Index und Futures 31.10.02 / Volatility Stop Formel / Alligator

Rückblick

Sehr freundlicher Tag an der Wallstreet, wobei die technologielastige Nasdaq den Dow Jones und den S&P 500 klar outperformte. Im Dow drückte ein Downgrade auf Wal Mart (-4.7%) auf die Stimmung (wirkte sich sehr belastend für den Retail Bereich aus), zudem Schwäche bei den Generälen namens Motors und Electric.

Die Bullen wurden durch bullishe Worte von IBM und Alcatel wieder in den Markt "getrieben", die Technologiewerte im DAX tendierten sehr freundlich: Epcos + 12%, Siemens und SAP jweils über 6% und Infineon mit +4.7%, stark auch die Deutsche Bank am Vortag Ihrer Quartalszahlen mit einem Plus von 6.5%. Gegen den Trend schwächer notierten Automobilwerte. DAX und Euro Stoxx stiegen jeweils über 3%, wobei sich in beiden Indizes an den Keysupports Käufer fanden.

Es geht auch mal mit stärkerem Volumen nach oben, wobei die Stimmung insgesamt sehr bullish gewesen ist: Gewinner hatten die Nase mit knapp 20:12 vorne, das UpVolume:DownVolume speziell an der Nasdaq mit mehr als 5:1 extrem bullish. Die Vola ist geringfügig zurückgegangen.

Zur Technik/Ausblick

Ich habe gestern ein Mail mit der Frage bekommen, wie man einen Stop Kurs basierend auf der Volatilität eines Underlyings berechnen kann, daher habe ich die Gelegenheit am Schopfe gepackt und einen simplem Volatility Stop mit angegeben.

Die MS Formel lauten:

High Stop: MIN(REF(C,-1)+(ATR(5)*2),IF(REF(H,-1)>PREV,C*2,PREV))
Low Stop: MAX(REF(C,-1)-(ATR(5)*2),IF(REF(L,-1)

