Korrekte CSI Kurse extrahieren ?
Hallo,
hier gibt's doch einige CSI-Spezialisten. Kann mir jemand bei Folgendem helfen? Sollte eigentlich ganz elemantar sein, aber ich kriege fehlerhafte Ergebnisse. Wahrscheinlich mache ich irgendetwas falsch; weiß aber nicht, was.
Ich möchte ganz einfach die unadjustierten Preise des ESTX extrahieren. (Bei CSI ist das das Symbol 529/SXX). Ich bekommmen z.B. für den 17.Juni 04 des Juni-Kontraktes folgende Preise (OHLC): 2736, 2755, 2735, 2749.
Ich weiß aber, daß der Close z.B. 2815 war, nicht 2749. Ebenso war der Close am 16.Juni 2808, nicht 2743, wie mein CSI behauptet. Und so ist es mit allen Preisen, sie sind alle scheinbar geshiftet, obwohl ich nur die "Raw Data" extrahiere. Bei anderen Kontrakten ist es ebenso.
Es würde mir helfen, wenn jemand eine oder alle folgender Fragen beantworten kann:
1) Was war der wirklich Close des ESTX Jun 04 am 16. und 17. Juni ?
2) Kann jemand bei seinem CSI die Rohdaten extrahieren: welche Ergebnisse bekommt er für diese Tage?
3) Unten beschreibe ich meine Vorgehensweise: mache ich etwas falsch? Gibt es ein Feature in der Software, welches ich nicht verstehe?
4) Weiß jemand, wie man unbearbeitete Rohdaten aus UA extrahiert? Nicht geshiftet, nicht geglättet, nicht gar nix.
Danke,
Asamat
PS: Hier meine Vorgehensweise, aus meine Mail an den Support (blieb leider ohne Antwort):
In order to get the raw prices I select a market, click on the first tab ("normal"), select a particular contract, and export. Very simple, all according to the manual. All post processing options and portfolio preferences are deselected, as far as I can tell.
Kein Kommentar, nicht mal auf Frage 1) eine Antwort ?
2)-4) verstehe ich, das ist etwas Arbeit. Aber eine Antwort auf 1) sollte doch jemand geben können, und würde mir auch schon helfen.
Danke,
Asamat
@ Asamat [#2]
Source;Date;Open;High;Low;Close;Volume
FESX[0406]@VWD;16.06.2004;2797.00;2813.00;2792.00;2808.00;746185
FESX[0406]@VWD;17.06.2004;2803.00;2824.00;2797.00;2815.00;779104
Danke,
Asamat
@ Asamat [#1]
Wir arbeiten auf Chartbuch.de für den Eurostoxx mit CSI Kursen. Sie können diese unter jedem Chart für jeden einzelnen Tag aufrufen. Unsere CSI Daten an den beiden genannten Tagen stimmen mit Ihren überein, die Sie als korrekt definieren. Die Daten stimmen mit denen von TimeTrade genannten überein.
Was meinen Sie mit 'Rohdaten extrahieren' ? Wir arbeiten auf Chartbuch.de nur mit Börsendaten, die wir zum grossen Teil von CSI erhalten. Da wird nichts extrahiert, es geht nichts über unverfälschte Daten.
Und jetzt nicht eine etwas peinliche Gegenfrage; was bedeutet 'geshiftet' ?
@ Richard Ebert [#5]
CSI liefert mir eine Datenbank (DB) mit Daten in einem proprietären Format (d.h. nicht einfach zugänglich). Dazu gibt es Software, mit der die Daten aus der DB extrahiert werden können; die Software nennt sich "Unfair Advantage" (UA). Sie übernimmt auch den laufenden Update der Daten, was übrigens tadellos funktioniert. Extrahiert werden kann in diverse Formate, darunter ASCII, MetaStock, Excel.
Man kann die Daten von einzelnen Kontrakten extrahieren, wie z.B. der von Ihnen dargestellt Jun 04 Kontrakt. Dies habe ich als Rohdaten bezeichnet, weil die Daten dann mit ihren "echten" Werten vorliegen, so wie sie von der Exchange kamen.
