Ist der Systemtester nur sehr eingeschränkt tauglich ?
Nachdem ich große Erwartungen in den neuen Systemtester gestellt hatte, stelle ich fest, daß sich nicht so dramtisch viel verändert hat. Eventuell habe ich es auch nicht gefunden.
1. Stops: Warum kann man nur Shortcovering definieren, ist bei Longs aber auf die vorgegebenen Primitivstops angewiesen? Dabei ist doch bekanntlich der Ausstieg die "Hälfte der Miete" wert. Ich nutze zum Beispiel gerne Volatilitätsstops.
2. Selbst, wenn bei den Tests 0 Trades rauskommt, hat man eine positive Performance, ich nehme an durch imaginäre Zinsen. Was soll das? Wenn man Kursreihen unterschiedlicher Länge hat, sind die Ergebnisse der Signale dadurch nicht mehr zu vergleichen. Kann man das abstellen ?
Für ein reines Chartprogramm finde ich Metastock zu teuer.
Ok. Punkt 1 habe ich gelöst.
Läßt sich Punkt 2 auch lösen ?
Kann ich formelmäßig Bezug nehmen auf meinen Entry-Kurs, angenommen natürlich, daß er meinem Limit entspricht ?
Gruß
Hallo,
zu Punkt 2:
Manchmal soll es helfen, einen Blick in die Online Hilfe zu werden, unten eine sich selbst erläuternde Graphik.
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Natürlich kannst Du auf den Entry Preis oder das Entry Datum zugreifen.
Zugegeben: Vorschneller Schuß.
Noch etwas, vielleicht auch übersehen: Beim Systemtest von zum Beispiel 500 Stocks: Ich kann eine zusammenfassende Gesamtstatistik nicht finden. Fände ich nicht unwichtig, da man dadurch unterschiedliche zum Beispiel Stopansätze "über den Daumen" an einem großen Datensatz vergleichen könnte.
Hallo,
ist möglich, wenn man die 500 Stocks gleichzeitig auf verschiedene Systeme testet.