Metastock: 2 Balken Stopp Technik
Hallo Tradergemeinde,
für ein einfaches Shortsystem möchte ich zum Ausstieg eine 2-Balken-Stopp-Technik verwenden, d.h. die Exitbedingung ist das höchste Hoch der vergangen beiden Tage.
Im Systemtester habe ich unter "Buy to Cover" dazu eine Stopp-Order eingegebn und als Preis die Formel HHV(H,2) eingeben. Am Signaltag wird am nächten Tag zum Tief des Signaltages short gegangen und gleichzeitig bei Orderausführung eine Buy-to-Cover-Stopp-Order zum High des Signaltages in den Markt gegeben. Das funktioniert im Systemtester auch sehr gut.
Mein Problem sind sog. Outside-Day nach dem Signaltag, wie sie im realen Handel auch vorkommen. Man wird am morgen in den Markt eingestoppt und "fliegt" schon am Nachmittag mit einem Verlust wieder raus. Im Systemtester erfolgt die Eindeckung aber erst einen Tag später, was zu einer Verfälschung der Testergebnisse führt. Siehe Grafik!
Wie kann man das Problem lösen? Ich benutze Metastock 8.0 EoD. Mir ist bewußt, daß das Programm den Intradayverlauf nicht kennen kann; ich möchte jedoch im Test von oben beschriebenen Szenario ausgehen, um den schlechtesten Fall zu simulieren.
Kann man Metastock dazu irgendwie "überlisten"? Danke im Voraus.
MfG
satras
Hier kommt noch die erwähnte Grafik.
Die grünen Punkte stellen die Stopplevels des am jeweiligen Tag dar.
Hallo Satras,
dein "Problem" ist ein MS spezifisches: Metastock kann bei einer Bar nur ein Signal verarbeiten, da du intraday long gehst, kannst du leider nicht auf der gleichen Bar short gehen. MS führt deine Order zum Open des nächsten Tages aus.
Somit können Strategien wie Buy on OPEN, sell on CLOSE oder Buy on OPEN, sell on stop nicht in MS getestet werden, obwohl dies vielleicht wünschenwert wäre.
Anmerkung am Rande: Tradestation verfügt mit den activity Bars über diese Möglichkeit.