* Handelssystementwicklung mit Metastock 8.0 EOD

Guten Tag,

selbst auf die Gefahr hin mich zu outen: Genau diese Problem beschäftigt mich derzeit ebenso.

Wieso gleich ein so teures Programm kaufen für EOD auf Dax-Werte? Freilich sind viele im Forum der Meinung, ohne Tradestation und 3 Monitoren etc. geht’s nicht. Aber wer es mit einem ISDN-Anschluss, ein paar guten Bücher und normalen Rechner nicht schafft, packt es mit Hitech auch nicht.

Vorerst schnorre ich mich erst mal durch. Ich versuche es mit online-Software (Charts) bei Technical-Investor und WISO-Börse (z. B. für wenig Geld bei ebay zu ersteigern). Auch Handelsystem kann man im Netz entwerfen und Backtesting vornehmen. Ein guter Thread bringt mehr als tausend Handbücher, wie mann überhaupt das meiste aus dem Netz holen kann.

Vielleicht liege ich aber mit meiner Einschätzung völlig falsch? Deswegen würden mich andere Meinungen auch interssieren.

Franz

In der Tat, man braucht keine drei Bildschirme und Ttradestation um ein EOD System für DAX-Werte zu entwickeln. Die Multibildschirmanzeige ist nur für Intradaytrading ratsam um gleichzeitig die Charts und die Ordermaske zu sehen, ohne umständliches und Zeitraubendes Umschalten zwischen den Anzeigen. Und sogar die Entwicklung von Tradingsystemen für Intraday verlangt keine drei Bildschirme.

So lange es sich nur um die Entwicklung und Testing handelt und nicht um Intradaytrading, reicht es ein alteres Laptop mit 56k Modem, um einmal täglich die Kursreihe von Datenbank zu laden. In der Tat, kann man einfache EOD Systeme mit WL online entwickeln und testen. Allerdings ist Testzeitraum nicht zu lang. Manche preiswerte Programme wie amibroker ermöglichen auch die neue Indikatoren einzufügen, so kann man auch die Systeme zusamenbasteln. Es geht alles, so lange nicht um echtes Geld geht.

Hallo,

gut möglich das dies meine Anfrage an die Redaktion war. Mir geht es hauptsächlich um die Entwicklung und Programmierung eines Systems!

Dann geht es mir um das Backtesting und vor allem um eine zuverlässige Datenversorgung! Ich kann mir nicht vorstellen all dies mit Seiten im Netz zu erledigen ist.

Wenn ja, wer kann mir die Adressen nennen?

Nachdem keiner bisher geantwortet hat ob dies mit Metastock 8.0 End of Day möglich ist, gehe ich davon aus, dass es möglich ist, aber viele halten wohl den Preis für zu hoch.

Kann mir jemand sagen, ob sich die Anschaffung für meine Ziele wirklich lohnt, letzendlich möchte ich versuchen auch einige Parameter im System zu verändern, optimieren!

Danke für Hilfe!

gopoorboy

http://www.wealthlab.de

Bestimmt kann man mit dem Metastock EOD sehr viel machen. Vielleicht muß man überhaupt keine eigenen Systeme entwickelt, es reicht die, die schon vorhanden sind anzuwenden und an eigene Bedürfnisse anzupassen. Es gibt hunderte von freizugänglichen Idikatoren und Tradingsystemen für Metastock EOD. Man kann sich hier einen Überblick verschaffen:

http://trader.online.pl/MSZ/!-MSZ-index-pl.html
http://www.guppytraders.com/Metastock%20Formulas/formula%20index.htm

Welches System möchtest du entwickeln, dass noch nicht entwickelt und irgendwo im Net nicht publiziert wurde? Ich bin ziemlich sicher, dass das System, das Du entwickeln möchtest, schon längst getestet wurde. Wenn man bedenkt dass Tausende von Menschen seit Jahren nichts anderes tun, nur die Systeme entwicklen?

Grüße

joram

Hallo,

es kann natürlich sein, daß ich schneller meine eigenen Ideen entwickelt habe, als das passende System im Internet gefunden ist.

Aber abgesehen davon gibt es zumindest für EOD Daten keinen Grund für ein Abo. Ich hole alles mit Databull von Yahoo und habe keine Probleme damit. Ich brauche sowieso nur die DAX Werte und vielleicht mal DJIA Werte. Für größere Datenbanken scheint ML Downloader besser zu sein, aber ich habe mich da nicht eingearbeitet, weil mir Databull genügt.

Somit wäre Metastock EOD und Databull genug, um damit zu spielen. Technical Investor habe ich mir auch angeschaut, aber ich finde es gut, wenn man in Sachen Programmierung von Indikatoren einiges selbst machen kann. Dafür ist Metastock m.E. ideal.

