Handelssysteme: werdscho auf den Dax

Hallo,
das ist sehr aufschlussreich :)
Danke für die Info.

Ich sehe nix Interessantes, nur eine Equity-Kurve.

Thomas, kannst Du uns etwas mehr zum System sagen? Kennzahlen, Systemtyp, wie hast Du es entwickelt, was ist das Risiko, das Du im Backtest siehst?

So, wie die Seite jetzt ist, scheint sie mir recht sinnfrei.

was passiert mit Deinem HS, wenn Du statt dem Index den Future benutzt?

@Asamat
ich sehe auch noch, ob das System gerade long oder short ist.
Den Systemtyp würde ich als neuartig bezeichnen, im weitesten
Sinn Sentiment Analyse.
Das System habe ich nativ programmiert, außer der Equity Tabelle
gibt es keine weiteren Kennzahlen.
Der Erfolg oder Misserfolg soll live bewiesen werden.

@Lenzelott

Mit dem Future habe ich es nicht probiert.

Grüße
Thomas

@ Speku [#5]
Lenzelott hat Recht. Teste es auf den Future. Den Index selbst kannst Du nämlich nicht handeln und die Welt könnte plötzlich ganz anders aussehen.

Ich habe 2 oder 3 Systeme in grauer Vorzeit geschrieben, die sehen auf dem Index bombe aus aber im Future kommt nur murks raus.
Warum ist das so?
Der Index wird wie folgt berechnet:
Summe aller Aktien über last price * Gewichtungsfaktor der Aktie
Und der Punkt last Price heißt morgens um 9 Uhr, dass einige Aktien zum Schlusskurs des Vortages eingerechnet werden. Autsch, gelle.
Damit hat man immer bei großen GAPs völlige Falschberechnung des Index zum Openzeitpunkt, weil nicht alle Aktien sofort einen Kurs haben.
Einfach mal den Spread Index/Future analysieren, dann versteht man das Problem: normalen Spread Index/Future im Tagesschnitt mitteln und dann am nächsten morgen um 9 Uhr schauen wie das völlig auseinanderläuft und paar Minuten braucht bis es sich einpendelt.
Ich habe schon Phasen erlebt (zb. Ostern vor 2 Jahren), da gab´s einen fetten Upgap und es hat rund 15 Minuten gebraucht im ESTX50 bis der Spread Index/Future sich auf das reale Niveau eingependelt hatte.
Wenn man jetzt in seinem Backtests Intraday Enters hat, die nahe am open (oder noch besser zum open) handeln würden, erliegt man dem irrglauben diese Kurse handeln zu können, was aber nicht geht.
Im Dax können das in Ausnahmesituationen kurzfristig auch mal 80-100 Punkte Fehler sein, alles schon gehabt.

...um dieses von Lenzelott gut beschriebene "Dax Index Open-Kursproblem" zu vermeiden, kann/muss man bei "End-of-Day (EOD)"-Handelssystemen die Signalgenerierung mit den Close-Kursen koppeln. Die Dax Index Close - Kurse werden inzwischen schon mit ausreichender Genauigkeit von diversen CFD-Anbietern abgebildet und sind durchaus real handelbar.

Im Intraday-Bereich empfiehlt es sich gleich mit FDAX-Intraday-Daten zu testen. Falls auch dieses System über Nacht durchlaufen soll, muss man sich darüber hinaus wohl weitere Daten beschaffen (der Future wird ja i.d.R. auch nur zwischen 08.00 und 22.00 Uhr gehandelt). Manche CFD-Anbieter bieten ja einen sog. 24h-Handel an und anhand der Kurshistorien kann man dann sehen, was so alles zwischen 22.00 Uhr abends und 08.00 Uhr morgens passiert... :-)

ciao,
zentrader

@ Lenzelott [#7]

