Historische Kursdaten für Bid und Ask

@ AAA [#1]

Warum schreiben Sie nicht, für welche Märkte Sie die Daten brauchen ?

Bei CSI gibt es die gewünschten Daten nach meiner Kenntnis nicht.

Was hat Lenz & Partner geantwortet ?

@ AAA [#1]

Bei L&P gibt es kein "nur Bid/Ask", aber zu 45€/Monat im BasisAbo bekommt man dort für die EUREX Futures auch Bid/Ask Kurse vom VWD Feed. !!!ABER!!!
L&P liefert historisch leider Bid/Ask/Last in separaten Feldern mit nur sekundengenauen TimeStamps. Wenn also in einer Sekunde mehrere Werte in verschiedenen Feldern geliefert werden, darf man rätseln was die ursprüngliche echte Reihenfolge war -> ergo sind die Bid/Ask Daten unbrauchbar !

Die Daten von "http://www.regisdata.co.uk/sampledata.htm" sind zum Test sehr gut, wenn auch mit ~10€ / Monat / Markt nicht ganz preiswert. !Aber!
Was nützen diese wirklich guten Daten, wenn man im realen Realtimehandel diese Qualität/Quantität an Bid/Ask Ticks selbst garnicht zur Verfügung hat bzw. diese Art von Daten mit keiner "normalen" Software verarbeiten und nutzen kann ?!

Im Prinzip sind für den "Hausgebrauch" wohl Playbacklösungen mit aufgezeichneten Brokerdaten das was der realen Anwendung am nächsten kommt.
Spontan würde ich da "ButtonTrader" für IAB als einziges frei verfügbares kommerzielles Tool mit Bid/Ask Unterstützung nennen, was auch historische IAB Daten im Playback zum Test nutzen kann.

ps. Eine Frage aus purer Neugier:
Mit was für einer Software wollten Sie Daten wie z.B. von "http://www.regisdata.co.uk/sampledata.htm" geliefert analysieren und testen ?

frag doch mal tenfore

Gruß
Krischan

Hallo,

@ Richard Ebert [#2]
Bin heute nicht dazu gekommen bei Lenz & Partner nachzufragen, TimeTrade hat ja nun aber schon etwas dazu gesagt.
Mit den Märkte bin ich noch nicht so festgelegt, aber da wären interessant (Futures):
- e-minis (globex)
- FGB(L/M/S) (eurex)
- verschiedene europäische Aktienindices
- mit Waren hab ich mich noch sehr wenig beschäftigt...

@ TimeTrade [#3]
Von "ButtonTrader" kann ich die Daten aber nicht exportieren, ist mir nichts bekannt.
Aber ich nutze schon IAB Daten über den IBLoader, ist zwar etwas "frickelig" und es gibt nur Daten der aktuellen Kontrakte (desshalb Suche nach anderen Anbieter), aber immerhin. Software Excel u. Matlab.
L&P liefert historisch leider Bid/Ask/Last in separaten Feldern mit nur sekundengenauen TimeStamps...
Hätten Sie dazu ein Bsp.?

So sehen z.B. die 1 Minuten Bid Daten von IAB aus,
Date......... Time. ...Open ....High ....Low ....Close
14.08.2006 08:00:00 116.19 116.20 116.18 116.18 -1

Die Daten von "regisdata" sind zum Test sehr gut, wenn auch mit ~10€ / Monat / Markt nicht ganz preiswert. Stimmt, der Preis ist nicht grad günstig. Es hört sich so an, als ob Sie schon mit Daten von "regisdata" getestet hätten, ebenfalls pure Neugier, welche Software verwenden Sie?

@ AAA [#5]

Ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen erlaube ich mir mal die Frage, ob sie wissen von was sie sprechen bzw. was Sie wollen, wenn Sie von Bid/Ask Daten reden ...

"1 Minuten Bid Daten" mag man zwar in der IAB Software irgendwo angeben können, aber in direkter Bedeutung sinnlos.

Sinn & Zweck von Bid/Ask TICKS ist die Aussage über die Angebots&Nachfrage Situation zwischen den einzelnen Trades (Last TICKS). Hier geht es meist um Bruchteile von Sekunden, da ja schon die einzelnen Trades im Sekundenbereich stattfinden können !?

Die einzigen Daten welche man nur als Bid/Ask TICKS bekommt sind FOREX Daten, da hier immer nur der Tick-Spread gehandelt und veröffentlicht wird.

Ich würde sagen, Sie suchen sich "einfache" gute TICKDATEN und überlegen was Sie damit anfangen können zu wissen was da wann innerhalb von Sekundenbruchteilen gehandelt werden könnte.

!ABER!: EXECL & Matlab sind schlicht mit den Datenmengen überfordert und mit IAB können Sie das was sie errechnen könnten nicht handeln, dafür ist IAB zulangsam.

