DillonD
Mitglied seit 11 Jahre 4 Monate
Metastock: Suche Formel für Historische Volatilität
Hat jemand ein Tip wo ich sowas finden könnte ?
Besten Dank
Geschrieben von DillonD
am
Hier die Formel:
Std(Log(C/Ref(C,-1)),6)/Std(Log(C/Ref(C,-1)),100);
Super cool
merci !
Die historische Volatilität, wie sie unter anderem in der Optionsscheinberechnung verwendet wird, ist definiert als die Standardabweichung der relativen Kursveränderung.
Die historische Volatilität eines Instruments wird berechnet mit der Formel:
STD(Log(Close/Ref(Close,-1)),Periods). Periods gibt die Länge des gewünschten Betrachtungszeitraumes an.
Die Formel "Std(Log(C/Ref(C,-1)),6)/Std(Log(C/Ref(C,-1)),100)" setzt die 6-Tage historische Volatilität in Beziehung zur 100-Tage historischen Volatilität und stellt einen Indikator dar, der von Connors/Raschke in ihrem Buch "Streetsmarts" im Kapitel "Historical Volatility meets Toby Crabel" vorgestellt wurde.
Er wird verwendet, um Setups für Breakouts zu finden:
- Prüfe, ob der Indikator unter 50% liegt (d.h. die 6-Tage Vola beträgt weniger als die Hälfte der 100-Tage Vola)
- Wenn ja, prüfe, ob heute, Tag eins, (aktuelle Periode) eine Inside-Day oder ein NR4 ist.
- Plaziere am nächsten Tag (Periode) eine Buy-Stop Order einen Tick oberhalb des Hochs von Tag Eins und eine Sell-Stop Order einen Tick unterhalb des Tiefs von Tag Eins.
- Wenn z.B. der Buy-Stop gefüllt wird, setze einen zusätzlichen Sell-Stop einen Tick unter das Tief von Tag Eins. Das soll im Falle eines falschen Breakouts eine Short-Position erzeugen. Diese Order soll am Tagesende erlöschen.
- Gewinne über einen Trailing-Stop absichern.
Viel Spaß
Bernd Kürbs
Die korrekte Formel ist aber:
Std(Log(C/Ref(C,-1)),5) / Std(Log(C/Ref(C,-1)),99)
In der Formel muss die 5 anstatt der 6 stehen.
Vielen Dank an Alle,
in der Tat habe ich die Formel gesucht für das Conners/Raschke Trade.
Warum sollen aber die Parameter einen weniger sein als der gewünschte Zeitraum ?
mfg
...I...I...I...I...I...I...I...I...
...7...6...5...4...3...2...1...0...
Der aktuelle bar in Metastock ist immer 0. Wenn du dann 5 bars in der Formel zurückgehst, sind es 6 bars.
Klar, ok, Danke!
Hallo.
Wie kann ich mir am einfachsten einen Inside oder einen NR4-Tag anzeigen lassen?
Mit der Funktion If(Inside(),-1,1) komme ich leider nicht weiter.
Vielen Dank.
Gruss
Kater
A ist die hist. Vola
B ist NR4
C Inside Day
Filter sucht nach Werten deren hist. Vola kleiner als 50% ist und die entweder einen Inside Day oder NR4 vorweisen.
Viel Spaß
Column A
Std(Log(C/Ref(C,-1)),5)/Std(Log(C/Ref(C,-1)),99)
Column B
HIGH-LOWRef(LOW,-1))
Column D
Column E
Filter
colA.5 AND (colB= 1 OR colC= 1)