Für Systementwicklung geht natürlich Backtesting und man kann mit den erarbeiteten Regeln und dem Explorer anschließend Handelssignale als Tabelle ausspucken lassen, ohne deshalb Chart für Chart selbst durchschauen zu müssen.

Mit dem Add-On TradeSim läßt sich auch ein Portfolio testen, weil es ja selten so ist, daß man alle Signale gehandelt hätte. Angenommen man hat die 30 DAX-Werte und die TECDAX Werte, aber handelt maximal 10 Positionen. Bei welchen wäre man dann im Spiel gewesen und bei welchen nicht? Das kann Metastock allein nicht testen. TradeSim ist aber nicht billig.

Viele Grüße

Ich möchte noch darauf hinweisen daß Metastock ein sehr gutes charting und screening tool ist mit dem man "auch" einfache Handelssysteme entwickeln kann, d.h. das Thema Handelssystem ist hier ein Modul innerhalb eines Gesamtpakets.

Gruß Rock

Hallo,

erstmal vielen Dank für Eure Antworten.

1. Wealthlab Homepage im Netz

Guter tip, aber eine deutsche Anleitung für die Befehle fehlt mir, und die Programmiersprache scheint mir nicht so einfach.

2. Metastock eod 450 bis 550 Euro!

Ich bin kein Daytrader, möchte aber trotzdem Systeme entwickeln, bzw habe auch schon welche, aber natürlich nur auf dem Papier! Was wirklich interessant ist, ist das Backtesting, bisher habe ich dies mit Taschenrechner und Chartsoftware durchgeführt, ist natürlich absolut zeitaufwending und dies kann ich auch nur auf einen begrenzten Zeitraum durchführen, da ich mich ansonsten dämlich rechne.

MEINE FRAGE IST:

Soll ich mir Metastock 8.0 end of day (450 euro) leisten oder gibt es für meine Zwecke günstigere Versionen (wie z.B. Amibroker)?

Ich lege natürlich ert darauf das ich Kursdaten schnell und ohne Aufwand laden kann. Gerade bei Amibroker befürchte ich, das das laden der Daten und der Service für deutsche Nutzer umständlicher ist.

Auch die Programmiersprache sollte einfach zu erlernen sein.

Vielen Dank für Tips!

Gerade bei Amibroker befürchte ich, das das laden der Daten und der Service für deutsche nutzer umständlicher ist.

Du musst bei Amibroker Abstriche gegenüber Metastock machen, was die Optik der Charts und das komfortable (Um-)konfigurieren von Chart-Layouts und Indikatorparametern per Mausclick angeht. Hier ist Metastock nach wie vor unübertroffen. In anderer Hinsicht ist Amibroker jedoch teilweise deutlich Metastock überlegen, und das nicht nur in preislicher Hinsicht. Amibroker kann auf Kursdateien im Metastock-Format zugreifen, insofern kannst Du zur Kursversorgung Downloader wie Data Bull, ML Downloader oder andere nutzen. Alternativ bietet sich Amiquote an, das Download-Tool des Amibroker-Entwicklers, was allerdings nicht im Preis von Amibroker enthalten ist.

Ich selber nutze nach wie vor meine bestehende Metastock Datenbank und meinen eigenen Kursdownloader, wobei ich Amibroker aufgrund der Watchlistfunktionen und sonstigen Automatisierungsmöglichkeiten für meine Zwecke komfortabler und produktiver als Metastock finde.

Die Amibroker Formula Language (AFL) wurde ursprünglich stark an die Metastock Formula Language angelehnt, mittlerweile ist sie aufgrund von Erweiterungen, wie. beisp. Schleifenkonstrukte, aber mächtiger.

Wealthlab Homepage im Netz guter Tip, aber eine deutsche Anleitung für die Befehle fehlt mir, und die Programmiersprache scheint mir nicht so einfach

Eine Einarbeitung wäre auch bei Amibroker und Metastock notwendig. Bei Amibroker gibt es ebenfalls keine deutsche Anleitung, die englischsprachige Community im Internet ist aber sehr aktiv.

http://groups.yahoo.com/group/amibroker/

Hallo poorboy,

zunächst einmal die Antworten auf deine Fragen bzgl. MetaStock 8.01 EOD.

1) Ist es mit der Version 8.0 EOD möglich ein System zu entwickeln ?

Man kann mit MS EOD Handelssysteme entwickeln.

2) Und dann ein Backtesting mit Ergebnis vorzunehmen ?

Mit MS EOD können theoretisch beliebig viele Systeme über beliebig viele Portfolios getestet werden.

3) Das entwickelte System dann mit EOD-Daten anzuwenden, dh. Metastock scannt sämtliche Daxwerte und wirft mir automatisch die Order mit Angabe des Daxtitels aus?

Das Scannen mit automatischer Ausgabe ist mit dem MS Explorer möglich.

