Index und Future Analysen 22. Mai 2003: Bollinger Band System
Kurzer Rückblick
Der deutsche Aktienindex hat am Mittwoch zwar etwas leichter geschlossen (-0.4% bei 2827), konnte sich aber sehr deutlich von den Tiefständen bei 2774 Punkten erholen. Die von vielen Marktteilnehmern mit Spannung erwartete Rede von Alan Greenspan zu den Konjunkturaussichten brachte nichts neues, wann (oder ob) die US Wirtschaft anspringe könnte nicht gesagt werde. Die Stimmung war relativ schlecht, was von der lieben Analystenschar durch eine Reihe von Downgrades unterstützt wurde.
Der Touristik Konzern TUI geriet durch einen (im Nachhinein) unhaltbaren Artikel der Hannoversche Allgemeine Zeitung über ein angeblich sehr schwaches Quartal derart unter Druck, dass TUI die für die nächste Woche geplante Veröffentlichung vorzog. Die Zahlen fielen deutlich über den Erwartungen aus und die Aktie konnte sogar im Plus schliessen, es bleibt zu hoffen, dass derartige Artikel nicht nur zur Entlassung des Redakteurs sondern zudem zu einer saftigen Geldstrafe führen.
In den USA erlebten wir einen sehr volatilen Markt, wo die Bullen zwar durch die guten Hewlett Packard Zahlen Auftrieb hätten bekommen können, doch sorgten hier neben den geopolitischen Sorgen (Teroranschläge nebst Code Orange), den fundamentalen Unwägbarkeiten vor allen Dingen auch hier die großen Investmenthäuser mit vielen Downgrades für schlechte Stimmung.
Marktüberblick USA
Am 05/21/2003 wurden an der New Yorker Börse NYSE insgesamt 1.79 Milliarden Aktien gehandelt, dies bedeutet eine Veränderung zum letzten Handelstag um -5.08%. Die Stimmung an der NYSE war moderat bullish, der Wert des ARMS Index lag bei 0.73, 1,960 Gewinnern standen 1,301 Verlierer gegenüber, 175 Aktien schlossen unverändert.Während 17.40% der Aktien am Tageshoch schlossen, beendeten 9% der Aktien den Handel an ihren Tages Tiefs. Das UpVolume/DownVolume Verhältnis lag bei 2.04.
Der Wert des steigenden Nyse McClellan Index liegt bei -17.06. Der Wert des steigenden Nyse Thrust Oszillators beträgt 0.51, die exponentiell gewichtete 9 Tagelinie des Nyse Thrust Oszillators ist am steigen und notiert bei -0.06.
An der Nasdaq wechselten 1.58 Milliarden Aktien den Besitzer, dies bedeutet eine Veränderung zum letzten Handelstag um -6.75%. Die Stimmung an der NASDAQ war moderat bullish, der Wert des ARMS Index lag bei 1.27, 1,687 Gewinnern standen 1,472 Verlierer gegenüber, 199 Aktien schlossen unverändert.Während 14.65% der Aktien am Tageshoch schlossen, beendeten 10.39% der Aktien den Handel an ihren Tages Tiefs. Das UpVolume/DownVolume Verhältnis lag bei 0.90.
Der Wert des steigenden Nasdaq McClellan Index liegt bei -46.44. Der Wert des steigenden Nasdaq Thrust Oszillators beträgt 0.01, die exponentiell gewichtete 9 Tagelinie des Nasdaq Thrust Oszillators ist am steigen und notiert bei -0.22.
Die CBOE Market Vola (VIX) ist um -0.68% gefallen, der Volatilitätsindex der Nasdaq 100 (VXN) ist um -4.16% gefallen. Das Put/Call Volumen Verhältnis lag bei 0.76, das Put/Call Dollar Verhältnis lag bei 0.63.
Sektorüberblick
Zur Technik
Im Marktüberblick tauchen in Form des Thrust Oszillator und des McClellan Oszillator einige nicht so bekannte Indikatoren auf. Obwohl die Indikatoren schon einmal ausführlich beschrieben wurden, hier noch einmal in Kürze die Erklärung (besser Suchfunktion benutzen).
Der Thrust Oszillator ist in seiner Rohversion ein sehr verlässlicher Kontratrend Indikator, der Anwendung innerhalb der Extremzonen ( > ca. 0.8 extrem bullish, ca -0.8 extrem bearish) findet. In diesen Bereichen tritt gewöhnlich eine technische Gegenreaktion auf. Die Moving Average des Thrust ist eher als ein Trend Indikator zu verwenden: > 0 bullish, 0 bearish, > 0.3 überkauft, -0.3 überverkauft. Auch zum Erkennen von Divergenzen geeignet.
