* Hamster Handelssystem für Dax Futures / Bollinger

Hi,

von welcher Bandbreite ist die Rede?

gruss

Indikator bezogen auf BBD.

MHM.

Überall ist ja zu lesen, dass Indikatoren nie die Preisveränderungen erfassen können, da diese ein TimeLag haben.

Wie wird denn in Handelssystemen der Preis gemessen?

Kater

Hallo,

der Preis kann in unzähligen Varianten in ein Handelssystem einfliessen. Als prozentuale Veränderung, als Hoch/Tief einer bestimmten Anzahl von Perioden, als Pivot Punkte, usw. Ein sehr großer Teil von Stopps oder Profit Targets beruht ja letzten Endes auf eine bestimmte, vorgegebene prozentuale Veränderung z.B. zum Einstiegsskurs.

Was möchtest Du denn genau wissen?

Hallo kater

Meinst Du die Bollinger Bandbreite? Die wird aber doch als absoluter Wert dargestellt. Du kannst jedoch den relativen Wert für einen bestimmten Zeitraum berechnen und damit arbeiten.

Oder meinst Du Bollingers %B?

Laß also mal hören, was genau du meinst, dann kann dir geholfen werden.

Ciao
snow

@ metatrader
@ snow

Um gleich beim beim Beispiel zu bleiben: Ich möchte bei Verengung der Bänder handeln. Zum Ende einer Phase mit geringer Volatilität in Richtung des zu erwartenden Ausbruchs hin einsteigen.

Gestern abend habe ich verschiedene Indikatoren getestet. Der CCI-Standard gibt beim Cross der Nulllinie die Richtung für den Ausbruch mit guter Trefferquote vor.

Für mich stellt sich die Frage, ob es durch reine Auswertung der Preisänderungen möglich ist, die Ausbruchsrichtung genauer / besser hervorzusehen.

kater

Hallo Kater,

der Witz bei einem Vola Breakout System besteht nicht darin, das man nach dem Ausbruch in die Richtung des Ausbruchs handelt, sondern das man den Ausbruch im vorhinein "erahnt" und dann den Punktgewinn quasi als Belohnung einstreicht. ;)

Einen sehr guten Beitrag zum Bollinger Band Breakout findest Du hier, solltest Du Probleme bei der Umsetzung in MS haben, melde Dich noch einmal.

http://www.reefcap.com/ubb/Forum15/HTML/000012.html

@ metatrader

Danke für den Link. Den "Witz" habe ich schon verstanden. Deswegen suche ich ja nach Möglichkeiten während eines Engpasses die Ausbruchsrichtung vorherzusagen. ;-)

Werde mal probieren, das System umzusetzen.

Kater

@ metatrader

Das System habe ich in MS reinbekommen. War auch für einen Rookie wie mich nicht gerade schwer.

Dann habe ich für das S+P 100 Portfolio den Systemtest laufen lassen. Angezeigt wurden dann die Ergebnisse pro Einzelaktie.

Wie kann ich mir das Gesamttestergebnis anzeigen lassen?

Kater

Hallo,

am einfachsten dadurch, dass Du das System mit einem anderen vergleichst.

Mhm, verstehe ich nicht.

Meine Umsetzung des Systems:

Buy: CLOSE > BBandTop(CLOSE ,80 ,E ,2 )

Exit: close < Mov(close,80 ,s )

Hättest Du das System anders umgesetzt? Sind Verbesserungen möglich?

Kater,

sieht aber mit den GD 80 eher nach mittel- bis längerfristigem Ausbruchssystem aus.

Kann halt oft passieren, daß der Kurs erstmal einen Rücksetzer macht und der fällt dann deutlich aus, im Extremfall bis zum anderen Bollinger Band. Darum denke ich kann man so eine Strategie kaum mit Hebelprodukten handeln.

Ist es Absicht, daß du einmal den Simple und einmal den Exp. GD verwendest? Die originalen BBs verwenden den simple GD.

Die angesprochene Bandbreite ist in deinem code noch nicht enthalten. Dafür kann man einen Indikator wie Bollinger Band width nehmen, der die Weite der Bänder zum aktuellen Kurs in Relation setzt und daher auf alle möglichen underlyings anwendbar ist.

Erfahrungsgemäß kündigt ein Wert von 5 bis 10, je nach Volatilität des underlyings, oft einen substanziellen Ausbruch an. Man weiß nur vorher nicht, in welche Richtung. Vgl. Schwager on Futures, die Kapitel über Fehlsignale.

