* Metastock: Summation Index / Mc Clellan Oscillator / Williams
Hallo metatrader,
die Idee mit dem Sammelthread ala Catano ist sehr gut, das hatten wir an anderer Stelle bereits ;-).
Du hast vor einiger Zeit in hervorragender Weise auf den Mc Clellan Indikator hingewiesen.
Formel des Mc Clellan Oscillators:
McClellan Oszillator (EMA 19, EMA39)
NYSEAdvI:=Security( "J:\Reuters\Breath\X.NYSE-A", C);
NYSEDecI:=Security( "J:\Reuters\Breath\X.NYSE-D", C);
NYSEAdvDec:=NYSEAdvI-NYSEDecI;
19Day:=Mov(NYSEAdvDec,19,EXPONENTIAL); {green}
39Day:=Mov(NYSEAdvDec,39,EXPONENTIAL); {red}
19Day;39Day;
McClellan Oszillator (EMA 19 - EMA39)
NYSEAdvI:=Security( "J:\Reuters\Breath\X.NYSE-A", C);
NYSEDecI:=Security( "J:\Reuters\Breath\X.NYSE-D", C);
NYSEAdvDec:=NYSEAdvI-NYSEDecI;
Mov(NYSEAdvDec,19,EXPONENTIAL) - Mov(NYSEAdvDec,39,EXPONENTIAL)
Formel für den Mc Clellan Ratio Adjusted:
Metastock Formeln
McClellan Ratio Adjusted (EMA 19, EMA 39)
NYSEAdvI:=Security( "J:\Reuters\Breath\X.NYSE-A", C);
NYSEDecI:=Security( "J:\Reuters\Breath\X.NYSE-D", C);
NYSEAdvDec:=(NYSEAdvI-NYSEDecI)/(NYSEAdvI+NYSEDecI)*1000;
19Day:=Mov(NYSEAdvDec,19,EXPONENTIAL); {green}
39Day:=Mov(NYSEAdvDec,39,EXPONENTIAL); {red}
19Day;39Day;
McClellan Ratio Adjusted (EMA 19 - EMA 39)
NYSEAdvI:=Security( "J:\Reuters\Breath\X.NYSE-A", C);
NYSEDecI:=Security( "J:\Reuters\Breath\X.NYSE-D", C);
NYSEAdvDec:=(NYSEAdvI-NYSEDecI)/(NYSEAdvI+NYSEDecI)*1000;
Mov(NYSEAdvDec,19,EXPONENTIAL) - Mov(NYSEAdvDec,39,EXPONENTIAL)
Der Summation Index,den ich suche, hat die Formel:
Summation Index = McClellan Oscillator - ((10*10% Trend)+ (20*5% Trend))+1000
wobei
5% Trend = 5% EMA(steigende-fallende Werte)entspricht 39 EMA des McClellan Oscillator
10% Trend = 10% EMA(steigende-fallende Werte)entspricht 19 EMA des McClellan Oscillator
Das heißt also vom McClellan Oscillator werden das Zehnfache des 10%-EMA und das Zwanzigfache des 5%-EMA subtrahiert.
Ich hoffe es ist verständlich dargestellt und Du kannst mir dabei weiterhelfen.
Viele Grüsse Catano
Hallo,
der "Standard" McClellan Summation Index wird in MetaStock nach der foldenden Formel berechnet (gleiche Notierung wie weiter oben):
NYSEAdvI:=Security( "J:\Reuters\Breath\X.NYSE-A", C);
NYSEDecI:=Security( "J:\Reuters\Breath\X.NYSE-D", C);
NYSEAdvDec:=NYSEAdvI - NYSEDecI;
Cum( Mov(NYSEAdvDec,19,EXPONENTIAL) - Mov(NYSEAdvDec,39,EXPONENTIAL) )
Reicht das, oder möchtest Du die spezielle Version mit 5% ?
Zu der Frage (anderer Beitrag), wie man eine Vola als Oszillator darstellt:
Die "normale" Stockastik wird in MetaStock durch %K und %D dargestellt, die Formel für %K ist: (Sum(C-LLV(L,14),3)/Sum(HHV(H,14)-LLV(L,14),3))*100 und die Formel %D ist eine Moving Average hierauf.
