Metastock 8.0: Ist folgendes Dow/Dax System umsetzbar ?

Hallo schuldner,

was liegt dem Handelsansatz für eine Grundidee oder Beobachtung zugrunde ?

@ Schuldner

Warum sollte es nicht umsetzbar sein bzw. welches Problem gibt es bei der Umsetzung? Gehandelt wird der DAX, also wird das Handelssystem auf den DAX angewendet.

In den Open Long/Close Long-Bedingungen werden dabei allerdings nicht die Preisdaten des DAX verwendet, sondern die Preisdaten des S&P 500.

In Metastock Pro gibt es die Security-Function, mit der man Daten anderer Wertpapiere referenzieren kann. In MS EoD fehlt diese dagegen, entsprechend ist mit der EoD-Version das Handelssystem nicht umsetzbar.

@ Richard Ebert

Die Beobachtung ist, dass der DAX bisher kein Eigenleben hatte, sondern nur den S&P500 bzw. den DOW nachäfft.

@ Global_2

Ok, meine Frage war, ob es mit Metastock EOD umsetztbar ist.

Ich habe dieses einfachste aller einfachen Systeme mit matlab getestet und das Resultat ist doch verblüffend (siehe Grafik). Da liegt doch der Schluss nahe, den DAX nur auf Basis des S&P500 oder des Dow zu handeln ?

Kannst du als Metastock PRO User meine Resultate bestätigen ? Testzeitraum: 2.1.1997 bis 24.2.2003

Hallo Schuldner,

Ich würde das System in Metastock Pro wie folgt realisieren:

{Buy Order bzw. Open Long Condition: }
spClose:=Security("^GSPC",C );
spHigh:=Security("^GSPC",H );
spClose>Ref(spHigh,-1)

{Sell Order bzw. Close Long Condition:}
spClose:=Security("^GSPC",C );
spLow:=Security("^GSPC",L );
spClose

Man sollte hierbei allerdings beachten das man zu den Dax-Open Kursen meistens nicht kaufen kann. Der erste Kurs liegt noch relativ nah am Close des Vorabends, da zur Berechnung der ersten Dax-Kurse noch die Aktienkurse des Vortages genommen werden, sofern noch kein erster Aktienkurs gestellt wurde. Im Schnitt würde ich so mindestens 0.25%/Tag abziehen damit man sich nichts in die Tasche lügt.

Anders sieht es aus wenn du den Test mit dem Dax-Future gemacht hast, da könnte es zumindest unter dem Gesichtspunkt der realen Umsetzung besser klappen.

Nur ein Hinweis: bei den weiter von mir oben geposteten Formeln hat wieder die Forumsoftware gnadenlos zugeschlagen und das Symbol für die "kleiner als"-Relation verschluckt. Dies allerdings erstaunlicherweise nicht sofort, sondern erst nach gewisser Zeit.

Da die CloseLong-Bedingung sehr einfach ist, verzichte ich jetzt auf ein Reposting. Denn der wesentliche Aspekt ist ja die Anwendung der Security-Funktion, die auch jetzt noch zu sehen ist.

@ Global_2

Die Forumsoftware hatte schon einige Monate nicht mehr zugeschlagen und ich dachte, wir hätten das Problem gelöst.

Wären Sie so freundlich, den Fehler (Formel oder Beitrag) per Mail an Ebert@TerminmarktWelt.de zu senden ? Wir werden daran arbeiten, auch diesen Fehler auszuschalten und es wird uns gelingen.

@Herrn Ebert

Die Stelle, an der die Forumsoftware zugeschlagen hat, war die letzte Zeile in der Formel {Sell Order bzw. Close Long Condition:}. Die Formel lautet korrekt "spClose lessThan Ref(spLow,-1)", wobei "lessThan" hier in dieser Fehlerbeschreibung das Sonderzeichen für die Kleiner-Relation darstellt.

Die Probleme entstehen offensichtlich, da das "kleiner als"-Sonderzeichen in der html-Webseitenbeschreibungssprache eine Bedeutung zur Öffnung von sogenannten Tags hat. Die Forum-Software müsste, wenn sie ein Kleiner-Zeichen als Eingabe bekommt dieses durch eine Kontrollsequenz in html ersetzen.

temporärer Test

73846834687346 < 36746374638

2847893749 < 36478326487362

Ich habe eben mal einen Test durchgeführt und das Kleiner-Zeichen dabei einmal direkt eingegeben und ein anderes mal in html umschrieben als sogenannte Character Entity-Referenz.

Beides mal funktionierte es korrekt. Wobei in der Vergangenheit, wenn es zu Fehlern kam, das Verhalten erstaunlicherweise ja auch nicht sofort fehlerhaft war, sondern erst mit gewisser zeitlicher Verzögerung.

Ich dachte sonst an sich auch, dass das Problem der Forumsoftware inzwischen gelöst sei. Was auch tatsächlich der Fall sein kann. Denn ich möchte nicht völlig ausschliessen, dass mir vielleicht beim Posten meines Beitrages vom 06.03.2003 19:45:59 ein Fehler unterlaufen sein kann. Z.B. möglicherweise ein unvollständiges Cut&Paste, da ich die Open-Bedingung kopiert und dann zur Sell-Bedingung umgeändert habe. Mein Eindruck war, dass ich die Formel vollständig geposted hatte und sie zunächst auch korrekt erschienen ist. Aber ich kann mich hier natürlich auch geirrt haben; rückwirkend kann ich das jetzt nicht mehr sagen. Ich erwähne das jetzt, damit Heiko Weber nicht unnötig herumsuchen muss.

Wir sollten auf jeden Fall in der Zukunft genau beobachten, ob das Problem mit den Sonderzeichen noch gelegentlich auftritt.

An sich war ich mir aber ziemlich sicher, zumal die letzte Zeile der Sell-Order-Bedingung, wenn zunächst die Buy-Bedingung kopiert wurde, geändert werden musste. Aber wie gesagt, jetzt im nachhinein möchte ich einen potenziellen Fehler auf meiner Seite nicht 100% ausschliessen.

Test:

{Sell Order bzw. Close Long Condition:}
spClose:=Security("^GSPC",C );
spLow:=Security("^GSPC",L );
spClose<Ref(spLow,-1)

......

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