Warum ist das so?
Der Index wird wie folgt berechnet:
Summe aller Aktien über last price * Gewichtungsfaktor der Aktie
Und der Punkt last Price heißt morgens um 9 Uhr, dass einige Aktien zum Schlusskurs des Vortages eingerechnet werden. Autsch, gelle.
Damit hat man immer bei großen GAPs völlige Falschberechnung des Index zum Openzeitpunkt, weil nicht alle Aktien sofort einen Kurs haben.
Einfach mal den Spread Index/Future analysieren, dann versteht man das Problem: normalen Spread Index/Future im Tagesschnitt mitteln und dann am nächsten morgen um 9 Uhr schauen wie das völlig auseinanderläuft und paar Minuten braucht bis es sich einpendelt.
Ich habe schon Phasen erlebt (zb. Ostern vor 2 Jahren), da gab´s einen fetten Upgap und es hat rund 15 Minuten gebraucht im ESTX50 bis der Spread Index/Future sich auf das reale Niveau eingependelt hatte.
Wenn man jetzt in seinem Backtests Intraday Enters hat, die nahe am open (oder noch besser zum open) handeln würden, erliegt man dem irrglauben diese Kurse handeln zu können, was aber nicht geht.
Im Dax können das in Ausnahmesituationen kurzfristig auch mal 80-100 Punkte Fehler sein, alles schon gehabt.

Hallo zusammen,

danke für diesen tollen Hinweis und genau darum sind die Index-Kurse mit Vorsicht zu genießen.

Für Handelssysteme empfiehlt es sich generell den Future-Kurs zu nehmen, gerade weil auf Bid, Ask und Last zugegriffen werden kann, aber auch hier gilt bei längeren Zeitreihen auf die passende Adjustagemethode der Futureszeitreihe zu achten und ggf. Rolloverkosten zu berücksichtigen. Es kann sogar sein das adjustierte Futureszeitreihe 1 das Signal liefert während für die Enter- und Exitpreise sowie Rolloverkosten Futureszeitreihe 2 heranzuziehen ist da hier die jeweils tatsächlich gehandelten Preise sind (unjustierte Preise sozusagen).

@ zentrader [#8]

Die Dax Index Close - Kurse werden inzwischen schon mit ausreichender Genauigkeit von diversen CFD-Anbietern abgebildet und sind durchaus real handelbar.

und genau das wollte mir im Detail IG Markets nicht verraten und WH SelfInvest gab es mal ein tolles Beispiel im Sommer beim Deutschland30 wo bei einer schnellen Marktbewegung die CFD-Ausführung bei einem Kollegen von elitetrading alles andere als toll war den der Anbieter kann dir im Prinzip jeden beliebigen Kurs stellen; WHS hat es aber kulant für den Kunden berechnet. Bei fxflat kommt es scheinbar im Deutschland 30 häufiger zu Neuquotierungen bei Orderaufagbe was so zu lesen ist und über CMC brauchen wir uns nicht zu unterhalten.

Beste Grüße

Roti

@ Roti [#9]
"...und über CMC brauchen wir uns nicht zu unterhalten."
Aber warum denn nicht, die machen doch tolle Werbung! :)

@ zentrader [#8]

naja, zwischen 22 und 8 Uhr werden irgendwelche Kurse gestellt die sich am ES anlehnen aber mit dem DAX nix zu tun haben.
Und der ES lehnt sich in der Zeit ab 3 Uhr an Hongkong und dem Tokio Handel an.

@Lenzelott,

ja genau, das ist das Problem für Systeme (wie die von Speku), die rund um die Uhr (also intraday) reagieren sollen, obwohl die zugrunde liegenden Märkte eben über weite Zeitspannen von den jeweiligen Anbietern "nur grenzwertig simuliert werden".

Beim "langweiligen" EOD-System gibt's zumindest dieses Datenproblem in dieser Form nicht, wenn man sich am Dax Index Close orientiert...

ciao,
zentrader

Ich sehe jetzt in seiner Tradeliste allerdings nur Entry & Exit Zeitpunkte zwischen 8:00 und 21:59.

Woher kommen denn die Daten, der Index kann es auf jeden Fall nicht sein !

Ich habe mir mal den Spass gemacht und die Tradeliste untersucht.

97 Trades, 59,8% Winner.
Average Looser: 99,3 Punkte
Average Winner: 154,3 Punkte
-> Average Trade: 53,3 Punkte
Die Kennzahlen sind alle erstmal ok.

Aber: time to Market ist überschlägig 90%.
hier musst Du unbedingt nacharbeiten.
Selbst Trendfolger sollten unter 50% Time to market haben.

Der Testzeitraum von 1.5 Jahren ist viel zu kurz für mein Verständnis.