MS Pro Formeln:
NYSEAdvI:=Security( "C:\MSData\Breath\ADVN.NQ", C); {Gewinner}
NYSEAdvV:=Security( "C:\MSData\Breath\UPVOL.NQ", C); {Volumen in Gewinner}
NYSEDecI:=Security( "C:\MSData\Breath\DECL.NQ", C); {Verlierer}
NYSEDecV:=Security( "C:\MSData\Breath\DNVOL.NQ", C);{Volumen in Verlierer}
trust:=((NYSEAdvI*NYSEAdvV)-(NYSEDecI*NYSEDecV))/((NYSEAdvI*NYSEAdvV)+(NYSEDecI*NYSEDecV));
trustost:=Mov(trust,5,E)-Mov(trust,21,E);
trust;trustost
Der McClellan Indikator ist ein Oversold/Overbought Indikator, der aber +100 in den überkauften Bereich kommt und ab -100 als überverkauften Bereich gelangt, Sehr verlässlicher beim Erkennen von Divergenzen.
MS Pro Formeln:
NYSEAdvDec:=Security("C:\MSData\Breath\ADVDEC.NY",C);
{ADVDEC = Advance Decline Line Nyse}
Mov(NYSEAdvDec,19,EXPONENTIAL) - Mov(NYSEAdvDec,39,EXPONENTIAL)
Bollinger Band System
Beispiel Gold Chart
In der letzten Ausgabe des Traders Magazin wurde ein Reihe von Standardindikatoren vorgestellt, am besten schnitten hierbei die Bollinger Bänder ab, daher habe ich beschlossen, ein kleine Variante dieses System mit in die täglichen Analysen mit aufzunehmen.
Das System besteht aus 3 Komponenten: Den Bollinger Band Width (Breite der Bänder), den Bollinger Band %b (eine Art Oszillator) und dem RSI.
Der Grundgedanke des Systems ist es, in trendlosen Märkten (Band Width 2) oder in "heiß" gelaufenen Märkten (Band Width > 4 und fallend) Trading Positionen aufzunauen. %B soll helfen, die Richtung des Ausbruchs zu ermitteln. Da die Kurse aus den Bändern ausbrechen können, kann der Oszillator Werte über 100 und kleiner 0 annehmen. Der RSI dient als Divergenzmesser.
Die Kommentare sind standardisiert, die Band Width Extrema (2, >4) können von Wertpapier zu Wertpaier varieren (DAX z.B. nur selten unter 3). In den Charts wird nur die Bandbreite angegeben.
MetaStock Formeln:
Bollinger Band Width
((BBandTop(C,20,E,2) - BBandBot(C,20,E,2))/(Mov(C,20,E)))*100
Bollinger Band %b
((C-BBandBot(C,20,E,2))/(BBandTop(C,20,E,2) - BBandBot(C,20,E,2)))*100
-------------------------
Viel Erfolg
Nasdaq-100 Index (NDX.X) Intervall: 60 Minuten
Schlusskurs: 1,113.710
Standard Indikatoren
Der aktuelle Wert des steigenden Relative Strength Index (RSI) liegt bei 42.88. Somit liegt der RSI aktuell im neutralen Bereich.Ein Handelssignal entsteht dann, wenn der RSI sich aus den Extremzonen (30/70) heraus bewegt. Bei dem letzten Handelssignal handelte es sich um ein Kaufsignal vor 7 Periode(n). Der aktuelle Wert des steigenden Commodity Channel Index (CCI) liegt bei -2. Somit liegt der CCI im neutralen Bereich. Das letzte Handelssignal war ein Kaufsignal vor 3 Periode(n).Der aktuelle Wert des steigenden (MACD) liegt bei -8.264, der Wert der steigenden Signal Linie bei -9.017. Aktuell ist der MACD als bullish anzusehen, da er oberhalb seiner Signallinie liegt. Das letzte Handelssignal des MACD war ein bullish cross mit der Signal Linie vor 1 Periode(n). Seitdem der MACD die Trigger Linie kreuzte, hat der Kurs um zulegt 0.23% . Der Kurs oszillierte in dieser Zeit zwischem einem Hoch bei 1,114.760 und einem Tief bei 1,105.040.The MACD befindet sich aktuell im neutralen Bereich.Innerhalb der letzten 5 Perioden ist keine Divergenz aufgetreten.
Bollinger Band System
Oberes Band: 1,132.37 (fallend)
Unteres Band: 1,103.66 (steigend)
Close-Oberes Band (Potential Punkte / %): (18.66 / 1.65%)
Close-Unteres Band (Potential Punkte / %): (10.05 / 0.91%)
BB Width:2.57 (fallend)
BB %B: 35.00 (steigend)
Die Bollinger Bands sind gegenüber dem 20 Tage Durchschnitt um 29.02% verengter.Die aktuelle Breite der Bänder lässt (alleine) keine Schlüsse über die zukünftige Preisentwicklung zu.
