Handelssysteme: Chartmuster und 3 weisse Soldaten

@commoncontrol

Chartmuster für Diplomarbeit? Du willst doch nicht im Ernst irgendwelche Chartmuster mit nachfolgender Erklärung für eine Diplomarbeit heranziehen. Wenn Du Chartmuster logisch begründen kannst so heißt das nichts anderes als daß Du die Fortsetzung kennst. Im anderen Fall heißt das ebenso nichts anderes als daß die Aussagen keine nachprüfbare Grundlage haben. Mach doch eine sinnvolle Diplomarbeit wie Kleinkredite als Starthilfe für Arme in Entwicklungsländern oder weshalb das Rentensystem zum Kollaps verdammt ist o.ä. Diese Welt begreife ich immer weniger...

Gruß OPTRADE

@ commoncontrol [#1]

vielleicht findest Du hier was:
http://www.guppytraders.com/Metastock%20Formulas/formula%20index.htm

Gruß

@ Optrade [#2]

wie wahr, wie wahr ;) Kein Wunder, das man sich in Deutschland über den Fachkräftemangel beschwert.

@ commoncontrol [#1]

Um das zu programmieren, benötigt man keinen MetaStock Fachmann. Man sollte allerdings nicht unbedingt den Dow Jones nehmen, sondern Underlyings auswählen, bei denen solche Ereignisse vielleicht auch mal häufiger auftreten. Im Chart der Silber Future, bei dem diese Ereignisse seit 1963 sehr häufig aufgetreten sind.

Man sollte dabei aber beachten: Den 10-Verlust mit ROC(C,10,%)<-10 zu berechnen ist eines Diplomanden nicht würdig, hier muss du dir schon einen deutlich besseren Algorithmus einfallen lassen.

@ commoncontrol [#1]

frag doch einfach mal da nach, vielleicht nehmen die dich vorab schon jetzt und unterstützen dich bei deiner Diplomarbeit...

http://jobsuche.web.de/getjob.asp?JobID=59986530&AVSDM=2007%2D08%2D08+22%3A27%3A00&Logo=0&cy=de&brd=1,5808&lid_values=815&q=Frankfurt

http://jobsuche.web.de/getjob.asp?JobID=60854704&AVSDM=2007%2D08%2D06+03%3A02%3A00&Logo=0&pg=16&cy=de&brd=1,5808&lid=815&q=Frankfurt

Wer vergibt solche Themen für Diplomarbeiten, wenn es bereits div. Untersuchungen dazu gibt ??

Thomas Bulkowski: http://thepatternsite.com/

Encyclopedia of Chart Patterns:
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/0471295256/tradingreport-21

Trading Classic Chart Patterns:
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/0471435759/tradingreport-21

Das erste Buch gibt es auch in Deutsch, für das zweite ist die Übersetzung in Vorbereitung.

Sixer

"Ich habe auch schon einmal den code 3whitesoldier() genommen, aber der hat im Backtest auf den DOW von 1887 bis 2007 nicht ein Muster gefunden?!?!?"

Du gibst dir eigentlich die Antwort schon selber vor.
Anhand von 5 Chartmustern die du in 25000 Charts findet kannst du selbst verständlich 5 mal rechnen (manuell mit Rechenschieber) bei dem oben erklären Ausstieg.
Anhand des Kursmusters ein besonders spektaläres Signal zu erwarten ist der Trugschluss weil es viele zu weing Fälle gibt.
Es ist nicht möglich!

Ohne weiteres kann es sein dass du 30 Verlusttrades hintereinander machst im Test. Und wenn du es dann traden würdest wunderst du dich warum du 35 Verlusttrades hintereinander bekommst.

Professoren u. Dozenten sind staatsweise gut bezahlt, da muss man ja etwas machen u. wenn es nur blinder Aktionismus ist wie viele politische Entscheidungen ebenso. Mir fällt da grad ein Lied dass ich mal hörte "2 weiße Tauben scheissen dich zu" passt sehr gut dazu

Man sollte sich Optrade #2 vorbehaltlos anschließen

@ commoncontrol [#1]

da ich mich mit dem Programm überhaupt noch nicht auskenne

Wenn Du MetaStock nicht kennst & kannst, warum versuchst Du es nicht mit einfacher Boolscher Algebra über Excel ?

Gruß deriva

@ deriva [#8]

...weil er dann ja SELBER arbeiten müsste. Ist doch viel einfacher sich das auf dem Silbertablett liefern zu lassen.

gruss hans

@ Optrade [#2]

Chartmuster können für ein Trading-System genau so als Einstiegskriterien herangezogen werden, wie alles mögliche andere auch.
Ich verstehe die Kritik daran nicht.

