Metastock-Formel: RSI / Wird der RSI überschätzt ?

Hallo Gallimard,

hilft dir ein schnörkelloses

RSI(14)>Ref(RSI(14), -1) weiter?

Alternativ kannst du natürlich anstelle Ref(xx, -1) auch ein beliebiger anderer Wert stehen wenn du das ganze längerfristiger machen möchtest.

Eine Variante wäre auch

Sum(RSI(14)>Ref(RSI(14), -1)),3) = 3

was auf deutsch bedeuten würde dass in diesem Fall der RSI für die letzten 3 Bars immer grösser als beim vorangehenden Bar ist.

Gruss,
Martin

@ Martin

Vielen Dank !

@ praktikus & Gallimard,

Neben den wie immer sehr praktikablen Lösungen von praktikus meine unpraktikablen weil "desillusiunierenden" Anmerkungen.

Der RSI ist der am meisten überschätzte Indikator von dem ganzem Sammelsurium das niemand braucht.

Ein Anstieg des RSI bedeutet NICHT den Anstieg des Kurses - weder direkt noch später. Ich kenne genug Fälle wo der RSI "tief" war (20) das underlying dann den Kursverfall verlangsamte = aber halt immer noch fiel und der RSI schön nach oben geht. Dein Konto wird aber nicht nach RSI abgerechnet.

Ich habe mich lange genug damit beschäftigt - habe das dingen sogar schon per Taschenrechner und Millimeterpapier aufgezeichnet: waste of time!

gruss hans

Hi,

ich kann mich he96 nur anschließen: Zeitverschwendung! Insbesonders der 14er RSI ist völlig nutzlos!

Auch Erich Florek nimmt den RSI in seinem Buch ganz schön auseinander.

Zitat: 'Der RSI gehört mit seiner Standardeinstellung 14 zu den aussageärmsten Indikatoren die die TA heutzutage zu bieten hat. Hält man sich beim Traden an seinen Standardregeln, wird man schnell sein blaues Wunder erleben.'

@ hans

Deine Kommentare sind immer willkommen, zeigen sie doch den einen oder anderen Mangel auf. Zum Thema RSI gebe ich dir recht - als standalone Lösung funktioniert der RSI höchstens in Trading Ranges. Allerdings gibt es interessante weiterführende Einsatzmethoden, ich denke da z.B. an den RSI mit Bollinger Bands oder an Clayburgs Ansatz.

Wie auch immer, den holy grail hat es nie gegeben, gibt es nicht und wird es nie geben. Es ist immer ein sinnvolles Zusammenspiel von Einstieg, Ausstieg, Money- und Riskmanagement, Trademanagement, einer Prise Begabung, etwas Arbeit und schlussendlich ein gerütteltes Mass an Psychologie das einen effektiven Umgang mit dem Trading möglich macht. Ich denke, dass vielmals ein typischer Anfängerfehler ist sich (fast) nur auf den Entry zu konzentrieren und dem Rest viel zu wenig Beachtung zu schenken.

Bitte um Entschuldigung für das Ausschweifen. Aber ich denke das dass auch wichtig ist. In dieser Beziehung sind kritische Einwände wie der von Hans ganz hervorragend, oft wird dadurch ein Denkprozess ausgelöst. Das gilt nicht immmer für den erfahrenen Trader. Aber auch ein erfahrener war einmal ein Unerfahrener. :-)

Gruss,
Martin

@ praktikus

Hallo!

Ich bin mir unsicher ob alles so richtig ist, wie ich es eintrage:

colA:
RSI(14)

colB:
Sum(RSI(14)>Ref(RSI(14),-1),3)=3

Filter:
colA<25 AND colB

@praktikus

Hallo!

Ich bin mir unsicher ob alles so richtig ist, wie ich es eintrage:

colA:
RSI(14)

colB:
Sum(RSI(14)>Ref(RSI(14),-1),3)=3

Filter:
colA<25 AND colB

@ Gallimard

Ich versuche immer das ganze so einfach wie möglich zu halten (KISS -> Keep It Simple, Stupid). Oft lege ich mir etwas auch als Indikator an, ziehe diesen in den Chart und wenn ich sehe dass ich an der richtigen Stelle mein Signal (binär oder den richtigen Wert) erhalte gehe ich einen Schritt weiter.

colA:
Der RSI(14) soll unter 25 stehen
RSI(14)<25

colB:
Der RSI(14) soll eine steigende Tendenz (definiert durch einen über die letzten drei Bars immer höheren RSI Wert) aufweisen
Sum(RSI(14)>Ref(RSI(14),-1),3)=3

Filter:
colA AND colB

Langer Rede kurzer Sinn - ja, deine Einträge sind richtig, ich stelle nur die kleiner als Bedingung in colA und nicht in den Filter. Reine Geschmackssache, hat auf das Resultat keinen Einfluss. :-)

Gruss,
Martin

@ Galimard

Ich glaube, du möchtest die Fingerzeige von Hans gar nicht verstehen, darum: Lass Bilder sprechen.

Das ganz große Problem am RSI ist, dass er nicht nach einem Kaufsignal bei 30 immer bis 70 läuft, sondern dass er auch wieder auf 10 herunterfallen kann, bevor er überhaupt 40 gesehen hat. Bei einem starken Aufwärtstrend kann genau das gleiche Problem entstehen: Das Verkaufssignal bei 70 bedeutet nicht, dass der RSI als nächstes die 30 sind, sondern er kann irgendwo drehen und erst mal wieder auf 90 hochschießen. Zum guten Ende besteht auch leider keine 100% Korrelation mit steigendem Kurs/steigender RSI und vice versa. Das führt dann in der Praxis dazu, dass durchaus profitablen Signalen richtige Portfolio Killer gegenüberstehen.

Eine Möglichkeit besteht nun darin, dass man sich in Form von irgenwelchen Stopp vor diesem worst case Scenario versucht zu schützen. Als Beispiel einmal ein ganz simpler Fixed Trailing Stopp.

System RSI mit Fixed Trailing Stopp
pds:=Input("% Stop",1,10,2);
StLong:=C-C*pds/100;
StShort:=C+C*pds/100;
stopLong:=If(C<PREV,StLong,Max(StLong,PREV));
stopShort:=If(C>PREV,StShort,Min(StShort,PREV));

EL:= Cross(RSI(14),30);
ES:= Cross(70,RSI(14));
CL:= C<Ref(StopLong,-1);
CS:= C>Ref(StopShort,-1);

state:=If(Cum(1)=1,0,If(EL,1,If(ES,-1,If((CL AND PREV=1) OR (CS AND PREV=-1),0,PREV))));
state

Dieses System ist long bei 1, short bei -1 und flat bei 0. Du nimmst zwar immer noch jedes Signal mit, fliegst aber wenigstens rechtzeitig raus.

Wie du in der Graphik siehst, kannst du ohne Stopps schnell Haus und Hof verlieren.

@ metatrader

'@ Galimard, ich glaube, du möchtest die Fingerzeige von Hans gar nicht verstehen, darum: Lass Bilder sprechen.'

Klasse good-old-metatrader, was soll ich lange reden, Du machst das schon. Genau solche Situationen gibts viele - und auch sogar welche wo der RSI "funktioniert" - man(n) kann auch eine Münze werfen.

gruss hans