Index+Fut. Analysen 04.02.03: Öl vor Korrektur, Euro mit Tripple Bottom
Kurzer Rückblick
Nahezu unverändert gingen Dax und ESX 50 aus dem Handel, nach einer positiven Eröffnung fehlten die Anschlusskäufe, das Damokles Schwert Irak schwebt weiter über den Märkten und im Vorfeld der Powell Rede am Mittwoch (in der angeblich Beweise vorgelegt werden sollen) hielten sich die Käufer einfach zurück.
In den USA sorgten eventuell über den Erwartung liegenden Wirtschafts dafür, das bereits Investierte den Markt nicht verliessen (kein Verkaufsdruck), und ähnlich wie auch in Europa fehlten auch hier die Neukäufer.
Zur Technik
Sehr schwaches Volumen, relativ ausgeglichenes Verhältnis zwischen Gewinnern und Verlierern, auch bei den Sektoren relativ wenig Bewegung. Die Volatilität ist deutlich zurückgegangen, das Put/Call Verhältnis ist extrem bullish zu sehen.
Ansonsten gibt es relativ wenig Neues zu vermelden, die weitere Entwicklung der Technologie Werte sollte durch die am Dienstag nach Börsenschluss veröffentlichten Zahlen und Ausblicke von Cisco Systems beeinflusst werden, der breite Markt dürfte im Vorfeld der Powell Rede keine großen Sprünge machen können.
Interessanter die Entwicklung in den Futures: Der Euro mit einer sehr breit angelegten Bodenbildung, der Gold Future bewegt sich wieder in Richtung der relativen Hochs der letzten Woche zu und der Oil Future nun mit einer ersten (etwas) stärkeren Korrektur.
Viel Erfolg
Nasdaq-100 Index (NDX.X) Intervall: 60 Minuten
Schlusskurs: 986.200
Systemdaten:
Position: Short seit 30.1.2003 15:00 Uhr ( 15 Bars )
Einstiegskurs: 993.490
Performance: 7.290 Punkte ( 0.734 % )
Aktueller Long/Short Trigger: 995.660
(S)upport, (R)esistance
R: 996.0400
R: 1,022.9800
S: 968.3400
S: 980.9200
Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bearish
Minor: Bullish
Intermediate Retracements:
High: 1,022.980 vor 21 Bars
38.2% : 989.212
50.0%: 995.660
61.8%: 1,002.108
Low: 1,003.580 vor 62 Bars
Minor Retracements:
High: 996.040 vor 9 Bars
38.2%: 986.3979
50.0%: 982.9500
61.8%: 979.5021
Low: 968.340 vor 12 Bars
CBOE S&P 500 Index (SPX.X) Intervall: 60 Minuten
Schlusskurs: 860.310
Systemdaten:
Position: Long seit 31.1.2003 15:00 Uhr ( 10 Bars )
Einstiegskurs: 855.180
Performance: 5.130 Punkte ( 0.600 % )
Aktueller Long/Short Trigger: 854.595
(S)upport, (R)esistance
R: 864.6400
R: 868.6400
S: 840.5500
S: 845.8600
Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish
Intermediate Retracements:
High: 868.640 vor 23 Bars
38.2% : 851.280
50.0%: 854.595
61.8%: 857.910
Low: 844.250 vor 40 Bars
Minor Retracements:
High: 864.640 vor 6 Bars
38.2%: 859.9494
50.0%: 860.8450
61.8%: 861.7406
Low: 840.550 vor 15 Bars
Dow Jones Industrial Average Index (INDU) Intervall: 60 Minuten
Schlusskurs: 8,107.830
Systemdaten:
Position: Long seit 31.1.2003 15:300 Uhr ( 7 Bars )
Einstiegskurs: 8,051.750
Performance: 56.080 Punkte ( 0.696 % )
Aktueller Long/Short Trigger: 8,037.595
(S)upport, (R)esistance
R: 8,157.8198
R: 8,113.7300
S: 7,992.9199
S: 7,917.3701
Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bearish
Minor: Bearish
Intermediate Retracements:
High: 8,869.150 vor 104 Bars
38.2% : 8,280.950
50.0%: 8,393.260
61.8%: 8,505.570
Low: 7,917.370 vor 13 Bars
Minor Retracements:
High: 8,157.820 vor 21 Bars
38.2%: 8,009.2217