REF(L,-2) AND REF(L,-1)>REF(L,-2) AND REF(L,-3)>REF(L,-2) AND REF(L,-4)>REF(L,-2),REF(L,-2)) Man hat nun eine Menge Möglichkeiten, sich Stop/Entry Kurse zu setzen: Retracements, Fraktale und Volatility Stops. ------------- Es wird langsam Zeit für einen Ausbruch, egal ob nun hoch oder runter, denn Langeweile macht sich breit. Nicht unbedingt beim traden, sondern in meiner täglichen Berichterstattung. Viel Erfolg Nasdaq-100 Index (NDX.X) (60 MINUTE) (Retracements vom letzten Low zum High) Retracement 1: 966.355 Retracement 2: 974.135 Retracement 3: 981.915 Volatility Stops High: 999.272 Low 970.458 Alligator: : Der Preis ist oberhalb des Alligators. Accelerator: : Steigend Awesome Oscillator: : Fallend Zone: : Neutral Zone Alligator Jaw (Blue) : : 969.070 Alligator Teeth (Red ) :: 967.721 Alligator Lips (Green) :: 973.971 Signale Fractal Up (Buy): 995.820 Fractal Down (Sell): 976.050 CBOE S&P 500 Index (SPX.X) (60 MINUTE) (Retracements vom letzten Low zum High) Retracement 1: 883.010 Retracement 2: 887.675 Retracement 3: 892.340 Volatility Stops High: 897.158 Low 879.386 Alligator: : Der Preis ist oberhalb des Alligators. Accelerator: : Steigend Awesome Oscillator: : Fallend Zone: : Neutral Zone Alligator Jaw (Blue) : : 884.867 Alligator Teeth (Red ) :: 883.702 Alligator Lips (Green) :: 885.664 Signale Fractal Up (Buy): 895.280 Fractal Down (Sell): 883.120 Lumber (January,03,CME) (LB03F) (60 MINUTE) (Retracements vom letzten Low zum High) Retracement 1: 252.910 Retracement 2: 253.500 Retracement 3: 254.090 Volatility Stops High: 234.527 Low 228.319 Alligator: : Der Preis ist unterhalb des Alligators. Accelerator: : Steigend Awesome Oscillator: : Steigend Zone: : Green Zone Alligator Jaw (Blue) : : 239.847 Alligator Teeth (Red ) :: 235.869 Alligator Lips (Green) :: 233.155 Signale Fractal Up (Buy): 234.500 Fractal Down (Sell): 229.100 Silver, 5000 oz. (December,02,COMEX) (SI02Z) (60 MINUTE) (Retracements vom letzten Low zum High) Retracement 1: 4.375 Retracement 2: 4.387 Retracement 3: 4.400 Volatility Stops High: 4.576 Low 4.467 Alligator: : Der Preis ist im Mund des Alligators. Accelerator: : Fallend Awesome Oscillator: : Fallend Zone: : Red Zone Alligator Jaw (Blue) : : 4.407 Alligator Teeth (Red ) :: 4.443 Alligator Lips (Green) :: 4.482 Signale Fractal Up (Buy): 4.540 Fractal Down (Sell): 4.315 Deutscher Aktien Index (.GDAXI) (60 MINUTE) (Retracements vom letzten Low zum High) Retracement 1: 3,089.775 Retracement 2: 3,117.630 Retracement 3: 3,145.485 Volatility Stops High: 3,180.800 Low 3,052.180 Alligator: : Der Preis ist oberhalb des Alligators. Accelerator: : Steigend Awesome Oscillator: : Steigend Zone: : Green Zone. Alligator Jaw (Blue) : : 3,101.574 Alligator Teeth (Red ) :: 3,074.588 Alligator Lips (Green) :: 3,059.771 Signale Fractal Up (Buy): 3,140.390 Fractal Down (Sell): 2,999.600 Euro Stoxx 50 (.STOXX50E) (60 MINUTE) (Retracements vom letzten Low zum High) Retracement 1: 2,440.639 Retracement 2: 2,459.655 Retracement 3: 2,478.671 Volatility Stops High: 2,501.077 Low 2,431.773 Alligator: : Der Preis ist oberhalb des Alligators. Accelerator: : Steigend Awesome Oscillator: : Steigend Zone: : Green Zone. Alligator Jaw (Blue) : : 2,448.795 Alligator Teeth (Red ) :: 2,430.478 Alligator Lips (Green) :: 2,423.514 Signale Fractal Up (Buy): 2,478.520 Fractal Down (Sell): 2,409.270 Biotechnology Index (BTK.X) (60 MINUTE) (Retracements vom letzten Low zum High) Retracement 1: 342.822 Retracement 2: 344.355 Retracement 3: 345.888 Volatility Stops High: 353.190 Low 343.616 Alligator: : Der Preis ist oberhalb des Alligators. Accelerator: : Fallend Awesome Oscillator: : Fallend Zone: : Red Zone Alligator Jaw (Blue) : : 343.681 Alligator Teeth (Red ) :: 344.254 Alligator Lips (Green) :: 346.334 Signale Fractal Up (Buy): 352.680 Fractal Down (Sell): 344.790 S&P Chemical Index (CBOE) (CEX.X) (60 MINUTE) (Retracements vom letzten Low zum High) Retracement 1: 152.241 Retracement 2: 153.165 Retracement 3: 154.089 Volatility Stops High: 155.153 Low 150.980 Alligator: : Der Preis ist oberhalb des Alligators. Accelerator: : Steigend Awesome Oscillator: : Fallend Zone: : Neutral Zone Alligator Jaw (Blue) : : 153.017 Alligator Teeth (Red ) :: 152.456 Alligator Lips (Green) :: 152.605 Signale Fractal Up (Buy): 154.030 Fractal Down (Sell): 151.700