppe von Menschen gibt, die zusammen ein System entwickeln und diese dann später für einen bestimmten Zeitraum einsetzen. Anschließend gehen die hin und analysieren es und versuchen, dieses zu verfeinern bzw. zu optimieren. Wenn man das ganze zu mehreren Leuten macht, wird immer einer dabei sein, der einen von manchen Fehlern abhält, aber wenn man alleine Tradet, ist es leider nicht so, da muß man dafür bezahlen (für die Fehler meine ich)

@daytradingköln

Versteh mich bitte nicht falsch, ich wollte nur generell sagen, dass man allgemein denkt, dass jeder Institutionelle mit technischen Systemen arbeitet. Ich habe eher das Gefühl, dass die technische Analyse bei privaten Anlegern/Tradern verbreitet und mehr akzeptiert wird. Zum Fondmanagement: Ich kann mir vorstellen, dass Hedgefonds genau so vorgehen wie du es beschrieben hast, also eher technisch und vielleicht mit einer Gruppe von Spezialisten. Aber jeder kennt das LTCM-Beispiel (hier bestand die Gruppe aus Superprofis :) ) und wir werden sehen, ob langfristig der professionelle technische Ansatz (Hedgefonds) oder ein klassischer Aktienfonds besser performed.

Klar ist das jetzt kein Tip für dich :), ich gehöre damit wohl zu den unproduktiven dieser Beiträge, also wechseln wir kurz die Seiten. Zu deinem Beitrag fallen mir nur zwei Sachen ein.
1. Money Management, es wurde zwar schon weiter oben erwähnt, aber nochmal, wenn dich 3 Stop-Verlusttrades treffen, dann sind deine Positionen wahrscheinlich zu groß.
2. "einfach eine System zum traden", es gibt unzählige einfache Systeme zum traden, ich würde sagen, einfach testen welches von diesen ganzen Ideen am besten geeignet ist, aber ob das wirklich so einfach und klar funktioniert kann ich mir nicht vorstellen, dafür kenne ich das Systemtrading zu wenig.

Gruß
can

hey,
wo wohnst du denn?
Gib mir deine email, wenn du in Köln wohnst, vielleicht kann man etwas gemeinsam machen.

@daytradingkoeln

Mit der Brechstange geht das nicht!

Wenn die nötige Ruhe eingekehrt ist, sollte man das Buch von Linda Bradford Raschke, Top Trading Gewinne (schrecklicher Titel) lesen. Funktioniert immer noch.Sind übersichtliche Konzepte, dann kann man sich zwischendurch mal mit dem entwickeln eigener Strategien beschäftigen (nur mit dem eigenen Stil wird man langfristig glücklich), ohne dass man ziellos Geld verbrennt, aber das gehört einfach zum Sozialdarwinismus der Trader dazu.
Und wie oft erwähnt, unbedingt "der disziplinierten Trader" von M. Douglas lesen! Da steht wirklich alles, manche können es leider erst nach dem Verlust eines Kleinwagens (o.ä.) umsetzen, ist aber ganz normal (ging mir auch so). Unbedingt aufgeben sollte man die Illusion vom "Volltreffer"! Und sich immer wieder mit dem Begriff "money managment" beschäftigen, hier liegt der wahre Schlüssel zum kontinuierlichen Erfolg.
Ich persönlich halte Futures für die fairste Sache. Hier gibt man sofort den Stop ein, einmal im Trade, ist man nicht mehr neutral.
Als Anfänger würde ich nur den Eurostox handeln, obwohl die average true range die letzten 12 Monate stark gesunken ist, aber gerade hier passen die LBR Ansätze im größeren Zeitfenster.
Viel Erfolg!

