Fiktive Handelssimulation mit Futures in Excel ?
Hallo an alle
Manchmal habe ich in den letzten Tagen den Dax fiktiv intraday gehandelt. Soll heißen, dass ich mir in Excel ein paar Tabellen so zusammengestellt habe, so das ich den Kaufpreis und die Handelsrichtung (short/long) eintrug und mir nach Eintrag des Verkaufspreises mein neuer Depotstand angegeben wurde. Ich bin dabei von einem Startkapital von 50.000 EUR ausgegangen, sowie 54 EUR Transaktionsgebühren/Trade, das entspricht den Transaktionskosten der Comdirect Bank.
Nicht mit betrachtet habe ich allerdings die Bid/Ask-Kurse! Vielleicht könnte mir dazu jemand eine Auskunft geben, in wie weit die im Durchschnitt bei Aktien auseinander liegen.
Natürlich wird jetzt von einigen der Einwand kommen: "Den Dax kann man doch gar nicht als Aktie handeln!". Zum einen ist das für mich nur so eine Art Übung und macht verdammt viel Spaß das Traden (!) und zum anderen hat der Dax auch intraday genug Volumen um vernünftige Kursverläufe abzubilden.
Um dieses "Spiel" zu erweitern, würde ich gerne den Dax-Future fiktiv handeln. Dazu bräuchte ich allerdings ein paar Informationen von den Leuten, die das schon einmal real getan haben. Was will ich also wissen? Ganz einfach! Wie sehen zwei Trades aus (Kauf und Verkauf), wenn ich den Dax-Future kaufe bzw verkaufe? Was für Kosten entstehen dabei? Gibt es Bid/Ask-Kurse? Wie hoch liegen die Transaktionsgebühren? Bei dem Zahlenbeispiel bitte das Moneymanagement nicht vergessen. Mein Startkapital liegt bei 50000 EUR! Am besten so detailliert wie möglich erklären.
Vielen Dank an alle die sich die Mühe machen!
Hallo Creschenko,
wenn Du testweise Realtimekurse des DAX-Futures suchst, so könntest Du bei http://www.actior.de anfragen. Du erhälts dort u.U. eine Freischaltung der Realtimekurse Quotespeed für eine Woche.
Du schreibst, daß Du den DAX fiktiv handeln willst aber 50.000 Euro Startkapital hast. Ist das dann der Sprung ins kalte Wasser? Sieh Dich vor!
Im Wasser lauern große Fische, die diese 50.000 Euro haben wollen. Sie tragen so unverfängliche Namen wie - metatrader, harunm, nordentrader usw. Aber auch Namen wie ML, CSFB und GS, also Fische mit großer Wasserverdrängung und entsprechender Wirbelbildung kommen vor.
So, genug geflachst. Ich hoffe, Dir etwas geholfen zu haben.
Herzliche Grüße
Albert
Kann mir meine Frage wirklich keiner beantworten ?
Ich möchte doch lediglich wissen was der Handel mit einem Futurekontrakt in der Realität kostet. Nicht mehr und nicht weniger !
DANKE.
Die Gebühren liegen bei 3 Euro roundturn bei IB.
G/V = 25 Euro pro Punkt.
@ Volker Knapp
Zuerst einmal herzlichen Dank für deine Antwort!
Allerdings würde ich doch gern wissen was IB bedeutet und was mit dem Bid/Ask-Spread ist ?
Dankeschön.
Hallo Creschenko,
ich hoffe ich darf Dir hier mal einen hervorragenden Link hereinstellen, der Dir IB etwas erläutert.
http://aktienboard.com/vb/showthread.php?postid=282738#post282738
Ciao Catano
Direkt formuliert:
IB ist ein Broker, über den man (DAX)-Futures im direct-access-Verfahren handeln kann, d.h. von zuhause an die Börse. Die Gebühren sind nur bei größeren Umsätzen sooo niedrig; man zahlt einzeln eher EUR 12 und mehr pro R/T. Roundturn = Kauf + Verkauf zusammen und umgekehrt). Als Neuling lieber etwas mehr zahlen und einen Broker sorgfältig aussuchen.
Den Spread kennen wir alle aus der vor-EURO-Zeit oder mit nicht-EURO-Währungen: Kaufst Du Devisen vor dem Urlaub, zahlst Du den höheren Preis, verkaufst Du der Bank nach dem Urlaub den Rest zurück, erhältst Du den niedrigeren.
So ist es auch bei den Futures, kaufst Du einen ... verkaufst Du ihn später ... oder umgekehrt. Der Spread ändert sich häufig tick by tick um 1 oder 2 Daxpunkte, wenns eng wird auch mehr.
Soweit erstmal.
54 Euro Round Turn? Das sind ja die reinsten Geschäftsverhinderungsgebühren.
Bei Fimatex zahlen Sie 25 Round Turn, und dies ist mehr als gut bezahlt. An IB würde ich mich erst wagen, wenn Sie eine gewisse Erfahrung gesammelt haben.
Bei obigen Gebühren haben Sie als Trader langfristig absolut keine Chance eine ordentliche Performance zu erzielen.
Bid-Ask beim Dax Future beläuft sich in der Regel auf 0,5 Ticks.