Die Kapitalkurve auf closed Trades sieht ok aus.
Der Closed Trade DD liegt bei 756 Punkten.
Wie es Intradtrade ausschaut, ist noch eine andere Frage.

vielen Dank für die vielen Inputs.
Kann leider erst morgen (heute) abend ausführlich antworten.

Grüße
Thomas

@ Speku [#1]

Der erste Trade geht short und bleibt für 12 Stunden im Markt, Ergebnis -14.
Nach nur 45 Minuten geht's wieder short, diesmal für 14 Tage, Ergebnis -267.
Nur zwei Stunden später wieder short, diesmal für 8 Tage, Ergebnis -88.
Nach dreieinhalb Stunden später wieder short, diesmal für 23 Tage, Ergebnis -22.
Eine halbe Stunde später wieder short, diesmal für 6 Tage, Ergebnis 239.
Nach 45 Minuten wieder short, diesmal für 21 Tage, Ergebnis 447.
Und so weiter...

Die Handelsregeln schicken einen also tage- und wochenlang in den Markt, nehmen einen dann für Minuten oder wenige Stunden raus, nur um kurz darauf wieder in die gleiche Richtung zu erneuern und abermals Tage und Wochen stillzuhalten. Ich nehme an, solche Regeln werden nicht aus dem Dax hergeleitet, sondern aus irgendeiner externen Quelle, z. B. einem Wirtschaftskalender o. ä.

@ Livetour [#16]
Ich nehme an, solche Regeln werden nicht aus dem Dax hergeleitet, sondern aus irgendeiner externen Quelle, z. B. einem Wirtschaftskalender o. ä.

s.o.
Den Systemtyp würde ich als neuartig bezeichnen, im weitesten Sinn Sentiment Analyse.

@ Lenzelott [#14]
@ Livetour [#16]

...der größte UNREALISIERTE intaday und overnight Verlust...
Wenn schon irgendwelche Regeln und Kennzahlen, dann geht ohne diese Angabe garnichts, denn wenn dieser Betrag und noch "etwas mehr" nicht im Account ist, ist das Konto eventuell platt bevor es in den Gewinn kommt. Und ohne bekannte Stopregel ist das System auch nicht handelbar, denn bei aktuell max. realisierten -267 und ev. höheren unrealiserten Verlusten die ja thor, ohne Regel unbegrenzt sein können gibt es keine Möglichkeit eine Aussage zum Mindestkapitaleinsatz zu machen. Je höher dieser Wert und je länger das Kapital wie hier gebunden ist, um so schlechter ist der effektive Ertrag über die Zeit.

Hallo, da bin ich wieder.

Noch ein paar Infos zum Handelssystem:

Es wird von 8 Uhr bis 22 Uhr ca. alle 15 Minuten ein Handelssignal
generiert.
Das System hat die Zustände
Neutral
Wait for Long
Long
Wait for Close Long
Wait for Short
Short
Wait for Close Short.

Ich denke, die vor- und nachbörslichen Kurse sind ok auch die um 9 Uhr.
Dax Future Daten habe ich leider nicht, aber vielleicht
kann jemand mal zwei oder drei Trades nachrechnen.

Backtesten kann ich das System nicht, da einige Inputs des Systems
nicht als historische Zeitreihen verfügbar sind.

Mir ist auch aufgefallen, daß das System manchmal 60 Tage regungslos
in seiner Position verharrt und dann wieder hektisch tradet.

Das finde ich aber positiv, es liegt nicht am Programm, sondern
an den Eingangssignalen.

Ich lasse es jetzt einfach mal laufen.

Grüße
Thomas

@ Speku [#19]

Backtesten kann ich das System nicht, da einige Inputs des Systems
nicht als historische Zeitreihen verfügbar sind.

Ich lasse es jetzt einfach mal laufen.

Wenn Du also einen sinnvollen Lifetest machen willst, auf welchen Kursen lässt Du es denn laufen?
Wenn Du weiterhin den Index nimmst, ist es eigentlich Zeitvergeudung.

Gruß

@ Speku [#19]

Ich denke, die vor- und nachbörslichen Kurse sind ok auch die um 9 Uhr.
Dax Future Daten habe ich leider nicht, aber vielleicht
kann jemand mal zwei oder drei Trades nachrechnen.

