Informationen zur 'Camarilla Equation' gesucht

Hallo Forumsleser,

eigentlich hatte ich mit Antworten von der Bandbreite „Vorsicht“ bis „Super“ gerechnet.

Dass aber sich niemand mit der Strategie beschäftigt, überrascht mich am meisten. Gibt es wirklich niemanden, der sich damit auseinander setzt? Die Erfolgszahlen ($ 7,920.00 letzte Woche) sollten doch neugierig oder vorsichtig machen!

Grüsse zt (Hermann)

Hallo zt,

warum sollte man über ein Black Box System, das aus einer unbekannten mathematischen Formel Stopps, Tragets und Entries berechnet, diskutieren?

Den Betrag von knapp 8000 Dollar kann man auch nicht so recht einschätzen, da hieraus nicht zu ersehen ist, wieviele Punkte zu diesem Betrag führten.

Grundsätzlich kommt es mir aber immer sehr komisch vor, wenn praktisch keinerlei Verluste im System auftauchen. Siehe Performance Report.

Hallo metatrader,

danke für Deine Meinung. Hätte ja sein können, dass jemand „USER“ ist und etwas dazu sagen könnte. Vermute mal, dass es so etwas wie die „Jackson Zonen“ sein könnte.

Kein Verlust ist immer eine Sache die zur Vorsicht mahnt. Ich hatte eben gehofft, dass sich ein Forumsleser mit dieser Methode beschäftigt hat und Informationen / Erfahrungen dazu hier reinschreibt. So bleibt es wohl ein black box Verfahren.

Bis ein anderes mal.

Grüße tz (Hermann)

Hi,

Black Box ist sicher immer schwierig.

Jackson ist es nicht, hierbei nimmt man ja möglichst lange Dailydaten (5, besser 10 Jahre) und ermittelt die empirischen Wahrscheinlichkeiten an normalen Pivtos. Ist auf jeden Fall effektiver als die Standardinterpretation der Pivots.

Interessanter erscheint da schon die Fragestellung, wann "halten" Pivots & wann eben nicht. Hierbei spielen meiner Erfahrung nach vor allem die längerfristigen S/R Levels und verschiedene Trendlinien eine Rolle, daraus können dann signifikante Reversallevels entstehen. Jetzt bewegen wir uns aber schon in Richtung Drummond Geometry.

Der oben skizzierte Ansatz erscheint mir etwas flexibler als die recht "starren" Camarilla-Levels, da ich mich hierbei nicht auf eine "BlackBox"-Formel für alle Märkte stützen muss.

Alles Gute und schöne Festtage,

cosmic

cosmic,

danke für Deinen Beitrag. Die Erfolgszahlen haben mich neugierig gemacht und ich hoffe immer noch, dass jemand dazu Licht ins Dunkel bringt.

Zur Info:

http://www.surefirething.com/site-map.html (Themen-Übersicht)

http://www.camarillaequation.com

Grüße und schöne Feiertage an alle Leser

zt (Hermann)

@ zt

Eine Annäherung an die Formel findest du bei esignal im file sharing-board unter Specialty Scripts (PivotConsoleCama.efs).

Die Formel wird dort wie folgt berechnet:

R5 = ( ydayH/ydayL ) * ydayC ;
R4 = ( ( ( ydayH/ydayL ) + 1 ) /2 ) * ydayC ;
R3 = ( ( ( ydayH/ydayL ) + 3 ) /4 ) * ydayC ;
R2 = ( ( ( ydayH/ydayL ) + 5 ) /6 ) * ydayC ;
R1 = ( ( ( ydayH/ydayL ) + 10 ) /11 ) * ydayC ;

S5 = ydayC - ( R5-ydayC ) ;
S4 = ydayC - ( R4-ydayC ) ;
S3 = ydayC - ( R3-ydayC ) ;
S2 = ydayC - ( R2-ydayC ) ;
S1 = ydayC - ( R1-ydayC ) ;

Unter http://www.wealth-lab.com/cgi-bin/WealthLab.DLL/topic?id=6944&start=20 findest du ein System für Wealth-Lab.

Wie alle Pivot Systeme versagt auch die Camarilla Version nach starken Trendtagen, da auf Grund der Berechnung wieder ein starker Tag mit einer hohen Schwankung angenommen wird. Die Statistik zeigt aber, dass hier meist Tage mit kleinerer Range folgen.

Interessant ist daher eher eine Miteinbeziehung der O-H-L-C-Kurse der ersten 60 Minuten.

@ hektor

Zuerst mal „Danke“ für Deine Mühe, mir Zugang zu dem Thema durch die Formeln zu verschaffen. Habe mir den Beitrag im „wealth-lab2“ mal angesehen, er beinhaltet genau meine Fragestellung.

Jetzt mal sehen, ob ich den Ansatz in „Investox“ hinbekomme.

Hektor, Dir und Deinen Lieben ein paar schöne Feiertage und bis ein anderes mal wieder.

Grüße aus Kempten zt (Hermann)