Die aktuelle Kursbewegung innerhalb/um die Bollinger Bands verglichen mit dem RSI lässt (noch) keine Trading Gelegenheit erkennen.
In Verbindung mit dem starken Downtrend ist eine Fortstezung der Abwärtsbewegung sehr wahrscheinlich, wobei eine kurze technische Gegenbewegung nach oben gut möglich ist.
Exponential gewichtete Durchschnittslinien
200 Tage Linie / % zum Kurs: 1,111.80 / 0.17% oberhalb
100 Tage Linie / % zum Kurs: 1,128.64 / 1.32% unterhalb
38 Tage Linie / % zum Kurs: 1,126.62 / 1.15% unterhalb
Der Kursverlauf in Relation zu den gleitenden Durchschnittslinien ist als leicht bullish ansehen.
Trendintensität
Der Wert des fallenden ADX(14)liegt bei 34.00, die Trendintensität ist als sehr stark zu bezeichnen.
Das aktuelle Trough des RSquared ist höher als das letzte Trough. Dies indiziert eine Stärke des langfristigen Trends.
Die aktuelle Regressionslinie ist zwar negativ, ist aber am steigen, was eine Schwäche des mittelfristigen Abwärtstrends bedeutet. Die Standard Abweichung liegt bei 5.853 Auf diesem Niveau leigt eine leicht abgeschwächte Volatilität vor, der aktuelle Trend ist zwar nicht ganz so leicht zu bestimmen, die Kurse werden der Regressionslinie wahrscheinlich aber folgen .
Pivot Trading System
Position: Short seit 16.5.2003 16:00 Uhr ( 21 Bars )
Einstiegskurs: 1,153.840
Aktueller Long/Short Trigger: 1,131.365
Trend des Pivot Systems
Mayor: Bullish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish
(S)upport, (R)esistance
R: 1,159.5300
R: 1,162.6400
S: 1,103.2000
S: 1,112.4800
Volatility Stops
Short: 1,123.031
Long 1,095.455
Jackson Zones
E1 : 1,203.3281
E : 1,181.8101
D1 : 1,160.2920
D : 1,153.6450
BP : 1,125.4800
B : 1,097.3149
B1 : 1,090.6680
A : 1,069.1499
A1 : 1,047.6318
Intermediate Retracements:
High: 1,165.530 vor 44 Bars
38.2% : 1,127.010
50.0%: 1,134.365
61.8%: 1,141.720
Low: 1,140.770 vor 39 Bars
Minor Retracements:
High: 1,159.530 vor 22 Bars
38.2%: 1,124.7180
50.0%: 1,131.3650
61.8%: 1,138.0120
Low: 1,103.200 vor 7 Bars
CBOE S&P 500 Index (SPX.X) Intervall: 60 Minuten
Schlusskurs: 923.420
Standard Indikatoren
Der aktuelle Wert des steigenden Relative Strength Index (RSI) liegt bei 48.05. Somit liegt der RSI aktuell im neutralen Bereich.Ein Handelssignal entsteht dann, wenn der RSI sich aus den Extremzonen (30/70) heraus bewegt. Bei dem letzten Handelssignal handelte es sich um ein Kaufsignal vor 9 Periode(n). Der aktuelle Wert des steigenden Commodity Channel Index (CCI) liegt bei 105.Somit muss der CCI zwar als überkauft angesehen werden, jedoch wird ein Handlessignal erst erzeugt, wenn der CCI die Triggerlinie bei 100 kreuzt. Das letzte Handelssignal war ein Kaufsignal vor 6 Periode(n).Der aktuelle Wert des steigenden (MACD) liegt bei -2.858, der Wert der steigenden Signal Linie bei -3.940. Aktuell ist der MACD als bullish anzusehen, da er oberhalb seiner Signallinie liegt. Das letzte Handelssignal des MACD war ein bullish cross mit der Signal Linie vor 4 Periode(n). Seitdem der MACD die Trigger Linie kreuzte, hat der Kurs um zulegt 0.10% . Der Kurs oszillierte in dieser Zeit zwischem einem Hoch bei 923.850 und einem Tief bei 916.460.The MACD befindet sich aktuell im neutralen Bereich.Innerhalb der letzten 5 Perioden ist keine Divergenz aufgetreten.