Du bist seit 2003 auf TMW registriert, hast sicher schon eine Menge hier gelesen und erfahren, trotzdem hältst Du es nicht für notwendig, die paar Euro für Futures Daten zu investieren um Dein System einem sinnvollen Test unterziehen zu können?

Jetzt stehen mir doch leicht die Haare zu Berge ...

Termin-Trader

@gautama2

Ich nehme die Dax Indikation, die stimmt auch außerbörslich.
Wie gesagt, wäre schön, falls jemand Dax Future Ticks hat und
mal ein paar Trades nachrechnen könnte. Falls da grobe
Unterschiede festzustellen sind, dann gebt mir Tips, wo
man günstig den FDax abonnieren kann.

Grüße
Thomas

@ [#19]
"Wait for..."
Wohl getreu der alten Wallstreet-Hymne "Wait Till The Sun Shines Nellie".
http://www.youtube.com/watch?v=lrY_jmf_CiM&feature=related

@ Archie [#23]
Habe immer noch nicht kapiert, nach welchen Regeln das System long oder short geht.

Mt welchem Einsatz und bei welcher vorgeschlagenen Kontogröße?

Habe ich etwas überlesen?

MfG

hw

@ Speku [#19]

da einige Inputs des Systems nicht als historische Zeitreihen verfügbar sind.

Könnte man die fehlenden Daten nicht aus anderen, vorhandenen Zeitreihen behelfsweise herleiten? Selbst wenn dabei das Original-System etwas verfälscht wird, können die Ergebnisse trotzdem aufschlußreich sein.

@Termin-Trader
Vermutlich bin ich das einzige beratungsresistente Mitglied.
Es war nicht meine Absicht, jemanden hier körperliches Unbehagen,
wie zu Berge stehende Haare zu verursachen
Wo bekomme ich ein FDax Abo, zu IAB will ich aber nicht?

@Archie
Genau so. The sun will shine.

@Hardworker
Die Regeln habe ich nicht verraten.
Den Einsatz könnte man aus der Tradeliste berechnen.
Ich möchte aber niemanden dazu verleiten, das System zu traden.
Es reicht schon, wenn ich mir die Finger verbrenne.
Dazu noch eine Zusatzinfo: Das System hat einen Stop Loss von 1000
Punkten, der noch nie erreicht wurde.
Nimmt man 400 Punkte Stop Loss, so wurde man bisher einmal ausgestoppt.

@Livetour
Da muß ich drüber nachdenken, aber ich glaube es geht nicht, andere
Zeitreihen zu verwenden.

@ Speku [#26]
FDax Abo
eSignal on Demand z.B.
Sind nicht realtime, aber eben korrekte Daten für historische Tests und günstig.

Oder http://www.tickdata.com/

@gautama2
Vielen Dank für die Infos.
Mir kommt Tickdata günstiger vor:
200$ für 2 Jahre FDax.
Da werde ich wohl Weihnachten in den sauren
Apfel beissen und mein Programm mit dem FDax
nachrechnen.
Vorher klappts wohl zeitlich nicht mehr.

Grüße
Thomas

@ Speku [#28]

..."Mir kommt Tickdata günstiger vor"...
sag einfach mal (d)eine Mail und du wirst sehen es geht günstiger:)

@[#26]
"Stop Loss von 1000 P"
Nur was für Leute mit ganz tiefen Taschen und stahlharten Nerven!

@ TimeTrade [#29]

info(bei)daxhs.de
Vielen Dank schon mal

@Archie
stimmt, mit hohem Hebel bleibt man da nicht lang im Geschäft

Grüße
Thomas

@ Speku [#26]
Wo bekomme ich ein FDax Abo, zu IAB will ich aber nicht?

Du kannst Dich auch bei jeder Metatraderklitsche mit nem Demoaccount anmelden und dann die Historien für deren DAX CFD's (und nicht nur die) exportieren.

Gruß

@ gautama2 [#32]

ich glaube mit DAX CFD´s komme ich hier auch nicht aus der Kritik.
Bin gerade dabei historische FDaxe zu kaufen und hoffe in Kürze
ein Vergleichsergebnis liefern zu können.

Grüße
Thomas

@ Speku [#33]
Ok. Ich bin auch mal gespannt.
Falls Du später jedoch CFD's handelst, wäre es trotzdem nicht schlecht, den Test mal auf solchen Daten zu laufen.