Für viele Arten von Analysen möchte man die einzelen Futures zu einen sog. Endloskontrakt (continuous contract) zusammensetzen. Eine der Sachen, für die CSI bekannt ist, sind die vielen verschiedenen Arten, auf denen man dies mit UA machen kann. Im allgemeinen ist das Zusammensetzen von Endloskontrakten ein nicht-triviales Problem; es gibt einiges an Literatur dazu. Es gibt keine "richtige" Lösung. Mit einer Sorte von Problemen muß man jeweils leben, egal wie man es macht. Welche Arten Endloskontrakte man für eine Analyse benötigt, oder ob man besser mit den Rohdaten (d.h. die einzelnen Kontrakte, die nicht zu einem Endloskontrakt zusammengesetzt sind) arbeitet, hängt von der Art der Analyse ab, die man machen möchte.
Die meisten Arten, einzelne Kontrakte zusammenzusetzen, führen dazu, daß die "echten" Preise in ihren Werten verändert werden. Z.B. kann der komplette vorige Kontrakt um einen bestimmten Wert oder Faktor angehoben oder abgesenkt werden, um für die Analyse den Preissprung beim Rollen zu entfernen. Man schafft sich also veränderte Daten, die aber bestimmte Aspekte (möglichst die entscheidenden!) der Rohdaten beibehalten.
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Als ich nun Rohdaten (im obigen Sinne) extrahieren wollte, stellte ich fest, daß diese nicht den tatsächlichen (unveränderten) Preisen entsprachen, sondern irgendwie verändert sind. Ich nehme an, das hängt mit dem Feature des Zusammensetzens zu Endloskontrakten zusammen, denn dabei werden die Daten auf ähnliche Weise verändert. Ich bin aber nicht sicher; ich verstehe nicht, was die Software in diesem Fall macht.
Dieses "Verändern" habe ich mit "shiften" bezeichnet. Das ist Physiker-Slang, ich bitte um Verzeihung. Es bezeichnet die Tatsache, daß eine ganze Reihe von Werten auf eine ähnliche Weise verändert sind. Ich finde kein ganz treffendes deutsches Wort, vielleicht "verschieben".
Freundliche Grüße,
Robert Reiner
@ Asamat [#6]
Zwar kein deutsches Wort, aber scheinbar mehr gebräuchlich ist "adjustieren", denn einige Datenprovider benennen ihrer Endloskontrakte ja auch als "adj. Kontrakte".
CSI bietet auch eine Lizensvereinbarung zur Dokumentation des proprietären Datenformats, um dieses mit eigener Software direkt lesen und ohne UA absolut UNBEARBEITET nutzen zu können.
Das Schreiben/Verändern von CSI-Datenbankfiles ist untersagt und scheinbar auch über weitere undokumentierte Sicherungsmaßnahmen verhindert, denn wenn man in der CSI-DB was ändert, kann/will UA nichtmehr mit dieser Datenbank arbeiten.
@ Asamat [#6]
Wir arbeiten seit Jahrzehnten mit den reinen Börsenkursen von CSI, also nicht in irgendeiner Weise verändert. Daher kann ich Ihnen nicht weiterhelfen.
Dass CSI auf Mails nicht immer antwortet, ist mir bekannt. In diesem Fall würde ich anrufen, zumal die Kosten für USA-Telefonat mittlerweise pro Stunde nicht mal mehr einen Euro kosten.
@ All
Ich nutze CSI Kurse und stolpere immer wieder über ein Problem:
Für den FDAX habe ich für den Roll eingestellt:
"Strictly By Days Before Expiration: 2".
Wenn ich heute Morgen den Chart aufrufe, dann ist der Chart für den Freitag mit dem September Kontrakt geführt und nur mit den Kursen bis Mittags, also bis Verfall. Hat jemand eine Ahnung, warum das so ist?
Eigentlich hätte ja bereits am Mittwoch der Dezember Kontrakt benutzt werden müssen.
@ dansmo [#9]
Welche Version benutzt Du? Ich arbeite mit 2.10.7.9, und bei mir gibt es die von Dir genannte Option nicht. Ich habe zwar "roll by days before expiration" als checkbox, aber kein strictly. Und checkbox interpretiere ich so, daß diese Option nur zusäztlich zu dem eigentlich Trigger ist, der darüber mit den Radio-Buttons eingestellt wird.
Was ich getan habe, als ich das Rollen untersuchte: ich habe Files mit verschiedenen Optionen exportiert und die einzelnen Werte beim Monatswechsel genau untersucht um zu verstehen, was passiert und was die Optionen bedeuten. Ich fand das recht instruktiv, und es hat mein Vertrauen in UA gestärkt, weil ich es im Nachhinein doch recht einleuchtend fand, auch wenn es vorher verwirrend für mich war.
@ Asamat [#10]
Ich bin auf Version 2.10.7.109e.