Indikator BBDwidth wäre:
pds := Input("Time Periods",2,80, 20);
BBDWIDTH:=(BBandTop(CLOSE, pds, SIMPLE, 2)-
BBandBot(CLOSE, pds, SIMPLE, 2))*100/CLOSE;
5;
10;
BBDWIDTH;

Wenn du ihn in diesem System verwenden möchtest, solltest du den Standardwert von 20 auf 80 setzen.

Viel Spaß beim Probieren.

Gruß Rock

Hi Rock.

Die Bandbreite ist in dem BBand-System nicht eingearbeitet. Metatrader hatte den Link von Reefcap reingestellt. Das System ist das von Reefcap.

E u. S waren Flüchtigkeitsfehler. Normal nur simpel.

Das Reefcap.system ist in meinen Augen ein "Renten"-System. Wenige aber sichere Deals.

Meine Intention ist eher bei niedriger Bandbreite oder bei aufreissenden Bändern den höchsten Kurs seit 5 Tagen oder so zu kaufen.

Kater

Hallo Kater,

mit dem Vergleich ist folgenmassen zu verstehen: Du testet ein beliebiges System zusammen mit dem Bollinger System, dann siehst Du auf der ersten Seite des Systemtesters den Vergleich aller ausgewählten Systeme und damit auch die Gesamt Performance des Bollinger Systems.

Danke.

Bei der Optimierung der Mov-Längen hab ichs dann gesehen.

Wiederholung der anderen Frage:

Hättest Du das System auch so umgesetzt wie ich?

Kater

Hi, kater

ich habe einiges probiert, um aus Bollinger Bands Signale für ein Handelssystem zu gewinnen, mit wenig Erfolg. Mag vielleicht auch eine Frage der persönlichen Vorlieben sein, ich tendiere weniger zu langfristigen Signalen. Mein Ergebnis war, wenn das BB überschritten wird gehts in der gleichen Richtung weiter oder auch nicht ;-)

Am brauchbarsten erschien mir noch, immer auf nicht-diskretionäres Handeln bezogen, die Anwendung von Bollinger Bands auf Oszillatoren, damit konnte ich ganz gute Trefferquoten für Überkauft-überverkauft Signale generieren.

Gruß Rock

@ rock

Man liest in diesem Board und sieht bei richtig erfolgreichen Tradern, dass diese nur den Preis analysieren und das Indikatorgedöns weglassen.

Du beschreibst ja zwei verschiedene Bollinger-Situationen:

1. Die Bänder reissen auf, der Preis verletzt das Band und läuft in die gleiche Richtung weiter (-> Bollinger Vola Breakout System/Reefcap-System)
2. Verletzung des Bandes mit gleichzeitiger Trendwende.

Mit BBändern auf Oszillatoren habe ich schon gute Erfahrungen gesammelt.

Kater

Joe Ross beschreibt ein paar Seiten lang mit Charts und Handelsregeln in einem seiner Bücher den Punkt 2: Signal zur Trendwende bei Verletzung des BB innerhalb einer Konsolidierung (Chapter 14, Gimmees, Seite 110; als PDF-Datei gefunden, daher ohne Buchtitel).

Diese Ross-PDF-Dateien war kürzlich einem Link hier im Forum zu entnehmen, den ich mir aber nicht notiert habe.

Schönen Wochenbeginn!

U. Norden

@ Metatrader

Wiederholung der Anfrage:

Hättest Du das Handelssytem genauso umgesetzt wie ich?

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Ich möchte Aktien nach zwei Kriterien im Explorer scannen:

1. cross cci(20) mit bei -100 (bzw. höher als -100)
2. Bandbreite < 0.20

Bei meiner Eingabe werden keine Aktien gefunden.

Kater

Hallo Kater,

wenn ich an die Bollinger Bänder glaube, dann würde Dein Einstiegssignal (CLOSE > BBandTop(CLOSE ,80 ,E ,2 ) ) genau dann kommen, wenn andere Bollinger Trader verkaufen würden. Unterstellt Du einen langfristiger intakten Aufwärtstrend (C > Mov(close,80 ,s ) ) so müsste dieser in die Kaufbedingung mit aufgenommen werden. Diesen langfristigen Trend unterstellt, könnte dann im Sinne von Bollinger bedeuten, dass die Aktie nur eine kurze Verschnaufpause macht, bevor sie dann weiter steigt. Das würde dann wiederum bedeuten, dass Kaufsignal darf nicht gestern, sondern vielleicht vor 1 oder 2 Tagen entstanden sein und mit dem heutigen Close wäre die Zwischenkorrektur bereits erledigt. Auch diese Bedingung finde ich in Deiner Formel nicht. Kurz, ich hätte das System wohl anders umgesetzt.

