Metastock: Etappenweise Ausführung der Exit Bedingung

Hallo MK,

Nein, Metastock erlaubt nur ein Schliessen der kompletten Position. :-(

Gruss,
Martin

@ MK-Trading

'Demnach müsste man wohl auch die Menge angeben, diese könnten wir mal mit 10.000 Stück veranschlagen.'

Hatte immer gedacht, wenn man 10.000 Daxe handeln KÖNNTE, das man das gar nicht mehr nötig hätte. Wofür noch ein paar zig zig Millionen machen, wenn man schon ein paar Hundert aufm Konto hat <g>

@ praktikus

'Nein, Metastock erlaubt nur ein Schliessen der kompletten Position. :-( '

Nah, das treibt einem TSianer aber das grinsen ins Gesicht - sollte das echt wahr sein ? Metakönig, geht sowas SIMPLES wirklich nicht oder will Martin uns nur ärgern ?

gruss hans

he96, freue mich immer, wenn ich was von dir lesen kann.

Ich meine natürlich auch WaveOS und nicht den Future Kontrakt, auch nicht das lebendige Tier ;-)

Das ist aber schade, wenn es nicht geht.

Vielleicht hat da noch jemand eine Möglichkeit, es vielleicht anders zu lösen.

Danke.

Hallo,

ist wirklich vorgesehen, den 4. Kontrakt ev. wieder ins Minus laufen zu lassen?! ("die restlichen 25% sollen so lange gehalten werden bis das nächste Signal kommt bzw. die Position mittels Max Loss ausgestoppt wird.") Da sei doch ein geeigneter Stop vor; Hans, geht DAS auch in TS, also sozusagen im Rücklauf wieder ein Stop bei +50 oder so?

Grüsse,
N.

@ MK-Trading,

ich hätte da schon eine Lösung, die wird dir aber vermutlich nicht schmecken: Export des Systemtests nach Excel, Etappenausstieg dort programmieren und analysieren. Aber wie Hans bereits sagt: Metatrader rules, warten wir auf seine Meinung. ;-)

@ Hans

TS kann's - leider ist dies einer der Punkte die mich in MS am meisten wurmen. Allerdings ist der Systemtester eh nicht mein Fall, da gebe ich Tradesim klar den Vorzug. Allerdings wird auch mit Tradesim aus einer schlechten Lösung keine Gute. <g>

Gruss,
Martin

@ Martin

...davon abgesehen, braucht man leider IMMER NOCH das richtige System :-)

Aber MK´s Ides ist der richtige Weg! Max Profit bekommt man nie, aber so bekommt man schon mal ein wenig Taschengeld in die Portokasse. Allerdings würde ich DRITTELN - no more.

gruss hans

Ich habe mal folgendes Experiment gemacht:

Habe das System mit jeweils den verschiedenen Profitstops getestet.

Also der erste Test mit 50 Punkten, der zweite Test mit 100 Punkten, der 3. Test mit 150 Punkten und der 4. Test ohne Profitstop.

Wenn ich doch die Ergebnisse in Punkten dann mit jeweils 2500 Stück multipliziere, dann müsste ich doch auch da rauskommen, wo ich hin möchte, oder ?

Denn das System gibt bei allen 4 Teiltest die selben Kaufsignale, nur das der erste nach 50 Punkten wieder schließt, der zweite erst nach 100 Punkten wenn es dann so weit im Gewinn liegt, ansonsten gilt für alle das selbe, als wie wenn kein Profitstop wäre, sondern nur ein Max Loss Stop.

Was meint Ihr dazu ?

So das sind die Ergebnisse:

Das System hat 12 Wintrades ausgegeben.

Profitstop nach 50 Punkten hat somit 600 Punkte eingebracht.
Nach 100 Punkten 933 Punkte
Nach 150 Punkten 1028 Punkte
Und ohne Profitstop 1151 Punkte

Das sind die reinen Wintrades. Davon müssten noch die Punkte der Verlusttrades abgezogen werden, aber die stehen hier ja nicht zur diskussion, denn ein Verlusttrade ist ein Verlusttrade, egal mit welchem Profitstop.

Aber irgendwie habe ich das Gefühl, daß hier ein Gedankenfehler ist.

Denn wenn ich alle vier Ergebnisse mit jeweils 1/4 von 10.000 Stück multipliziere, dann ergibt das weniger, als wenn ohne Profitstop trade, dürfte aber nicht sein.

Also Irgendwo ist hier ein Fehler drin. Aber wo ????