@ commoncontrol [#1]
Als Diplomand solltest Du doch so 'ne einfache Formel hinbekommen, oder? ;o)

@he96

Hilft ja nichts, selbst wenn man ihm jetzt eine kleine Hilfestellung gibt.
Seine Systemidee ist so gut nicht beschrieben, da kommt kein Mensch mit, selbst wenn man sich ein Bsp. zusammenzimmert u. ihm dann die seltenen Signale zeigt die überhaupt keine Aussagekarft haben, dann kommen dann sofort die nächsten Fragen.
Deswegen er muss selber da durch u. lernen. Notfalls dasd Thema wechseln

Hm verstehe die Kritik nicht so richtig.

Zumal ich ja betont habe, dass ich nur erst einmal einen Anhaltspunkt brauchte wie Metastock funktioniert.
Den Dow habe ich auch nur deshalb angeführt weil ich die 30 Tage Version habe und da leider nur 20 Werte enthalten sind. Aber ich brauch nicht hunderte Werte importieren wenn ich nicht die Analyse durchführen kann aufgrund meiner bescheidenen Kenntnisse dieses Programmes.

Hier also die konkrete Analyse die ich machen wollte.

Test Three White Soldier.

O=Open
C=Close
WMov.A =WeightedMov. Average
VolA= Volume Average
Vol = Volumen bei Kerze 1
K1, K2, K3 = sind die Kerzen beginnen bei 1

Ein TWS darf sich nur dann bilden wenn ein gewisser Abwärtstrend gegeben ist:

Wmov.A t-6 > Wmov.A t-5 > Wmov.A t-4 > Wmov. A t-3 > Wmov.A t-2 > Wmov. A t-1

TWS Definition

C(K1)<C(K2)<C(K3)
O(K1)<O(K2)<O(K3)
O(K2)<C(K1)
O(K3)<C(K2)

Damit die Kerzen auch wirklich signifikante Größen haben müssen sie eine Mindestdistanz zwischen CLose und Open haben.
Close K1 - Open K1 >=1.5%
Close K2 - Open K2 >=1.5%
Close K3 - Open K3 >=1.5%

Ausserdem soll eine Volumenanalyse durchgeführt werden.

Analyse des Kaufs wenn Volumen Kerze 1 >1.4*VOl. Average 10Tage(6Tage)(20Tage)

und ausserdem Performanceanalyse wenn: VolumeAverage K1 + K2 + K3 >1.4* Vol.
Average 10Tage(6Tage)(20Tage)

Zumal solche Studien in anderer Form sogar von der FED durchgeführt werden und eine ähnliche Studie dazu geführt hat das die FED nun seit ca. 12 Jahren auch technische Analysemethoden zur Analyse der Märkte nutzt

„Ausserdem soll die Performance auf Schlusskursbasis nach 5, 10 und 15 Tagen nach Einstieg errechnet werden. Ist dies möglich?“

Hier lese ich gerade auf S. 93 Van Tharp „Clever traden mit System“ Der Ausstieg mit Zeitstop zu verschiedenen Tagen z. B. 2, 5, 10, 20 ist eine hervorragende Methode die Qualität des Einstiegssystems festzustellen. Je höher u. je unvolatiler die Trefferquote desto zuverlässiger u. stabiler das Teilsystem Einstieg.

Wenn ein Konzept sehrgut ist liegt man über 50% ansonsten könnte man auch einen Würfel werfen. (gerade/ungerade).

Aha ein HS entwickeln u. dann den Usern hier quitschend die Hinterreifen zeigen.

Es tut mir leid dass ich dir den MS-Code nicht reinstellen kann. Es ist viel zu spät u. ich bräuchte viel mehr Zeit den Code zu entwickeln. Bei meiner Arbeitweise Tage.
Ich würde mir bei den Zeitstops die Trefferquote ansehen u. weniger die Performance

Jetzt ist mir auch klar warum ein Zeitstop genommen wurde.

Indikator-oder preisbasierte Gegensignale bzw. Ausstiegssignale, sowie auch anders basierte Stops haben einen enormen Einfluss als Exit auf die Performance des Systems u. das bedeutet das der Zeitstop den kleinsten Einfluss hat.
Deswegen wurde mit ihm getestet.

Jetzt aber schluss mit dem Zirkus

@ Mr_Aegon [#13]

"Wenn ein Konzept sehrgut ist liegt man über 50% ansonsten könnte man auch einen Würfel werfen. (gerade/ungerade)."

