julio
Mitglied seit 11 Jahre 4 Monate
Metastock: Gap in T-Bills, T-Notes und T-Bonds
Ich kann keine langfristigen System Reports zum Beispiel 1996 bis 2002 laufen lassen wegen des Riesengaps 20.12.99 bis 23.12.99 (Daten habe ich von Reuters).
Wie kann man es korrigieren oder kann mir jemand die Daten korrigiert liefern ?
Besten Dank!
Geschrieben von julio
am
zu diese Thema ist hier schon ein ausführlicher Beitrag geschrieben worden. Wenn Du im Google suchst mittels
http://www.terminmarktwelt.de SUCHBEGRIFF
so wirst Du sicher fündig. Viel Glück.
Vielleicht meldet sich aber auch der damalige Verfasser und kann Dir aus der Patsche helfen.
Herzlichen Gruß
Albert
Helfen kann ich nicht, aber das Gap erklären:
US T-Bonds, T-Notes und Municipal Bonds wurden bis zum Dezember 1999 als Futures auf Basis eines Coupons von 8 % und ab März 2000 Kontrakt auf Basis eines Coupons von 6 % gehandelt.
In unseren Print-Charts hatten wir das ab dem ersten Tag nach der Umstellung korrigiert.
Hallo,
erklären konnte ich es nicht, dafür aber helfen:
Die Kursreihe im Downloader öffnen, alle Datensätze nach dem 23.12.99 markieren und im Menü auf Adjust/Splitt klicken. Danach werden die Daten korrigiert.