Diese Eigenschaft kann man sich dann z.B. so zu Nutze machen:
Vola Indikator
vola:=Security( "...\VXN.X", C);
K:=(Sum(vola-LLV(vola,10),3)/Sum(HHV(vola,10)-LLV(vola,10),3))*100;
D:=Mov(k,3,E);
k;d;
Dieses Verfahren kann man auf theoretisch auf alles anwenden, die Ergebnisse waren aber in der Regel nicht sehr zufriedenstellend, daher habe ich den ganzen Ansatz verworfen.
Hallo Metatrader,
es wäre nett von Du mir die Formel geben könntest. Der Summation Index,den ich suche, hat die Formel:
Summation Index = McClellan Oscillator - ((10*10% Trend)+ (20*5% Trend))+1000
wobei 5% ja die 39 EMA ist,bzw. 10% die 19 EMA.
Hier mal eine Grafik, wie er dann aussehen sollte.
Viele Grüsse Catano
Hallo Metatrader,
diese Formel von Dir zeigt den gleichen Verlauf der Summationslinie wie in der Grafik ein Posting höher.
NYSEAdvI:=Security( "J:\Reuters\Breath\X.NYSE-A", C);
NYSEDecI:=Security( "J:\Reuters\Breath\X.NYSE-D", C);
NYSEAdvDec:=NYSEAdvI - NYSEDecI;
Cum( Mov(NYSEAdvDec,19,EXPONENTIAL) - Mov(NYSEAdvDec,39,EXPONENTIAL) )
Super, das paßt also. Jetzt stehe ich noch vor dem Problem mit der Priceskala.
In der oberen Grafik ist zu erkennen,dass der untere Extrembereich bei ca. 1200 Punkten ist. Mit "unserer" Formel haben wir, an selber Stelle, einen Extrembereich von 4000 Punkten.
Hier der Vergleichschart aktualisiert:
Ich denke mal, wenn man diese Formel:
Summation Index = McClellan Oscillator - ((10*10% Trend)+ (20*5% Trend))+1000
bei Metastock mit einbaut, dann ändert sich auch die Skala, oder?
Merkwürdig ist auch dieser Unterschied: Gesuchte Formel:
McClellan Oscillator - ((10*10% Trend)+ (20*5% Trend))+1000(und da meine ich das Pluszeichen)
Metastockformel:Cum( Mov(NYSEAdvDec,19,EXPONENTIAL) - Mov(NYSEAdvDec,39,EXPONENTIAL) ) tja und hier wird substrahiert.
Scheint aber keinen Unterschied auszumachen, da der Verlauf der Linie identisch aussieht.
Bleibt nur die Frage mit der Skala. Bitte nur den Nasdaq Summation Index im Metastockchart vergleichen.
Viele Grüsse Catano
Hallo Metatrader,
ich habe mal diese Formel probiert, leider paßt die Skala ebenfalls nicht:
NYSEAdvI:=Security( "J:\Reuters\Breath\X.NYSE-A", C);
NYSEDecI:=Security( "J:\Reuters\Breath\X.NYSE-D", C);
NYSEAdvDec:=NYSEAdvI - NYSEDecI;
10* Mov(NYSEAdvDec,19,EXPONENTIAL) + 20*Mov(NYSEAdvDec,39,EXPONENTIAL) )+1000
Gruß Catano
Hallo metatrader,
Ich habe mir, dank der Hilfe von metatrader, damals einen Summationsindex in Metastock als Indikator angelegt. Er bezieht die Daten von der Nasdaq. Ist es ratsamer diese Daten von der Nyse zu beziehen?
Ist es möglich in Metastock, das ich z.B. den Stoch/RSI auf den Summationsindex anwenden kann? Muß ich dafür den Summationsindex als security anlegen und wenn ja wie?
Viele Grüsse Catano
Hallo,
es kommt darauf an, was du analysieren möchtest. Es gibt in den USA drei große Börsen: Amex, Nasdaq und Nyse. Für jede Börse haben die Sentiment/Breath Sentimentindikatoren i.d.R. andere Werte.
Näherungsweise kann man z.B. für den S&P 500 den McClellan der Nyse anwenden, obwohl dies eigentlich nicht korrekt ist, genauswenig wie der McClellan des Nasdaq für den Nasdaq 100 gilt. Hier müsste man die Breathindikatoren für die 100 Werte berechnen, beim S&P 500 die der 500 betroffenen Werte.