Bollinger Band System
Oberes Band: 928.55 (steigend)
Unteres Band: 917.69 (steigend)
Close-Oberes Band (Potential Punkte / %): (5.13 / 0.55%)
Close-Unteres Band (Potential Punkte / %): (5.73 / 0.62%)
BB Width:1.18 (steigend)
BB %B: 52.75 (steigend)
Die Bollinger Bands sind gegenüber dem 20 Tage Durchschnitt um 53.58% verengter.Die verengten Bänder lassen auf eine (sehr) geringe Volatilität schliessen, was die Wahrscheinlichkeit eines Volatilitäts-Anstieges und damit verbunden einer kurzfristigen und impulsiven Preisbewegungen sehr hoch macht.Die Bollinger Bänder befinden sich nun bereits seit 3 Periode(n) in dieser sehr engen Range. Die Wahrscheinlichkeit einer signifikanten Preisbewegung werden immer höher, je länger sich die Bollinger Bänder in dieser engen Range bewegen.
Die aktuelle Kursbewegung innerhalb/um die Bollinger Bands verglichen mit dem RSI lässt (noch) keine Trading Gelegenheit erkennen.
In Verbindung mit dem starken Downtrend ist eine Fortstezung der Abwärtsbewegung sehr wahrscheinlich, wobei eine kurze technische Gegenbewegung nach oben gut möglich ist.
Exponential gewichtete Durchschnittslinien
200 Tage Linie / % zum Kurs: 915.57 / 0.86% oberhalb
100 Tage Linie / % zum Kurs: 926.89 / 0.37% unterhalb
38 Tage Linie / % zum Kurs: 926.80 / 0.36% unterhalb
Der Kursverlauf in Relation zu den gleitenden Durchschnittslinien ist als leicht bullish ansehen.
Trendintensität
Der Wert des steigenden ADX(14)liegt bei 31.00, die Trendintensität ist als sehr stark zu bezeichnen.
Der Rsquared ist aktuell an einem extremen Tief, dies legt nahe, dass aktuell kein starker Trend vorliegt. Dieser Wert sollte aber schnell wieder ansteigen, sobald dies geschieht, könnte man in den sich etablierenden Trend neue Positionen aufbauen.Das aktuelle Trough des RSquared ist höher als das letzte Trough. Dies indiziert eine Stärke des langfristigen Trends.
Die aktuelle Regressionslinie ist zwar negativ, ist aber am steigen, was eine Schwäche des mittelfristigen Abwärtstrends bedeutet. Die Standard Abweichung liegt bei 2.797 Auf diesem Niveau leigt eine eine geringe Volatilität vor, wodurch ein trendfolgenden Handeln erleichtert wird und die Kurse werden mit sehr großer Wahrscheinlichkeit der Regressionslinie folgen.
Pivot Trading System
Position: Short seit 19.5.2003 10:00 Uhr ( 23 Bars )
Einstiegskurs: 935.310
Aktueller Long/Short Trigger: 930.075
Trend des Pivot Systems
Mayor: Bearish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish
(S)upport, (R)esistance
R: 923.8500
R: 948.1000
S: 912.0500
S: 920.2400
Volatility Stops
Short: 924.437
Long 915.776
Jackson Zones
E1 : 936.0808
E : 931.5732
D1 : 927.0657
D : 925.6732
BP : 919.7733
B : 913.8733
B1 : 912.4808
A : 907.9733
A1 : 903.4657
Intermediate Retracements:
High: 948.650 vor 30 Bars
38.2% : 926.031
50.0%: 930.350
61.8%: 934.669
Low: 935.600 vor 43 Bars
Minor Retracements:
High: 923.850 vor 4 Bars
38.2%: 919.2830
50.0%: 920.1550
61.8%: 921.0270
Low: 912.050 vor 9 Bars
Deutscher Aktien Index (.GDAXI) Intervall: 60 Minuten
Schlusskurs: 2,827.250
Standard Indikatoren
Der aktuelle Wert des steigenden Relative Strength Index (RSI) liegt bei 45.78. Somit liegt der RSI aktuell im neutralen Bereich.Ein Handelssignal entsteht dann, wenn der RSI sich aus den Extremzonen (30/70) heraus bewegt. Bei dem letzten Handelssignal handelte es sich um ein Kaufsignal vor 3 Periode(n). Der aktuelle Wert des steigenden Commodity Channel Index (CCI) liegt bei 27. Somit liegt der CCI im neutralen Bereich. Das letzte Handelssignal war ein Kaufsignal vor 5 Periode(n).Der aktuelle Wert des steigenden (MACD) liegt bei -22.979, der Wert der steigenden Signal Linie bei -27.261. Aktuell ist der MACD als bullish anzusehen, da er oberhalb seiner Signallinie liegt. Das letzte Handelssignal des MACD war ein bullish cross mit der Signal Linie vor 2 Periode(n). Seitdem der MACD die Trigger Linie kreuzte, hat der Kurs um zulegt 0.83% . Der Kurs oszillierte in dieser Zeit zwischem einem Hoch bei 2,827.250 und einem Tief bei 2,787.700.The MACD befindet sich aktuell im neutralen Bereich.Innerhalb der letzten 5 Perioden ist keine Divergenz aufgetreten.