Gruß

schaust Du mal hier:
http://disktrading.is99.com/disktrading/

Viele viele Daten für wenig Geld.
Dax ist aber glaube ich nicht dabei.

Nachdem ja die Taktung von dem ganzen recht langsam ist und die Exits und Entries meist nicht in der berechnungskritischen Phase zwischen 9 und 915 stattfindet (abgesehen davon dass cie CFd Indikation im Gegensatz zum berechneten Index ohnehin ein realeres Bild vermittelt) sollte es keine allzugrossen Abweichungen zwischen den Ergebnissen aus den Futuresdaten und den CFD Daten geben. Falls doch dann wäre es aufgrund von heftigem Curvefitting. Und auf der Basis sollte man kein HS entwiickeln.

Grüsse

@ autokor [#36]

Hast Du schon mal FDAX u. CFD Dax verglichen und gesehen, wie stark CDF-Kurse vom Referenzkurs abweichen können?
Und es gibt da nicht einmal eine Regelmäßigkeit. Gleicher FDAX Kurs am Vormittag und Nachmittag heisst nicht zwangsläufig, dass auch die CFD Kurse zu den Vergleichszeiten identisch sind.

Termin-Trader

@ Termin-Trader [#37]

..."Und es gibt da nicht einmal eine Regelmäßigkeit"...
und es gibt sie doch und man kann sogar darauf warten, um dann ganz böse gezielt sowas wie CFD's gegen FDAX+/-"x" zu handeln:)

Weil das so ist tun sich ja auch alle Cfd-Anbieter so schwer, wirklich langfristige Historien mit !BID&ASK! in kleinster Zeiteinheit offen anzubieten. Die machen es da wie die FX-Buden und liefern Daten, von denen sie selbst schon sagen das diese so nicht unbedingt live gehandelt wurden.

Wie es scheint, unterhaltet ihr euch ja ganz gut selbst ;-)
Habe gerade FDax Daten bestellt und werde so schnell wie möglich
einen Vergleich liefern.

Grüße
Thomas

P.S. Mit Dax Indikation habe ich keine CFD Kurse gemeint.

@ Termin-Trader [#37]

Mir ist schon klar dass CFD Daten alles andere als verlässlich sind.
Aber ich denke sie sind besser geeignet als die Dax Berechnung (die ja gerade in den ersten Minuten absurden Verwerfungen unterliegt)
Und angenommen die CFD - Indikationen unterscheiden sich um 2 oder 3 Indexpunkte zu Ungunsten des Systems dann würde es bei dem langatmigen System ja auch kein grosses Problem darstellen nachdem ja der durchschnittliche Gewinn recht gross ist.
Falls jedoch schon das Verwneden leicht anderer Daten zu ganz anderen Ergebnissen führt dann liegt sicher ein extrem überoptimiertes Handelssystem vor. Und da würden dann nicht mal mehr bessere Daten helfen können

Grüsse

@ TimeTrade [#38]

..."Und es gibt da nicht einmal eine Regelmäßigkeit"...
und es gibt sie doch und man kann sogar darauf warten, um dann ganz böse gezielt sowas wie CFD's gegen FDAX+/-"x" zu handeln:)

Das wäre ja schon wieder eine Idee, für ein neues HS.
Hat das mal jemand nachgerechnet?
Wieviele Dax Punkte, sorry FDax Punkte, schaun da raus pro Jahr?
Vielleicht ist ja mein System dagegen eine lahme Ente.

Grüße
Thomas

Ein gutes HS sollte auch in anderen Märkten funktionieren. FX ist allemale besser als CFDs.

@Richard Ebert
Hallo Herr Ebert,
wie bekommt man einen grünen und einen blauen Stern?
Ist da mit Extra Kosten verbunden?

Grüße
Thomas

@ tantan [#42]

genau!
Wenn man Aktiensentimentdaten untersucht, muss das System auch Weizen und Öl handeln können, so isses!!

Grüne& Blaue Sterne kommen in der Regel aus Rake
ten oder Leuchtkugeln raus ?!