Sollte es allerdings so sein, das die erwähnten 1MIN Daten schon das sind was sie wollen, dann können Sie diese komprimierten INTRADAY-Daten zwar theoretisch selbst aus gekauften Tickdaten ableiten, nur erstens kostet das unnötig Geld (1min Daten sind viel billiger und es gibt mehr Anbieter) und zweitens haben sie wie es aussieht keine Software die das (vernünftig) komprimieren und filtern könnte

zu L&P:

Ohne Programmieren bekommen Sie bei L&P auch keine Tickdaten (mit oder ohne Bid/Ask) aus dem Programm heraus. Das geht dort aber schon mit VBS für EXECL zu programmieren, wenn sie alles häppchenweise per Hand machen und ihnen so die max. 65000 EXCEL Datensätze bei einer Teilabfrage reichen.

ps: Suchen Sie hier im Forum mal alle Beiträge zu "TICK", dann sollte Ihnen klar werden was Sie sich da vergenommen haben. Optimistisch geschätzt handeln hier wohl 66% EOD, 33% (auch)Intraday und wohl nur max. 1% Intraday in Zeiteinheiten unter 1min.

wenn eventuell auch nicht mehr gebraucht, aber doch passend zum Thema:

einer der günstigsten Anbieter von noch brauchbaren (US) Tickdaten ist "http://www.opentick.com/index.php?app=content&event=product_details"

@ TimeTrade [#6]
;-) Ich weiß schon was ich will, machen Sie sich darüber keine "Sorgen". Aber sie scheinen es nicht zu ahnen...
Es war von mir nie die Rede von einem Ticktimeframe, schon gar nicht, dass ich im "Millisekundenbereich" handeln will!

Ich schrieb: "Bin auf der Suche nach historischen Bid-Ask Daten."

Natürlich wäre es besser mit "Tickdaten" zu arbeiten, habe auch noch eine etwas ältere CD mit 1 Jahr Tickdaten von der Eurex... aber Min-Daten tun es für meine Zwecke im Moment auch. Das ich Bid-Ask Daten haben will hat einen anderen Grund. Mit Matlab habe ich jedenfalls keine Probleme Min-Daten für ein halbes jahr zu verarbeiten. Für ein paar Tage Tickdaten reicht es auch noch, wenn ich einen interessanten Zeitraum habe. Zum Filtern benutze ich noch Ultraedit mit regexes und schaue mich gerade nach anderen Möglichkeiten um. In ein zwei Monaten kann die Sache schon wieder anders aussehen. Eins nach dem anderen...
Bei opentick habe ich schon einen Account, aber mich noch nicht mit der API beschäftigt. TimTrade, eine gute Idee kompensiert manch technologischen Nachteil, dass ist doch nicht neu. Wenn Sie mir das nicht zutrauen... ist es für mich auch nicht schlimm. ;-)

Vielen Dank fürs Gespräch.

@ AAA [#8]

..."Aber sie scheinen es nicht zu ahnen"...
Es wäre hilfreich wenn Sie doch angeben könnten worauf es Ihnen ankommt. Ihre Fragestellung ist für einen gezielten Tip zu allgemein.
Bloomberg liefert per API oder als LOG Bid/Ask Daten ganz anderer Güte wie z.B. ein Brokerfeed über PAT's oder IB.

Einerseits interessieren mich persönlich die Millisekunden auch nicht, ich nutzte die Ticks mehr in Richtung dynamische Volumenanalyse/Marketprofiles. Ob die Daten also "vollständig" sind ist mir egal, Hauptsache die Qualität/Quantität ist über die Zeit relativ konstant.

Andererseits nutze ich die echten T&S-Log's der Börsen zur Kontrolle und Optimierung meiner realen Tradeergebnisse. Hier müssen die Daten vollständig sein, auch wenn man das dann nicht als Basis zum eigentlichen Traden nutzen kann.

Also was wäre Ihr Interesse:
- Sehr gute Daten ala Bloomberg nach denen man anschließend auch handeln könnte ?
- Vollständige gekaufte Daten der Börsen ala EUREX/"regisdata" zum Test und prüfen aller Orders, aber nicht direkt zu Handeln ?
- Daten aus Vendoren/Brokerfeed's als L&P/IAB und reale Möglichkeiten trotz unzulänglichkeiten diese zu nutzen, bzw zu erkennen was nicht gehen kann ?

Der reale Nutzen von Level1 Bid/Ask Daten ist bei mir immer ein Balanceakt mit den vorhandenen Unzulänglichkeiten unter parallelen Einsatz von 2 verschiedenen Datenbeständen fürs Testen/Ordern bzw. Prüfen . Wenn Sie in der glücklichen Lage sind, mit Ihrem Ansatz diese Problemstellungen zu kompensieren, dann haben sie es gut.