Bollinger Band System
Oberes Band: 2,887.52 (fallend)
Unteres Band: 2,769.11 (steigend)
Close-Oberes Band (Potential Punkte / %): (60.27 / 2.09%)
Close-Unteres Band (Potential Punkte / %): (58.14 / 2.10%)
BB Width:4.19 (fallend)
BB %B: 49.10 (steigend)
Die Bollinger Bands sind gegenüber dem 20 Tage Durchschnitt um 2.56% verengter.Die aktuelle Breite der Bänder lässt (alleine) keine Schlüsse über die zukünftige Preisentwicklung zu.
Die aktuelle Kursbewegung innerhalb/um die Bollinger Bands verglichen mit dem RSI lässt (noch) keine Trading Gelegenheit erkennen.
Obwohl der Preis durch das untere Bollinger Band gebrochen ist, ist eine Seitwärtdkonsolidierung sehr wahrscheinlich.Obwohl der Preis durch das obere Bollinger Band ausgebrochen ist, ist eine Seitwärtdkonsolidierung sehr wahrscheinlich.
Exponential gewichtete Durchschnittslinien
200 Tage Linie / % zum Kurs: 2,896.53 / 2.39% unterhalb
100 Tage Linie / % zum Kurs: 2,899.06 / 2.48% unterhalb
38 Tage Linie / % zum Kurs: 2,856.97 / 1.04% unterhalb
Der Kursverlauf in Relation zu den gleitenden Durchschnittslinien ist als sehr bearish ansehen.
Trendintensität
Der Wert des fallenden ADX(14)liegt bei 44.00, die Trendintensität ist als extrem stark zu bezeichnen.
Das aktuelle Trough des RSquared ist höher als das letzte Trough. Dies indiziert eine Stärke des langfristigen Trends.
Die aktuelle Regressionslinie ist negativ und am fallen, dies indiziert eine Stärke des mittelfristigen Abwärtstrends. Die Standard Abweichung liegt bei 18.969 Auf diesem Niveau leigt eine leicht abgeschwächte Volatilität vor, der aktuelle Trend ist zwar nicht ganz so leicht zu bestimmen, die Kurse werden der Regressionslinie wahrscheinlich aber folgen .
Pivot Trading System
Position: Long seit 21.5.2003 20:00 Uhr ( 0 Bars )
Einstiegskurs: 2,827.250
Aktueller Long/Short Trigger: 2,824.585
Trend des Pivot Systems
Mayor: Bearish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish
(S)upport, (R)esistance
R: 2,875.3999
R: 3,029.4900
S: 2,773.7700
S: 2,820.4099
Volatility Stops
Short: 2,866.938
Long 2,773.302
Jackson Zones
E1 : 2,965.9258
E : 2,927.1033
D1 : 2,888.2808
D : 2,876.2883
BP : 2,825.4734
B : 2,774.6584
B1 : 2,762.6660
A : 2,723.8435
A1 : 2,685.0210
Intermediate Retracements:
High: 3,029.490 vor 40 Bars
38.2% : 2,871.455
50.0%: 2,901.630
61.8%: 2,931.805
Low: 2,883.310 vor 68 Bars
Minor Retracements:
High: 2,875.400 vor 17 Bars
38.2%: 2,812.5925
50.0%: 2,824.5850
61.8%: 2,836.5774
Low: 2,773.770 vor 6 Bars
Euro (Juni) (EC03M) Intervall: 60 Minuten
Schlusskurs: 1.166
Standard Indikatoren
Der aktuelle Wert des fallenden Relative Strength Index (RSI) liegt bei 56.03. Somit liegt der RSI aktuell im neutralen Bereich.Ein Handelssignal entsteht dann, wenn der RSI sich aus den Extremzonen (30/70) heraus bewegt. Bei dem letzten Handelssignal handelte es sich um ein Verkaufssignal vor 6 Periode(n). Der aktuelle Wert des fallenden Commodity Channel Index (CCI) liegt bei -43. Somit liegt der CCI im neutralen Bereich. Das letzte Handelssignal war ein Verkaufssignal vor 2 Periode(n).Der aktuelle Wert des fallenden (MACD) liegt bei 0.003, der Wert der fallenden Signal Linie bei 0.004. Aktuell ist der MACD als bearish anzusehen, da er unterhalb seiner Signallinie liegt. Das letzte Handelssignal des MACD war ein bearish cross mit der Signal Linie vor 6 Periode(n). Seitdem der MACD die Trigger Linie kreuzte, hat der Kurs um verloren 0.09%. Der Kurs oszillierte in dieser Zeit zwischem einem Hoch bei 1.173 und einem Tief bei 1.165.The MACD befindet sich aktuell im neutralen Bereich.(*ERROR*: Function did not return a value)
Bollinger Band System
Oberes Band: 1.17 (steigend)
Unteres Band: 1.16 (steigend)
Close-Oberes Band (Potential Punkte / %): (0.00 / 0.26%)
Close-Unteres Band (Potential Punkte / %): (0.00 / 0.37%)
BB Width:0.63 (fallend)
BB %B: 58.74 (fallend)
Die Bollinger Bands sind gegenüber dem 20 Tage Durchschnitt um 60.71% verengter.Die verengten Bänder lassen auf eine (sehr) geringe Volatilität schliessen, was die Wahrscheinlichkeit eines Volatilitäts-Anstieges und damit verbunden einer kurzfristigen und impulsiven Preisbewegungen sehr hoch macht.Die Bollinger Bänder befinden sich nun bereits seit 1 Periode(n) in dieser sehr engen Range. Die Wahrscheinlichkeit einer signifikanten Preisbewegung werden immer höher, je länger sich die Bollinger Bänder in dieser engen Range bewegen.