daytradingkoeln, ja, das ist wahrlich nicht einfach. Vielleicht helfen Dir folgende Überlegung weiter:
a) Es geht darum sein beim Einstieg auf der richtigen Seite zu sein und möglichst enge Stopps zu fahren. Also muß Dein Entry gut sein. Dieses Entry läßt sich mit relativ einfachen Mittel bewerkstelligen, z.B. Indikatoren. das Problem an der ganzen Sache ist, daß du zu viele Signale hast und darunter auch Fehlsignale sind. Soweit sind wir uns einig, jeder, der sich mit der Entwicklung von Handelssystemen befaßt hat, wird mir da Recht geben.
b) Halte Dein Risiko gering. Also geht es darum, dem ersten Indikatorensystem einen Filter drüberzustülpen, der möglichst viele Deiner Fehlsignale rausfiltert. Klingt sehr einfach, aber die Suche kann einen auslaugen. Hier kann ich nur raten, sich die Arbeiten um die Preisstrukturen anzuschauen. Man kauft ja auch kein Auto, wenn man nicht weiß, wie sich die Preise bewegen. Komischerweise tun beim Futurehandel viele genau das obige, sprich, zu kaufen oder zu verkaufen, ohne den wahren Preis zu kennen. Wer google kennt, ist klar im Vorteil.
Also, zwei Strategien, eine auf Kurzfristbasis für die Einstiege, eine auf Langfristbasis, als Filter. Es gibt relativ einfache Ansätze, dieses zu verwirklichen, z.B. auf 1-2-3-Formationen nach Ross zu achten, in großer Zeitauflösung, Indikatoren auf Kurzfristebene als Einstieg verwenden und dann nur in Richtung der Ross-Signale arbeiten. Wer schlau ist, baut noch Preisstrukturen ein, wer noch einen Tick schlauer ist, vereint das ganze in einer Strategie, mit eindeutigen Signalen, ohne auf drei Monitore schauen zu müssen. Was zählt ist die Schnelligkeit. Man kann kein Formel-Eins-Rennen mit einem Trabi gewinnen. Und nie vergessen, daß man im Markt gegen die hellsten Köpfe tradet. Was ich damit sagen will, ist: da, wo sich zwei Linien schneiden, bekommt man nicht unbedingt einen Fill, ein Großteil aller Strategien geht aber genau davon aus!

Gutes Gelingen

Slavi

Ich wünsche

@curtiss

Das Buch habe ich. Ich habe es mir auch durchgelesen (schon etwas länger her - damals war ich noch nicht auf dem Trip mit den Systemen). Werde es mir nochmal ansehen.

Wird sicherlich eine Heiden Arbeit werden, die dann in Metastock zu programmieren (vorallem für mich, der noch nicht so viel Erfahrung damit hat)oder gibt es jemanden, der das eine oder andere Sytem von LB Raschke in Metastock umgesetzt hat ?

@YMScalper

Filter wären nicht schlecht, am besten eins, welches nur die Signale zulässt, die in Trendrichtung gehen. Also einen Indikator, der den Trend ermittelt. Welchen könnte man da am besten nehmen ?

Wie immer freue ich mich über eure Kommentare bzw. Beiträge.

Schau mal bei http://www.hitnrun.de vorbei. Da gibt es einige interessante MS-Codes.
Kater

Die pin ball strategy muss nicht programmiert werden, auch die anderen Sachen nicht, geht alles so. Man muß höchstens mal 5-7 Tage auf ein Signal warten, dafür lohnt es sich. Für das Programmieren kann man sich auch einen Söldner kaufen, wenn man sich dann noch austauschen kann, kommt man zu zweit weiter....

@ curtis

"Für das Programmieren kann man sich auch einen Söldner kaufen, wenn man sich dann noch austauschen kann, kommt man zu zweit weiter....
"

Das habe ich nicht verstanden. Was genau meinst du damit ?

@daytradingkoeln.de

Die Transaktionskosten mit Wave Optionsscheinen sind nicht nur "etwas teurer" wie du schreibst, sie betragen ein vielfaches der Kosten beim Futurehandel. Bei hoher Tradingaktivität und hohen Hebeln macht die Wahl des Handelsinstrumentes eine zwei bis dreistellige Jahresperformance aus. Am besten du rechnest das einmal selbst nach, sonst glaubst du es wahrscheinlich sowieso nicht. Vor einigen Wochen habe ich schon einmal in einem anderen Forum dazu etwas geschrieben, vielleicht hilft es dir den kleinen Unterschied zu verstehen, wenn ich den Beitrag auch hier reinstelle:

User X :

"Bei den Brokergebühren hängt es von der Höhe derselben ab und von deiner Handelshäufigkeit. Wenn du nur zehn Trades pro Jahr machst spielen die 15 Euro pro Trade wohl nicht die entscheidende Rolle oder?"