Eine recht ausfürliche Einführung der Features von MetaStock findest Du hier:

http://www.terminmarktwelt.de/metastock80/ms_pro_feature.htm

4) Kursdaten

Persönlich würde ich bei kostenlosen Kursen den ML Downloader enpfehlen.

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Kurzer Vergleich Wealth Lab, Amibroker zu MetaStock:

Wealth Lab (Developer) kostet ca. 650 $ und bietet meiner Meinung nach zur Zeit das beste Preis/Leistungsverhältnis für Anwender, die reines Systemtrading mit Portfolio Backtesting betreiben wollen. Wer hingegen mehr Wert auf die (chart) technische Analyse legt, ist in der aktuellen Version ziemlich schlecht beraten.

Amibroker ist stark an MetaStock angelehnt, in der neuesten Version 4.2 (?) wurde die Programmiersprache um Schleifenkonstrukte erweitert, was gewisse Vorteile gegenüber der Formelsprache von MS hat. Rest siehe vorheriges Posting von Global_2.

Die Kosten für eine Software bestehen nicht nur aus den nackten Anschaffungskosten, sondern ermitteln sich vor allem aus den Lernkosten (Schulungen, Einarbeitungszeit, usw.) und den Folgekosten (z.B. Datenabos).

Unterstellt man in etwa identische Folgekosten, so entfällt der größte Kostenblock wahrscheinlich auf den Bereich Lernkosten. Für MS gib es nahezu jeden Indikator als "ready to use" in diversen Internetforen oder Benutzergruppen, die Benutzeroberfläche oder auch die Kommunikation mit Office Programmen ist bislang unerreicht.

Für welche Software man sich dann letzten Endes entscheidet, sollte also nicht primär an dem Anschaffungspreis orientiert sein, sondern man sollte vor allen Dingen die Lernkosten (eigene Fähigkeiten!) berücksichtigen, zu dem wäre es wichtig, recht genau wissen, für welchen Zweck die Software genau eingesetzt wird (System Trading, Chartanalyse, EW, usw.). Und i.d.R. wird man im Laufe seines (Börsen) Lebens nicht nur ein Programm sein eigen nennen.

Ich lese hier in dem Board viel mit, schreibe aber nur sehr wenig. Zu Daten von Yahoo und Amibroker möchte ich mich jetzt aber kurz äußern:

Die Nutzung der historischen Daten von Yahoo sind meiner Meinung nach für einen aktiven Trader Zeit, Nerven und Geldverschwendung. Es gibt damit nämlich mehrere Probleme:

- es fehlen immer mal wieder die Daten von ganzen Tagen
- es sind immer mal wieder fehlerhafte Daten dabei
- es werden immer mal wieder die Downloads aus Angst vor DoS Attacken geblockt
- wenn man sich die Mühe macht und sich per Email an den entsprechenden Support wendet bekommt man nur Standardantworten und es ändert sich nichts.

Aus diesen Gründen verbringt man mehr Zeit mit der Datenkontrolle bzw. -pflege als mit der eigentlichen Entwicklung des Handelssystems. Ich bin überzeugt davon, daß die meisten Nutzer dieser Datenquelle noch gar nicht gemerkt haben, daß Yahoo vor einigen Tagen das Downloadformat geändert hat, und deshalb ihre Daten teilweise mit split/non split Daten bunt mischen.

Ich selbst habe die Daten ca. ein halbes Jahr genutzt und diese Wahl am Ende bitter bereut.

Zur TA-Software: Ganz allgemein behaupte ich, daß es nicht das "Beste" Programm gibt. Jedes Programm hat seine Stärken und Schwächen. Ich bin aber absolut davon überzeugt, daß es kein TA-Programm gibt, bei dem der Support und die Weiterentwicklung so ausgezeichnet sind, wie bei AmiBroker. Ich bin seit einem guten Jahr registrierter AmiBroker Nutzer und wenn ich die Version 4.00 von damals mit der aktuellen 4.40 vergleiche, dann ist der Unterschied schon gewaltig. Und ebenso wichtig ist natürlich der Support: Seit Ende letzter Woche teste ich die Trial Version der DTN.IQ Realtime Daten mit der RT-Version von Amibroker. Es gab ein paar technische Probleme, die, wie sich inzwischen herausgestellt hat, bei der DTN.IQ Software liegen. Dazu habe ich seit dem späten Abend am Samstag sechs Emails mit dem Entwickler von Amibroker ausgetauscht, die durchschnittliche Antwortzeit betrug 68 Minuten!

Und zum Schluß: Ganz egal welches Programm man erwirbt, keines garantiert den Erfolg an der Börse. Um an der Börse erfolgreich zu sein muß man auch bereit sein hart zu arbeiten, sprich wenn nötig eben auch sein Englisch verbessern, Programmiersprachen lernen, Bücher lesen, viel experimentieren und vor allem Geduld haben.

