Metastock: Trade Efficiency

Hallo.

Die Trade Efficiency, welche im Summary Report bei dem Enhanced System Tester ausgegeben wird, basiert laut Handbuch zB auf Höchstkurs minus Einstandspreis dividiert durch Höchstpreis minus Tiefstpreis für die Long Trade Entry Efficiency vice versa für Exit Efficiency usw.

Untersuche ich nun Baisse-Perioden und mein Handelssystem eine negative Performance anzeigt, welche jedoch wesentlich weniger negativ ist, als die Buy&Hold Performance, ist die Trade Efficiency trotzdem negativ. Daraus resuliert das Problem, dass die Vergleichbarkeit mit Trade Efficiencies in Hausse-Perioden stark eingeschränkt ist.

Gibt es Ansätze oder Einstellungen im Tester die dieses Problem beheben?

Gruß

Geschrieben von Gast (nicht überprüft) am
metatrader
Mitglied seit 11 Jahre 2 Monate

Hallo.

Die Trade Efficiency hat eigentlich mehr den Sinn zu zeigen, ob ich zu einem möglichst guten/optimalen Zeitpunkt meine Trades schließe und weniger, einen Vergleich zu Buy&Hold zu ermöglichen.

Daher weiß ich auch nicht, was du im Systemtester beheben willst ;)

Gast

Hallo,

welchen sinn macht denn dann eine negative trade efficiency ?

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