IAB Interactive Brokers: Margins
Hallo,
hab jetzt ein Konto bei Interactive und als Margin-Form "Reg T Margin" gewählt. Angezeigt wird mir als "Kaufkraft" ungefähr das dreifache meines auf das Konto überwiesenen Kapitals, obwohl noch gar keine Aktien zur Beleihung im Depot sind (bei etrade z.B. richtet sich der Lombardkredit nach der Kategorie von Aktien, die man hält und solgange man nur Bares hat, wird auch gar keine Margin angezeigt).
Wie ist das also mit der Margin gemeint, für wieviel Euro kann ich denn deutsche und amerikanische Aktien kaufen, wenn ich z.B. 15.000 Euro auf dem Konto habe?
Schönen Gruß
Welldone
Geschrieben von Welldone.
am
http://www.interactivebrokers.com/en/p.php?f=margin&ib_entity=llc
Da findest Du alle Margins,
REG-T ist für US-Aktien obligatorisch. Intraday bekommst du maximalen Hebel von 4 (IAB 3,3) . Overnight von 2.
Bisschen anders sieht es mit der Portfolio Margin aus ( ab 100 000 USD). Die wird über VaR und STresstests usw errechnet. Kann dann bei einem gut balanciertem Portfolio bis Hebel 8 gehen. Bei IAB weiss ich es jedoch nicht.
Grüsse
@ autokor [#14]
"Die wird über VaR und STresstests usw errechnet. Kann dann bei einem gut balanciertem Portfolio bis Hebel 8 gehen."
Das muss man IAB lassen - die verstehen es am besten die eigenen Kunden - "zum Wirtschaften" zu erziehen. Achtet man auf dieses Details lässt es sich zumindest ein klein wenig länger in den Märkten überleben.
Grüße
@ autokor
Bisschen anders sieht es mit der Portfolio Margin aus ... Die wird über VaR und STresstests usw errechnet.
Verfügt jemand zufällig über den Code zur Berechnung und Simulation der Portfolio Marginanforderung? Ich bin schon lange auf der Suche danach. Auch die OCC, welche das Customer Portfolio Margin (CPM) entwickelt hat, gab - bis auf einige grundsätzliche Parameter - keine exakte Berechnungtmethode heraus.
mfg
@ kanada
Das ist das seltsame daran. Da rückt keiner raus damit. Auch mein Anbieter beschränkt sich darauf einen festen Hebel von 6,5 zu geben. Ganz unabhängig übrigens vom Portfolio....
Bei einigen Banken habe ich schon 400 seitige Berechnungsbeispiele gesehen die final alle in einem fest gelegten Hebel von X endeten.
Grüsse
@ autokor [#5]
Auf der CBOE Webseite gibt es einen online Portfolio Margincalculator aber auch hier kann man leider keine "what-if"-Szenarien (Veränderung von Underlying, Volatilität, Zeit, Zins) berechnen lassen.
MfG
@ 5
1. Ich dachte, der Hebel wäre bei IB max 6,0
2. Gefährlich wirds aber, wenn das EK plötzlich intraday in der Bewertung UNTER USD 100K rutscht: Sofortige Haircuts.
MFG
Hittfeld
@ Hittfeld [#7]
Ich bezog mich auf meinen Clearer. Der maximale Leverage der Portfolio Margin von IAB ist mir nicht bekannt
Grüsse
@ Hittfeld [#7]
"Gefährlich wirds aber, wenn ..."
Man kann sehr unsicher erwartete Ereignisse mit sehr sicheren Erwartungen kompensieren, zum Beispiel für den Fall von Feuer ein Feuerlöschgerät bereithalten und die Restunsicherheit des Funktionierens dieses Geräts durch zuverlässige jährliche Inspektionen reduzieren.
Auf diese Weise entsteht, am Sicherheitsmotiv entlang, eine tradingsystemeigene Zeitlichkeit - nicht außerhalb der Weltchronometrik, sondern in sie hineingeneralisiert; nicht im Sinne einer anderen Zeit, sondern im Sinne einer Sonderrelevanz der Zeithorizonte in der Zeit. So ist die tradingsysteminterne Zeit der Vorbereitung auf Feuer ganz unabhängig davon, wie lange das Kabel braucht, um durchzuschmoren, oder wie sicher/unsicher die Biographie des Brandstifters ihn dazu bringt, Feuer zu legen.
@Kobban
Irgendwie steh ich auf dem Schlauch: Einerseits gehe ich davon aus, dass IB bei der Portfoliobewertung die Kompensation des wegen Feuernähe fallenden Vermögenswertes durch steigende Feuerlöscherbewertung automatisch berücksichtigt. Andererseits, verstehe ich den Rest Deines Postings nur schwer. Riecht für mich nach "Philosopher`s Delight" : Vermögen geettet, Eigentümer erstickt, Erben erfreut!
MFG
Hittfeld
@ Hittfeld [#10]
sollte doch bloß witzig sein - sonst (fast) nix - ich fands nunmal besonders witzig, die Witzigkeit etwas zu tarnen
und das alles, weil sich auf TMW ein Nachsommerloch auszuweiten droht
@ Kobban [#11]
wolltest wahrscheinlich geschickt auf die Angebote unseres Hauses hinführen:
Bei uns gibt es günstige F90-Anstriche für brennende Positionen.
Und auch tonnenweise Strandsand zum auffüllen des Lochs.
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Margin Problem bei Interactive Brokers
Hat jemand von Euch gerade Probleme mit der Marginberechnung bei IB?
Anscheinend gab es ein Marginupdate und etwas läuft da komplett falsch. Laut Support betrifft es auch andere Accounts.
Beim Bund und Stoxx kann ich keine Besonderheiten feststellen. Vielleicht hängt es mit Deiner Position Spread im VIX-Future zusammen.
@ wuelle [#14]
Hi,
es wurde nach 30 Minuten wieder seitens IB gefixed.
Anscheinend spielte IB falsche Marginparameter beim Updaten ein und das betraf verschiende Konten bei IB. Hätte fast einen Herzinfarkt erlitten, als sich die Marginanforderung um Faktor 20 erhöhte. :-(