Kalender Spreads in Kombinationen
Moin Moin
Ich hab mir wieder mal was zusammen gebraut. Leider kenne ich die Offizielle Bezeichnung von dieser Konstruktion nicht, vielleicht Diagonal Butterfly? Aber egal hier ist Sie.
Notiert am 6.11. bei 6240 Dax.
Verfall November
2x long Call 6300 a. 37 €
2x short Call 6200 a. 92 €
Einnahme 550 €
Sicherung Verfall März
2x short Call 6800 a. 47 €
2x long Call 6600 a. 100 €
Ausgabe 530 €
Fällt der Kurs mach ich Gewinne. Bleibt der Kurs stehen mache ich Gewinne. teigt der Kurs, müßte die schlechteste Situation bei 6300 eintreten, aber auch hier ist der Verlust zu ertragen.
Läuft der Kurs weiter nach oben, macht meine long Position weiter Gewinn und die short Position hat verliert nicht mehr.
Eine Möglichkeit wäre auch bei 6300 einen Butterfly (ich hab gelernt :-) ) oben drauf zu setzen.
Über Kommentare würde ich mich wie immer freuen.
Mit freundlichen Grüßen
toitoi
Hallo Toi Toi,
Ich sehe nicht ein,warum Sie diese Strategie mit "Butterfly" bezeichnen,es handelt sich um 2 Calender Spreads in verschiedenen Monaten.
Die Rechnung geht natürlich auf,aber man sollte sich die Deltas ausrechnen und das Ganze durchsimulieren..
Aber worst Case tritt dann ein,wenn der Dax bei 6300 schließt in diesem Fall
hätten Sie 100PKT*2*5€-550€=450€ verloren..
Die Frage ist nun,um wieviel wäre die andere Position gestiegen?
Haben Sie vielleicht versucht,so eine Position auf der Put Seite zu eröffnen?
@ toitoi [#1]
1. hoadley besorgt ?
falls ja: screenshot hier einstellen - macht es alles einfacher
falls nein: siehe 1.
""Sicherung Verfall März""
Wieso eigentlich ""Sicherung"" ?: deine NOV Position ist doch alleine eingelocked/gesichert!
gruss hans
@ toitoi [#1]
"Ich hab mir wieder mal was zusammen gebraut"
Das erinnert mich irgendwie an Versuche mit einem Chemiebaukasten - rühren etwas zusammen und schauen wir, was das macht :-))
Ich denke, Du würdest mehr Rückmeldung bekommen, wenn Du Deine Strategie /System etwas besser erläutern würdest. Und dazu gehören meiner Meinung nach nicht nur die Erwartungen, sondern auch eventuelle Rettungsaktionen, wenn es schief gehen sollte. Eine Hoadley-Graphik wäre sicher kein Nachteil.
Ich glaube, dass Deine Märzsicherung Dir nicht viel helfen würde, wenn der Novemberverfall bei 6300-6400 wäre. Das ist nicht unwahrscheinlich, denn Dax müßte nur um ca. 1-3 % steigen). Die Sicherung würde erst bei einem deutlichem upmove greifen.
Es ist auch richtig, dass es sich um keinen Butterfly handelt. Ich denke, gute Alternativen könnten ein diagonal calender spread oder double diagonal credit spread sein. Die Konstruktionen ist sehr gut im Optionstrader April 2006, Seite 8 (downloadbar als pdf) beschrieben.
Viele Grüße
Cico
Guten Morgen zusammen,
zunächst mal vielen Dank für eure Meinungen.
Ich denke das ich mich jetzt erst mal in Ruhe mit Hoadly befassen werde.
Ist für mich nicht so einfach, da mein Englisch nicht gerade super ist.
Auf jeden Fall habe ich selber die Nase voll von den ewig neuen Ideen die mit der heißen Nadel gestrickt sind.
Die obige Strategie würde ich jetzt auch schon nicht mehr so aufbauen ..... und da haben wir sie schon wieder diese halb durchdachte Idee.
Jedenfalls wird man hier nicht dümmer durch einen Austausch mit euch.
Kann mir jemand zum Hoadly sagen welches Kürzel ich für den Dax eingeben muß und wo? Wenn ich hier unter Suche Hoadly eingebe kommt " Keine Übereinstimmung gefunden "
Die nächste Idee wird dann hoffendlich durchdachter sein und mit screenshot .
mfg
toitoi
@ toitoi [#5]
Du musst "hoadley" eingeben, dann kommen Treffer.
MfG
@ toitoi [#5]
""Ich denke das ich mich jetzt erst mal in Ruhe mit Hoadly befassen werde.
Ist für mich nicht so einfach, da mein Englisch nicht gerade super ist.""
Das ist letztlich ein EXCEL spreadsheet wo man ein paar WERTE eingibt - ein KLEIN wenig english reicht dafür. Mehr wäre mehr :-))
http://www.hoadley.net/options/options.htm
gruss hans
diagonal calender spread oder double diagonal credit spread im Optionstrader April 2006, Seite 8
wenn wir schon beim diskutieren sind, hat jemand dazu eine Meinung?
@ toitoi [#5]
Zitat: 'Jedenfalls wird man hier nicht dümmer durch einen Austausch mit euch.'
Und vor allem spart man sich durch Fehlervermeidung jede Menge Kohle.