Die aktuelle Kursbewegung innerhalb/um die Bollinger Bands verglichen mit dem RSI lässt (noch) keine Trading Gelegenheit erkennen.
In Verbindung mit dem starken Uptrend ist eine Fortstezung dieser Aufwärtsbewegung sehr wahrscheinlich, wobei eine kurze technische Gegenbewegung nach unten gut möglich ist.
Exponential gewichtete Durchschnittslinien
200 Tage Linie / % zum Kurs: 1.13 / 3.47% oberhalb
100 Tage Linie / % zum Kurs: 1.15 / 1.77% oberhalb
38 Tage Linie / % zum Kurs: 1.16 / 0.46% oberhalb
Der Kursverlauf in Relation zu den gleitenden Durchschnittslinien ist als sehr bullish ansehen.
Trendintensität
Der Wert des fallenden ADX(14)liegt bei 37.00, die Trendintensität ist als sehr stark zu bezeichnen.
Das aktuelle Trough des RSquared ist höher als das letzte Trough. Dies indiziert eine Stärke des langfristigen Trends. Die aktuelle Regressionslinie ist zwar positiv, ist aber am fallen, war eine Schwäche des mittelfristigen Aufwärtstrends bedeutet. Die Standard Abweichung liegt bei 0.002 Auf diesem Niveau leigt eine eine geringe Volatilität vor, wodurch ein trendfolgenden Handeln erleichtert wird und die Kurse werden mit sehr großer Wahrscheinlichkeit der Regressionslinie folgen.
Pivot Trading System
Position: Short seit 21.5.2003 13:200 Uhr ( 2 Bars )
Einstiegskurs: 1.169
Aktueller Long/Short Trigger: 1.169
Trend des Pivot Systems
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish
(S)upport, (R)esistance
R: 1.1732
R: 1.1696
S: 1.1653
S: 1.1608
Volatility Stops
Short: 1.175
Long 1.163
Jackson Zones
E1 : 1.1792
E : 1.1761
D1 : 1.1731
D : 1.1722
BP : 1.1682
B : 1.1643
B1 : 1.1634
A : 1.1603
A1 : 1.1573
Intermediate Retracements:
High: 1.159 vor 55 Bars
38.2% : 1.159
50.0%: 1.155
61.8%: 1.151
Low: 1.137 vor 28 Bars
Minor Retracements:
High: 1.173 vor 5 Bars
38.2%: 1.1702
50.0%: 1.1693
61.8%: 1.1683
Low: 1.165 vor 6 Bars
Light, Sweet Crude Oil (Jun. 2003) (CL03M) Intervall: 60 Minuten
Schlusskurs: 28.600
Standard Indikatoren
Der aktuelle Wert des fallenden Relative Strength Index (RSI) liegt bei 48.29. Somit liegt der RSI aktuell im neutralen Bereich.Ein Handelssignal entsteht dann, wenn der RSI sich aus den Extremzonen (30/70) heraus bewegt. Bei dem letzten Handelssignal handelte es sich um ein Verkaufssignal vor 20 Periode(n). Der aktuelle Wert des fallenden Commodity Channel Index (CCI) liegt bei -121.Somit muss der CCI zwar als überverkauft angesehen werden, jedoch wird ein Handlessignal erst erzeugt, wenn der CCI die Triggerlinie bei -100 kreuzt. Das letzte Handelssignal war ein Verkaufssignal vor 0 Periode(n).Der aktuelle Wert des fallenden (MACD) liegt bei 0.180, der Wert der fallenden Signal Linie bei 0.258. Aktuell ist der MACD als bearish anzusehen, da er unterhalb seiner Signallinie liegt. Das letzte Handelssignal des MACD war ein bearish cross mit der Signal Linie vor 17 Periode(n). Seitdem der MACD die Trigger Linie kreuzte, hat der Kurs um verloren 0.38%. Der Kurs oszillierte in dieser Zeit zwischem einem Hoch bei 29.500 und einem Tief bei 28.500.The MACD befindet sich aktuell im neutralen Bereich.Innerhalb der letzten 5 Perioden ist keine Divergenz aufgetreten.