Einen Punkt können Sie jedoch nicht statistisch erfassen, nämlich die Faktoren Angst und Gier. Diese fallen in Ihrer Exeldatei unter den Tisch.
gruß
Grüss Euch,
anbei die Preistabelle der Comdirect:
Aktienoptionen pro Kontrakt EUR 2,50
Indexoptionen pro Kontrakt (außer Nemax 50) EUR 4,50
Optionen auf den Nemax 50 pro Kontrakt EUR 2,50
Ausübung/Auslösung von Indexoptionen pro Kontrakt EUR 4,50
Ausübung/Auslösung von Optionen auf den Nemax 50 pro Kontrakt EUR 2,50
Ausübung/Auslösung von Aktienoptionen pro Kontrakt analog Wertpapierorder *)
Änderung einer Order EUR 5,00
Streichung/Verfall einer Order EUR 5,00
Konto- und Depotführung kostenlos
Verzinsung des O&F-Trading Kontos analog Tagesgeldkonto
*) Bei der Ausübung/Auslösung von Aktienoptionen fallen lediglich die Provisionen für den Kauf bzw. Verkauf der Aktien gem. Preisverzeichnis Direct Brokerage an.
Bitte beachten Sie, dass comdirect eine Mindestgebühr in Höhe von EUR 19,00 pro Teilausführung einer Order erhebt.
Zusätzlich zu den Provisionen können fremde Spesen anfallen, die an den Kunden weitergegegben werden. comdirect hat keinerlei Einfluss auf die Höhe dieser Gebühren.
Beispiel:
Kontraktzahl x Preis pro Kontrakt = Transaktionspreis
Der Kauf von 10 Aktienoptionen kostet Sie nur:
10 Kontrakte x EUR 2,50 = EUR 25,00
Der Kauf von 5 Indexoptionen kostet Sie nur:
5 Kontrakte x EUR 4,50 = EUR 22,50
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@ Creschenko, waren es 54 EUR pro DAX-Kontrakt ?
Viele Grüsse
Franjo
@ alle
Ich glaube da habe ich mich wohl zu wenig konkret geäußert! Sorry.
Die 54 EUR bezogen sich auf eine Kauforder von Aktien bei einem Mindestvolumen von 15.000 EUR oder mehr. Soll heißen, dass wenn man bei der Comdirect-Bank Aktien im Wert von mind. 15.000 EUR kauft und wieder glattstellt genau 108 EUR Ordergebühren bezahlt hat.
Zurück zum Futureshandel:
Ich habe mein Excel Spreadsheet nun so ausgestattet, dass ich pro Roundturn 100 EUR an Ordergebühren und durchschnittlichen Bid/Ask-Spread bezahle. Ich denke, dass ich damit wohl ein wenig mehr als nur die durchschnittlichen fixen Kosten simuliere. Oder? Ich möchte ja schließlich nicht vom durchschnittlichen Best-Case ausgehen, sondern vom durchschnittlichen Worst-Case.
Oder seht ihr das anders ?
DANKE !
Hallo,
es wurde bisher noch nicht über Slippage gesprochen. Sie entsteht meist bei sich schnell auf- oder abwärts bewegenden Kursen, wenn man market-orders erteilt. Tatsächlich laufen die Kurse dann so schnell, daß man viel schlechter abgerechnet werden könnte, als die Kurse zeigen.
EUR 100 pro roundturn für Brokergebühren und Spread mag etwas viel sein, aber deckt Slippage nur schwerlich ab. Slippage zu reduzieren, hat viel damit zu tun, Orders "im richtigen Moment" zu platzieren, d.h. ohne Gier und Angst.
Gruß
U. Norden
@ Norden-Trader
Wie viel fixe Kosten würdest du dann für eine realistische Simulation summa Sumarum pro Roundturn vorschlagen? Bitte immer vom durchschnittlichen worst case ausgehen!
In den letzten Tagen habe ich Literatur gewälzt aber zu meiner Verwunderung nichts über die Kosten eines einzigen Future Kontraktes gefunden. Wie viel wird eigentlich meinem Konto für einen F-Dax Future-Kontrakt abgebucht ?
Danke!
Hallo Creschenko,
slippage sind keine "Kosten" im üblichen Sinn. Du kaufst oder verkaufst lediglich nicht immer exakt zu dem Preis, zu dem Du die Order eingibst. Wenn es Deine Absicht war, bei Stand 3790 Punkte zu kaufen, die Du im Excel-Blatt eingibst, dann wird im realen Handel ein, zwei Punkte höher oder auch einige Punkte niedriger abgerechnet.
Auch der bid/ask-Spread berührt Dich nicht wirklich. Man sollte nur mit Vorsicht in einem engen Markt handeln, in dem der Spread einen größeren Anteil am durchschnittlichen Gewinn hat, weil das die Gewinnchancen reduziert. In Standard-Situationen und bei wenigen Trades pro Tag wirkt sich der Spread im Dax-Future-Handel rechnerisch nicht sehr aus. Ein worst case ist natürlich kein Durchschnitt; im Grunde genommen reicht es, als Kosten die broker commission einzusetzen, aus obigem ergibt sich, daß Slippage und Spread keine wirklich quantifizierbaren Größen sind, deshalb hast Du wohl auch keine "Kosten" in der Literatur gefunden.
Das Geld auf dem Konto beim Broker ist keine Anlage; Du hast in nichts investiert. Wenn Dein Trade komplett ist, sind ein paar Euro verdient oder verloren. Diese Euros werden dem beim Broker hinterlegten Betrag ("margin") zu- gebucht oder von ihm abgebucht. Abgebucht wird in jedem Fall auch die broker commission. Futures Trading ist sogenanntes Differenzgeschäft; man interessiert sich nur für die Punkte bzw. deren Wert, nicht für den Dax-Futures-Kontrakt an sich, der pro Punkt EUR 25 wert ist, rund 3.700 Punkte x 25 = EUR 92.500.
Ergibt alles zusammen nun das gewünschte Bild?
Gruß U. Norden
Ja, vielen Dank !