Metastock: Indikator für Stop Loss

Hallo,

vom welchem High? Auf Tagesbasis? High vor 12 Tagen? Abstand zum Close? Bitte etwas präziser.

z.B. Absoluter Abstand High zum Close: H-C
z.B. % Abstand High Vortag zum aktuellen Close: ROC(H,1,%)

Hi,

ich hoffe meine Ausführungen helfen dir:

1) vom Highest High (der letzten 30 Tage)

oder

2) vom aktuellen Highest High - sprich wenn dieses nicht übertroffen wird bleibt es gleich (= Waagrechte Linie), wird die Stop Loss Linie jedoch nach unten Durchbrochen wird der Stop Loss, ab den nächsten Tag vom aktuellen Lowest Low gerechnet.

Vielen Dank!

LiGrü
Franz

Hallo,

ich kann mir beim besten Willen die Arbeitsweise des Indikators nicht vorstellen. Womit soll denn die Stopp Linie jemals durchbrochen werden? Der absolute oder prozentuale Abstand einer High oder Low Linie liegt i.d.R. weit entfernt vom Close, womit also das "durchbrechen".

Das höchste Hoch der letzten 30 Tage ist HHV(H,30), der tiefste Kurs der letzten 30 Tage LLV(L,30). Diese Linie ist aber dynamisch, eine Veränderung/Anpassung kann auch erfolgen, wenn kein neues High erzeugt wird.

Hallo zusammen

Um keinen neuen Thread zu eröffnen, möchte ich meine Frage bzw. den Diskussionspunkt hier anbringen. Dabei geht es mir bei meiner Frage nicht um eine Lösung mit Metastock. Ich möchte das Thema ganz generell behandeln und nach Möglichkeit einfach.

Die Diskussion: "Wo setze ich den Stopp/Loss? - Könnte man den idealen Punkt für den Stopp/Loss aufgrund der Volatilität berechnen?"

Ich würde also die durchschnittliche Volatilität einer Aktie als Grundlage nehmen und basierend auf dieser Angabe den Stopp/Loss berechnen, welcher natürlich tiefer sein müsste, da es ja darum geht, grosse Verluste zu vermeiden. Natürlich ist jetzt die Frage, welchen Zeitraum ich nehme und wie viel tiefer ich den Stopp/Loss setze.

Ein Ausstieg aus einer Aktie ist natürlich auch gegeben, wenn der Trend dreht. Diesen Aspekt möchte ich einmal ausklammern, denn dazu benötige ich ein Chartbild. Ich glaube nicht, dass man dies mathematisch erfassen kann. Oder doch? Ein dynamischer Stopp/Loss der automatisch dem Trend entsprechend nachgezogen wird? Persönlich schaue ich einmal pro Woche den Chart an. Das reicht mir, um Trendwechsel zu erkennen. Den Stopp/Loss möchte ich nur setzen, um die grössten Verluste zu vermeiden. Und dabei kam mir wie oben beschrieben die Idee, die Volatilität beizuziehen.

Meinungen?

Meinung habe ich keine dazu, aber eine gebräuchliche Methode ist ATR(14) x1,5 als Initialstop zu wählen.

Ich habe nicht den leisesten Schimmer, wovon du sprichst. "ATR(14) x1,5"?????

Kannst du mir ein Beispiel geben?

Ich will natürlich nicht mit Fragen langweilen, die man auch nachlesen kann. Wenn Sie ein entsprechendes Buch oder eine entsprechende Internetseite wissen, wo ich dies nachschlagen kann, bin ich sehr dankbar für diese Angabe.

Bisher habe ich die Stopp/Loss eher aus dem Bauch heraus platziert und dann entsprechend nachgezogen. Das Problem ist halt, dass ich immer Angst habe, ich könnte rausgespühlt werden. Vielleicht hat sich ja jemand schon damit befasst und auch schon untersucht, wo sich das Platzieren eines S/L bewährt.

ATR = Average True Range, das ist ein Indikator, dieser zeigt die durchschnittliche Range der letzten X Perioden - im Beispiel 14 - an. Eine gängige Praxis ist den SL auf das 1,5 fache dieses Indiaktors zu setzen.

Im Beispiel siehst du den Apple Chart, der ATR zeigt im Moment einen Wert von 2,19 an, das bedeutet die durchschnittliche Handelsspanne der letzten 14 Handelstage war eben USD 2,19, bei der angeführten Vorgehensweise hättest du - wenn du heute aus welchem Grund auch immer eine Position eröffnet hättest - einen Initial Stop von USD 2,19 x 1,5 = USD 3,285 gewählt.

@goso

Danke für deine Antwort. Genau das habe ich gesucht. Um bei deinem Beisiel zu bleiben, würde ich also einen Stop/Loss bei 65.9$ setzen (69.2$-3.28$). Diesen Stop/Loss würde ich dann alle vierzehn Tage nachziehen?

Frage:
Aber das wären ja nur 5% unter dem aktuellen Preis? Ist das nicht etwas zu eng?

Nochmals Danke für deine Antwort. Hab das grad bei meinen Aktien ausprobiert. Der Stop/Loss macht überall Sinn. Super - wie schnell meine Frage beantwortet wurde.

Mich würde nur noch interessieren, ob das nicht etwas eng gesetzt ist und ob man für Blue Chips nach Value Ansatz gleich vorgeht wie bei spekulativen Titeln. Was hat sich da bewährt? Gibt es andere Meinungen?

@ Von Klopfenstein [#10]

""Diesen Stop/Loss würde ich dann alle vierzehn Tage nachziehen?""

Näh, natürlich nicht.

1. geht Dein underlying evtl. ja vorher höher und Du must alleine deshalb schon täglich nachziehen
und/oder
2. ändert sich der ATR-wert natürlich JEDEN Tag und Du hast am nächsten Tag einen ETWAS anderen Wert.

"" ja nur 5% unter dem aktuellen Preis? Ist das nicht etwas zu eng?""

Das musst Du selber wissen: WIEVIEL Du riskieren willst. Der ART gibt Dir die Zahl vor. Du kannst ja auch den 2fachen Faktor oder whatever nehmen.

gruss hans