User " @ tom66 als Antwort :

Yep, aber wer von uns macht nur 10 Trades im Jahr? Für einen Daytrader kommt da schon ein gewaltiger Batzen an Spreads und Kommissionen zusammen. Sehr anschaulich wird es wenn man die anfallenden Kosten als prozentualen Anteil am Eigenkapital darstellt, sozusagen als die zusätzliche Jahresperformance die aufgrund der entstehenden Kosten erwirtschaftet (aus dem Markt geschnitten) werden muss, um den break-even zu erreichen.
Dann wird auch sehr schnell ersichtlich, warum in so vielen Untersuchungen von 90% Verlierern die Rede ist. Die 90% sind diejenigen die es nicht schaffen diese kostendeckende, pro Trade niedrig erscheinende, aufs Jahr hochgerechnet jedoch anspruchsvolle "Performance" zu erreichen.

Dazu mal ein anschauliches Beispiel:

Ein Trader hat 20.000 Euro. Sein Moneymanagement besteht darin jeweils 10% seines Kapitals in Hebelzertifikate mit einem Hebel von 10 zu investieren. Es wird davon ausgegangen dass der Spread des Zertifikates bei 2 Punkten bei einem Preis des Zertifikates von 2 Euro liegt. Damit entsteht eine Slippage von 1% je Roundturn. Der Broker verlangt eine Kommission von pauschal 10 Euro je Trade, also je Roundturn 20 Euro.

Angenommen der Trader macht nun jeden Tag einen Trade. Dies sind dann bei ca. 250 Handelstagen im Jahr Kosten in Höhe von:

2.000 Euro je Trade x 1% Slippage = 20 Euro

2 x 10 Euro Kommissionen je Trade = 20 Euro

==> 40 Euro je Trade x 250 Trades/Jahr = 10.000 Euro p.a.

10.000 Euro bezogen auf das Anfangskapital von 20.000 Euro sind jedoch 50%. Die müssen erst einmal den anderen Marktteilnehmern abgeluchst werden um eine schwarze Null auf dem Handelskonto zu erreichen.....

Verwendet man größere Hebel (bezogen auf das Handelskapital) dann steigt dieser Satz sehr schnell. Ein Trader der nur 10.000 Euro Startkapital besitzt jedoch gleich große Positionen tradet, müsste anderen Marktteilnehmern bereits 100% abnehmen um schließlich bei 0 zu landen.

Trader B macht prinzipiell das gleiche bei einem kostengünstigem Broker mit einem einzelnen Eurostoxx 50 Kontrakt. Er kauft immer einen Kontrakt und bewegt damit 27.500 Euro bei einem Eigenkapital von 20.000 Euro. Er zahlt 2 Euro je Trade, also 4 Euro je Roundturn. Zum limitieren hat er keine Lust, also kauft er immer zum Ask und verkauft zum Bid. Seine Kosten belaufen sich auf 14 Euro pro Trade. Dies entspricht 3.500 Euro pro Jahr, bezogen auf das Kapital sind dies 17,5%.

Trader B hat also schon allein deshalb eine um 32,5% bzw. 82,5% bessere Performance, weil er seine Kosten niedrig hält. Logisch, dass sich dies nicht jeder leisten kann, da die dafür notwendige Kapitalausstattung fehlt. Man muss sich jedoch vor Augen halten, dass die genannte Differenz von 32,5% bzw. 82,5% in jedem Fall anfällt, da sie unter Sicherheit auftritt. Jede andere Handelsentscheidung setzt einen funktionierenden Handelsansatz voraus, der in der Vergangenheit gegeben sein kann (Backtesting) dessen weiterer Erfolg für die Zukunft jedoch stets ungewiss ist.

Geld verdient man selbstverständlich noch lange nicht, wenn man dies verstanden hat. Betrachtet man jedoch die Unterschiede in bezug auf die Auswahl des Instrumentes im Vergleich zu einer als realistisch erachteten Jahresperformance, dann wird schnell klar, dass man hier seine Hausaufgaben machen sollte.

Grüsse Thomas

P.S.:
Du schreibst, du hast die Kosten bereits berücksichtigt. In welcher Höhe? Es ist schwierig die Kosten bei Wave Optionsscheinen zu berücksichtigen, da sich die Zertifikate ständig ändern. In dem obigen Beispiel habe ich auch nicht alle Unterschiede zwischen Futures und Zertifikaten berücksichtigt. Zusätzlich zu Spread und Kommissionen kommt die Differenz beim Carry, die auch nicht von Pappe ist.