'Ist es sinnvoll ein jeweils ein anderes Handelsystem anzuwenden, bearish, bullish oder seitwärts?'

Nach meiner Erfahrung hat jedes "System" Stärken und schwächen. Mir ist noch keines begegnet, dass in allen marktlagen zuverlässige Signale bietet. Wichtiger finde ich, dass man ein System, welches man einsetzt oder entwickelt, so gut kennt, dass die Schwachstellen klar ersichtilich sind.

Ich nutze ein Intraday-System für den FDAX. Dieses System liefert zuverlässige Hinweise bei einem VDAX > 27%. Wenn ich das nun weiß, sollte ich mich in Geduld üben und "unvorteilhafte" Phasen ganz einfach meiden und nichts tun. So geschehen, seit Juli diesen Jahres.

Ich persönlich stehe deshalb auch dem Thema "Backtesting" kritisch gegenüber, insbesondere dem optimierten. Dadurch verschleiere ich die Schwächen, die nüchtern betrachtet gar keine sein müssen. Was spricht dagegen, die Funktionsweise meines Systems so zu verinnerlichen, dass ich angenommene 8 Monate im Jahr hervorragende Tradinggelegenheiten erhalte und 4 Monate pausiere?Das System wird dann so optimiert, dass es in der Vergangenheit bessere Ergebnisse liefert, die aber, die Schwäche hat sich ja nicht verändert, in der Zukunft nicht haltbar sein werden.

Wenn man nun zwei Systeme anwendet, bspw. eines für Trendmärkte und eines für Seitwärtsmärkte, besteht die problematik natürlich darin, im VORFELD zu erkennen, welcher Markt gerade vorherrscht :-)

Ich halte dies für ausgeschlossen und bin deshalb ein Freund davon, ein System zu entwickeln, was zu einem passt und die Schwächen genau zu kennen. Sollte eine solche Schwächephase eintreten, die Schwäche muss klar definierbar sein, bietet das Leben neben der Börse noch andere Betätigungsmöglichkeiten und man kann gemütlich und ohne Sorge etwas zu verpassen pausieren :-)

Grüße,

Seykota

Als kurze Ergänzung zu dem schon weiter oben genannten.

1. Die neue Version 3 von Wealth-Lab hat die verschiedenen Chartdarstellungen erheblich erweitert.
2. Drag and Drop von Indikatoren, wie es bei MS möglich ist ist jetzt auch mit WLD3 möglich.
3. Auf der Webseite kann man seine System umsonst entwickeln und testen.
4. Die neue Version 3 (WLD3) hat Drag and Drop Programmierung. Diese Programmierregeln sind von der WL User Gemeinde erweiterbar. D.h., das die über 11.000 jetzigen Mitglieder die Regeln erweitern können und werden. WL kommt im Moment mit über 800 Systemen und über 100 Indikatoren. Ich kenne keine Software die ähnliches bietet.
5. Das deutsche Forum bezüglich Handelssysteme hat an Fahrt gewonnen und ein reger Austausch bezüglich Handelssysteme findet dort statt. Das US Forum ist sowieso schon führend in dieser Klasse.

Falls noch Fragen bestehen, stehe ich gerne zur Verfügung.

Volker

Ja, Guten Tag Herr Knapp,

meine Freunde haben mich beauftragt Sie zu fragen, wann würden Sie so nett sein, endlich ein übersetztes Manual für WL mitzuliefern? Meinen Sie nicht, dass ein Vorhandensein eines Handbuchs eine gute Marketingmaßnahme für WL wäre? Dann vielelicht würden sogar meine Freunde, die sonst ganze Software aus Russland beziehen auch für WL mal ehrlich Geld bezahlen?

Sie müssen allerdings nicht persönlich das Manual übersetzen. Es gibt in Deutschland genug begabte Menschen mit sehr guten Englischkenntnissen, die von der Wirtschaftskrise hart getroffen worden sind und ein Zubrot gern verdienen würden. Ich kann Ihnen einige von den Begabten vermitteln, wenn sie keinen wussten.

Viele Grüße

Joram Zylberg

Kleine Anmerkung zu Metastock

Die EOD Version kann man auch mieten, das Paket kostet dann rund 60 bis 70 USD im Monat, der entsprechende Vertrag dazu läuft dann nach meinen Informationen 12 Monate. Nach dieser Zeit kann man sich immer noch entscheiden, ob man die Version kaufen möchte oder erweitert.

Somit ist dies in etwa die gleiche Investition inclusive Datenversorgung. Und das für ein Programm, das sein Geld Wert ist, auf die Bedürfnisse des Nutzers eingestellt werden kann und eben "das Flagship" ist.

Liebe Grüsse Bruiser