Das sehe ich nicht so:
Was bringen einem eine Trefferquote von 55% wenn schon der Zufall auf der Datenreihe (getrennt nach Long/Short) 55% schafft.
Wie immer muss man auch bei der Entwicklung von HS alles ins Relative setzen.
Seit Jahre fängt damit jede Systementwicklung an.
Ich habe eine Idee und ich teste was nach 1,2 etc. Tagen für Ergebnisse rauskommen (Trefferquote, Avg Profit, Avg Win/Loss Ratio). Das mache ich für eine ganze Reihe von Zeitreihen. Für diese Zeitreihen habe ich auch vorgefertigte Vergleichstabellen, die mit einem Random Number Generator erzeugt wurden. So kann ich jede Idee mit dem Zufall vergleichen.
Kommt dann z.b. raus, dass die Idee eine Trefferquote von 60% hat und in 85% der Fälle besser ist als das Ergebnis wenn man per Münzwurf in genau dieser Aktie gehandelt hätte, dann werde ich mir diese Idee genauer ansehen und versuchen daraus ein Sytem zu basteln.

Nur zu schauen ob die Idee besser als 50/50 ist halte ich für unzureichend und im übrigen hat das keinerlei Aussagekraft.

Beste Grüße,
dansmo

@ dansmo [#15]

"Was bringen einem eine Trefferquote von 55% wenn schon der Zufall auf der Datenreihe (getrennt nach Long/Short) 55% schafft."

Die Stochastik besagt doch, daß der Zufall einer Normalverteilung unterliegt.
Somit wird doch, bei genügend vielen Versuchen, und zwei Möglichkeiten, immer 50:50 rauskommen.
Wie kommst Du da auf 55%?

Was sind denn eigentlich 3 weise Soldaten (?). Hab´ich noch nie gehört.
Wieso Dipl.arbeit. Was studierst Du denn ? BWL oder IT ?
Versuchs mal mit dem Buch "Die Warenterminanlage" Rainer von Arnim, Hoppenstedt

Gruß

@ scorpion260 [#16]

Indem man, wie ich geschrieben habe, Long und Short getrennt betrachtet.
Also nur Long oder nur Short.

@ Moroni [#17]

Was sind denn eigentlich 3 weise Soldaten (?).
Eine Candlestick Formation, die dem Gläubigen Reichtum und Glück bringen soll, so er sie findet. Mehr Religionskitsch hier:
http://tinyurl.com/2hsevq

Beste Grüße,
redsnapper

@ Moroni [#17]

s. obiges Posting [#4] von metatrader - die grün gekennzeichnete Formationen nach einem Abwärtstrend sind 3 weise Soldaten.

Gruß deriva

@ dansmo [#18]

Kannn ja sein, ich hab es noch nicht ausprobiert.
Wird aber wohl ausprobiert werden müssen.

Einstieg ist Münzwurf.
Wobei ich hier z. B. alle 10 Bars eine Münze werfe, aber erst nachdem der eingegangene Trade beendet ist. Das heißt, ich habe immer nur 1 Trade im Spiel.
Die 10 Tage "Erholung" sind dazu da, damit die Tradehäufigkeit nicht zu groß wird.
Ausstieg ist jeweils nach z. B. 2 Tage, 5 Tage, 10 Tage, 20 Tage.
Welche Werte nehmen wir ? Sagen wir mal den DAX30 z. B. Zeitraum was man so gesammelt hat z. B. manche Werte ab 1994, manche ab 1999, ein paar ab 2003.
Wieviel Anfangskapital haben wir ? Sagen wir mal 50000 € u. für jeden Trade setzen wir 5000 € ein.
Und wie gesagt nur long oder nur Short.
Ohne Gebühren.

Einverstanden mit dem Spiel oder nicht ?

Mit welcher Software hast du das rausgefunden ?

Diese %WinTrades=55% vor Gebühren für eine Richtung kann ich kaum glauben. Jedenfalls nicht wenn man mehrere Portfolios "zu Rate" zieht

Schon wieder eine Aufgabe. Ich hänge mir einfach zuviele Sachen an.

@ Mr_Aegon [#21]

1. Die Zahlen waren nur ein Beispiel.
2. Ist das kein Spiel.
3. Tradestation und Wealth-Lab.

Für mich ist die Sache mit dem Zufall ein reiner Vergleich für "Signale".
Wie will man denn sonst die Qualität testen?

@ deriva
JA vielen Dank denn auch für die flotte Antwort.