Zum CCI System

Ich habe Dir einmal eine mögliche Systemumsetzung als Formel eingestellt, als Bandbreite habe ich die Bollinger Band Width (bw) angenommen, die aber in der Regel ganz deutlich über 0.2 notiert.

Grundsätzlich ist die Systemidee schlecht (habe sie natürlich trotzdem so umgesetzt): Du möchtest in einer Konsolidierung (engen Bandbreite) kaufen, sollte dies gelingen, führt der eventuell starke Ausbruch aber zu einer dramtischen Ausweitung der Bänder. Du bekommst dann eventuell das lukrative Long Signal mit, den eventuell lukrativen Short Einstieg versaust Du Dir aber dann durch die nicht vorhandene Bandbreite. Aber spiel mal einfach mit den Parametern rum, vielleicht habe ich auch Deine Idee nur falsch verstanden oder umgesetzt.

CCI System Formel
bw:=((BBandTop(C,20,E,2) - BBandBot(C,20,E,2))/(Mov(C,20,E)))*100<2;
EL:=Cross(CCI(20),-100) AND bw;
CL:= Cross(-100,CCI(20)) OR Cross(100,CCI(20)) ;
ES:= Cross(100,CCI(20)) AND bw;
CS:= Cross(CCI(20),100) OR Cross(CCI(20),-100);
State:=If(Cum(1)=1,0,If(EL,1,If(ES,-1,If((CL AND PREV=1) OR (CS AND
PREV=-1),0,PREV))));
state

@ Metatrader

Dann ist das Programmieren von handfesten Handelsbedingungen doch komplexer als ich gedacht hatte. Aber es ist etwas, das man lernen kann.

Herzlichen Dank für die Umsetzung des Systemes. Entweder ist der Einsatz der Bandbreite ziemlich sinnfrei oder die Short-Variante muss mit ausgedehnter
Bandbreite berechnet werden.

Kater

Ich bins nochmal.

Die Sache mit dem bw (Bandbreite) funktioniert irgendwie nicht. Ist da ein Fehler drin?

Ich habe es als Indikator auch noch angelegt, wird aber nicht erkannt.

Wie bereits oben gesagt; ich halte BBs für programmierte Handelssysteme für wenig hilfreich.

Ich würde mich nicht auf die Idee versteifen.

Gruß Rock

Hallo Kater,

die Formel ist richtig, Du musst aber bestimmt den Wert von bw auf 5 oder 6 hochsetzen, sonst erhälst Du eventuell bei Daily Charts niemals ein Signal:

((BBandTop(C,20,E,2) - BBandBot(C,20,E,2))/(Mov(C,20,E)))*100<5

Kater,

wichtig ist auch, das Du bei Bollinger Band Systemen und bei Bandsystematiken jeglicher Art den Wert des Vortages ansprichst.

Den Wert, der heute ermittelt wird, kennst Du erst heute abend. Ich glaube in MetaStock nutzt man da Ref(x, -1) oder so ähnlich.

Grüsse

Memphis

@ metatrader

Hälst Du den CCI-Ansatz grundsätzlich für schlecht oder deshalb, weil die Short-Signale nach dieser Handelslogik nicht abgebildet werden?

Zum 3Barnet-System:

Ich habe versucht Deinen Code in Metastock zu kopieren. Fehlerhinweis: zu wenig Platz. Könntest Du hier eine kurze Anleitung angeben, wie der Code in MS zu übertragen ist?

Danke.

Kater

Sorry daß ich ungefragt antworte ;-)

Lege die Buy und sell Signale als custom indicator an, zum Beispiel unter dem Namen '3 Bar Net Long', und rufe sie im Systemtester auf mit Fml '3 Bar Net Long'.

Gruß Rock

@ Rock

Kannst Du mir mal eine Mail einstellen? Denke, dass unsere Ansätze im Markt zu agieren wenig abweichend voneinander sind.

Eventuell gibts Synergien?

Kater