@ Speku [#43]
Bei Hilfe findet man dies hier:
Mitglied werden

Wenn Sie noch kein Mitglied im TerminmarktClub sind und Ihnen damit noch nicht alle Funktionen in vollem Umfang zur Verfügung stehen, können Sie sich hier für 30 Tage kostenfrei anmelden.

Sternchen erhalten Mitglieder, die sich in einem der Clubs angemeldet haben:

Roter Stern = Terminmarkt Club, u.a. inkl. einem Abonnement des Traders Magazins, dem Zugang zu sämtlichen Funktionen des Chartsbuchs, aber auch mit einer Art Supportberechtigung im Forum für sämtliche Fragen um technische Analyse, besonders Formeln und Metastock, durch Metatrader.

Grüner Stern = RMX Club, u.a. mit Realtimekursen, Orderbuch, Intraday Charts, Nachrichten und Kommentaren rund um den Agrar-Rohstoffhandel der Eurex.

Blauer Stern = Chart Club, dort kann ein eigenes Chartbuch angelegt werden mit tausenden von kurz-, mittel- und langfristigen Charts der Finanz- und Rohstoffterminmärkte. Die Aktualisierung erfolgt täglich und automatisch.

Blaues m = MetaStock Support für alle Kunden unseres Hauses.

Goldener Stern / Goldenes Dreieck = mit dem goldenen Stern (TMW) / goldenen Dreieck (RMX) werden regelmäßig durch die Forumgemeinde 10 Mitglieder ausgezeichnet, die im Forum besonders angenehm aufgefallen sind.

Bei "Mitglied werden" steht auch was es kosten tut.

Gruß

@ TimeTrade [#38]

..."Und es gibt da nicht einmal eine Regelmäßigkeit"...
und es gibt sie doch und man kann sogar darauf warten, um dann ganz böse gezielt sowas wie CFD's gegen FDAX+/-"x" zu handeln:)

Weil das so ist tun sich ja auch alle Cfd-Anbieter so schwer, wirklich langfristige Historien mit !BID&ASK! in kleinster Zeiteinheit offen anzubieten. Die machen es da wie die FX-Buden und liefern Daten, von denen sie selbst schon sagen das diese so nicht unbedingt live gehandelt wurden.

Time Trade,
möglicherweise ist es so, dass man ggf. darauf warten kann dass sich die Kurse des jeweiligen CFD-Anbieters den Originalkursen irgendwann angleichgen.(Wenn Du das mit Regelmäßigkeit meinst)
Aber Du weißt nicht wann sie das tun und ob überhaupt.Und wenn man schon zugibt dass in der Historie nicht handelbare Kurse stecken oder Kurse die nicht gehandelt wurden, wie soll man auf solche Kursreihen ein Handelssystem sinnvoll testen?

Termin-Trader

@ Termin-Trader [#46]
Wenn die Historie getürkt ist, um den wahren Kursverlauf und die Abweichmethodik des Brokers zu verschleiern, dann hilft nur eine Weile die Daten zu sammeln und eine eigene Historie zu erstellen. Wer kurze Zeitfenster handelt braucht auch nicht lange zu sammeln bis er genug Daten hat.

Der Dax fällt wie ein Stein und mein blödes Handelssystem bleibt
einfach long.

@ Speku [#48]
Kein Problem, ist ja erst bei -1000 P Schluss :)

@ Speku [#43]

wie bekommt man einen grünen und einen blauen Stern?

Gautama hatte es bereits geschrieben. Das Sie mit rotem Stern bereits als Mitglied im Terminmarkt Club erkennbar sind, können Sie sich OHNE Extrakosten im Chartclub (blauer Stern) anmelden.

Die Charts, die ich hier in den Forumbeiträgen zeige, sind relativ einfache Beispiele aus einem Datenarchiv, das teilweise bis in 40-er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurückreicht.

Der grüne Stern ist für Agrarier (Schweine, Ferkel, Kartoffeln, Getreide, Milch) und wird Sie wohl weniger interessieren.

@ Richard Ebert [#50]

Hallo Herr Ebert,

vielen Dank für die Info. Dann werde ich mir bei Gelegenheit noch den blauen Stern holen.

@ Gautama2

Ja ja, gestern und heute war es sehr schwer für mich, long zu bleiben.

@ alle

Morgen Abend gibt es wahrscheinlich den FDax Test.

Grüße
Thomas