Wußte bisher nichts von den 3 weissen Jungs.
Und was bringt, bzw. brachte das für den Trend ?

Gruß Moroni

@ Moroni [#23]

http://www.google.de/search?hl=de&client=opera&rls=de&hs=ubz&q=%22three+white+soldiers%22&btnG=Suche&meta=

gruss hans

@ dansmo [#22]

"Tradestation und Wealth-Lab"

Sind natürlich hervorragende Programme u. Metastock überlegen.

"Die Zahlen waren nur ein Beispiel"

Eben nur ein Beispiel.

Ich könnte "das Spiel" #21 (sicher mit Aufwand aber es geht) mittels eines Excelmacro programmieren nur eine Richtung. Wer weiß was rauskommt. Es ist sicher von der Datenquelle abhängig. Eine andere Datenquelle liefert andere Ergebnisse vielleicht nicht erwartete (enttäuschte)

"Für mich ist die Sache mit dem Zufall ein reiner Vergleich für "Signale".
Wie will man denn sonst die Qualität testen?"

Genau das wollte Van Tharp sagen.
Ob er die 50% auf ein Umkehrsystem, ein gemischtes System, ein Only Long System oder Only Short System bezog geht daraus nicht hervor.
Vermutlich bezog er beide Richtungen ein.

@ Moroni [#23]

Gar nichts. Es wären sehr viel mehr Daten notwendig.
Sollte Dinge sind sinnlos (sinnfrei)

@ Mr_Aegon [#25]

Irgenwie glaube ich du hast nicht verstanden was ich meine.

Wenn ihr wissen wollt wie die Verteilung von Zufallszahlen ist, dann macht einfach das hier.

Excel.

=zufallszahl()-0.5

Excel erzeugt dann Zufallszahlen zwischen -0.5 und 0.5.
Dann zieht es nach unten so lange ihr wollt und macht Summe. Wenn 0 rauskommt wirds 50 zu 50 ansonsten eben in eine Richtung. In der Regel kommt nie 50 zu 50 raus.

übrigens mal eine Empfehlung.

Erzeugt z.B. in Zelle A2 die oben angegebene Formel aber multipliziert sie mit 5 also =(zufallszahl()-0.5)*5 und dann zieht ihr die Formel beliebig weit nach unten.
dann setzt ihr Zelle B1 auf 100 und addiert A2+B1.
das zieht ihr genauso weit nach unten wie die Zufallszahlen in Spalte A.
Wenn ihr das gemacht habt öffnet ein Liniendiagramm und nehmt alle Zahlen aus Spalte B und voila schon habt ihr einen zufälligen Aktienkurs der fast zu 100% an einen echten Aktienkurs erinnert.
wenn ihr in irgend ein leeres Feld dann irgendwas eingebt erzeugt Excel dann immer automatisch neue Kurse.

Allein an diesem Beispiel sieht man wie sinnlos die meisten Charttechnik regeln sind, denn hier läßt sich alles finden von Doppeltop über sks bis....
Dann

@ commoncontrol [#27]

Langsam glaube ich, dass ich mich falsch ausgedrückt habe. Versteht denn hier niemand was ich meine?

@ commoncontrol [#27]

""Allein an diesem Beispiel sieht man wie sinnlos die meisten Charttechnik regeln sind""

in [#13]schreibst Du:
""Zumal solche Studien in anderer Form sogar von der FED durchgeführt werden und eine ähnliche Studie dazu geführt hat das die FED nun seit ca. 12 Jahren auch technische Analysemethoden zur Analyse der Märkte nutzt""

Die Bank of England hat den Sinn von TA selber bestätigt und nutzt TA sogar seit den 80er Jahren...

UND ?: ...alles Idioten ?

gruss hans

nein nicht alles Idioten, wollte nur sagen das die meisten einfachen Formationen einfach nicht funktionieren. Also bei meinem Tests bei europäischen und amerikanischen Standardwerten hat sich bisher nur der Doppelboden und die inverse SKS als würdig erwiesen und konnte mittels Bootstrap, t-statistics und Zufallskäufe im Benchmark eine Outperformance aufweisen, alle anderen Muster die ich bisher untersucht habe konnte das eben nicht.

Sage ja selber das die FED zum Beispiel mittlerweile technische Analyse nutzt und sie konnte bei der Deutschen Mark und kanadischen Dollar eine signifikante Outperformance gegenüber dem Markt erreichen bei SKS Formationen, bei allen anderen Währungen aber eben nicht.

@ dansmo

also dann hab ich es wirklich nicht verstanden