Ich persönlich halte es für vollkommen unmöglich mit einem wie von dir gezeigten Ansatz (Einsatz eines optimierten preisbasierten Standardindikators) überhaupt profitabel zu handeln. Warum sollte sich der Kurs nach dem Indikator richten? Die einzige Erklärung die es dafür geben könnte wäre, dass viele danach handeln. Wir haben jedoch weiter oben bereits festgestellt, dass Institutionelle nicht nach Indikatoren handeln und letztlich bewegen diese den Markt. Darüber hinaus verwendet jeder eine andere Einstellung in Indikatoren, selbstverstärkende Effekte sind daher begrenzt.

Tom, es war mir ein Vergnügen, diese Zeilen zu lesen! Endlich hat es `mal einer verstanden!
Ein anderer Punkt, der bei Zertifikaten vollkommen übersehen wird, ist der variable Hebel: Läuft der Schein für den Händler, wird der Hebel kleiner, da sich der Basiskurs immer weiter von der Knockout-Schwelle bewegt, die Gewinne werden geschmälert. Ist ja auch so beabsichtigt, das soll ja die Gier fördern, nach dem Motto:" Noch ein paar Punkte laufen lassen!" Den Ausgang kann sich jeder gute Händler vorstellen.
Läuft der Schein gegen den Händler, wird der Hebel dagegen immer größer (Basiskurs näher an der Knockout-Schwelle), die Verluste horrend. Auch das wirkt sich wiederrum auf die Angst aus, die ja bekanntermaßen kein guter Ratgeber ist.
Man sieht also, wenn man sich die Mathematik und die Psychologie hinter diesen Produkten anschaut, daß man schon im Nachteil gegenüber dem Emittenten ist, sobald man ein Zertifikat überhaupt anfaßt.
Ein anderer Punkt ist die Willkür bei der Taxerei, die häufigen Ausfälle, der hohe Spread und und und...
Es ist ja klar, daß die Emittenten, die Euwax und die ganzen synthetischen Produkte wohl kaum der Idee entspringen, den Kleinanleger reich zu machen.
Wenn man sich nicht einmal die Margin für den Futurehandel leisten kann, greift man eben zu Scheinen, und das ist der Anfang vom Ende. An der Euwax gibt er Time and Sales-Listen, für jeden ersichtlich, wenn man sich da die Beiträge anschaut, schmunzelt man leicht. Bei 1000 Euro pro Position und 20 Euro Roundturn wird das Money Managment echt schwer, lol. Hier hört der Begriff Handel auf und Casino fängt an.
Aber es soll ja Leute geben, die die oben aufgeführten einfachen Gedanken noch immer nicht verstanden und verinnerlicht haben. Spielsucht hat eben viele Erscheinungformen, und den Kopf zum Denken können die wenigsten benutzen, der Mensch degeneriert immer mehr.

Mit freundlichen Grüßen

Slavisa

Mit freundlichen Grüßen

Slavisa

Was Du beschreibst ist der ganz normale Weg, den die meisten Trader gehen.

Der Beitrag von Van Tharp in "Psychologie für Börsenprofis" hat mir sehr weitergeholfen. Der ist zum schnellen Einstieg in Van Tharps Gedanken gut geeignet. Viele Probleme die Du schilderst werden dort erörtert. Sein Buch "Clever Traden mit System" gehört für mich zur Pflichtlektüre vor der Entwicklung von Handelssystemen.

Der Satz: "Ich möchte den Faktor Mensch bzw. Emotionen vollkommen ausschalten" jagt mir einen Schauer des Entsetzens über den Rücken.

"Ich möchte, daß das Handelssystem ein Buy signal gibt, wenn ich kaufen soll und ein Sell Signal gibt wenn ich Shorten soll. Das soll eindeutig und klar sein." So oder ähnlich würde ich den Heiligen Gral definieren.

@bueschl

Ich verfolge einen ähnlichen Ansatz. Wollen wir uns austauschen?

@wuelle

Gerne können wir uns austauschen. Sende mir einfach eine Mail an bueschl@web.de

@ymscalper:

Zitat: Endlich einer der es verstanden hat...(sinngemäß)der Hebel wird kleiner wenn Underlaying in die gewünschte Richtung läuft.

Sie haben es nicht verstanden!

Der Hebel bleibt gleich!