Bei mir gibt es nur das sctrictly und ich kann es auch nicht mit den anderen radiobuttons kombinieren.
Bei dir funktioniert das mit den day to expiration aber grundsätzlich?
@ dansmo [#11]
Bei mir geht diese Variante nicht unabhängig von einem der anderen Trigger zu benutzen, daher kann ich das nicht sagen. Ich weiß nicht, was sie zusammen mit einem andern Trigger tun würde. Das früheste von beiden Signalen vermutlich!?
Ich hätte Deine Variante benutzt, wenn sie damals verfügbar gewesen wäre, weil ich sie gedanklich am einfachsten finde. Ich werde heute abend einen Upgrade machen, dann kann ich ausprobieren, ob sie bei mir geht.
Was bei mir oft geholfen hat, wenn ich Probleme mit den Daten eines Instrumentes hatte, war, für dieses einen refresh zu machen. Klingt zwar bei Dir nicht so, aber schaden kann es nicht. Nachdem mir das zwei oder dreimal geholfen hat bei seltsamem Verhalten eines einzelnen Instruments mache ich das nun regelmäßig alle paar Monate für das ganze Portfolio.
@ Asamat [#12]
Ja, an sich hört sich die Option ja auch einfach an.
Ich habe CSI mal direkt gemailt. Mal sehen, was die sagen.
Ich hab den Upgrade gemacht. Das UI sieht genauso aus wie vorher. Ich sehe die von Dir genannte Option nicht.
Ich extrahiere backadjustedte (wie konjugiert man auf deutsch dieses englische Wort ?!? :-)) Kontrakte. Mein Reiter für Nth Nearest (den Du benutzt, oder?) zeigt genau dieselbe Möglichkeiten.
Ich verstehe daher nicht, wo Dein strictly her kommt. Willst Du mal einen Screen Shot zeigen oder anhand von meinem beschreiben, was Du machst? Bei mir kann man nur einstellen, was ich #10 beschrieben habe.
Hallo Asamat,
habe mal einen Screenshot gemacht. Seit heute Morgen passt es wieder und es kam auch die Meldung, dass gestern gerollt wurde. Was ja absoluter Blödsinn ist.
Hallo Zusammen,
hat noch jemand im Moment Probleme mit den FDAX Kursen die CSI liefert. Jeder der letzten drei Handelstage hat ein "seltsames" Close. Kann das jemand bestätigen?
@ dansmo [#16]
Nicht wirklich.
@ Asamat [#17]
Hallo Asamat,
ich nutze Future #993 und CSI hat den Fehler jetzt bestätigt?
#993 nimmt als Close den tatsächlichen Schlusskurs der Schlussauktion statt das Settlement wie #131. Ich halte das für meine Systeme und dem tatsächlichen Handelsverlauf wichtiger. Gibt es einen Grund warum du das Settlement als Schlusskurs nimmst?
@ dansmo [#18]
Ich hab mir keine großen Gedanken über den Unterschied gemacht. Ich glaube, es ist für mich nicht wichtig.
Beim Auswählen von 993 hat UA mich informiert, daß ich einen Download machen sollte, es seien Korrekturen dazu da. Vielleicht sind Deine Werte nach einen kompletten Download korrigiert?
Das hat bei mir schon oft Fehler in den Daten korrigiert, auch ohne Popup-Aufforderung. Database->Update Database, und dann reihum alles, was man benutzt, mal selektieren. Ich mache das inzwischen regelmäßig.
@ Asamat [#19]
Ja, danke. Die haben das inzwischen korrigiert durch mein Nachhaken.
Da frage ich mich wie oft es wohl Fehler gibt, die keiner bemerkt....
@ dansmo [#20]
Ich weiß aus dem Roundtable, daß mit einer Häufigkeit von mehrmals pro Jahr CSI-Kurse aufgrund von Nachfrage/Beschwerde von Mitgliedern korrigiert werden. Das können aktuelle Kurse sein wie bei Dir. Aber auch historische werden manchmal nach zig Jahren noch korrigiert.
Wobei es nicht zwangläufig der Fehler von CSI sein muß. Ich meine gelesen zu haben, daß es gar nicht so selten ist, daß die Daten mindestens des aktuellen Tages von den Börsen noch zeitnah korrigiert werden. D.h. CSI hätte evtl den zunächst von der Börse gemeldeten Kurs eingepflegt. Ich erinnere mich aber nicht an die Quelle dieser Info, und kann daher nicht sagen, ob das verläßlich oder ein Gerücht ist.