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Der StochasticRSI auf den Summation ist einfach, man zieht den Indikator einfach auf den Summation Index und fertig.
Danke metatrader,
in Deinem Chart sieht es danach aus, als ob der Stoch/RSI auf den Index gelegt wurde. So sieht es zumindest vom Verlauf her aus.
Ich habe den Summatinsindex als Indikator im S&P Chart. Ziehe ich den Stoch/Rsi auf den Summationsindex, dann erscheint am Cursor ein Kreis mit einem Strich in der Mitte und es funktioniert nicht.
Was mache ich falsch?
Viele Grüsse
Catano
@ catano
Soll Oskars Umgang verfeinert werden? ;-)
Hallo kater,
ja, ist aber nicht so einfach.
Ich muss unbedingt den nächsten Kurs bei metatrader mitmachen. :-)
Gruß Catano
Hallo metatrader,
überprüfe bitte Deine Aussage nochmal:
Der StochasticRSI auf den Summation ist einfach, man zieht den Indikator einfach auf den Summation Index und fertig.
Meine Antwort:
in Deinem Chart sieht es danach aus, als ob der Stoch/RSI auf den Index gelegt wurde. So sieht es zumindest vom Verlauf her aus.
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Dieser Meinung bin ich immernoch. Ich habe mal den Stoch/RSI auf den Index gelegt und er zeigt den gleichen Verlauf, als wenn er auf den Summationsindex gelegt wird.Es gibt da keinen Unterschied und das kann nicht sein.
Setze ich den Williams %R auf den Summationsindex kommt folgende Fehlermeldung:
The Indicator you attempted to place requires data that is not available from the Indicator/security you were targeting.
Mir ist es also noch nicht gelungen einen Indikator für den Summationsindex zu bekommen. Gibt es da eine Lösung?
Viele Grüsse Catano
Hallo Catano,
extra wegen dir mußte ich jetzt nachdenken, aber da du ja eigentlich Recht hast, hier die Lösung:
Du mußt den Stochastik RSI in der folgenden Form modifizieren:
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Stochastic RSI P-Array
period:=Input("RSI Period",0,100,14);
smooth:=Input("Smoothing Periods",0,100,5);
storsi:=( ( RSI(P,period ) - LLV( RSI(P,period ) ,period) ) / ( ( HHV( RSI(P,period) ,period) ) - LLV(RSI(P,period),period) ) );
Mov(storsi,smooth,S)
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Den so modifizierten SToRSI kannst du dann auch auf Indikatoren anwenden.
Comprende?
Klasse, echt super, es funktioniert :-)
Kann man den Williams %R auch modifizieren und dann auf den Summationsindex anwenden?
Vielen Dank und Gruß
Catano
Hallo,
meines Wissens benutzt Metastock die folgende Formel zur Berechnung des Williams %R:
((HHV(H,14)-C)/(HHV(H,14)-LLV(L,14)))*-100
Man kann hier bestimmt das H,L,C des Summation Index einsetzen, ob das irgendwie zielführend ist, möchte ich aber bezweifeln.
Hallo metatrader,
ich möchte mich so langsam von meiem Reuters EOD Abo verabschieden. Jetzt bin ich also dabei die Indikatoren auf Qcharts auszurichten.
Für den McClellan benötige ich das QCharts Kürzel von den Gewinnern und den Verlierern von der NYSE.
Könntest Du es mir geben?
Viele Grüsse Catano
Hallo,
wenn du qcharts im Standardverzeichnis installiert hast, findest du alle Symbole unter C:\Programme\Quote.com\QCharts\Symbols, ansonsten musst du auf der Lycos Seite etwas rumsuchen.
Aber das Kürzel ist doch anders wie bei Reuters?
Gruß Catano
Hallo,
Der McClellan Oszillator errechnet sich also aus der Differenz zwischen der exponentiell gewichteten 19 Tagelinie und der exponentiell gewichteten 39 Tage der Netto Gewinner, also der Differenz aus steigenden und fallenden Aktien.