50.0%: 8,037.5947
61.8%: 8,065.9683
Low: 7,992.920 vor 7 Bars
Deutscher Aktien Index (.GDAXI) Intervall: 60 Minuten
Schlusskurs: 2,751.990
Systemdaten:
Position: Short seit 3.2.2003 17:00 Uhr ( 3 Bars )
Einstiegskurs: 2,767.580
Performance: 15.590 Punkte ( 0.563 % )
Aktueller Long/Short Trigger: 2,769.255
(S)upport, (R)esistance
R: 2,778.1399
R: 2,802.9299
S: 2,735.5801
S: 2,622.4099
Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bearish
Minor: Bullish
Intermediate Retracements:
High: 2,802.930 vor 10 Bars
38.2% : 2,761.308
50.0%: 2,769.255
61.8%: 2,777.202
Low: 2,563.920 vor 42 Bars
Minor Retracements:
High: 2,778.140 vor 3 Bars
38.2%: 2,761.8821
50.0%: 2,756.8599
61.8%: 2,751.8379
Low: 2,735.580 vor 4 Bars
Euro Stoxx 50 (.STOXX50E) Intervall: 60 Minuten
Schlusskurs: 2,270.730
Systemdaten:
Position: Long seit 3.2.2003 20:00 Uhr ( 0 Bars )
Einstiegskurs: 2,270.730
Performance: 0.000 Punkte ( 0.000 % )
Aktueller Long/Short Trigger: 2,270.460
(S)upport, (R)esistance
R: 2,281.7300
R: 2,286.2000
S: 2,254.7200
S: 2,172.7200
Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bearish
Minor: Bullish
Intermediate Retracements:
High: 2,286.200 vor 10 Bars
38.2% : 2,265.182
50.0%: 2,269.195
61.8%: 2,273.208
Low: 2,086.320 vor 42 Bars
Minor Retracements:
High: 2,281.730 vor 3 Bars
38.2%: 2,271.4121
50.0%: 2,268.2251
61.8%: 2,265.0378
Low: 2,254.720 vor 4 Bars
EuroFX (Mar. 2003) (EC03H) Intervall: 60 Minuten
Schlusskurs: 1.075
Systemdaten:
Position: Short seit 31.1.2003 10:00 Uhr ( 12 Bars )
Einstiegskurs: 1.076
Performance: 0.001 Punkte ( 0.084 % )
Aktueller Long/Short Trigger: 1.075
(S)upport, (R)esistance
R: 1.0805
R: 1.0858
S: 1.0702
S: 1.0703
Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bearish
Intermediate Retracements:
High: 1.086 vor 26 Bars
38.2% : 1.072
50.0%: 1.067
61.8%: 1.063
Low: 1.049 vor 87 Bars
Minor Retracements:
High: 1.081 vor 13 Bars
38.2%: 1.0741
50.0%: 1.0754
61.8%: 1.0766
Low: 1.070 vor 4 Bars
Gold (Jun. 2003) (GC03M) Intervall: 60 Minuten
Schlusskurs: 372.400
Systemdaten:
Position: Long seit 30.1.2003 11:00 Uhr ( 15 Bars )
Einstiegskurs: 370.000
Performance: 2.400 Punkte ( 0.649 % )
Aktueller Long/Short Trigger: 368.150
(S)upport, (R)esistance
S: 372.3000
R: 373.5000
S: 369.0000
S: 364.0000
Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish
Intermediate Retracements:
High: 375.200 vor 31 Bars
38.2% : 370.118
50.0%: 368.950
61.8%: 367.782
Low: 364.000 vor 17 Bars
Minor Retracements:
High: 372.300 vor 13 Bars
38.2%: 372.0282
50.0%: 371.4500
61.8%: 370.8718
Low: 369.000 vor 9 Bars
Light, Sweet Crude Oil (Mar. 2003) (CL03H) Intervall: 60 Minuten
Schlusskurs: 32.760
Systemdaten:
Position: Short seit 3.2.2003 11:00 Uhr ( 4 Bars )
Einstiegskurs: 32.800
Performance: 0.040 Punkte ( 0.122 % )
Aktueller Long/Short Trigger: 33.325
(S)upport, (R)esistance
R: 34.0000
R: 33.3000
S: 32.6500
R: 33.2400
Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bearish
Intermediate Retracements:
High: 33.440 vor 42 Bars
38.2% : 33.160
50.0%: 32.900
61.8%: 32.640
Low: 31.800 vor 37 Bars
Minor Retracements:
High: 34.000 vor 14 Bars
38.2%: 33.1657
50.0%: 33.3250
61.8%: 33.4843
Low: 32.650 vor 4 Bars
@ metatrader
Wie üblich ein grosses Lob für Deine Analysen, entschuldige wenn ich nicht jeden Tag mein Kompliment ausspreche.