Bollinger Band System
Oberes Band: 29.34 (fallend)
Unteres Band: 28.35 (fallend)
Close-Oberes Band (Potential Punkte / %): (0.74 / 2.52%)
Close-Unteres Band (Potential Punkte / %): (0.25 / 0.88%)
BB Width:3.42 (steigend)
BB %B: 25.16 (fallend)
Die Bollinger Bands sind gegenüber dem 20 Tage Durchschnitt um 53.29% verengter.Die verengten Bänder lassen auf eine (sehr) geringe Volatilität schliessen, was die Wahrscheinlichkeit eines Volatilitäts-Anstieges und damit verbunden einer kurzfristigen und impulsiven Preisbewegungen sehr hoch macht.Die Bollinger Bänder befinden sich nun bereits seit 9 Periode(n) in dieser sehr engen Range. Die Wahrscheinlichkeit einer signifikanten Preisbewegung werden immer höher, je länger sich die Bollinger Bänder in dieser engen Range bewegen.
Die aktuelle Kursbewegung innerhalb/um die Bollinger Bands verglichen mit dem RSI lässt (noch) keine Trading Gelegenheit erkennen.
Obwohl der Preis durch das untere Bollinger Band gebrochen ist, ist eine Seitwärtdkonsolidierung sehr wahrscheinlich.Obwohl der Preis durch das obere Bollinger Band ausgebrochen ist, ist eine Seitwärtdkonsolidierung sehr wahrscheinlich.
Exponential gewichtete Durchschnittslinien
200 Tage Linie / % zum Kurs: 27.95 / 2.33% oberhalb
100 Tage Linie / % zum Kurs: 27.79 / 2.90% oberhalb
38 Tage Linie / % zum Kurs: 28.49 / 0.38% oberhalb
Der Kursverlauf in Relation zu den gleitenden Durchschnittslinien ist als sehr bullish ansehen.
Trendintensität
Der Wert des fallenden ADX(14)liegt bei 23.00, die Trendintensität ist als stark zu bezeichnen.
Der Rsquared ist aktuell an einem extremen Tief, dies legt nahe, dass aktuell kein starker Trend vorliegt. Dieser Wert sollte aber schnell wieder ansteigen, sobald dies geschieht, könnte man in den sich etablierenden Trend neue Positionen aufbauen.
Die aktuelle Regressionslinie ist zwar positiv, ist aber am fallen, war eine Schwäche des mittelfristigen Aufwärtstrends bedeutet.
Die Standard Abweichung liegt bei 0.255 Auf diesem Niveau leigt eine leicht abgeschwächte Volatilität vor, der aktuelle Trend ist zwar nicht ganz so leicht zu bestimmen, die Kurse werden der Regressionslinie wahrscheinlich aber folgen .
Pivot Trading System
Position: Short seit 21.5.2003 11:00 Uhr ( 0 Bars )
Einstiegskurs: 28.600
Aktueller Long/Short Trigger: 29.000
Trend des Pivot Systems
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish
(S)upport, (R)esistance
R: 29.5000
R: 29.5000
S: 28.5000
S: 28.5000
Volatility Stops
Short: 30.399
Long 28.441
Jackson Zones
E1 : 30.2487
E : 29.8667
D1 : 29.4847
D : 29.3667
BP : 28.8667
B : 28.3667
B1 : 28.2487
A : 27.8667
A1 : 27.4847
Intermediate Retracements:
High: 26.550 vor 65 Bars
38.2% : 27.922
50.0%: 27.435
61.8%: 26.948
Low: 25.370 vor 84 Bars
Minor Retracements:
High: 29.500 vor 10 Bars
38.2%: 29.0871
50.0%: 28.9750
61.8%: 28.8629
Low: 28.500 vor 7 Bars
Gold (Jun. 2003) (GC03M) Intervall: 60 Minuten
Schlusskurs: 372.300
Standard Indikatoren
Der aktuelle Wert des steigenden Relative Strength Index (RSI) liegt bei 77.21. In diesem Bereich bildet der RSI in der Regel sein Top, wobei in der Regel der RSI Tops und Bottoms vor dem Wertpapier bildet.Ein Handelssignal entsteht dann, wenn der RSI sich aus den Extremzonen (30/70) heraus bewegt. Bei dem letzten Handelssignal handelte es sich um ein Verkaufssignal vor 6 Periode(n). Der aktuelle Wert des steigenden Commodity Channel Index (CCI) liegt bei 174.Somit muss der CCI zwar als überkauft angesehen werden, jedoch wird ein Handlessignal erst erzeugt, wenn der CCI die Triggerlinie bei 100 kreuzt. Das letzte Handelssignal war ein Verkaufssignal vor 9 Periode(n).Der aktuelle Wert des steigenden (MACD) liegt bei 3.922, der Wert der steigenden Signal Linie bei 3.629. Aktuell ist der MACD als bullish anzusehen, da er oberhalb seiner Signallinie liegt. Das letzte Handelssignal des MACD war ein bullish cross mit der Signal Linie vor 17 Periode(n). Seitdem der MACD die Trigger Linie kreuzte, hat der Kurs um zulegt 3.97% . Der Kurs oszillierte in dieser Zeit zwischem einem Hoch bei 373.200 und einem Tief bei 357.300.The MACD befindet sich aktuell im neutralen Bereich.Innerhalb der letzten 5 Perioden ist keine Divergenz aufgetreten.
