* Metastock: Formel für Regressionstrendlinie, Bänder und Kanäle

@ lucky

Können Sie den Beitrag hier ins Forum stellen ?

lucky,

zudem wäre es ganz gut zu wissen, für welche(s) Programm(e) eine Formel gesucht wird.

Morgen !

Ich glaube lucky hat diesen Beitrag gemeint:

http://www.vtad.net/news/VTAD-NEWS%207%2017-32.pdf

MfG
Micha

Danke Micha,

genau diesen Beitrag habe ich gemeint und die Formel suche ich für Metastock.

Hi,

berechne dir mal einene x-beliebigen Oscillator auf direkt auf die LinReg der Kursdaten (also OHLC). Nichts anderes ist eigentlich der PO. Falls dich die PBands interessieren, such auch mal nach den Kirschenbaum-Bands. Auch ein nettes Tool. Experimentiere auch mal mit dem ahead-Periode der LinReg.

Best & viel Erfolg allen,
cosmic

Hallo Lucky,

die Indikatoren sind alle in Metastock implementiert, entweder unter den Zeichenwerkzeugen oder als Funktion. Daher glaube ich, dass man sich die Arbeit der individuellen Formelumsetzung wohl ersparen sollte. ;)

Die vordefinierten Funktionen sind:

Projbandtop( PERIODS )
Projbandbot( PERIODS )
ProjOsc(Regression Periods, Slowing Periods)

Die Breite der Projektions Bänder ergibt sich dann aus:
(Projbandtop( PERIODS )-Projbandbot( PERIODS ))/
(Projbandtop( PERIODS )+Projbandbot( PERIODS ))*200

linregslope( DATA ARRAY, PERIODS )
linearreg( DATA ARRAY, PERIODS, SMOOTH METHOD, SMOOTH PERIODS )

rsquared( DATA ARRAY, PERIODS )

Ein "besserer" Slope ergibt sich aus der folgenden Formel:
{Linear Regression true slope}

{Linear Regression Slope v2.2
-100~+100% / 0~90 degrees}
{©Copyright 2003 Jose Silva}
{josesilva22@yahoo.com}

pds:=
Input("Linear Regression periods",2,2520,21);
x:=Input("Use Open=1, High=2, Low=3, Close=4, Volume=5",1,5,4);
x:=If(x=1,O,If(x=2,H,If(x=3,L,If(x=4,C,V))));
display:=Input("display 0~100%=1, 0~90 degrees=2",1,2,1);

y:=pds*Sum(Cum(1)*x,pds)
-Sum(Cum(1),pds)*Sum(x,pds);
z:=pds*Sum(Pwr(Cum(1),2),pds)
-Pwr(Sum(Cum(1),pds),2);
LRS:=y/z;
LRlast:=
y/z*Cum(1)-y/z*Mov(Cum(1),pds,S)+Mov(x,pds,S);
LRprev:=LRlast-LRS;
{LRstart:=LRlast-LRS*(pds-1);}

a:=Min(LRlast,LRprev)/Max(LRlast,LRprev);
LRratio:=(If(LRlast>LRprev,2-a,a)-1)*50;
LRSdeg:=If(LRratio<0,Atan(LRratio,1)-360,
Atan(LRratio,1));
LRSper:=LRSdeg*10/9;
LRS:=If(display=2,LRSdeg,LRSper);
signal:=Mov(LRS,pds,E);

0;signal;LRS

Vielen Dank Metatrader,

leider komme ich trotz deiner ausführlichen Darstellungen nicht klar was für Ergebnisse die vermeintlich "bessere" Formel produziert. Habe ich als Bild beigefügt.

Was habe ich da wohl nicht berücksichtigt?

@ Lucky,

der Indikator sollte wie in der Graphik unten aussehen, die einzelnen Variablen bedeuten:

LRS = Lineare Regressions Trendlinie (Farbe: Grün)
SIGNAL = Moving Average vom LRS (so was wie ein Buy/Sell Trigger) (Farbe: Rot)
0 = LRS > 0 bedeutet positive Erwartung, kleiner 0 negative Erwartung (Farbe: Blau)

In dem lauwarmen blau die original Lineare Regressions Trendlinie (untere Graphik)

Unterschiede: Berücksichtigung des Volumes möglich, Berechnung in % oder Grad.

@ lucky @ alle

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Vielen Dank.

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