Ich habe eine Zusatzfrage zu Deinen Analysen:
Du gibst die Performance und den Ein/Ausstiegspunkt Deiner Systematik bekannt. Gibt es auch eine historische Performanceangabe von Deinen Systemen? Es ist zwar interessant zu sehen dass ein einzelnes Signal +/- Performance macht aber die Summe ist für mich persönlich relevant (von Interesse).
Falls ich mir die Zusatzfrage erlauben darf:
Handelst Du auch danach? Wie machst Du das in Verbindung mit Deinem Job ? Vollautomatisch, Halbautomatisch (Abwicklungstechnisch).
Handelst Du nur eines oder alle Underlyings? Im Falle dass Du mehrere Underlyings handelst wie schaut Deine Compoundperformance aus? Mein spezielles Interesse gilt Deiner Draw Down Analyse und Deinem Money Management
Hoffentlich waren die Fragen nicht zu Intim :-))
In diesem Sinne einen wunderschönen Handelstag.
lg
HT
Hallo HT,
es gibt auch historische Performance Test/Daten der Systeme, es ist jedoch recht schwierig, diese zu veröffentlichen, da jedes System neben den reinen Signalen massgeblich durch die Entry (Market Order, Limit Order, ...) und die Exit/Stop Strategie beeinflusst wird. Was ich in den EOD Analysen angegeben haben, ist das "nackte" Handelssignal auf Close Basis.
Die Performance dieses "nackten" Systems ist gut, der Draw Down im Dax (Zeitraum 1.1.02-1.1.03, 60 Min) liegt bei 79 Punkten. Die Schwachstellen des Ansatzes liegen ganz klar in Seitwärtsphasen, der Vorteil darin, das man niemals gegen den Trend handelt und sehr früh in Trades geht.
Und ausserdem möchte ich auch nicht, das irgendwer in Versuchung kommt, nach einem ihm völlig unbekannten System Kaufentscheidungen trifft. Die Indexanalysen sollen lediglich als eine Orientierung dienen und sind nicht als Anlagentscheidung miss zu verstehen. Ich lasse daher auch zukünftig die Zahlen und Trends besser wieder weg.
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Ich handele Optionen/OS/Zertifikate der hier betrachteten Indizes/Futures, manchmal auch den Nasdaq oder S&P Mini. Ich betreibe eher ein Positiontrading, daher ist es für mich kaum möglich eine realistische Compoundperformance für das System anzugeben, da ich viele Handelssignale ignorieren muss. Getestet habe ich das System realtime im NQ Mini. Als Postiontrader würde/werde ich nicht ausschliesslich nach diesem oder ähnlichen System handeln, sie sind aber sehr hilfreich, wenn mich wieder irgendwelche wirren Ideen überkommen.
Handeln tue ich weder halb- noch vollautomatisch, wenn ich kaufen/verkaufen möchte, muss ich eine Order manuell eingeben. I.d.R. suche ich Abends "geeignete" Kandidaten für einen mittelfrtistigen Trade, lege eine Strategie nebst Entries/Stops fest und versuche dann zu diesen Kursen limitiert in den Markt zu kommen. Ich habe zudem weder Lust noch Zeit, den ganzen Tag die Kurse zu verfolgen.