@ MK-Trading

'Denn das System gibt bei allen 4 Teiltest die selben Kaufsignale, nur das der erste nach 50 Punkten wieder schließt,'

Wie sieht es denn mit einem WIEDEREINSTIEG aus - während das ORG ja noch POSITIONOERT ist, könnte das System hier NEU einsteigen in die alte Richtung - oder ist das ein reversal system , immer long dann short dann long ?

'Was meint Ihr dazu ?'

Stimmt

'Das System hat 12 Wintrades ausgegeben.'

VOLLKOMMEN nichtsagend ! 12 Trades ist gar nix !

'Profitstop nach 50 Punkten hat somit 600 Punkte eingebracht.
Nach 100 Punkten 933 Punkte
Nach 150 Punkten 1028 Punkte
Und ohne Profitstop 1151 Punkte'

Dann ist das LETZTE ja das beste - nur willst Du jetzt was ändern, weil dein letzter trade (LAST_TRADE_SYNDROME, tm he96) Dich einlullen will ?

'Aber irgendwie habe ich das Gefühl, daß hier ein Gedankenfehler ist. '

Bei dieser Testlänge habe ich GAR KEIN Gefühl und das wäre auch für dich besser!

'Denn wenn ich alle vier Ergebnisse mit jeweils 1/4 von 10.000 Stück multipliziere, dann ergibt das weniger, als wenn ohne Profitstop trade, dürfte aber nicht sein.'

Doch das siehst Du doch schon da oben - weil du NUR vom LAST_TRADE_SYNDROME reingelegt wirst - d.h. EIN EINZIGES Geschäft schmeisst Dein System, was aus bombastischen 12 Geschäften besteht über den Haufen - zumindest siehst Du es so

'Also Irgendwo ist hier ein Fehler drin. Aber wo ???? '

Nimm 10 Jahre Daten und mach einen richtigen Test, dann wird Dich Dein letzter trade nicht mehr beeindrucken.

gruss hans

Hallo Hans,

du hast vollkommen recht.

Nur weil der letzte nicht so ideal gelaufen ist, mache ich mich verrückt.

12 Gute und 16 Schlechte ist das Ergebnis von 7 Monaten. Netto nach Abzug aller Kosten und Slippage ca. 960 Punkte.

Ich denke damit kann man leben. Das sind ca. 1 Signal pro Woche. Das beste ist, man braucht nicht davor sitzen.

Ich habe mir mal die Arbeit gemacht und mir den Chart genau angesehen und aufgeschrieben, wie es wäre, wenn ich nach 50 Punkten 25% nach 100 Punkten 25% u.s.w. geschlossen hätte. Manuell versteht sich.

Ergebnis war, daß ich unterm Strich weniger Erreicht hätte, als ohne Profitstop.

Bei den Trades, die einen ganzen Trend mitnehmen und über 150 Punkte einbringen, hätte ich sogar viel weniger gehabt, denn nach 50 Punkten würde ich nur noch mit 75% der Position, nach 100 Punkten nur noch die hälfte der Position haben. Das hat natürlich auch Nachteile.

Aber alles im allen ist das doch keine so gute Idee, jedenfalls bei diesem System nicht.

Dennoch würde mich das interessieren, ob und wenn ja, wie man es realisieren könnte.

Danke für die Bemühungen.

@ MK-Trading

'12 Gute und 16 Schlechte ist das Ergebnis von 7 Monaten. Netto nach Abzug aller Kosten und Slippage ca. 960 Punkte.

Ich denke damit kann man leben.'

NEIN - kannst DU nicht, weil Deine Statistik USELESS ist über diesen lurzen Zeitraum/wenigen TRades

'Das sind ca. 1 Signal pro Woche. Das beste ist, man braucht nicht davor sitzen.'

GOOD LUCK !

Wie wäre ein System das nur ein mal in fünf Jahren gehandelt hat und das war ein Gewinner - da brauchst Du auch nicht davor zu sitzen

'Ich habe mir mal die Arbeit gemacht ...'

SINNLOSE Arbeit, weil Ergebnisse NICHT verwertbar !

'Aber alles im allen ist das doch keine so gute Idee, jedenfalls bei diesem System nicht.'

Das weisst Du gar nicht - weil Du bei den paar Tests NICHTS nachweisen KANNST !

JEDES Ergebnis dass Du erhälst, egal welches System, mit/ohne Gewinnstops ist OHNE WERT auf dieser kurzen Strecke.