Bollinger Band System
Oberes Band: 375.26 (steigend)
Unteres Band: 355.38 (steigend)
Close-Oberes Band (Potential Punkte / %): (2.96 / 0.79%)
Close-Unteres Band (Potential Punkte / %): (16.92 / 4.76%)
BB Width:5.44 (fallend)
BB %B: 85.11 (fallend)
Die Bollinger Bands sind gegenüber dem 20 Tage Durchschnitt um 131.73% erweitert. Die stark geweiteten Bollinger Bands lassen auf eine (stark) erhöhte Volatilität schliessen. Daher wird die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs der Volatilität immer wahrscheinlicher, dies bedeutet dann i.d.R. den Eintritt (bzw. Verbleib) in einer Trading Range. Die Bollinger Bänder befinden sich nun bereits seit 13 Periode(n) in dieser sehr breiten Trading Range. Die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung werden immer höher, je länger sich die Bollinger Bänder in dieser volatilen Range bewegen.
Die aktuelle Kursbewegung innerhalb/um die Bollinger Bands verglichen mit dem RSI lässt (noch) keine Trading Gelegenheit erkennen.
In Verbindung mit dem starken Uptrend ist eine Fortstezung dieser Aufwärtsbewegung sehr wahrscheinlich, wobei eine kurze technische Gegenbewegung nach unten gut möglich ist.
Exponential gewichtete Durchschnittslinien
200 Tage Linie / % zum Kurs: 345.85 / 7.65% oberhalb
100 Tage Linie / % zum Kurs: 351.81 / 5.82% oberhalb
38 Tage Linie / % zum Kurs: 360.96 / 3.14% oberhalb
Der Kursverlauf in Relation zu den gleitenden Durchschnittslinien ist als sehr bullish ansehen.
Trendintensität
Der Wert des steigenden ADX(14)liegt bei 40.00, die Trendintensität ist als extrem stark zu bezeichnen.
Der Rsquared ist aktuell an einem extremen Hoch, dies legt nahe, dass aktuell ein sehr starker Trend vorliegt. Dieser Wert sollte aber schnell wieder fallen, sobald dies geschieht, könnte man in den sich abschwächenden Trend neue Positionen aufbauen.
Die aktuelle Regressionslinie ist zwar positiv, ist aber am fallen, war eine Schwäche des mittelfristigen Aufwärtstrends bedeutet.
Die Standard Abweichung liegt bei 1.920 Auf diesem Niveau ist mit erhöhter Volatilität zu rechenen, wodurch ein trendfolgenden Handeln erschwert wird und die Kurse werden der Regressionslinie nicht so leicht folgen.
Pivot Trading System
Position: Long seit 7.5.2003 14:00 Uhr ( 60 Bars )
Einstiegskurs: 342.200
Aktueller Long/Short Trigger: 361.150
Trend des Pivot Systems
Mayor: Bearish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish
(S)upport, (R)esistance
S: 370.5000
S: 355.7000
S: 364.5000
S: 351.8000
Volatility Stops
Short: 376.501
Long 366.899
Jackson Zones
E1 : 377.3920
E : 375.1000
D1 : 372.8080
D : 372.1000
BP : 369.1000
B : 366.1000
B1 : 365.3920
A : 363.1000
A1 : 360.8080
Intermediate Retracements:
High: 345.400 vor 71 Bars
38.2% : 356.507
50.0%: 351.350
61.8%: 346.193
Low: 329.500 vor 104 Bars
Minor Retracements:
High: 370.500 vor 11 Bars
38.2%: 369.8766
50.0%: 368.8500
61.8%: 367.8234
Low: 364.500 vor 5 Bars
