Frage zum Pyramidieren: Wie berechnet man die Performance?

Die Statistik sollte im optimalen von 6* 1/6 ausgehen. Also den größten gemeinsamen Nenner.

@ J.Lotte [#1]

Ich würde es als einen Trade ansehen, wenn du ihn von Anfang an so geplant hat.

Falls aber die Entscheidungen zum Einstieg zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf Grund neuer Informationen gefallen sind, würde ich die einzelnen Trades betrachten.

Mit besten Grüßen, Myrrdin

Danke für die Anworten. Ich habe die Strategie schon öfters in Gedanken durchgespielt, schließlich sind alle großen Spekulanten der Weltgeschichte, egal ob Darvas, Livermore oder Gann, so vorgegangen.

Auch psychologisch gesehen macht das Pyramidieren Sinn. Wenn ich im Verhältnis 3:2:1 aufstocke, kann ich mich sehr leicht und sehr schnell von der ersten Position trennen, sofern sie nicht sofort im Gewinn liegt - schließlich habe ich ja erstmal nur eine Teil des Kapital eingesetzt.

Sollte der Markt meine Einschätzung bestätigen, stocke ich auf und bin voll investiert. Sollte der Markt meine Einschätzung nicht bestätigen, nehme ich den Verlust unmittelbar hin und freue mich, dass ich nur 3/6 des gesamten Betrages gesetzt habe. Eigentlich eine gute Sache.

Grüße zurück

J.L.

@ J.Lotte [#4]

Das deckt sich insofern mit meiner Erfahrung, dass ich mit wenigen sehr erfolgreichen Trades den großen Teil meines Profits verdiene. Jedenfalls beim Trendfolgen gemäß den COT-Daten, dass ich als eine meiner Strategien verfolge. (Beim Verkauf von OTM-Optionen schaut es naturgemäß anders aus.)

Allerdings pyramidiere ich selten - werde mich aber vielleicht im kommenden Jahr mehr damit beschäftigen.

Mit besten Grüßen, Myrrdin

Die Idee ist mir gekommen, nachdem ich zwischen den Feiertagen endlich mal dazu gekommen bin meine ganzen Ordner durchzusehen. Dabei ist mir ein altes Dokument in die Hände gefallen, welches ich vor einigen Jahren ausgedruckt hatte. Das Dokument ist - erstaunlicherweise - immer noch online. Stichwort: "Phantom of the Pits"

http://www.webtrading.com/phantom/preface.htm

Insbesondere "Rule one" und "Rule two" des Phantoms, sollte ich mir immer mal wieder ins Gedächnis rufen. Kaum zu glauben, was ich zwischen den ganzen Büchern und Ordnern so für Schätzchen horte, die in Vergessenheit geraten sind.

Ich wünsche viel Spaß bei der Lektüre!

Gruß

J.L.

@ Myrrdin [#5]

Gegenfrage:

Warum nicht 1,2,3?!
Wäre das nicht sinnvoller?
Je weiter der Kurs des Underlyings vom Einstiegskurs wegläuft (in die falsche Richtung), desto schwerer, mathematisch unwahrscheinlicher, werden weitere Läufe in diese Richtung.
Ergo wäre 1,2,3 sinnvoller, anstelle 3,2,1.

Das investierte Gesamtkapital ist das Gleiche.

Allerdings liegt der gewichtete durchschnittliche Einstiegskurs bei 1,2,3 deutlich näher am derzeitigen Kurs, als bei 3,2,1.

@ scorpion260 [#7]

Die geeignete Vorgangsweise in Detail hängt auch von anderen Rahmenbedingungen (und natürlich von der persönlichen Risikoeinschätzung des Traders) ab.

Ich handle manchmal 1,2,(3 - den 3er lasse ich meist weg), wenn ich auf ein erstes Umkehrsignal bereits einsteige und nach Aufbau eines Trends drauflege. Könnte man sicher auch in 3 Stufen praktizieren. 3,2,1 macht wohl mehr Sinn, wenn ich einen nahen zuverlässig erscheinenden Stopp habe oder sich der Kurs beim Einstieg bereits in einem zuverlässigen Trend befindet.

Wichitg erscheint es mir persönlich den Trade so anzulegen, dass ein schöner Gewinn nicht mehr zu einem Verlust werden kann. Und dies ist mit 1,2,3 nicht immer möglich.

Mit besten Grüßen, Myrrdin

@ Myrrdin et al.

Grundsätzlich gilt : Alle Pyramiden , ob verkehrt ( " runter mischen " ) oder stehend wie von " Lotte " geschrieben sind Annäherungen an Optionspreisverläufe. Nichts anderes besagt das Delta Hedging: In Bruchteilen zur Anfangsposition hinzufügen oder wegnehmen.

1-2-3- oder andere kleine Pyramiden sind natürlich keine guten Näherungen, aber das Grundkonzept liegt vor. Gamma long oder short.

Wenn es keine Optionen gibt, ist Deltahedging eine Strategie Optionsauszahlungsprofile nachzubilden. Diese Strategien verbunden mit zeitlicher Verzögerung der Orderausführung war auch mit verantwortlich für den Crash 1987. Deshalb stellen Optionen eine sinnvolle Anlageklasse dar: Keine Kosten und kein zeitlichen Verzögerungen für das Ausbalancieren der Positionen!

Silvestergrüsse an alle von TMW! SPOMI

Hallo, ich hab zum Pyramidisieren bei http://www.rissesblog.de eine berechnungstabelle gefunden.

Herr risse gibt dszu auch kostenlose seminsre bei fxcm.

Grüße und ein erfolgreiches neues Jahr.