Formel des Mc Clellan Oscillators:
McClellan Oszillator (EMA 19, EMA39)
NYSEAdvI:=Security( "J:\Reuters\Breath\X.NYSE-A", C);
NYSEDecI:=Security( "J:\Reuters\Breath\X.NYSE-D", C);
NYSEAdvDec:=NYSEAdvI-NYSEDecI;
19Day:=Mov(NYSEAdvDec,19,EXPONENTIAL); {green}
39Day:=Mov(NYSEAdvDec,39,EXPONENTIAL); {red}
19Day;39Day;
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X.NYSE-A bedeutet bei Reuters : Advancing Issuses & Advancing Volumen
Eigentlich hat doch das Volumen nichts mit dem Indikator zu tun,oder?
Wie lautet die Formel für QCharts? Ich kann dort keine Symbole finden, die ich in die Formel einsetzen muß.
Gruß Catano
Hallo,
McClellan Nasdaq
NYSEAdvDec:=Security("C:\MSData\Breath\ADVDEC.NQ",C);
Mov(NYSEAdvDec,19,EXPONENTIAL) - Mov(NYSEAdvDec,39,EXPONENTIAL)
McClellan Nyse
NYSEAdvDec:=Security("C:\MSData\Breath\ADVDEC.NY",C);
Mov(NYSEAdvDec,19,EXPONENTIAL) - Mov(NYSEAdvDec,39,EXPONENTIAL)
McClellan Dow Jones
NYSEAdvDec:=Security("C:\MSData\Breath\ADVDEC.DJ",C);
Mov(NYSEAdvDec,19,EXPONENTIAL) - Mov(NYSEAdvDec,39,EXPONENTIAL)
---
Die Ticker sind:
QC:ADVDEC.NQ Nasdaq Advance Decline
QC:ADVDEC.DJ Nyse Advance Decline
QC:ADVDEC.DJ Dow Jones Advance Decline
Danke metatrader,
ich probiere es gleich mal aus.
Gruß Catano
Hallo metatrader,
es hat soweit alles funktioniert, vielen Dank dafür. Ich denke aber schon, dass der Williams %R eine sinnvolle Ergänzung zum Summationsindex sein könnte.
Wäre es möglich in Metastock den Williams %R auf den Summationsindex anzuwenden?
Hier mal ein Chart von Stockcharts:
Viele Grüsse Catano
Oh, da sollte eigentlich dieser Chart erscheinen, pardon:
@ metatrader
Kannst Du bitte nochmal schauen, wegen dem Williams %R ?
Die Frage steht im vorherigem Posting. Gibt es da vielleicht eine Lösung, wie bei dem StochRSI ?
Viele Grüsse Catano
Hi,
hier ist die Formel für den Williams:
pds:=Input("William's Periode",1,50,14);
((HHV(H,pds)-C)/(HHV(H,pds)-LLV(L,pds)))*-100
Du brauchst dann also nur das H,L und C durch drei Formel darstelllen, also
NYSEAdvH:=Security( "J:\Reuters\Breath\X.NYSE-A", H);
NYSEAdvL:=Security( "J:\Reuters\Breath\X.NYSE-A", L);
NYSEAdvC:=Security( "J:\Reuters\Breath\X.NYSE-A", C);
Ich glaube aber, dass hierbei nicht viel sinnvolles herauskommt.
Hallo metatrader,
erst einmal vielen Dank für Deine unermüdlichen Bemühungen. Ich habe es jetzt mal so wie beschrieben in Metastock integriert.
So sieht das Original aus:
und hier der MS-Chart:
Im MS-Chart ist zu erkennen, dass es mit dem Stoch/RSI genau übereinstimmt mit dem "Original".(blauer Indikator)
Der Willi macht mir da schon mehr Probleme.:-)(roter Indikator)
Ich habe für den Summationsindex die Qcharts Daten gewählt.
Hier die Formel:
NYSEAdvI:=Security( "F:\QCharts\Breathalizer\ADVN.NY", C);
NYSEDecI:=Security( "F:\QCharts\Breathalizer\DECL.NY", C);
NYSEAdvDec:=NYSEAdvI-NYSEDecI;
Cum( Mov(NYSEAdvDec,19,EXPONENTIAL) - Mov(NYSEAdvDec,39,EXPONENTIAL) )
Der Williams wird jetzt nach Deiner Formel über die Reutersdaten berechnet. Könnte das der Fehler sein? Kannst Du mir die Formel für den Williams auch für die Qoute.com Daten umstellen?
Vielen Dank und einen schönen Sonntag wünscht
Catano