Versteh ? :-)

gruss hans

@ Norden-Trader

sorry, hatte ich übersehen :-))

'ist wirklich vorgesehen, den 4. Kontrakt ev. wieder ins Minus laufen zu lassen?!'

Ja, das war seine Ausgangslage. Wie gesagt, ich würde es eh nur dritteln, denn wemm man EINMAL das superkillersignal hat und dann nur noch mit 25% dabei ist, dann ärgert man sich wenn man zu klein ist.

Wenn man vorher 50,100,150 Punkte mitnähme, hätte man 75% mit 100 Punkten Profit gebunkert -> 25% könnten sogar 300 Punkte gegen den Einstieg verlieren und man wäre immer noch pari. Denke aber meist wird das wohl nicht passieren <g> (zumindest nicht ohne Gegensignal)

'Da sei doch ein geeigneter Stop vor; Hans, geht DAS auch in TS, also sozusagen im Rücklauf wieder ein Stop bei +50 oder so? '

Bin überzeugt dass das ginge - ich kann nicht alles in TS selber, aber kenne einige HOCHKARÄTIGE Leute, sozusagen die METATRADERS von TS, die haben schon ganz andere Sachen hinbekommen. KURZ: es geht !

Was natürlich nicht heisst, dass es auch sinnvoll wäre

gruss hans

Wow, wußte nicht, daß ich mit diesem Beitrag eine Kampfarena für diverse Leute aufgemacht habe.

Damit das klar ist und auch nicht mißverstanden wird.

Hans ist mir auch mit seiner Art bekannt. Etwas Niederzumachen ist sicherlich einfacher, als sich wirklich Gedanken darüber zu machen und vielleicht eine Lösung zu finden. Ich kann damit leben, denn dem entsprechend fasse ich seine Beiträge auch auf. Was nicht heißen soll, daß die unbrauchbar oder überflüssig sind.

Natürlich kann man ein System testen von 1990 an bis heute nur hat man dort sehr viele verschiedene Phasen. Die Einstellungen des Systems wären dann für die aktuelle Phase dann nicht mehr so verwendbar. Daher habe ich mir vorgenommen, Tests selbstverständlich auch über größere Zeiträume zu machen nur wenn ich diese Abstimmung dann auf die letzten 6 Monat anwende, bzw. angewandt hätte, wäre es wahrscheinlich in die Hose gegangen.

Ein Schumi kann nicht mit der Silverstone Abstimmung in Monaco fahren. Er muß für jede Strecke seine eigene Abstimmung finden. Was nützt es mir, wenn ich mein Auto so abstimme, daß ich auf allen Strecken damit fahren kann und komme nie als einer der ersten ins Ziel.

Dennoch danke für die Bemühungen.

@ MK-Trading

Schöner Vergleich:

'Ein Schumi kann nicht mit der Silverstone Abstimmung in Monaco fahren. Er muß für jede Strecke seine eigene Abstimmung finden.'

Stimmt, d.h. aber nicht einwe halbe Runde Vollgas und nicht wissen ob die Kiste das auch 75 ganze Runden durchhalten würde.

'Was nützt es mir, wenn ich mein Auto so abstimme, daß ich auf allen Strecken damit fahren kann und komme nie als einer der ersten ins Ziel.'

So fährt der RALF Schumacher auch - volle Pulle und die Hälfte der Rennen gar nicht ankommenend. Besser immer ans Ziel kommen als in der 3. Runde in die Wand fahren.

Wenn Dir jemand sagt "wenn Du die 3 ganze Runden 275 fährst, fliegt der Motor Dir um die Ohren" kannst man das als Besserwisser abtun und das mal 75 Runden versuchen oder sich Gedanken machen warum wohl, wie es besser geht...

In diesem Sinne, immer weiter Vollgas... WIR werden sehen...

gruss hans

Gibt es ein Handelssystem, das ohne Optimierung oder Anpassung der Parameter über Jahrzehnte hinweg eine stetig ansteigende Equity ohne größere drawdowns erzeugt?

Wenn ich darauf warten würde, dieses System zu (er)finden, könnte ich ein Leben lang wahrscheinlich nicht traden. Da ich aber gerne trade, passe ich lieber mein System von Zeit zu Zeit den Marktgegebenheiten wie MK-Trading an und stelle mich dem rauhen Wind der Märkte. Systemtests hin oder her: Das wichtigste ist und bleibt der Kapitalerhalt! Erst wenn man diese Stufe der Weisheit erklommen hat, sollte man sich Gedanken über Gewinnoptimierung und andere Kleinigkeiten machen.